Périodes dynamiques pour les indicateurs - page 7

Nouveau commentaire
 
nikost >>:


0 вечером в ноябре - ночью минус.

))) Et le chef ?

Un indicateur est un outil d'analyse, comme le thermomètre et la règle déjà mentionnés. Bien sûr, on peut attribuer des fonctions prédictives à un compteur de vitesse, par exemple : en se déplaçant à la vitesse indiquée, on peut estimer quand on atteindra le but. OK. Mais c'est notre interprétation - le compteur de vitesse n'en sait rien, tout comme nous ne savons pas "si nous allons y arriver")).

C'est la même chose avec les indicateurs dits "d'avance". C'est comme si on mettait un seul et même kilomètre dans le compteur de vitesse et qu'en conséquence, il nous indiquait le temps jusqu'à l'objectif.

Quoi qu'il en soit, si nous parlons d'indicateurs, il convient de se demander dans quelle mesure ils reflètent fidèlement ce que vous souhaitez suivre.


===

! !!!!!!!!!!

Avals! Vous êtes télépathe ? (Je ne le suis pas, je ne l'ai jamais remarqué moi-même.)) Je veux dire l'exemple du compteur de vitesse... Eh. Maintenant ils ne croiront pas que je l'ai inventé moi-même... )))))))) Buggahaha !)))

 
Svinozavr писал(а) >>

Avals! Vous êtes télépathe ? (Je ne le suis pas, je n'ai jamais remarqué cela.)) Je veux dire l'exemple du compteur de vitesse... Eh. Maintenant ils ne croiront pas que je l'ai inventé moi-même... )))))))) Buggahaha !)))

Je propose de le considérer comme co-auteur :)

 
Avals >>:

предлагаю считать соавторством :)

Je suis d'accord.)))

Merde ! Quand j'ai aperçu votre message, j'ai d'abord pensé que j'avais posté de manière insensée. Je me suis inquiété de ma propre santé mentale.

Quand j'ai lu et compris que vous l'aviez écrit, j'ai eu encore plus peur... )))))))))))))

 
Un peu plus sur l'indicateur de vitesse.
Si vous analysez les relevés effectués au cours des 1s précédentes, vous n'obtiendrez que peu, voire aucune, information sur le mouvement futur de la voiture.
Si vous analysez les relevés pendant 1 heure, il n'y a pas beaucoup d'informations non plus.
Et si vous analysez l'historique des relevés du compteur de vitesse pendant 2 ans, vous pouvez évaluer l'état du moteur, des pneus, des plaquettes de frein, etc. avec une très forte probabilité, c'est-à-dire que le "style de conduite" sera déterminé. Et donc, on peut conclure que si telle ou telle accélération est suivie d'un freinage, on considère une chaîne d'événements sur plusieurs intervalles de temps (fenêtres), et plus il y en a, mieux c'est.
C'est-à-dire qu'il est impossible de modifier de manière adéquate et dynamique les périodes des indicateurs sans avoir (et/ou) analyser l'historique de ses lectures.

HH C'est juste une réflexion à voix haute.
 
Il semble que les graphiques d'équivolume n'étaient pas d'un grand intérêt pour moi :)
Certes, je ne les ai pas construits moi-même, mais j'ai pensé que cela pourrait servir d'option d'adaptation.
Si je comprends bien, le but de l'auteur est de voir les changements essentiels à l'intérieur de la bougie :
s'il y a quelque chose d'intéressant dans une bougie, on la divise en N plus petites et s'il n'y a pas de changement, on fusionne N bougies en une seule ?


J'ai moi-même essayé comme indicateur adaptatif une banque de filtres passe-bas FIR. Le premier filtre a été construit par N bougies (la plus basse fréquence), le second par N\2 bougies, le troisième par N\4, etc. jusqu'à 1 bougie. Pour chaque filtre, j'ai calculé l'écart-type du graphique pour sa période. Pour l'instant, j'ai choisi un filtre pour l'indicateur qui satisfait la valeur RMS et qui est la fréquence la plus basse. Je n'ai rien obtenu d'utile :)

 
joo >>:
Немного про спидометр.
Если проанализировать показания в течении предыдущей 1с, информации о будущем движении авто будет немного, вернее вообще не будет.
Если проанализировать показания в течении 1ч, информации будет также немного.
А если проанализировать историю показаний спидометра лет 2-х, можно с очень большой вероятностью оценить состояние двигателя, покрышек, тормозных колодок и т.д., т.е будет определен "стиль езды". А значит, можно делать выводы, что если типа после такого то ускорения последует торможение, рассматриваются цепочки событий за несколько промежутков времени (окна), и чем их больше, тем лучше.
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

Et si on prend dt, on obtient presque 100% de prédicteur ! !! ))

===

Oui. Vous ne mélangez pas l'odomètre et le compteur de vitesse en un seul ?

 
Svinozavr >>:

А если мы возьмем dt, то мы получим практически 100% предсказатель!!! ))

===

Да. Вы не мешаете в одно одометр и спидометр?

Je ne parle pas seulement de l'indicateur de vitesse, mais en général, de tous les capteurs imaginables qui peuvent être installés sur une voiture. :)

Et à propos du Dt, je ne voulais pas dire ça. Je voulais parler de l'enchaînement des événements et de la possibilité de mouvements ultérieurs de la voiture. Il est absolument impossible de prédire la trajectoire ultérieure avec une certitude absolue, mais la zone probable des trajectoires est tout à fait possible.

 
Svinozavr писал(а) >>

Dites-moi, quelle prévision donne le thermomètre ?

