Traiter les spreads sur les devises. Écarteur 2 - page 17
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1) Имхо, от торговли кроссом его, всё же, отличает отношение лотов.
2) Может, если его хорошенько оптимизировать, что-нибудь путевое получится.
3) Че орать то...
1. Supposons que nous ayons trois paires de Aaabb, Bbb, Bbbzz et un croisement de TszAAa.
Supposons (pour plus de clarté) que nous jouons des lots inégaux dans un rapport de 1/2 sur les deux premières paires.
Une paire, naturellement, selon le plan du développeur de la stratégie, "couvre" la seconde, c'est-à-dire qu'en faisant coïncider les devises, elles jouent l'une contre l'autre.
Il est alors possible de remplacer la moitié de la plus grande des deux transactions et la totalité de la plus petite, par une transaction croisée de la moitié de la plus grande (nous calculons l'égalité des lots en utilisant le panier).
Cela permet d'économiser un tiers du coût de la "propagation".
// Si nous faisons abstraction de la taille réelle des écarts et supposons que les écarts sont approximativement les mêmes.
Ai-je fait une erreur quelque part ?
2. C'était peut-être le concierge.
Il marchait dans la campagne...
vers le noisetier le plus proche...
pour un nouveau balai...
3) C'est exact.
;)
Les versions sortent avant que vous n'ayez le temps de les comprendre, et encore moins de les tester.
Je voudrais demander qui a la patience de ne pas supprimer le premier, ou mieux encore celui-ci
Spreader_v1_AvWMAGIC.mq4 ou mieux encore afficher Spreader_v4.mq4 pour le tester
testé sur 27 paires https://forum.mql4.com/ru/29672/page9
testé sur 27 paires https://forum.mql4.com/ru/29672/page9
>> Merci.
merci - "projectcelim"
>> le partager ensuite.
Ребята, экономьте свое время. Сделайте индикатор виртуальной торговли по этой стратегии. Определитесь: с размером допустимого депо, с минимальным объемом позиций, с величинами максимального риска и оптимальной прибыли. И не надо гадать.
C'est fait.
Au cas où quelqu'un serait intéressé.
L'idée était de couvrir la perte cumulée sur l'EURGBP en cas de fort mouvement vers le drawdown des actions, mais je ne sais pas quoi faire. Il est possible de couvrir le drawdown, mais nous devons faire attention à ce que les pertes sur l'EURGBP ne dépassent pas le profit sur les instruments initiaux, au cas où tout a été deviné. Il semble que le lot de l'EURGBP doit être tel qu'à la fermeture totale des positions, la perte ne dépasse pas le profit.
...... Mais ce n'est peut-être rien.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'est-ce qui doit être corrigé ?
J'ai essayé d'utiliser d'autres variantes, mais je ne sais pas pourquoi j'ai essayé d'ouvrir le cross pour d'autres devises.
Je joins
Tout d'abord.
Yuri, vous avez ignoré ma suggestion de correction de code en vain. Cela résout le problème que vous avez mentionné.
* * * * *
Deuxièmement.
Qu'est-ce que Sreader ? Si quelqu'un ne comprend pas, il s'agit de deux Pipsers dans un seul corps, dont le fonctionnement est synchronisé dans le temps (ouverture/fermeture simultanée) et les directions. En outre, il y a une tentative de coordination des volumes.
-
Il me semble que l'approche a du potentiel, mais nous devons travailler dans les directions suivantes :
1) de se détacher de la contrainte de temps, de coordonner uniquement les directions (dans des directions différentes par rapport à la devise commune aux deux paires) ;
2) Je pense que le calcul du volume de la paire "hedging" est erroné (je me tourne vers l'auteur, Yury, si vous êtes intéressé par mon opinion sur cette question, contactez-moi personnellement) ;
// Si nous faisons abstraction de la taille réelle de l'écart et supposons que les écarts sont à peu près les mêmes.
Ai-je fait une erreur quelque part ?
Jusqu'à présent, la version 4 s'est avérée être la plus réussie. Il couvre les creux et n'interfère pas avec les bénéfices.
Je continue à le tester.
На данный момент 4-я версия оказалась наиболее удачной. И висяки кроет и при этом не мешает профиту расти.
Продолжаю тестировать на ней.
Affichez les résultats.