Traiter les spreads sur les devises. Écarteur 2 - page 10
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lot2=a*lot1/b, du conseiller. Soit a/b = k
où a est la volatilité du premier instrument (gbpusd), b est la volatilité du second instrument (eurusd).
Ainsi, nous faisons un plus grand lot d'un instrument moins volatile qu'un lot d'un instrument plus volatile.
Peut-on utiliser un seul métier au lieu de deux ?
Faisons les calculs. L'objectif du conseiller expert est de réaliser des bénéfices.
En utilisant deux outils, nous pouvons obtenir le profit, donc profit = X0*lot1*tickvalue1+Y0*lot2*tickvalue2
mais nous obtenons également un profit à partir du cross-rate EUR/GBP : profit = Z0*lot3*tickvalue3.
La tickvalue est le profit/la perte qu'un trade à 1 lot génère par point.
X0, Y0 et Z0 sont le nombre de points qu'une paire (gbpusd, eurusd et eurgbp respectivement) couvrira dans le même laps de temps.
tickvalue1=tickvalue2=1$, tickvalue3=1.58$ (approximativement)
Essayons maintenant de trouver lot3 à partir du système de trois équations :
tickvalue1*(X0*lot1+Y0*lot2)=Z0*lot3*tickvalue3
lot2=k*lot1
Z0=Y0/X0
La solution se réduit à la forme suivante :
lot3=tickvalue1*lot1*X0*(X0+Y0*k)/(Y0*tickvalue3)
Le lot3 a une solution rationnelle seulement si Y0>0 et X0>0.
Ces valeurs ne seront connues que dans le futur, nous pouvons donc supposer que Y0=Y1, X0=X1 et calculer le lot3 pour EUR/GBP.
lot2=a*lot1/b, du conseiller. Soit a/b = k
où a est la volatilité du premier instrument (gbpusd), b est la volatilité du second instrument (eurusd).
Ainsi, nous faisons un plus grand lot d'un instrument moins volatile qu'un lot d'un instrument plus volatile.
Peut-on utiliser un seul métier au lieu de deux ?
Faisons les calculs. L'objectif d'un conseiller expert est de réaliser des bénéfices..
En utilisant deux symboles, nous pouvons obtenir le profit, donc profit = X0*lot1*tickvalue1+Y0*lot2*tickvalue2
mais nous obtenons également un profit à partir du cross-rate EUR/GBP : profit = Z0*lot3*tickvalue3.
Le tickvalue est le montant de profit/perte qu'un trade à 1 lot génère par point.
X0, Y0 et Z0 sont le nombre de pips que passer (respectivement gbpusd, eurusd et eurgbp) pendant la même durée.
tickvalue1=tickvalue2=1$, tickvalue3=1,58$ (environ)
Essayons maintenant de trouver lot3 à partir du système de trois équations :
tickvalue1*(X0*lot1+Y0*lot2)=Z0*lot3*tickvalue3
lot2=k*lot1
Z0=Y0/X0
La solution se réduit à la forme suivante :
lot3=tickvalue1*lot1*X0*(X0+Y0*k)/(Y0*tickvalue3)
Le lot3 a une solution rationnelle seulement si Y0>0 et X0>0.
Ces valeurs ne seront connues que dans le futur, nous pouvons donc supposer que Y0=Y1, X0=X1 et calculer un lot3 pour l'EUR/GBP.
Désolé d'être analphabète, mais, s'il vous plaît, dites-moi combien de lots je devrais vendre d'EURGBP en 2010.02.15 07:43 en me basant uniquement sur quatre chiffres.
5774159 2010.02.15 07:43 acheter 8.67 gbpusd 1.5653 0.0000 0.0000 2010.02.15 08:36 1.5645 0.00 0.00 0.00 -693.60
5774164 2010.02.15 07:43 vendre 10.00 eurusd 1.3599 0.0000 0.0000 2010.02.15 08:36 1.3583 0.00 0.00 0.00 1 600.00
Petite correction dans les " objectifs ".
Objectif de profit du conseiller expert
L'objectif de "every barrel" est de prouver que quels que soient les lots que nous achetons/vendons GBPUSD et EURUSD, il y aura toujours un lot EURGBP, dans lequel la balance/équité des deux transactions sera toujours égale (à tout moment dans le futur).
Et le calcul du lot EURGBP sera basé uniquement sur les lots GBPUSD et EURUSD et peut-être sur les cotations des trois paires au moment de l'ouverture des transactions.
SZY. Nous pouvons oublier les échanges, les spreads, etc. pour l'instant.
