Périodes dynamiques pour les indicateurs - page 3
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Qu'entendez-vous par "adaptation continue" ?
Peut-être que ce que vous entendez par continu est que seule la prévalue est impliquée dans l'EMA. Mais c'est une affaire privée.
Voici, par exemple, deux MA : la rouge est la SMA et la bleue est l'EMA. Le principe d'adaptation est le même et est décrit ci-dessus. Les périodes (ou la période réduite pour l'EMA) varient de 3 à 111 (sous-fenêtre inférieure). Naturellement, avec le SMA, l'échantillon entier est recalculé, avec l'EMA, seul le facteur de pondération de la nouvelle valeur k et le retour (1-k) pour la barre EMA précédente sont recalculés à partir de l'autre coefficient. Bien sûr, je suis conscient du fait que si vous utilisez iMA pour l'EMA, elle sera recalculée sur l'ensemble de l'historique si vous changez la période de manière dynamique. Afin d'éviter cela, un calcul intégré est utilisé.
Ce que je voulais dire, c'est que la modification de la SMA (c'est-à-dire de sa période) ne peut se faire que par pas = 1. Et la modification du paramètre EMA (facteur de pondération k) peut être double. Par conséquent, vous ne pouvez pas rendre les deux SMA aussi proches que possible, mais pour les EMA, c'est possible.
Я имел в виду, что изменение переметра SMA (т.е. его периода) может происходить только с шагом = 1. А изменение параметра EMA (весовой коэффициент k) может быть любым double. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы две SMA были сколь угодно близки, а для EMA это возможно.
А... Oui, je vois. Bien que le but de ce contraste... la série est discrète de toute façon. Ok, bien... Ça n'a pas d'importance à la fin.
))) C'est de ça qu'il s'agit.
Par ailleurs, les indicateurs sont élaborés dans un but très précis : afficher l'état souhaité du marché, qui est ensuite utilisé dans l'analyse technique. Dans ce cas, l'objectif était de trouver un canal adéquat pour un breakout TS.
J'ai créé tellement d'indicateurs de ce type en tant d'années que je ne peux même pas m'en souvenir. Je peux vous dire une chose - il n'y a pas de "graal" ici. Meilleur, oui, mais pas fondamental. Dans le cadre d'un désespoir général.)) Bref, ça fait deux ans que je ne l'ai pratiquement pas fait. Alors... J'ai transféré certaines de mes anciennes sur MT depuis Metas et Omegas.
En bref, comme cela a été posé par le topicstarter sub, et j'ai essayé de répondre. Bien qu'avec ZZ allant un peu latéralement - il n'y a pas de période din.period (il y a un seuil). Et l'auto-optimisation des EAs est, vous savez, un tout autre sujet.
Si vous répondez à la question, et si cela a même un sens, alors, je le répète, - oui, mais nous ne devons pas compter sur une amélioration spectaculaire. À mon avis, dans le cadre du paradigme des séries de prix dans le temps, c'est irréaliste.
Tout ce que j'ai vu sur le marché est une adaptation au sein du sous-moteur. Nous faisons un bon indicateur. Mais l'idée de systèmes adaptatifs existe en dehors du marché et est formulée comme je l'ai dit : l'adaptation doit être évaluée par l'indicateur final de l'ensemble du système, dans notre cas par le profit (d'autres peuvent être utilisés, ce qui n'est pas crucial).Pour une raison quelconque, il me semble que nous évaluons tout en même temps. En particulier, nous fixons la rentabilité de la TS pour un certain temps à venir. Le marché a changé, nous avons ajusté les paramètres du TS, le passé dit qu'il y aura du profit, etc. Bien sûr, il n'est pas évident d'évaluer toutes les composantes du bénéfice à chaque étape suivante, mais néanmoins
Все, что я видел по адаптации на рынкете - это адаптация в рамках сабжа. Делаем красивый индикатор. Но идея адаптивных систем существует вне рынкета и ставится так как ставлю ее я: оценивать адаптацию нужно по конечному показателю всей системы, в нашем случае по прибыли (можно по другим, что не принципиально).Мне почему-то кажется, что оцениваем все сразу. В частности, мы фиксируем прибыльность ТС на некоторое время вперед. Рынок поменялся, мы подогнали параметры ТС, прошлое говорит, что будет прибыль и т.д. Конечно не ясно как оцнивать все слагаемые прибыли на каждом очередном шаге, но тем не менее
Je comprends votre point de vue - je n'ai rien contre et, en fait, cette approche me semble tout aussi logique qu'à vous.
Je parlais juste d'autre chose. C'est tout. Et le sujet que vous avez abordé n'est pas non plus nouveau - il existe des fils de discussion sur le forum.
