Qu'est-ce que c'est ? - page 24
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Хорошо что не лоботомия...
:)))
Sberbank de Russie ou autre ?
Ага, а Милиса - мировая закулиса. Это ответный подарок :)
Merci ;) Alors par analogie, Milibia est un coup de poignard dans le dos. Mondain, égocentrique.
La terminologie Vapche semble tout à fait dans l'esprit du sujet. Plus précisément dans la lettre.
Voici un artifice linguistique inventé : Follos est "trader de forex à succès".
;)
Практическое применение уже как бы состоялось. )) См. выше.
Появилось предположение, что этот реальный выигрыш не случаен. (Во всяком случае ему нельзя найти простое объяснение)
Это необходимо доказать (и желательно это сделать чисто математически - цель моего обращения здесь).
Если получится доказать, то система достаточно легко проэцируется на Форекс.
Очень коротко, но надеюсь ответил Вам.
Est-ce qu' on parle d'application pratique ou de Martin ?
Est-ce qu' on parle d'application pratique ou de Martin ?
Oui, c'est ça. J'ai essayé de relire le fil moi-même du point de vue d'un relecteur... La confusion est totale et rien n'est clair. Et les acrobates linguistiques "aident" .....
Et vous voulez trouver les origines, où les "jambes poussent". Vous ai-je bien compris ?
Par application pratique, j'entends ce qui suit :
........
Un jour, un groupe de camarades (GT) a voulu utiliser la roulette dans le casino comme source de revenu stable.
Ils ont abordé la question de manière "responsable". Il a fallu environ un an et demi pour trouver, tester, etc. On a fini par mettre au point un système de jeu (IS). Il était temps de le tester dans des conditions de combat.
Le GT était bien conscient du MO négatif, de l'impossibilité de gagner à la roulette, bref : pas d'illusions. Tout autant d'efforts ont été déployés pour trouver des justifications mathématiques (preuves) des méthodes utilisées. Mais la bataille a été gagnée sans le soutien des mathématiciens.
Pour le jeu, une somme d'environ cent pieux a été déterminée. Au cours du jeu, il y a eu des " bosses " (drawdowns), et différentes mises ont été utilisées (on peut parler d'une sorte de Martin de 1 à 3, on atteint très rarement des cotes de 5).
Nous étions un peu en déficit (au début), la plupart du temps nous étions dans le plus.
Le solde maximal atteint environ +3,5 dépo. Ensuite, il y avait des contradictions idéologiques au sein de la GT. En conséquence, je me suis éloigné de l'IS et j'ai rétrogradé le compte à +0,5 dépo. Puis un retour à ~ +1,5 dépo. Et fin de l'expérience. J'ai joué ~ 30000 parties. Chaque jour, des registres étaient tenus. ))
.......
Beaucoup diront, oui vous aviez une martin, donc ça a aidé. Faites le calcul par vous-même. Notre résultat aurait été entre (moins) -6 et -7 de dépôts de départ. Martin n'aurait fait qu'accélérer la défaite.
Conclusion ?
Avez-vous obtenu des données pratiques qui ne correspondent pas au modèle idéal du SB ? Ou bien vous avez un raisonnement théorique conduisant à une contradiction des axiomes de la télévision ou de leurs implications ?
Je pense vous avoir répondu en même temps. Et vous avez aussi des réflexions théoriques. ))
Et si oui (appliqué au marché) . Nous ouvrons une position avec SL=TP=n, la probabilité de clôture de l'ordre est (n-spread)/2n autour de 50% si n>> spread. Lorsque le niveau SL/2 est atteint, la moitié de la position est fermée . Alors la fermeture de la position entière par SL donnera moins de perte que la fermeture de la même position par TP .
Non, car une partie du TP sera fermée avec un demi lot.
Probabilité d'atteindre d'abord le niveau SL/2 avant d'atteindre le niveau TP : 2/3. Que nous atteignons le TP immédiatement : 1/3
Si nous atteignons le niveau SL/2, alors avec une probabilité de 3/4, nous aurons un stop loss et avec une probabilité de 1/4, nous atteindrons le TP.
C'est-à-dire qu'il y a 3 résultats possibles
probabilité de gagner
1/3__________ +1
2/3*3/4______ -0.75
2/3*1/4______ +0.25
Prix du jeu = 1/3 - 6/12*0,75 + 2/12*0,25 = 0 hors écart de prix
P.S. Bien sûr, tous les calculs sont pour SB. En réalité, une clôture partielle peut s'avérer judicieuse dans le cas de certaines configurations de prix.
Une somme d'environ cent paris a été déterminée pour le jeu. Au cours du jeu, il y a eu à la fois des "strikes" (tirages), et différents paris ont été appliqués (on peut parler d'une sorte de Martin de 1 à 3, très rarement les cotes atteignent 5).
Nous étions un peu en déficit (au début), la plupart du temps nous étions dans le plus.
Le solde maximal atteint environ +3,5 dépo. Ensuite, il y avait des contradictions idéologiques au sein de la GT. En conséquence, je me suis éloigné de l'IS et j'ai rétrogradé le compte à +0,5 dépo. Puis un retour à ~ +1,5 dépo. Et fin de l'expérience. J'ai joué ~ 30000 parties. Chaque jour, des registres étaient tenus. ))
.......
Beaucoup diront, oui vous aviez une martin, donc ça a aidé. Faites le calcul par vous-même. Notre résultat aurait été entre (moins) -6 et -7 de dépôts de départ. Martin n'aurait fait qu'accélérer la défaite.
