Périodes dynamiques pour les indicateurs - page 2
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Et l'approche simple que j'ai décrite peut être appliquée à tout ce qui a une longueur d'échantillonnage. Si vous avez besoin de quelque chose de plus compliqué, il existe un indicateur de contrôle spécial - MsterSlave (voir dans la base).
La période, en général, est une valeur discrète. Ce n'est pas très pratique, et pour l'adaptation dynamique (imho), ce n'est pas du tout approprié.
De ce point de vue, il est préférable de sélectionner les indicateurs qui permettent de rendre l'adaptation continue.
Par exemple, la SMA n'est pas adaptée à cet objectif, alors que l'EMA l'est.
Период, вообще говоря, дискретная величина. Это не очень удобно, а для динамической адаптации (имхо) вообще не подходит.
С этой точки зрения лучше выбирать такие индикаторы, которые позволяют сделать адаптацию непрерывной.
Например, SMA для этого не подходит, а ЕМА подходит вполне.
Qu'entendez-vous par "adaptation continue" ?
Peut-être que ce que vous entendez par continu est que seule la prévalue est impliquée dans l'EMA. Mais c'est une affaire privée.
Voici, par exemple, deux MA : la rouge est la SMA et la bleue est l'EMA. Le principe d'adaptation est le même et est décrit ci-dessus. Les périodes (ou la période réduite pour EMA) varient de 3 à 111 (sous-fenêtre inférieure). Naturellement, avec le SMA, l'échantillon entier est recalculé, avec l'EMA, seul le facteur de pondération de la nouvelle valeur k et le retour (1-k) pour la barre EMA précédente sont recalculés à partir de l'autre coefficient. Bien sûr, je suis conscient du fait que si vous utilisez iMA pour l'EMA, elle sera recalculée sur l'ensemble de l'historique si vous changez la période de manière dynamique. Pour éviter cela, un calcul intégré est utilisé.
Oui... ce n'est pas si utile que ça pour des raisons fondamentales de toute façon. Mais c'est mieux que rien...
Моя последняя разработка )))
il y a un autre fil pour ce genre de messages ;)
Je ne voudrais pas ici me vanter des résultats obtenus, mais discuter des moyens possibles de les atteindre.
il y a un autre fil pour ce genre de messages ;)
Nous voulons ici discuter des moyens possibles d'obtenir des résultats, et non pas nous en vanter.
J'ajouterai. avec des "prédictions" - ici - https://www.mql5.com/ru/forum/120287
Два классических пороговых ЗЗ. Синий - с жестким порогом в 10 пп., фиолетовый - с динамическим порогом
Eh bien, c'est juste une excellente illustration ! les piqûres absolument évidentes (pour l'œil et l'esprit humains) de bleu zZ sont supprimées par l'application "automatique" de la dynamique. c'est-à-dire que l'idée est correcte :)
ну для таких постов есть другая ветка ;)
здесь бы хотелось не похватстаться результатами, а обсудить возможные пути их получения
C'est juste que l'indicateur n'est pas encore prêt. ))) Seules deux lignes ont été mises en œuvre et 8 sont attendues. ))) On se parle plus tard. )))
Eh bien, quelle belle illustration ! les piqûres complètement évidentes (pour l'œil et l'esprit humains) du zZ bleu sont supprimées par l'application "automatique" de la dynamique. donc, l'idée est correcte :)
Pour le commerçant esthète, la ZZ bleue est meilleure, mais plus chère ? J'ai une idée depuis longtemps : quand une nouvelle barre arrive, optimiser le TS et ensuite résoudre le problème de la position. J'ai cette idée depuis longtemps : avec l'arrivée d'un nouveau bar, nous optimisons le TS, puis nous résolvons le problème de la position. Nous devrions faire de même à chaque bar (ou n-bars). S'agira-t-il d'un TS adaptatif ? J'aimerais voir l'avis.
Для эстетствующего трейдера синий ЗЗ лучше, а денег больше стало?. Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС? Хотелось бы увидеть мнение.))) C'est de ça qu'il s'agit.
Par ailleurs, les indicateurs sont élaborés dans un but très précis : afficher l'état souhaité du marché, qui est ensuite utilisé dans l'analyse technique. Dans ce cas, l'objectif était de trouver un canal adéquat pour un breakout TS.
J'ai créé tellement d'indicateurs de ce type en tant d'années que je ne peux même pas m'en souvenir. Je peux vous dire une chose - il n'y a pas de "graal" ici. Meilleur, oui, mais pas fondamental. Dans le cadre d'un désespoir général.)) Bref, ça fait deux ans que je ne l'ai pratiquement pas fait. Alors... J'ai transféré certaines de mes anciennes sur MT depuis Metas et Omegas.
En bref, comme cela a été posé par le topicstarter sub, et j'ai essayé de répondre. Bien qu'avec ZZ allant un peu latéralement - il n'y a pas de période din.period (il y a un seuil). Et l'auto-optimisation des EAs est, vous savez, un tout autre sujet.
Si vous répondez à la question, et si cela a même un sens, alors, je le répète, - oui, mais nous ne devons pas compter sur une amélioration spectaculaire. À mon avis, dans le cadre du paradigme des séries de prix dans le temps, c'est irréaliste.