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Qu'est-ce que la stationnarité a à voir avec ça ? S'il y a une tendance, c'est bien, mais le type de tendance n'a pas d'importance. J'ai vu un article où il est prouvé qu'il existe des segments de la BP où il est impossible de dire si elle est stationnaire ou non.
Cela dit. Vous voulez que vos actions soient stationnaires et avec un motif positif. Et l'équité est une séquence de tranches de BP du point d'entrée au point de sortie. Par conséquent, entre les deux, le RV doit être stationnaire. Ainsi, la tâche consiste à isoler les sections stationnaires à mo positif des RV non stationnaires. Bien sûr, il y a aussi le MM, qui modifie quelque peu les proportions mutuelles de ces sections.
Je généraliserais l'AT comme suit : chercher un modèle, le vérifier, l'obtenir, aller de l'avant. C'est un principe comme le Tchouktche - ce que je vois, je le chante. Il y a une nouvelle race de Tchouktche - NS : ils chantent ce qu'ils ne peuvent pas voir. Mais tout le monde se fie à la loi de l'AT "l'histoire se répète". J'ai vu pas mal d'exemples d'adaptation, mais je n'ai jamais compris à quoi on s'adaptait. Elles ont toutes une chose en commun : elles meurent avec le temps.
Dans tous les TA, il n'y a pas de modèle de patinoire. Sur le forum, on pense que l'on peut faire quelque chose en comptant ou en ramenant le marché à l'arrêt. Mais il n'est pas immobile. Il y a un outil plus l'ignorance et la paresse des personnes réunies qui empêche de maîtriser les waylets dans matlab. C'est un peu beaucoup pour une personne, mais tout à fait gérable pour plusieurs. Certains géophysiciens, cardiologues l'ont maîtrisé.
Comment allez-vous vous adapter sans tenir compte d'un morceau d'histoire ? Vous chercherez de toute façon des paramètres sur une certaine fenêtre (éventuellement de longueur non fixe, mais calculable). Et en fonction de ces paramètres, modifiez les règles d'entrée/sortie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire à la correspondance suivante : changement des paramètres -> changement des règles d'entrée/sortie.
Il "prédit" le marché entre guillemets, à peu près de la même manière que Fourier. C'est-à-dire, simplement en copiant.
Weylet ne copie rien. Il est fondamentalement différent de Fourier en termes de durée de vie, et Fourier est immortel.
Вейлет ничего не копирует. Он принципиально отличается от Фурье временем жизни,а Фурье бессмертен.
OK - donc je ne vous ai pas convaincu. Et c'est très bien, d'ailleurs.
Ceci étant dit. Vous voulez que vos actions soient stationnaires et avec un motif positif. Et l'équité est une séquence de tranches de BP du point d'entrée au point de sortie. Par conséquent, entre les deux, le RV doit être stationnaire. Ainsi, la tâche consiste à isoler les sections stationnaires à mo positif des RV non stationnaires. Bien sûr, il y a aussi le MM, qui modifie légèrement les proportions mutuelles de ces sections.
Quelle est la relation entre la stationnarité de l'équité et le marché ? Et si l'équité n'est pas stationnaire.
Comment allez-vous vous adapter sans tenir compte d'un morceau d'histoire ? Vous devrez de toute façon rechercher les paramètres sur une certaine fenêtre (éventuellement d'une longueur non fixe mais calculable). Et en fonction de ces paramètres, modifiez les règles d'entrée/sortie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire à la correspondance suivante : changement des paramètres -> changement des règles d'entrée/sortie.
Avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais réunir une équipe qui porterait des jugements en termes de waylets spécifiquement matcad (pour éviter de gaspiller des efforts à clarifier la terminologie). Alors la conversation s'avérerait constructive, s'approchant au moins du niveau qui a été atteint pendant plusieurs années grâce aux efforts d'un groupe de camarades.
OK - donc je ne vous ai pas convaincu. Et c'est très bien, d'ailleurs.
Pouvez-vous obtenir le lien du matkad.
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
Comprenez, en demandant des liens, vous voulez me faire "travailler" ? Mais j'ai déjà fait le travail avant, ...... et je vous ai donné mon CV. Je n'essaie pas de vous persuader. Je ne fais qu'exprimer mon opinion, vous êtes parfaitement libre de la rejeter.
La toute première considération avec laquelle on commence à construire un filtre adaptatif : il y a deux paramètres "finesse (nombre de coudes)" du filtre Error1 et la déviation du filtre par rapport au prix Error2.
Par exemple, si Filtr[i]=Close[i], alors Error2=0, Error1=x ; si Filtr[i]=1 pour tous les i, alors Error1=0, Error2=y. La vérité est quelque part au milieu, et elle change avec le temps Error1=f(Error2, temps) et nous devons donc étudier la fonction f à travers d'autres invariants de prix ; d'où la question initiale : pourquoi avons-nous besoin de filtres, n'est-il pas plus facile d'étudier immédiatement d'autres "invariants de prix" ?
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
Comprenez également que nous pouvons juger dans des "environnements" différents : vous jugez "pour un", je juge "pour un autre". Par exemple, vous jugez sur des échéances quotidiennes et je juge sur des échéances hebdomadaires. :) Nous devons donc définir clairement l'"environnement" ("environment")
Quelle est la relation entre la stationnarité des actions et le marché ? Et si l'équité n'est pas stationnaire.
Je n'échangerais pas un tel TS :) Sérieusement, un système avec une équité fixe est un idéal inatteignable. Tôt ou tard, les cygnes noirs arriveront dans n'importe quel système. Mais la stationnarité de l'équité doit être recherchée. Idéalement, l'équité est une ligne droite avec un angle ascendant (lot fixe). Pas si stationnaire, mais même sans variance :)
Avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais mettre sur pied une équipe qui porterait des jugements en termes de waylets spécifiquement matcad (pour éviter de gaspiller des efforts à clarifier la terminologie). Alors la conversation se révélerait constructive, approchant au moins le niveau que nous avons sur DSP, obtenu sur plusieurs années grâce aux efforts d'un groupe de camarades.
OK :)
Je n'échangerai pas ce genre de TS :) Plus sérieusement, un système d'équité fixe est un idéal inatteignable. Tôt ou tard, des cygnes noirs arriveront dans n'importe quel système. Mais la stationnarité de l'équité doit être recherchée. Idéalement, l'équité est une ligne droite avec un angle ascendant (lot fixe). Non pas qu'il soit stationnaire, mais même sans variance :)
Franchement, cette question m'intéressait aussi. Mais il s'avère qu'il existe un filtre (un ensemble de filtres) qui transforme le marché en une ligne droite et ascendante. Une telle formulation de la question est-elle réaliste ? Ce faisant, nous nions une propriété du marché telle que l'"incertitude". Bien qu'il y ait des contrats à terme sur Bernanke, mais que faire des nègres, des tremblements de terre, et plus probablement de la simple manipulation du marché et de la petite tricherie du DC ? Ce n'est pas un idéal réaliste.