Conclusion ?
Martin n'accélère pas la perte. Il est capable d'étirer considérablement le jeu s'il est chanceux au départ. C'est-à-dire qu'il est sensible au nombre de t.
Voici un exemple généré dans Excel. Aigle, le joueur parie toujours sur la même chose (aigle par exemple). Le capital initial est de 10000. La première mise est de 100, puis de 200 en cas d'échec et ainsi de suite en doublant. Lorsque nous gagnons, nous recommençons à partir de la mise 100. L'appel de marge n'est pas pris en considération, c'est-à-dire qu'une sortie en moins est possible.
Pour illustrer le graphique, si nous sommes cassés, nous recommençons à partir de 10000. Voici quelques générations :
Nous pouvons voir qu'il y a eu des séries réussies, où le dépôt a été multiplié par 50. Mais le prix moyen du jeu est toujours de 0. Parce qu'il y a beaucoup de départs ratés et de chutes de 10000, ainsi que des chutes à la fin de toute série réussie.
Oui, si vous vous arrêtez à un certain sommet, vous serez dans le noir. Mais on ne peut pas prédire à l'avance quand on s'arrêtera et après combien d'échecs viendra cette longue série de succès.
Je ne dis pas que martin est un non-sens, mais pour l'utiliser dans une quelconque modification, il doit y avoir des propriétés appropriées de la série (antipersistance), et si on ne les trouve pas, c'est un jeu de hasard. Oui, il peut avoir de la chance. Et le fait de s'arrêter après 3 doubles, ou tout autre tour, ne rendra pas le MO positif, bien qu'il affecte certaines caractéristiques d'équité. Par exemple, elle rendra moins probable la vidange au départ, mais réduira les probabilités de séries super chanceuses, etc.
Trouver un système sur une série sciemment aléatoire, sans utiliser ses propriétés spécifiques, revient à trouver une machine à mouvement perpétuel. imho
Je suis tout à fait d'accord avec votre dernier message.
Seulement pour la pureté de l'expérience, votre modèle Excel doit absolument inclure :
1) Zéro - c'est-à-dire que chaque jeu 37 n'est pas rentable, quelle que soit la mise placée dessus. Mais cette perte n'est "remarquée" que par Equity. Pour Martin, c'est comme s'il n'y en avait pas, il fonctionne selon son propre schéma.
2) Et les restrictions de Martin - qu'il y ait 4 étapes {100;200;400;800}.
3) Et en même temps, il est souhaitable de connaître la valeur des séries maximales et moyennes avant l'appel de marge.
S'il vous plaît, faites-le. Et comparez.
Je suis tout à fait d'accord avec votre dernier message.
Seulement pour la pureté de l'expérience, votre modèle Excel doit absolument inclure :
1) Zéro - c'est-à-dire que chaque jeu 37 n'est pas rentable, quelle que soit la mise placée dessus. Mais cette perte n'est "remarquée" que par Equity. Pour Martin, c'est comme s'il n'y en avait pas, il fonctionne selon son propre schéma.
2) Et des limitations sur Martin - que ce soit 4 étapes {100;200;400;800}.
3) Et en même temps, il est souhaitable de connaître la valeur des séries maximales et moyennes avant l'appel de marge.
S'il vous plaît, faites-le. Et comparons.
Il est plus facile de le faire dans MQL par le script.
Si vous spécifiez les conditions :
1. un appel de marge est envisagé lorsqu'il n'y a pas assez d'argent pour la mise minimale (100).
2. Après avoir perdu une mise de 800, on recommence à 100
3. si le dépôt n'est pas suffisant pour doubler la mise, nous recommençons à partir de 100.
4. Dépôt initial =10 000
Ensuite, la durée moyenne du jeu jusqu'à l'appel de marge = 1690 avec 100.000 essais d'appel de marge. Converge vers ce nombre même avec un nombre d'essais beaucoup plus petit.
Pour estimer la durée maximale d'une partie, vous avez besoin de beaucoup plus de statistiques (nombre de parties pour un appel de marge).
Donc pour 1000 marges c'est 15000-20000.
Pour 10 000 marges, c'est 33 000.
A 100 000 marges, il est de 35 000.
Par conséquent, ils convergent approximativement vers 35000. L'augmentation maximale du dépôt est de 8 fois.
Et d'ailleurs, l'augmentation maximale ne change pas beaucoup. À 1 000 marges, il change au maximum de 6 fois. A 100, c'est 5 fois. A 10 ans, c'est 3 fois. Bien entendu, plus le nombre de tests est faible, plus l'écart est important. Et quand on joue jusqu'à 1 marge, on peut très bien se disperser et 3 à 5 fois. Mais il est fort probable que vous vous retiriez beaucoup plus tôt.
à l'appel de marge = 1690 avec 100 000 essais d'appel de marge. Il converge vers ce nombre même avec un nombre d'essais beaucoup plus faible.
Il faut beaucoup plus de statistiques (nombre de jeux à l'appel de marge) pour estimer la durée maximale des jeux.
Je suis un peu confus...
Vous avez un essai - de zéro transaction avec un solde de 10000 unités à la dernière transaction de cette série n(i) avec un solde < 100. Est-ce correct ?
Avec cinq essais, nous avons, par exemple, n(1-5)={1000;1500;7000;400;2200}, alors n_moyenne = 2420, n_max = 7000.
Mais vous comptez autre chose sous n_max.
Ne serait-il pas préférable de le montrer dans Excel, avec des graphiques ?