Avalanche - page 462
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Rapport de la page 457.
Nous voyons +3 dépôts sur 2,5 ans. (arrondi à 3 ans pour tous les coûts non liés aux testeurs).
Total : 100% par an, soit 750 $/12mois = 62,5 $ par mois au travail 0,01-0,87 lot
Ce n'est pas vraiment grave. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous avez peut-être un plan d'affaires différent pour les trois prochaines années.
100% n'est pas suffisant pour vous ? Pas besoin de s'accrocher aux valeurs absolues du profit. Je vous ai dit que chacun est libre de choisir le lot maximum pour lui-même en fonction de son budget. Et pourquoi tu es obsédé par la gamme des lots. Le critère principal est le drawdown. Pensez-vous que, d'un point de vue mathématique, il est préférable de négocier avec un conseiller expert qui n'utilise pas la martingale et qui a le même drawdown maximal à un tiers du dépôt initial et le même rendement annuel de 100 % ? Prouvez-le ensuite à l'aide de formules.
J'ai un mot pour créer un graal - le prix est soit au-dessus des wagons, soit en dessous des wagons, alors pourquoi ne pas placer des ordres au point X ?
Il est facile de passer des ordres à partir de l'arc-en-ciel dans la zone violette - si le prix ne va nulle part, c'est un plat.
Dans une avalanche, le principal problème est l'entrée ! C'est important - je parie sur les wagons - car la puce violette est le point d'équilibre du marché, nous devrions commencer par là.
je veux le tester - j'avais l'habitude de le tester sans arc-en-ciel - j'ai fini par perdre - maintenant voyons voir
Vous pouvez écrire un EA, donnez-moi les liens vers les indicateurs que vous avez à l'écran et les paramètres d'entrée/sortie. Et dans quelques jours, l'EA sera écrite ... Avec ou sans martinis.
Qu'est-ce qui ne va pas ?
Partitionnement. Quel est le sens sacré de la division du cycle ? La bonne réponse est qu'il n'y en a pas. Parce que chaque cycle a une profondeur différente. Les cycles les plus profonds s'adaptent de manière assez souple, en bouchant les trous les plus affaissés. L'ajustement est d'assez bonne qualité, car il y en a relativement très peu. Rien ne garantit qu'il en sera toujours ainsi, même si c'est le contraire.
Je pense que c'est presque évident. Je n'ai plus envie d'en parler. Alors, bonne chance, surtout à Khorosh dans le monde réel.
Nous sommes d'accord sur tout, tant que nous ne faisons pas plus de trois flips..... ))
:-))) Comme option (je suis en train de l'essayer moi-même), dans le magazine, vous pouvez essayer de "réduire l'agressivité du volume des lots à chaque roulement (itération) successif" en ajoutant des lots en fonction des numéros FIBO, c'est à dire obtenir ce qui suit : entrée - 0,01 lot, stop - perte - 1ère itération - 0,01L, la 2ème itération - 0,02L, 3 : 0,03, 4:0,05, 5:0,08 lot, ..., 10 : 0,89 - avec ces dispositions à la fin (à la fin de l'année civile) est le bénéfice final est légèrement inférieur, mais les risques, en utilisant votre terminologie :
"Nous ferons n'importe quoi, pourvu que ce ne soit pas plus de DIX coups...." :-)) Et c'est SIGNIFIQUEMENT plus intéressant...
P.S. Il s'avère que c'est une sorte d'analogie, comme l'a écrit Galina, que le hibou coupe la nuit ... Ici, en revanche, on travaille 24 heures sur 24, en testant actuellement cette option.
... comme Galina l'a écrit, ...
Quelle différence cela fait-il de savoir comment Galina a écrit si elle a été prise en flagrant délit de mensonge ?
:-))) Comme option (je suis en train de l'essayer moi-même), vous pouvez essayer dans le magazine, "réduire l'agressivité de l'augmentation du volume du lot à chaque rouleau (itération) successif" ...........
