Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 12
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Грубо, если если EUR вырос по отношению к JPY на 1, то USD вырос по отношению к JPY на 1.69.
Осталось незамеченнымЖ "Кросс всегде не совпадает, в противном заработать на кроссе невозможно".
Je ne comprends pas où est la contradiction ? Le sens de l'expression entre guillemets reste également peu clair.
faa1947 писал(а) >>
Je crois comprendre que "ça".
En gros, si l'euro a augmenté de 1 par rapport au yen, alors le dollar a augmenté de 1,69 par rapport au yen .
pour getch (sauf pourquoi vous n'avez pas écrit combien d'EUR à USD changerait selon votre version)
et "il"
Laissée inaperçueJ "La croix ne correspond à rien, sinon il est impossible de gagner de l'argent sur la croix".
Je l'ai vu, mais premièrement, "il" est une conséquence, et deuxièmement, la possibilité de gagner sur le cross n'est pas la preuve que EURJPY != EURUSD * USDJPY (citations, pas de positions ouvertes avec des lots identiques ou différents).
'
Et pourtant, laissez-moi vous guider un peu (je suis en fait curieux)
Il y a une formule de corrélation, il y a deux nombres
Corrélation entre EURJPY et EURUSD = -22,1%.
Corrélation EURJPY avec USDJPY = 69%.
Est-il possible (existe-t-il une formule) de calculer la corrélation (EURUSD*USDJPY) avec l'EURJPY ?
можно ли (есть ли формула) про рассчет корреляции (EURUSD*USDJPY) c EURJPY?
Il est nécessaire de déterminer comment la corrélation y est calculée. Il sera alors possible de répondre à la question.
C'est un cas purement particulier, car chacun est libre de considérer la corrélation comme il l'entend.
Cela ne signifie pas la confirmation ou la contradiction des définitions des prix croisés.
Il s'agit d'une question purement privée, chacun étant libre de considérer la corrélation comme il l'entend.
Eh bien, c'est une déception :(
Et cela n'implique en aucun cas la confirmation ou la contradiction des DEFINITIONS des prix croisés.
Eh bien, je suis tout le contraire. Si le "produit de corrélation" est égal à un, et que le produit des corrélations (qui n'est clairement pas un produit, mais une formule quelconque) n'est pas égal à un, alors certains des deux chiffres sont faux. Ensuite, vous pouvez commencer à creuser.
Ehhh. C'est la poisse :(
На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
La diversification est efficace dans tous les cas d'un cheval sphérique dans le vide, et pour le marché dans tous les cas d'une distribution normale des rendements. Ensuite, en décomposant les œufs en différents paniers, nous pouvons amincir la queue de la distribution normale jusqu'à l'infini, et nous pouvons ainsi porter la probabilité des risques même au-delà de dix sigmas. Mais le marché n'est pas normal. Et hélas, l'hypothèse de normalité ne fonctionne pas. Chez LTCM, les risques étaient pris par des lauréats du prix Nobel jusqu'à une zone intuitivement "irréaliste" selon leur stratégie avancée. Mais le marché n'était pas au courant de cette stratégie et a très vite trouvé le moyen de ruiner ce fonds.
Mon argument est que les queues épaisses de la distribution du marché ne nous permettent pas d'espérer pouvoir les amincir en additionnant les distributions de différentes paires. La pratique montre que les queues restent de toute façon épaisses. Il n'existe pas encore de théorie sur les queues, ni d'ailleurs sur la distribution du marché. Les théories de diversification destinées à justifier l'existence même des fonds sont nombreuses, mais ces théories ne réduisent pas les risques, elles ne sont que du marketing.
Диверсификация эффективна в любых случаях сферического коня в вакууме, а для рынка в любых случаях нормального распределения возвратов. Тогда, путем разложения яиц в разные корзины мы можем утоньшать хвост нормального распределения до бесконечности, и т.о. можно увести вероятность рисков хоть за десять сигма. Но рынок не нормален. И увы, предположение нормальности не работает. У LTCM риски были уведены нобелевскими лауреатами в интуитивно "нереальную" зону согласно их передовой стратегии. Но рынок оказался не в курсе этой стратегии и очень быстро нашел способ как угробить этот фонд.
Мой аргумент - толстые хвосты рыночного распределения не позволяют нам надеятся, что мы можем их утоньшить путем сложения распределений разных пар. Практика показывает, что хвосты все равно остаются толстыми. Теории по хвостам ещё нет, как и, собственно, по рыночному распределению. Диверсификационных теорий, предназначенных для обоснования самого существования фондов предостаточно, но рисков эти теории не уменьшают, это просто маркетинг.
Je ne vois pas vraiment ce que l'addition des distributions de citations a à voir avec quoi que ce soit.
S'il y a un endroit logique pour additionner les distributions, ce sont les distributions de rentabilité des stratégies utilisées.
Et pourquoi, désolé, devriez-vous automatiquement vous attendre à ce qu'il ait aussi une queue de poisson ? Parce que c'est comme ça ? ;)
Не очень понял какое отношение к делу имеет сложение распределений котиров.
Если уж на этом самом месте и логично поскладывать какие-нибудь распределения, то это распределения профитности используемых стратегий.
А с какого, извините, перепугу нужно автоматически ожидать, что оно также будет толстохвостым? Потому что у вас оно такое? ;)
Tout le monde en a, qu'il s'en rende compte ou non, car il s'agit d'une distribution de changements de cotations (rendements), changements qui se traduisent par un profit ou une perte sur une transaction. Tout le reste, y compris la rentabilité ou ce que vous entendez par là, est une conséquence du profit ou de la perte des transactions. La distribution n'est donc pas normale et présente des queues épaisses. Aucun tour de passe-passe ne peut corriger cette situation.
Да кто ты такой чтобы рассуждать о ФА ? олух.
А если ты не знаешь что такое корреляция, то вообще помалкивай.
Есть EUR и GBP, они взаимосвязаны, так как европа и англия тесно связаны экономически, поэтому ходят против других валют, поэтому корреляция EUR/USD и GBP/USD будет >0, а еще более яркий пример AUD и NZD, причины те же.
Менее яркий пример это USD, он противопоставлен всем мировым валютам, и очень часто, если доллар падает/растет - падает/растет против всех валют, за исключением йены.
И как раз, это объясняется только методом ФА.
Je peux vous éclairer un peu plus ?
Le dollar et le yen sont-ils des alliés ? Vous voulez dire que la corrélation est constamment >0 ?
Votre vision peut-elle être présentée sous forme de matrice ?
Informations utiles...
;)
Мой аргумент - толстые хвосты рыночного распределения не позволяют нам надеятся, что мы можем их утоньшить путем сложения распределений разных пар. Практика показывает, что хвосты все равно остаются толстыми. Теории по хвостам ещё нет, как и, собственно, по рыночному распределению. Диверсификационных теорий, предназначенных для обоснования самого существования фондов предостаточно, но рисков эти теории не уменьшают, это просто маркетинг.
Puis-je demander dans quelles distributions se trouve la "graisse" ?
Qu'est-ce qui a été évalué ?
Edit :
L'autre jour, les écarts par rapport à la moyenne ont été évalués - tout est normal !
Je peux vous éclairer un peu plus ?
Le dollar et le yen sont-ils des alliés ? Vous voulez dire que la corrélation est constamment >0 ?
Votre vision peut-elle être présentée sous forme de matrice ?
Informations utiles...
;)
C'est ça le truc, ça n'a pas à l'être. Je vous ai donné un lien vers un site où cette question est discutée en détail.