Ou en voici une autre. Deux ZZ de seuil classiques. Le bleu est avec un seuil dur de 10pts, le violet avec un seuil dynamique calculé comme un rapide 3*ATR(5), lissé par l'atténuation de EMA(444). Le seuil inférieur est également limité à 10 pps. L'indicateur de contrôle du seuil se trouve dans la sous-fenêtre inférieure (ligne pointillée bleue supérieure).
Pour le tuteurage :
Le mien se comporte de la même façon que votre bleu, sauf qu'il ne bouge pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il rate les petites variations. Lorsque cela convient à la nature du marché, elle les affiche également.
А я подошел к этому немного иначе - написал ЗЗ который вообще не имеет параметров. В результате он сам определяет свою конфигурацию, что в общем соответствует идее динамической адаптации. Однако, в этолм случае результат достигается не за счет изменения параметров, а за счет алгоритма. Вот что получилось:Для ставнения:
https://c.mql4.com/forum/2010/04/tdybzy3.JPG
Мой ведет себя также как и твой синий, только не дергается. Но это не значит, что он пропускает мелкие колебания. Там, где это соответствует характеру рынка он отображает и их.
Il existe différentes façons de procéder. J'ai juste cité le premier qui s'est présenté. Il y a un algorithme similaire au vôtre. Et beaucoup, beaucoup d'autres. Et puis ça dépend de la tâche à accomplir - ce que l'on attrape.
Non, vous pouvez, si cela vous intéresse, faire une compilation des approches/algorithmes en général ou pour une zone en particulier. Seulement, vous savez, personnellement, ce n'est plus très intéressant - je n'y prendrai guère part activement. Mon opinion sur la prospectivité, je l'ai déjà formée (et même pas hier) et je l'ai exposée ici. Tout cela, bien sûr, IMHO.
Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС?Bien sûr, cela a été engagé, y compris sur ce forum. Cependant, je ne me souviens pas des surnoms, donc je ne peux pas vous aider dans votre recherche.
Si je me souviens bien, Neutron recyclait son SN à chaque étape. Il semblait être satisfait des résultats au début, je me demande comment il va maintenant.
A propos, j'ai copié mon approche du sujet "Dans le suivi" complètement dans MQL et maintenant il s'adapte aussi à chaque étape (plus précisément après chaque fermeture de position, cela n'a pas de sens plus souvent). Jusqu'à présent, pas de miracles, mais la propagation semble être compensée :) . Voici une image assez typique (graphiques d'équilibre) d'un historique de minutes depuis 1999, c'est-à-dire depuis plus de 11 ans.
L'axe horizontal correspond aux secondes, mais les lignes de la grille correspondent approximativement aux années. La courbe inférieure est l'ensemble des entrées de base ; en suivant strictement la logique, elle a une pente d'environ moins le spread par transaction (en passant, nous pouvons voir que la pente, c'est-à-dire la densité des transactions dans le temps, a des fluctuations à grande échelle). La courbe supérieure est le résultat de ce filtrage très adaptatif de cet ensemble de base. On peut même voir que l'OR pour cet ensemble d'efforts a une pente positive mais elle est tout à fait négligeable d'un point de vue pratique :). D'ailleurs, si la période d'essai avait été plus courte, j'aurais pu obtenir un "graal", deux parcelles d'environ un an auraient eu l'air bien toutes seules :) .
Maintenant je me demande quoi et dans quel ordre (des paramètres de la FP) nourrir cette bête. Bien qu'après ces premières expériences, un certain scepticisme inconscient semble poindre.
P.S. Au fait, j'ai ceci sous la forme d'un indicateur, donc pas tout à fait un hors-sujet ici :)
Il y a autant de codeurs que de variantes de rendu, et chacun a une douzaine de ses propres variantes...
La question est différente : existe-t-il des algorithmes adéquats d'ajustement dynamique (dans le bon sens du terme) de la durée de la période de tel ou tel indicateur TA et la question connexe : quand peut-on considérer que la période du paramètre précédent est terminée et que depuis la barre actuelle il faut choisir une nouvelle valeur ? S'ils existent, j'aimerais discuter de leurs méthodes d'utilisation.
Ребяты... ну чего хвастаемся?! :)
Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
Oui. Ce serait en substance. Seulement, vous savez...)) c'est une chose fondamentale pour tout le thème du trading. Pas seulement pour la "période dynamique". Au fait, pourquoi vous concentrez-vous autant sur la période ? Il existe des indicateurs pour lesquels le paramètre est, par exemple, un seuil.
J'ai peur qu'à cause de la globalité d'un problème (il est attribué dans une citation) tout glissera de nouveau vers des disputes originales desquelles déjà parfois il ne serait pas souhaitable de chercher sur un forum. Je serais heureux d'avoir tort. (Peut-être y a-t-il un Père Noël après tout ?))