La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 29
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Это из другой оперы ......mr. Sherlock Holmes
Dmitry, combien d'opéras avez-vous ?
et quoi, ce fil de discussion est juste pour voir la réaction des différents publics à la présentation du site web de l'entreprise ????
На рендоме это не проканает. На Форексе.. - ну разве что при известном прикупе..... :-))
Intuitivement, je comprends cela. Fondamentalement, cela ne fait aucune différence que nous prenions 30 instruments x 1 000 ticks ou un instrument x 30 000 ticks. Dans les deux cas, nous pouvons nous retrouver aussi loin de la valeur initiale que nous le souhaitons. Les tests le confirment.
Neveteran a écrit >>
1) ... Si vous modifiez le nombre de tests qu'il contient, vous pouvez calculer la valeur cumulée de l'écart par rapport à zéro - réduire le nombre de tests. Ma méthode d'élimination du verrouillage des résultats positifs est peut-être primitive, mais peu importe pour l'idée générale, le but est atteint, j'élimine systématiquement les outils de la série de tests).
2) ... Il est possible de calculer l'écart cumulé actuel des outils par rapport à leur médiane - je le calcule en pourcentage des outils déviants (par rapport à la médiane), je prends en compte les (+) à (-)
3) ... Entrer sur le marché à l'endroit du pic ou de l'échec de cette déviation - le moment du premier cycle, afin d'atteindre une déviation donnée. J'ai répété inlassablement tout au long de ce fil que c'est la valeur la plus importante, une valeur absolument révélatrice.
2) Bien sûr, il est tout à fait possible de considérer, les fluctuations aléatoires elles-mêmes ou le solde du compte, la dérivée de ces fluctuations.
3) Vous voyez neveteran, si les incréments agrégés ne sont pas stationnaires, alors il n'y a pas de limites aux déviations marginales. Les mathématiques sont une science impitoyable :)
Si quelqu'un ne veut pas l'entendre et l'écouter, pourquoi participer à ce fil de discussion ?
L'auteur partage avec nous son travail, nous donne ses stats... Je pense qu'il y a quelque chose à faire.
Et pour ma part, je serais intéressé de comprendre son système.
C'est dommage qu'il n'en parle pas en termes conventionnels, surtout sans les expliquer...
кто разбирается в том, что говорит автор, похоже вот тут или может здесь что-то похожее по пикам и провалам
Les liens ne sont pas disponibles (((.
Ce code génère 30 tests indépendants de 1000 tirages à pile ou face chacun. Si vous appelez ce script suffisamment de fois (disons 100) et que vous modifiez le nombre d'essais dans celui-ci, vous pouvez calculer la valeur de l'écart cumulé par rapport à zéro. D'après l'affirmation n° 4, il s'ensuit qu'il devrait rester à peu près le même. Je n'ai pas vu cela dans la réalité. La première fois, lorsque le nombre d'essais était de 10, l'écart cumulé était de -454 unités. La deuxième fois, avec 20 essais, l'écart moyen était de +1748 unités, la troisième fois, avec 30 essais, l'écart était de +204 unités.
6. En supposant que le topstarter ait raison, cela signifie qu'il est possible de calculer l'écart cumulé actuel des instruments par rapport à leur médiane et donc d'entrer sur le marché au moment du pic ou de l'échec de cet écart, dans l'espoir qu'il revienne à la normale.
Si nous prenons un ensemble de SB à un nombre quelconque d'essais et que nous les additionnons, la distribution de celui qui en résulte sera également SB avec la distribution normale. L'écart type (distance par rapport à l'origine) de la somme de X marches aléatoires après Y essais=SQRT(2*Y*X). Mais il n'est pas nécessaire de revenir à zéro ou ailleurs. Oui, mo=0 - mais c'est une moyenne sur la somme de toutes les trajectoires possibles. Et une trajectoire individuelle peut s'éloigner autant que l'on veut (proportionnellement au carré du nombre d'essais). Il n'y a pas de rendement ni sur le SB ni sur la somme des SB.
Mais les monnaies ne sont pas des SB et ne peuvent pas croître infiniment les unes par rapport aux autres. Il y a un recul. Un autre élément est l'ampleur du déménagement ou le temps qu'il faut pour revenir. Par conséquent, si l'auteur utilise une réversion, c'est le moment et/ou la taille du mouvement pendant lequel le retour se produit, ainsi qu'un nouveau point d'"équilibre zéro" qui est mis en avant. C'est pourquoi, même s'il n'utilise pas explicitement l'AT, il le fait en tenant compte du temps et des valeurs de profit/perte de certaines devises ou de la balance (en fait, c'est la même chose seulement pour un panier de devises). Et en fait, il négocie un plat, en fermant à un certain moment et/ou avec un certain écart une partie des positions, il ouvre en fait une certaine position contre le mouvement actuel d'un panier de devises. Un sujet similaire a été abordé dans le forum sur les taureaux. Il s'est marginalisé facilement. Mais il est encore plus difficile de le comprendre que le sujet original-starter)))).
Je n'arrive pas du tout à comprendre l'état de l'auteur ! Ça ne correspond pas du tout à sa logique !
Что то я совсем не могу понять стэйт автора! вообще с его логикой не вяжеться
C'est intéressant, quelles sont les statistiques ?Commençons par ce qui est connu.....
L'auteur suggère de faire du commerce par cycles. Le critère de fin de cycle est l'atteinte d'un niveau de profit/perte. Ce faisant, il a mentionné l'importance du facteur temps après la fin du premier cycle. Je ne sais pas comment l'auteur utilise le temps dans ses calculs. Mais raisonnons... Qu'est-ce qui est suggéré ?
Nous prenons un certain nombre de paires, par exemple 10, et entrons sur le marché simultanément avec un seul volume dans la direction qui nous convient. (Je pense que certaines actions doivent être effectuées afin de déterminer la tendance). Nous voulons obtenir un bénéfice ou une perte de 100 unités, par exemple. Lorsque le niveau est atteint, le premier cycle se termine.
Si nous avons un bénéfice, nous recommençons depuis le début. S'il est négatif, nous échangeons le deuxième cycle. Essentiellement, nous ouvrons une position totale avec un TP et un SL égaux.
Le deuxième cycle commence, dont nous ne savons pas grand-chose, mais cela suffit pour comprendre la logique des actions ultérieures.
À la fin du premier cycle, seules 5 paires sur 10 ont réalisé des bénéfices. L'auteur suggère de bloquer ces positions. Pourquoi ? Pour que nous puissions voir le montant à clôturer. Nous devrions maintenant atteindre le seuil de rentabilité sur les 5 paires restantes, c'est-à-dire que le deuxième cycle sera terminé, si les niveaux 0 et -200 sont atteints (c'est mon avis). L'option du calcul de la moyenne des positions a été suggérée. Mais si nous faisons une analogie avec la position d'un instrument, nous savons que nos risques augmenteront de manière exponentielle en cas de mouvement sans rebond.
Je propose l'option suivante. Comme nous ne voulons pas réparer la perte, nous allons également la bloquer. Ensuite, nous ouvrons des positions sur les paires perdantes dans la direction opposée. Avec quel volume ? Le volume unitaire est multiplié par le coefficient égal au rapport entre le nombre total de paires et les paires perdantes restantes, soit 10/5=2 ...
Ссылки не доступны (((
Semyon Semyonych était sur Onyx.googlez-le
http://www.google.kz/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%87+%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8