Pas une panacée... Il existe même un paramètre Agressif;)))
Mais les résultats d'un tel TS ne sont plus satisfaisants, même dans le contexte des résultats mensuels de trading.
Dans le testeur, un test de 10 ans passe en dix secondes, alors que dans la vie réelle, le cycle principal est d'un mois (salaire, pensions, services publics, paiements sur les crédits).
100% n'est pas suffisant pour vous ? Il n'est pas nécessaire de s'accrocher aux valeurs absolues du profit.
Désolé, mais chaque mois, je paie diverses factures et, malheureusement, elles arrivent en valeur absolue. Oui, et les coûts de fonctionnement sont des montants spécifiques.
Pensez-vous que d'un point de vue mathématique, il est préférable de trader un EA sans martingale et d'avoir le même drawdown maximum d'un tiers du dépôt initial et le même 100% p.a. ? Prouvez-le ensuite à l'aide de formules.
Au moins la différence dans le réinvestissement et le changement de la taille du lot en proportion de la taille du dépôt quand on travaille avec un lot fixe.
Ou allez-vous ajouter MM au TS avec Martin et la taille du lot 1 à 87 ? ))
C'est pourquoi j'ai demandé un plan d'affaires dans le studio.....
Désolé, mais chaque mois, je paie diverses factures et, malheureusement, elles arrivent en valeur absolue. Oui, et les frais de fonctionnement sont des montants spécifiques.
Au moins la différence entre le réinvestissement et la modification de la taille du lot proportionnelle à la taille du dépôt lorsqu'on travaille avec un lot constant.
Ou allez-vous attacher MM au TS avec Martin et 1 à 87 lots ? ))
C'est pourquoi j'ai demandé un plan d'affaires dans le studio.....
1. Appliquez le maximum proportionnellement à vos capacités et obtenez des valeurs absolues proportionnellement à vos désirs.
2. Moi aussi, j'ai un jour pensé qu'appliquer le MM avec réinvestissement à un système avec une martin était irréaliste, mais quand j'ai été contredit par Katana, j'ai vite compris que j'avais tort. Je suppose qu'il n'y a pas de différence dans son application à un système avec ou sans martin. Malheureusement, vous ne le comprenez pas encore. Par exemple, ayez un TS qui négocie avec un ordre dont le lot est égal au lot total d'un TS avec un Martin. Pouvez-vous comparer la différence de MM avec le réinvestissement dans les deux cas ?
Par exemple, la caution a augmenté proportionnellement aux lots et que se passe-t-il - une catastrophe ?
1. Appliquez le lot maximal proportionnel à vos capacités et obtenez des valeurs absolues proportionnelles à vos désirs.
2. J'avais également l'habitude de penser qu'appliquer le MM avec réinvestissement à un système avec un Martin est irréaliste, mais lorsque Katana a objecté, j'ai rapidement compris que j'avais tort. Je suppose qu'il n'y a pas de différence dans son application à un système avec ou sans martin. Malheureusement, vous ne le comprenez pas encore. Par exemple, ayez un TS qui négocie avec un ordre dont le lot est égal au lot total d'un TS avec un Martin. Y aura-t-il une différence de MM avec réinvestissement dans les deux cas ?
Par exemple, si le dépôt a augmenté proportionnellement aux lots et que se passe-t-il - une catastrophe ?
LeXpert:
Je pense que c'est presque évident. Je ne veux pas en discuter plus longtemps. Tout de même, bonne chance, surtout à khorosh sur le compte réel.
Mais les résultats d'un tel TS cessent d'être satisfaisants en termes de résultats commerciaux mensuels.
Il y a déjà des options ici... Continuons à chercher.
P.S. Je suis sûr que ce n'est pas si clair que ça - il s'agit de la question de la "satisfaction déjà en termes de résultats commerciaux mensuels ".