Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 14
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Под словами "нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается" кроме того, что мы хотим увидеть, лежит математика. Ваша математика сложения позволяет утверждать, что риски уменьшаются?
Г-н Майрон Шоулз получил нобелевку за свою модель, а уж волатильности и графики складывает пуще других, за что несомненно заслуживает почета, уважения и присутствия в разных фондах. Однако это не спасает эти фонды от разорений. Это две большие разницы получать многомиллионные гонорары и держать фонд на плаву. Такие же разницы, как между словами "маркетинг" и "толстые хвосты". У Шоулза нет математики, которая бы уменьшила риски. Вы понимаете каков масштаб проблемы, которая тут каждому второму кажется решенной в пользу уменьшения рисков? Опубликуйтесь - озолотитесь.
Sapienti s'est assis.
Ы?
Вы лично, кроме работ, что либо анализировали?
Если да - зачем "ретурнс"?
Броуновское движение доказывали?
Oui, j'ai personnellement des queues épaisses, :D
Le rendement est une réalité objective identique pour tous, la cause des profits ou des pertes, le point de départ de tout modèle sur le marché, la diversification des portefeuilles, etc.
Vous voyez, pour prouver la réduction des risques, vous devez vous appuyer sur les propriétés du marché, ce qui signifie que vous devez faire certaines hypothèses sur le marché, l'une d'entre elles étant la normalité de la distribution des rendements. Sans cette hypothèse, vous ne faites pas un pas de plus.
Ni le brownien, ni la prévisibilité, ni mes expériences personnelles, ni les images, ni les scripts, ni le pipsqueak, ni rien d'autre que vous puissiez penser - cela n'a rien à voir avec cela. Tout ce que vous avez à citer comme contre-exemple est un travail qui prouve mathématiquement la réduction du risque dans la diversification, mais qui n'a PAS l'hypothèse de rendements normaux. Vos nombreuses questions ne changent rien. Tout ce dont nous avons besoin est un contre-exemple mathématique. Ensuite, nous pourrons passer à l'étape suivante.
Да, у меня лично хвосты толстые, :D
ретурнс - это объективная реальность одинаковая для всех, причина прибыли или убытков, отправная точка любой модели о рынке, диверсификации портфелей в т.ч.
Понимаете, чтобы доказать уменьшение рисков, необходимо опираться на свойства рынка, а значит необходимо сделать какие-то предположения о рынке, так вот одно из них - это нормальность распределения возвратов. Без этого предположения вы не сделаете никакого шага дальше.
Ни броуновское, ни предсказуемость, ни мои личные опыты, ни картинки, ни скрипты, ни пипсовка, ни что либо другое, что вы ещё можете вспомнить - всё это здесь не при чем. Все что вам надо привести в контрпример - работу, математически доказывающую уменьшения рисков при диверсификации, но НЕ имеющую предположения о нормальности возвратов. Ваши многочисленные вопросы ничего не меняют. Нужен всего один математический контрпример. Тогда мы сможем перейти на новый уровень.
Mon conseil.
Exécutez le script. ET SSPS.
"Retourne à celui du milieu - plus intéressant.
;)
Мой совет.
Запустите скрипт. И SSPS.
Mon conseil était meilleur : publier. Immédiatement.
La discussion s'est considérablement éloignée du titre du fil.
MetaDriver писал(а) >>
Je comprends votre point de vue. Essayez également de le regarder sous un angle différent. Par exemple, supposons que les mouvements des devises (observés sous forme d'indices) peuvent avoir des schémas techniques (c'est-à-dire prévisibles. peu importe la méthode, à ce stade. il est important qu'en analysant l'historique des seuls indices). Faites le reste des conclusions vous-même, la cuisson de votre bouilloire est excellente.
La phrase est structurée de telle sorte que son sens change selon la façon dont on la lit. Est-il possible de le réécrire ?
Предложение так построено, что смысл меняется, в зависимости, как его прочтешь. Возможно его переписать?
Bien sûr. Je n'ai pas trouvé d'ambiguïté, cependant, probablement parce que je sais exactement ce que je voulais dire.
Je ne vais pas réécrire la phrase, mais l'idée elle-même.
Si nous prenons comme base non pas un ensemble de paires de devises, mais un ensemble d'indices de devises, construit sur un panier multidevises particulier,
alors nous aurions probablement des graphes un peu plus informatifs (par rapport aux graphes de paires). Au sens de "Shannon", nous n'obtiendrons bien sûr pas plus d'informations,
mais peut-être pourrons-nous mieux révéler certaines régularités cachées dans les graphiques initiaux des paires de devises. C'est-à-dire comme un matériau pour l'analyse et la prévision ultérieure,
ils peuvent être plus utiles, ou du moins pas moins. Ce qui est extrêmement intéressant, afin d'augmenter les rendements et de réduire les risques au moins deux fois.
par rapport à la prévision directe des mouvements des paires (toutes choses égales par ailleurs).
C'est à peu près tout.
Конечно. Правда я не нашёл двусмысленности, наверное потому, что знаю какой конкретно смысл вкладывал.
Перепишу не предложение, а саму идею.
Если в качестве базиса взять не набор валютных пар, а набор валютных индексов, построенных на конкретной мультивалютной корзине,
то мы, возможно, будем иметь несколько более информативные графики (по сравнению с графиками пар). В "шенноновском" смысле мы, конечно не получим больше информации,
но возможно лучше выявим некие закономерности, которые прячутся в исходных графиках валютных пар. Т.е. как материал для теханализа и последующего прогнозирования,
они могут оказаться более полезны или по крайней мере не менее. Что крайне привлекательно, для увеличения доходности и уменьшения рисков по крайней мере вдвое
по сравнению с прогнозированием движений непосредственно пар (при прочих равных условиях).
Собсно всё.
Du point de vue de l'AT.
Vous avez raison !
La portée ne peut être excessive
Ça ressemble à de l'auto-destruction.
Si les bases d'un ensemble de paires de devises et d'un ensemble d'indices de devises peuvent être transformées les unes dans les autres sans perte d'information, alors cet ensemble d'indices de devises sont simplement de nouvelles majors.
La conversion des "coordonnées" n'a aucun effet sur les propriétés de l'"espace".
Звучит, как самообман.
Если базисы из набора валютных пар и набора валютных индексов могут преобразовываться друг в друга без потери информации, то этот набор валютных индексов - просто новые мажоры.
Преобразование "координат" никак не влияет на свойства "пространства".
Je suis d'accord. Ça ressemble à ça. Cependant, le marché est plus lisible sous sa forme "dézippée". Du moins pour certains camarades comme moi.
L'analogie avec les coordonnées cartésiennes et polaires est bonne et probablement tout à fait correcte. Les majors d'indice sont cartésiennes. Lié à une monnaie unique - le polaire.
Les cartésiens sont "plus linéaires". Il devient plus facile à analyser et à utiliser.
Il y a d'autres arguments "en faveur" aussi, mais je ne voudrais pas prouver quoi que ce soit et de plus montrer des endroits louches. Ma tâche consistait à expliquer la validité de cette approche.
Pas plus que ça.
Pas à pas :
Les 4 étapes sont automatiques.
La seule chose est qu'à l'étape 2, vous pouvez vous arrêter et commencer à inventer des analyses dans l'espoir de trouver quelque chose.