Avalanche - page 391
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Oh, mère de Dieu !
Maintenant la terminologie est toute chamboulée !
Qu'est-ce que je peux inventer ?
sortir et mettre un mandat
Retour à la "preuve"...
Permettez-moi de vous rappeler le matériel facile à lire sur le retour du prix au début de son erre.
Et étant donné que le commerce n'est pas encore dans le sixième chiffre, il est juste de supposer une correspondance de 2000 points "normaux" dans le tableau de Galton à 10.000 pas.
Ce sont ces simples considérations qui expliquent mon intérêt pour la "pas petite" (c'est Alexey qui le dit :) largeur du couloir.
Celle sur Martin est vraiment hilarante ! ;)
Ce n'est pas ici que les anciens du forum m'ont appris ça ?
Peut-être ai-je rencontré les mithrophanes ?
Celle sur Martin est vraiment hilarante ! ;)
Ce n'est pas ici que les anciens du forum m'ont appris ça ?
Peut-être ai-je rencontré les mithrophanes ?
traduire en langage simple
Retour à la "preuve"...
Permettez-moi de vous rappeler le matériel facile à lire sur le retour du prix au début de son errance.
Tant que les traders existeront, ils discuteront de toutes sortes de propriétés les plus paradoxales de la marche aléatoire et tenteront d'en tirer profit. C'est probablement la raison pour laquelle il existe un si grand nombre de systèmes de trading. Presque tous exploitent la propriété fantomatique et évanescente de la marche aléatoire, qui semble exister, mais juste assez pour drainer le taux de spread moyen par transaction.
Cette marche aléatoire (SB) a tout : canaux, niveaux de support/résistance, vagues d'Elliott, doubles sommets, têtes et épaules et autres modèles classiques, niveaux de Fibonacci. Mais c'est tout à fait aléatoire.
FreeLance, vous êtes suffisamment instruit pour comprendre que la propriété citée de SB n'est pas non plus un mirage pour un mathématicien, mais un mirage pour un trader.
L'astuce consiste à trouver les différences entre le processus réel et le SB et à les exploiter dès maintenant.
Eh bien, vous ne pouvez pas essayer de prouver que le pur piège sans AT (ou autre) peut fonctionner, tout en modélisant le prix comme SB.
Tant qu'il y aura des traders, les propriétés les plus paradoxales des marches aléatoires existeront et ils essaieront d'en tirer profit. C'est peut-être la raison pour laquelle il existe un si grand nombre de systèmes de trading. Presque tous exploitent la propriété fantomatique et évanescente de la marche aléatoire, qui semble exister, mais juste assez pour drainer le taux de spread moyen par transaction.
Cette marche aléatoire (SB) a tout pour elle : canaux, niveaux de support/résistance, vagues d'Elliott, double sommet, tête et épaules et autres modèles classiques, niveaux de Fibonacci. Mais c'est tout à fait aléatoire.
FreeLance, vous êtes suffisamment instruit pour comprendre que la propriété citée de SB n'est pas non plus un mirage pour un mathématicien, mais un mirage pour un trader.
L'astuce consiste à trouver les différences entre le processus réel et le SB et à les exploiter dès maintenant.
Vous ne pouvez pas essayer de prouver qu'un pur piège sans AT (ni rien d'autre) peut fonctionner, tout en modélisant le prix en tant que SB.
J'ai d'abord attiré l'attention sur la "preuve" incorrecte, à mon avis, de la méchanceté de Lovina, fondée sur l'hypothèse de SB. :)
2 FreeLance : qu'y a-t-il à prouver ? Le système avec des entrées aléatoires et des SL et TP égaux (pas trop petits) est un schéma de Bernoulli avec p=0.5 (p - probabilité de succès, c'est-à-dire la rentabilité d'une transaction). En fait, à cause de l'écart p<0,5.
Par conséquent, toutes les lois de Bernoulli peuvent être appliquées à cette séquence. La probabilité de la séquence UUUUUUU (douze transactions perdantes d'affilée) est faible, mais pas égale à zéro non plus (quelque chose aux alentours de 2^(-12)). En tenant compte de la taille du lot, égale à 2^11 dans la dernière transaction, nous obtenons que le risque calculé comme lot*SL*probabilité_de_perteMais si vous êtes maintenant d'accord avec moi pour dire que le marché et le SB sont des choses différentes - y aurait-il d'autres preuves de la "fuite" de Lovina ?
Ou est-ce une question rhétorique ? Et depuis longtemps résolu ?
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En ce qui concerne le style du reste des "preuves" et le niveau de la polémique, je me tairai complètement...
L'Inquisition se repose. ;)
Le style du reste des "preuves" et le niveau du débat, je ne dirai même pas un mot...
Oui, vous feriez mieux de ne rien dire. Si vous le faites, personne ne comprendra ce que vous dites. Sinon, vous serez banni, comme vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises. Ils vous banniront probablement aussi, juste pour ne pas avoir compris votre "dissidence" :)
Et n'avez-vous pas remarqué qu'on vous a tout simplement laissé dans l'ignorance des preuves (pas au sens mathématique du terme) ? C'est juste que les partisans de l'avalanche n'acceptent même pas les arguments simples, tout comme certains des opposants. Par conséquent, la discussion ne se développe pas à un niveau raisonnable.
Avez-vous comparé la rentabilité des versions à filet et à écluse ?
Je l'ai fait.
Si vous manipulez les lots correctement, c'est-à-dire si la "version stock" est 0,1 0,2 0,4 0,8, puis la "version compensation" est 0,1 0,1 0,3 0,5, le résultat final sera le même. (et cela a également été discuté dans ce fil).
Pour le même algorithme de placement des lots, il s'agit de deux systèmes différents.
Mais il est plus difficile d'assurer la coïncidence des transactions et donc l'entrée synchrone dans la "mauvaise zone".
Après tout, les ordres en suspens et l'entrée sur le marché sont plus difficiles. Plus de détails dans le prochain fil de discussion "Le testeur MT4 est un génie" ;)
Bien et "perte totale" avant de déclencher .... plus ..... ;)
Quoi qu'il en soit, j'attends une sinusoïde d'une amplitude de 350 pips (+10/-0 à mon avis) et d'une durée de 7 périodes. ;)