L'indicateur indique. La stochastique, par exemple, indique que tel est le cas, le prix sur une barre donnée est ainsi positionné entre le max et le min des dernières %K barres. C'est tout.

A partir de là, c'est votre interprétation. La conclusion que vous tirez et la décision que vous prendrez sur la base de ces informations est une question qui vous appartient, à vous, le TS.



Peter, c'est un peu triste de t'entendre dire ces pensées "profondes". Qui vous a dit que l'utilisation d'un indicateur consiste à utiliser uniquement sa dernière valeur. Êtes-vous un fan de la barre de zéro ? Vous ne regardez le marché qu'à travers sa fenêtre étroite ? Vraiment, c'est ridicule.

L'indicateur en lui-même n'apporte rien sur le marché. Vous ne connaissez pas ce truisme ? Mais un bon indicateur, associé à la connaissance de ses propriétés et de ses capacités, ainsi qu'à une certaine technologie de son utilisation, peut être le cœur de l'AT et la source de profit. C'est pourquoi lorsque je dis "la fonction cible de l'indicateur devrait être l'estimation de la fiabilité de la prévision", il est évident que cette prévision n'est pas faite par l'indicateur, mais à partir de lui. Et l'algorithme de cette prédiction est l'interprétation même que j'ai faite, sans laquelle rien du tout ne se passe sur le marché : les ordres ne sont pas ouverts ou fermés, les TP et SL ne sont pas estimés, aucune décision concernant les risques, les paires, les délais, les tactiques, etc. n'est prise. Et cela ne dépend pas du fait que je joue avec mes mains ou que j'ai formalisé mon interprétation dans MTS.
Et vous écrivez "votre interprétation" avec une telle intonation comme si c'était quelque chose de tout à fait désobligeant pour un vrai trader. :-)

 
joo >>:
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

Très bonne idée ! je pensais que c'était sous-entendu "par lui-même". alors que nous n'avons aucun critère pour évaluer et changer une période d'indicateur, nous agissons nous-mêmes comme un "gestionnaire" en sélectionnant les paramètres de l'indicateur. Bien entendu, en appliquant différents algorithmes, nous devons évaluer dans quelle mesure la nouvelle image créée par l'indicateur correspond à notre estimation des données historiques. Voici juste un petit pas vers un réseau neuronal normal et des algorithmes génétiques ;)

Mais je ne voudrais pas le faire. Comme vous le savez, un réseau neuronal n'apprend pas tout seul. La sélection des poids, des fonctions d'activation des neurones et de la topologie du réseau est une tâche distincte. Et cela doit être fait consciemment. Revenons donc à la question initiale... Et l'exemple du compteur de vitesse me semble très bon : où que l'on aille, il faut comprendre que l'aiguille du compteur de vitesse a de l'inertie et que la vitesse réelle, après un coup de pouce forcé, n'apparaîtra qu'au bout de quelques secondes et qu'à un moment donné, elle se déplacera peut-être plus loin sur l'échelle que la vitesse réelle, puis en tenir compte en conduisant. C'est pourquoi j'ai "insisté" pour analyser la question sans référence au profil du véhicule - pour étudier la chose en elle-même et comprendre les limites de ses possibilités et de sa contrôlabilité.

 
Voici probablement quelque chose de similaire à ce dont je parlais. Nous prenons le RSI et divisons le graphique en sections où il est supérieur ou inférieur à 50 (pour plus de clarté - soustrayez 50 pour obtenir un histogramme juste). Maintenant nous comptons le RSI dans chaque section et choisissons la longueur de la période égale au nombre actuel de barres dans la section actuelle. Il semble que nous n'ayons rien vu de nouveau, mais que le tout premier dans l'intrigue soit devenu "plus prononcé" :) 

#property copyright "Copyright © 2006-201, Sergey Kravchuk"
#property link      "http://forextools.com.ua"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_maximum 55
#property indicator_minimum -55
#property indicator_color1 CLR_NONE
#property indicator_color2 CornflowerBlue
#property indicator_color3 Navy
#property indicator_style1 DRAW_NONE
#property indicator_style2 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 0
#property indicator_width2 10
#property indicator_width3 1

double LeftBars[];       
double Values[];       
double DynValues[];

extern int FixedPeriod  = 26;
extern int PriceType    = PRICE_CLOSE;
extern int MinPeriod    = 5;
extern int SmoothPeriod = 5; 

int init()
{
  IndicatorBuffers(3);
  SetIndexBuffer(0, LeftBars);
  SetIndexBuffer(1, Values);
  SetIndexBuffer(2, DynValues);
}


int start()
{
  int i, LeftBar;

  Values[Bars-1] = 0;
  for (i = Bars-2; i >= 0; i--)
  {
    Values[i] = iRSI (NULL, 0, FixedPeriod, PriceType, i) - 50;
    if ( (Values[i] > 0 && Values[i-1] <= 0) || (Values[i] < 0 && Values[i-1] >= 0) ) LeftBar = i;
    LeftBars[i] = LeftBar;
  }
  
  for (i = Bars-2; i >= 0; i--)
  {
    int DynPeriod = LeftBars[i] - i; 
    if ( DynPeriod < MinPeriod ) DynValues[i] = 0;
    else DynValues[i] = iRSI (NULL, 0, DynPeriod, PriceType, i) - 50;
  }
}
Et voici l'image : la fine ligne bleue est le RSI dynamique.


D'une manière très conventionnelle, lorsque nous observons un écart important entre "la dynamique et la statique", il s'agit d'un "changement de marché". Lorsqu'elles commencent à se rapprocher, il s'agit d'une "préparation au changement de marché".
12345678
Nouveau commentaire