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Comprenez également que nous pouvons juger dans des "environnements" différents : vous jugez "pour un", je juge "pour un autre". Par exemple, vous jugez sur des échéances quotidiennes et moi sur des échéances hebdomadaires. :) Nous devons donc définir clairement l'"environnement" ("environment").
Je parle de l'approche. Je dois admettre que je ne suis pas prêt à le faire moi-même. Il n'est pas nécessaire de parler de Fourier du tout - cela va continuer encore et encore - la prédiction est évidente. Ce que j'ai vu des gilets. Ce sont des collines, dont l'une des coordonnées est le temps. La prédiction est que nous ne sommes pas sortis de la butte et que la fréquence trouvée de l'ondelette continuera à exister pendant un certain temps. Le changement de cette colline le long de l'axe du temps fournira le motif pour entrer ou sortir de la position. Puisque la tâche ne peut pas du tout être fixée sur les marchés stationnaires.
Franchement, cette question m'a également intéressé. Mais il s'avère qu'il existe un filtre (un ensemble de filtres) qui transforme le marché en une ligne droite et croissante. Une telle formulation de la question est-elle réaliste ? Ce faisant, nous nions une propriété du marché telle que l'"incertitude". Bien qu'il y ait des contrats à terme sur Bernanke, mais que faire des nègres, des tremblements de terre, et plus probablement de la simple manipulation du marché et des petites tricheries du DC ? Ce n'est pas un idéal réaliste.
Toutes les choses que nous ne prenons pas (ne pouvons pas prendre) en compte créent une variance dans les résultats. Un modèle plus réaliste d'un TS)) idéal est le SB avec dérive positive. Le rapport entre cette dérive (mo) et CS caractérise la qualité du système. C'est ainsi que l'on calcule le coefficient de Sharpe, par exemple. Mais tout cela est temporaire. Tôt ou tard, toute idée de trading et le système qui en découle cesseront d'être en phase avec le marché, et leurs fonds propres deviendront non stationnaires, comme la BP elle-même. Et peu importe à quel point vous essayez, il n'y a pas de méthodes éternelles. Il n'existe pas de mannequin qui puisse être adapté à n'importe quel marché à n'importe quel moment. Et ça ne vaut pas la peine de perdre du temps. Il y a des spécificités de temps.
La toute première considération avec laquelle on commence à construire un filtre adaptatif : il y a deux paramètres "finesse (nombre de coudes)" du filtre Error1 et la déviation du filtre par rapport au prix Error2.
Par exemple, si Filtr[i]=Close[i], alors Error2=0, Error1=x ; si Filtr[i]=1 pour tous les i, alors Error1=0, Error2=y. La vérité est quelque part au milieu, et elle change avec le temps Error1=f(Error2, temps) et donc nous devons étudier la fonction f à travers d'autres invariants de prix ; d'où la question initiale : pourquoi avons-nous besoin de filtres, n'est-il pas plus facile d'étudier d'autres "invariants de prix" en même temps ?
Et qu'est-ce qu'un signal sur le marché ? un groupe de haussiers, une tendance ? Même si vous identifiez un "signal", il n'y a aucune garantie qu'il prenne fin et alors à quoi faut-il s'adapter ? Il existe de nombreux indicateurs adaptatifs. Les grands maîtres mais les appellent "jouets" pour une raison quelconque.
Tout ce que nous ne prenons pas (ne pouvons pas prendre) en compte crée une variance dans les résultats. Un modèle plus réaliste d'un TS)) idéal est un SB avec une dérive positive. Le rapport de cette dérive (mo) sur CS caractérise la qualité du système. C'est ainsi que l'on calcule le coefficient de Sharpe, par exemple. Mais tout cela est temporaire. Tôt ou tard, toute idée de trading et le système qui en découle cesseront d'être en phase avec le marché, et leurs fonds propres deviendront non stationnaires, comme la BP elle-même. Et peu importe à quel point vous essayez, il n'y a pas de méthodes éternelles. Il n'existe pas de beignet qui puisse être adapté à n'importe quel marché à n'importe quel moment. Et ça ne vaut pas la peine de perdre du temps. Il y a des spécificités de temps.
Pas de MO et pas de variance - pourquoi discuter de quelque chose qui n'existe pas.
Pas de MO et pas de variance - pourquoi discuter de quelque chose qui n'existe pas.
Les résultats du système devraient être plus ou moins stables. Quel est l'intérêt de négocier un système si l'on n'a pas la certitude qu'il sera rentable ? Mieux vaut ne pas faire de commerce du tout alors.
les résultats du système devraient être plus ou moins stables. Quel est l'intérêt de négocier un système s'il n'y a aucune certitude qu'il soit rentable ? Il vaut mieux ne pas faire de commerce du tout.
OK
Вот что фикция - так это теории вокруг японских свечей. Надо бы написать прогу по проверке всех этих фигур, прогнать на истории, собрать статистику успешных/неуспешных предсказаний и разоблачить японских шарлатанов ))
:-)) Des charlatans, en effet !...
Les Japonais ont inventé ce système avant que le forex n'existe. Et il n'y avait pas de marchés spéculatifs sur la planète. C'était il y a des siècles.
Et il s'agissait de prédire la récolte de riz. Une bougie = un an. Maintenant, nous utilisons simplement leurs travaux sur toutes les courbes du marché.
Шут с ней, с крутизной. Я согласен быть самым некрутым на форуме.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Ринкет - не стационарный процесс. Более того: неопределенный процесс, т.е. события, которые влияют на котиры, которые нельзя предстказать (война в Ираке).
Большинство ТС долго не живут и причина одна - поменялся рынок, поменялась периодичность рынка (поменялся период машки и любого другого индикатора). Никто не умеет ловить момент этого изменения. Моожно привести к прибыльности ТС за счет оптимизации (заклеймлено полностью), но нет гарантий, что пока оптимизируешь, рынок снова не поменяется.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это.
Бояться самого матлаба не следует. Часть работы сделал Рашид (он не знает об этом) - описал выход из MQL5 в DLL на С++. Сам матлаб имеет С++ и строит DLL библиотеки. Имея этот переход становятся доступными все функции матлаба. А там можно будет взять если не уменьем, то числом. По вейлетам существует огромная отечественная литература, но она в геофизике и кардиологии
Je voudrais réfuter cela...
Le marché peut être réduit à une forme quasi-stationnaire en utilisant des décompositions PF ou similaires.
Ici, qu'est-ce qui n'est pas immobile ?
Je voudrais réfuter cela...
Le marché peut être réduit à une forme quasi-stationnaire en utilisant des décompositions PF ou similaires.
Ici, n'est-ce pas stationnaire ?
Vous pouvez consulter à loisir le fichier PDF joint en russe. Je n'apprendrai rien à personne d'autre, lisez et discutez.
Посмотрите на досуге аттач PDF файл на русском. Учить больше никого не буду. читайте и будем обсуждать.
Je ne vois pas comment une transformée en ondelettes peut aider à la prévision... ? Ou seulement dans le commerce ?
J'ai des courbes presque harmoniques sur les photos. Vous pouvez déjà les utiliser pour faire des prédictions. A quoi sert l'ondelette ?