С помощью двух инструментов можно получить прибыль так profit = X0*lot1*tickvalue1+Y0*lot2*tickvalue2
Non, ce n'est pas correct. En fait :
bénéfice = X0*lot1 - Y0*lot2
Où :
X0 est la différence en pips entre les prix d'ouverture des barres de la première paire pour une période donnée.
Y0 est la différence en pips par les prix d'ouverture de la barre pour la deuxième paire.
Les périodes sont les mêmes pour les deux paires.
Les paires sont sélectionnées de manière à ce que leur valeur en points soit la même et exprimée dans une seule devise. C'est-à-dire que tickvalue1 == tickvalue2
Le fait est que nous prenons deux paires qui sont positivement corrélées. Les signes de X0 et Y0 sont respectivement égaux. L'une des paires est inversée de façon à ce que l'une d'entre elles soit en tête et l'autre en couverture. On obtient la corrélation négative. En conséquence, les signes de X0 et Y0 deviennent différents. Quand une paire est bénéficiaire, la seconde est perdante. Pour savoir lequel sera le leader et lequel sera le hedging, on regarde le signe du résultat, c'est-à-dire le profit.
Si le signe du profit est positif, alors la paire avec le profit X0 devient longue, et la paire avec Y0 devient courte. C'est-à-dire X0*lot1 > Y0*lot2
Si le signe du bénéfice est négatif, alors la paire dont la croissance X0 est courte et la paire avec Y0 est longue. C'est-à-dire X0*lot1 < Y0*lot2
C'est-à-dire que l'essentiel est de faire en sorte que le signe du bénéfice soit positif.
Я все думал, как же кратко назвать необходимое и достаточное условие для такого подхода, точно - синусоида кросса. Хотел написать туда сюда - но это уже не форекс :), поэтому пришлось изгаляться через пример с экономическими новостями.
Забавно, но судя по последним постам, пипл все равно ничего не понял.
А уж эта ветка https://www.mql5.com/ru/forum/122468, вообще превратилась в эталон мракобесия :)
Risque, ne te moque pas, c 'est trop comme le spécialiste du fer à souder qui a commencé ces fils ...
Le but de la "fiche dans chaque baril" est de prouver que la
À propos, l'âge de la "fiche" est facile à calculer - quelque part entre l'étude des quatre actions et celle des "parenthèses".
Le mouvement d'aujourd'hui est plus intéressant et les drawdowns et l'équité augmentent plus rapidement. Voici les trois derniers échanges.
Извините безграмотного, но, подскажите, пжлст, каким лотом необходимо было продать EURGBP в 2010.02.15 07:43 исходя только из четырех цифр
5774159 2010.02.15 07:43 acheter 8.67 gbpusd 1.5653 0.0000 0.0000 2010.02.15 08:36 1.5645 0.00 0.00 0.00 -693.60
cela signifie que le profit de cet instrument est de 15645-15653= -8 points.
Perte sur cet instrument : profit=-8*lot*tickvalue = 8*8.67*10$ = -693.60 $ ;
5774164 2010.02.15 07:43 vendre 10.00 eurusd 1.3599 0.0000 0.0000 2010.02.15 08:36 1.3583 0.00 0.00 0.00 1 600.00
et sur celui-ci 1.3599-1.3583 = +16 points
Le bénéfice dans la monnaie de dépôt sera profit=16*lot*valeur dutick = 16*10.00*10$ = $1,600.00 ;
Total : 16-8 = 8 pips
dans ce cas, la paire eurgbp devrait passer
Abs(eurusd1/gbpusd1-eurusd2/gbpusd2)/Point = (1,3599/1,5653-1,3583/1,5645)/0,0001 = 5,8 points
Pour que la paire eurgbp nous rapporte un profit de 1 600,00 $ - 693,60 $ = 906,4 $.
Nous devons définir le lot : lot = 906.4 $ / (tickvalue*5.8) = 906.4 $ / (15.69*5.8) = 9.96
Tout est très simple, mais il y a un BUT !!!! nous devons deviner combien de pips l'eurusd et le gbpusd vont passer.
У меня такое ощущение что цель товарищей Риск и иже с ним просто захаять Решетова . Заткнуть хлебало конечно рекомендовать им не буду т.к разговаривать с ними не хочу но было бы неплохо. Решетов не слушай их. Нормальные люди вообще делами доказывают что почем т.е взял написал и выложил а не блаблабла
Je me fiche de ce que les rabatteurs inventent. Je peux voir à partir de l'équité ce dont l'EA est capable. Je ne me soucie pas du reste.
Les chiens mentent, la caravane arrive.