Qu'est-ce que c'est ? - page 21

 
Avals >>:

да, как угодно. Увеличиваешь кол-во бросков увеличивается возможное отклонение. В пределе бесконечность может отклониться бесконечно далеко ;)

Само собой, я не считаю, что при 10 бросках монеты (орел=+1,решка=-1) кумм.сумма уйдет на расстояние больше 10 от начала координат О))))

Euh... C'est un soulagement. ;)

 
Je ne sélectionne pas, vous sélectionnez. Qui a écrit ça ?
lasso >>:

Итак, заново. Создаем новый объект - систему событий (напр. рулетка). Зеро нет. Красное/Черное - 50/50. Сделали 1000 испытаний. Произошло событие A1 (одно событие) при котором Красное выпало 600 раз, Чёрное выпало 400 раз. Соответственно есть крайне малая, но допустимая P(A1) например = 0.0001, т.е. находится в районе третьей сигмы (в нашем случае уже дальше).

Теперь (будь по Вашему) расчитываем вероятности и получаем, что P(A3) ={в следующей серии из 1000 испытаний выпадет не менее 600 на красное} равно P(A4)={в следующей серии из 1000 испытаний выпадет не менее 600 на черное}

C'est exact, elle décrit une procédure à laquelle la probabilité conditionnelle doit être appliquée. Les deux événements décrits sont tous deux équidistants du MO.

C'est-à-dire que nous avons des probabilités égales que l'autre théorème fonctionne ou ne fonctionne pas.

II) Avec un grand nombre d'essais n, le nombre d'événements A tendra vers n*P(A) - Compris et accepté.

Et c'est précisément là que se situe le malentendu. Pour la procédure décrite, une série de 2000 lancers constitue un essai, mais si notre argument avait lieu, nous aurions un grand nombre d'essais.

Vous essayez donc de tirer des conclusions des résultats d'un seul essai qui s'est soldé par un résultat improbable.


La soif de connaissances est merveilleuse. Avez-vous lu le livre recommandé par Mathemat, il ne dit pas cela ? A propos de l'intégration de la moyenne dans la recherche Yandex ?


P.S. Comprenez que des événements improbables peuvent se produire.

 
Mathemat >>:

Как Вы эту цифру ни назовете, - матожиданием, прогнозом или еще как, - все равно 500+600 будет в центре того, что Вы получите в результате от серии из 2000 испытаний.

Le "centre de test" se profile à l'horizon. Il y a déjà l'attente d'un compagnon et la moyenne est basse. Ouais...

 

OK, attente conditionnelle.

 
Avals писал(а) >>

lire.

Où avez-vous trouvé ça ?

II) Avec un grand nombre d'essais n, le nombre d'événements A tendra vers n*P(A) -- Je comprends et j'accepte.

Il n'y a pas de telle chose. Le nombre d'événements A peut s'écarter très largement de n*P(A). Cherchez les lois d'Arcinus. http://polbu.ru/safonov_dealing/ch61_all.html

Ouais. Eh bien, comme une variante que j'ai pris juste à partir de votre lien. Je cite :

En fait, il n'y a pas de contradiction ici. La loi des grands nombres est appelée ainsi car elle n'est vraie que pour un nombre croissant ou infini de séries de tests. C'est à ce moment-là que le taux de victoire tend vers 1:2.

Et c'est là que vous l'avez eu <<....>. Le nombre d'événements A peut s'écarter autant que l'on veut de n*P(A)......>> ? ??? Surtout : aussi loin que vous le souhaitez.

....

Et, s'il vous plaît, faisons référence à des matériaux suscitant une certaine confiance, au moins proche de la science.

Pour vous, M. Safonov V.S. du site PO-LBU.RU est une autorité en matière de théorie ? D'autant plus qu'il est un désordre... Je cite à nouveau :

Résultats :

T = 154,126,100,75, 50, 35,20, 9, 2 ;

P = 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1.

Cela signifie notamment qu'avec une probabilité de 0,9, le joueur le plus chanceux sera du côté gagnant 211 jours par an, soit près de 60 % du temps. Pas mal !

Même les chiffres sont éparpillés.

En général, l'article ressemble à un chewing-gum de l'école de commerce de Washington. (Ou c'est le bon lycée ?)

 
Candid писал(а) >>

La soif de connaissances est merveilleuse. Avez-vous lu le livre recommandé par Mathemat? Avez-vous essayé de chercher averageaging-integration sur Yandex ?

Regarde comment tu le lis. DECAN. Pas moins. ))))

Arrêtez de me renvoyer vers les écoles de commerce de DC, Yandex, etc.

J'ai posé une question spécifique ici. Je n'ai pas compris, désolé. Je vais reformuler.... Voulez-vous être plus précis ? Je répondrai toujours à ....

Si je me trompe sur quelque chose, c'est par manque de connaissance, et ça a été raisonnablement prouvé. OK. Je vais donc étudier et essayer de comprendre ce qui est proposé. C'est dans mon intérêt. Mais vous pouvez apprendre quelque chose d'utile de moi aussi, croyez-moi.

Je suis prêt pour un dialogue, mais avec des personnes adéquates.

La question est donc posée. Quelle est la conclusion ?

Nous avons besoin d'une réponse à cette simple question.

Je voudrais vous demander de parler en substance. Si vous n'avez rien à dire, restez tranquillement sur la touche.

Je n'ai plus le temps pour ce genre de correspondance futile. Selon votre classification : je suis un ignorant. Et étudier prend beaucoup de temps. Ne me distrais pas, je te le demande gentiment.

.....

J'aimerais connaître l'avis de Vinin, KimIV, Prival et bien d'autres.

S'il s'avère que la plupart d'entre eux pensent que tout ce que j'ai écrit est absurde, alors j'aurai le dernier mot, je m'excuserai et je partirai. Je ne revendique rien ici.

 
lasso >>:

Итак, вопрос задан. Какой вывод?

Нужен ответ на этот простой вопрос.

Je vais essayer de simuler de nombreuses séries de Bernoulli avec les paramètres spécifiés et voir ce qui peut se passer. Le script est prêt, je dois juste me rappeler comment l'utiliser. Ne vous attendez pas à une réponse rapide.

En même temps sur du matériel purement expérimental et voyez quelle fraction des trajectoires se retrouvera dans la zone de votre gain.

 
lasso >>:

У меня более нет времени на подобную пустопорожнюю переписку.

Une femme avec un chariot, une jument avec une jument

 
Mathemat писал(а) >>

Je vais essayer de simuler de nombreuses séries de Bernoulli avec les paramètres ci-dessus et voir ce qui peut se passer. Le script est prêt, je dois juste me rappeler comment l'utiliser. Ne vous attendez pas à une réponse rapide.

Dans le même temps, jouez purement sur le matériel expérimental et voyez quelle fraction des trajectoires se retrouvera dans la fourchette de vos gains.

Merci. Je veux clarifier : cette expérience sera-t-elle basée sur l'exemple du trading ou de la roulette ? c'est-à-dire que seules les entrées de pose seront effectuées par MathRand ? Ou la séquence CB entière sera-t-elle générée ?

J'ai aussi fait de la roulette de mannequin. )) Et il sera très intéressant de voir vos résultats.

 
Quelle pourrait être l'application pratique de ce qui a été discuté ?
Raison: