Moyenne mobile - page 125

[Mladen Rakic]

Tsar:
Cher mladen,

Intéressé par cet indicateur.

Est-il possible de faire une version LSMA ?

Tsar

L'ema a une chose qui n'est pas très connue : sa période peut être fractionnée (par exemple la période 14.5 est tout à fait normale pour l'ema). Mais ce n'est pas le cas pour l'lsma. Pour l'lsma, la période doit être entière. Pour cette raison, il n'est pas approprié pour l'adaptation (les valeurs ne seraient pas lisses).

[syasya]

J'espère que vous pourrez m'en parler. J'ai besoin d'en savoir plus sur le forex.

[Mladen Rakic]

prince_syasya:
Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'informatique et des télécommunications.

Integer est ce : Integer - Wikipédia, l'encyclopédie libre

[Tsar]

mladen:
Tsar Ema a une chose qui n'est pas très connue : sa période peut être fractionnée (par exemple la période 14.5 est tout à fait normale pour ema). Mais ce n'est pas le cas pour la lsma. Pour l'lsma, la période doit être entière. Pour cette raison, il n'est pas possible de l'adapter (les valeurs ne seraient pas lisses).

Je comprends. Merci pour votre explication...

[tampa]

Serrure MA

malock.mq4

[tampa]

Prix emas

prix_-_emas.mq4

[majfa]

mladen,

qu'en est-il d'une prédiction de MA ? quelqu'un y a-t-il pensé ?

c'est à dire que la valeur prédite de ma sera basée sur les valeurs précédentes de ma + les dernières valeurs de prix ?

[Mladen Rakic]

majfa:
mladen,

Qu'en est-il de la prédiction de l'AM ? Quelqu'un y a-t-il pensé ?

c'est à dire que la valeur prédite de ma sera basée sur les valeurs précédentes de ma + les dernières valeurs de prix ?

Il existe une version avec des bandes de confiance ajoutées (la version avec l'explication est postée ici : https://www.mql5.com/en/forum/general ).

Puisque si le décalage des bandes de confiance est fixé à 0, il peut être considéré comme une sorte de prévision (voir plus d'informations sur la nature des bandes de confiance ici : Bandes de confiance et de prédiction - Wikipedia, l'encyclopédie libre ) Je suppose que c'est ce qui pourrait être considéré comme une "prédiction" d'une certaine valeur moyenne.

________________

PS : vous avez peut-être remarqué qu'il y a une gamme de valeurs au lieu d'une valeur unique. Puisqu'il n'y a aucun moyen de "prédire" de manière unique les valeurs futures, c'est l'une des façons d'estimer/prédire les valeurs futures avec un certain degré de certitude. Ce n'est pas un scamm mais une tentative de travailler dans le cadre des règles mathématiques connues pour l'estimation.

[myname]

mladen:
Il existe une version avec des bandes de confiance ajoutées (la version avec l'explication est postée ici : https://www.mql5.com/en/forum/general ).

Puisque si le décalage des bandes de confiance est fixé à 0, il peut être considéré comme une sorte de prévision (voir plus d'informations sur la nature des bandes de confiance ici : Bandes de confiance et de prédiction - Wikipédia, l'encyclopédie libre ). Je suppose que c'est ce qui pourrait être considéré comme une "prédiction" d'une certaine valeur moyenne.

________________

PS : vous avez peut-être remarqué qu'il y a une gamme de valeurs au lieu d'une valeur unique. Puisqu'il n'y a aucun moyen de "prédire" de manière unique les valeurs futures, c'est l'une des façons d'estimer/prédire les valeurs futures avec un certain degré de certitude. Il ne s'agit pas d'une arnaque mais d'une tentative de travailler dans le cadre des règles mathématiques connues pour l'estimation.

Quelle méthode d'extrapolation recommandez-vous ?

[Mladen Rakic]

nbtrading:
Quelle méthode d'extrapolation recommandez-vous ?

nbtrading

En ce qui concerne l'extrapolation, lisez d'abord ce post : https://www.mql5.com/en/forum/172923/page13Anyway, un bon exemple a été fait par qpwr.

Voici la description :

Description :

L'indicateur est basé sur plusieurs méthodes qui peuvent être choisies par la variable d'entrée Méthode :

Méthode 1 : Extrapolation de Fourier ; les fréquences sont calculées en utilisant l'algorithme de Quinn-Fernandes.

Méthode 2 : Méthode d'autocorrélation

Méthode 3 : Méthode de Burg pondérée

Méthode 4 : Méthode de Burg avec fonction de pondération Helme-Nikias

Méthode 5 : Méthode Itakura-Saito (géométrique)

Méthode 6 : Méthode de la covariance modifiée

Les méthodes 2 à 6 sont les méthodes de prédiction linéaire. La prédiction linéaire est basée sur la recherche des valeurs futures en tant que fonctions linéaires des valeurs passées. Supposons que nous ayons un certain nombre de prix x[0]..x[n-1] où l'indice le plus élevé est conforme au prix récent. La prédiction du prix futur x[n] est calculée comme suit

x[n] = -Somme(a*x[n-i], i=1..p)

où a - coefficients du modèle, p - ordre du modèle. Les méthodes 2-6 énumérées trouvent les coefficients a[] en diminuant l'erreur quadratique moyenne sur les n-p dernières barres d'apprentissage. Bien sûr, nous pouvons atteindre l'erreur zéro de prédiction si nous résolvons directement l'ensemble des équations mentionnées ci-dessus avec n=2*p par la méthode Levinson-Durbin. Une telle méthode de prédiction est appelée méthode de Prony. Son inconvénient est l'instabilité lors de la prédiction des valeurs futures de la série. C'est pourquoi cette méthode n'a pas été retenue.

Les autres paramètres d'entrée sont :

LastBar - le numéro de la dernière barre dans les données passées.

PastBars - le nombre de barres passées utilisées pour la prédiction des valeurs futures.

LPOrder - l'ordre du modèle linéaire en tant que fraction du nombre de barres passées (0..1)

FutBars - le nombre de barres futures dans la prédiction.

HarmNo - le nombre maximum de fréquences pour la méthode 1 (0 signifie toutes les fréquences)

FreqTOL - l'imprécision du calcul des frequeincies pour la méthode 1 (si elle est >0.001, il ne peut pas converger)

BurgWin - le numéro de la fonction de pondération pour la Méthode 2 (0=Rectangulaire 1=Hamming 2=Parabolique)

L'indicateur trace deux lignes : la ligne bleue montre les prix du modèle sur les barres d'entraînement, la ligne rouge montre les prix futurs prédits.

Et voici le code : extrapolator.mq4 (PS : il y a quelques avertissements de compilation, mais ils sont bénins).