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1) Ну полное соответствие терминологии Бейтсона не является нашей целью.Я бы обратил внимание на его слова о том, что иерархии обучений соответствует иерархия контекстов. По отношению к механической торговой системе классификация на языке контекстов (иерархии контекстов) может быть более адекватной и вносить меньше сумятицы в умы.
2) Вообще можно подойти к этому делу с позиций креатора и создавать такой себе биоценоз. Низший уровень пищевой цепочки - примитивные сущности с чисто рефлекторными реакциями, хоть на те же машки. Какие нибудь бактериус спекулянтис :), впрочем специалист по терминам у нас Владимир :)
Следующие уровни должны питаться предыдущими. Вершина творения должна уметь определять какие конкретно периоды машек следует в данный момент использовать и в какую сторону становиться в случае пересечения. Чем выше уровень, тем меньше должен быть размах популяционных волн.
3) Кстати, такими сущностями можно считать и returns, тогда следующий уровень - это входы по тому или иному осциллятору, рассчитанному на основе returns.
4) Я думаю было бы ошибкой пытаться заранее решить, какой первичный контекст (разметка) имеет большие перспективы. Пусть цветут сто цветов. Вполне возможно, что принципиальной разницы (в смысле результатов торговли) на самом деле нет.
5) Хотя лично мне кажется что фрактальной природе рынка в наибольшей степени соответствует ЗЗ.
1. Je suis d'accord (sur l'utilité de la classification contextuelle). Mais malgré tout, je pense que nous devons soigneusement faire la distinction entre une hiérarchie de contextes et une hiérarchie de types d'apprentissage logique.
Considérons toujours l'apprentissage 3 comme des modifications en temps réel de l'apprentissage 2. Je pense que c'est une distinction importante.
2. J'ai eu une telle approche dès le début. Aujourd'hui, certaines généralisations et d'autres approches prennent forme. Vaguement jusqu'à présent.
3. il n'y a pas de problème. Je pense généralement que les retours sont des indicateurs très prometteurs, surtout lorsqu'ils sont associés à des indicateurs de base (dont les retours sont dérivés).
4. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas décider a priori de ce qui est prometteur et de ce qui ne l'est pas.
En bref, nous avons besoin d'un moteur simple pour déterminer la perspective. Je pense en ce moment. Peut-être que quelqu'un d'autre aimerait l'écrire ? J'en suis. Je vais faire le mien aussi, lentement. Seulement pendant que je me gratte, peut-être que quelqu'un le fera plus vite.
5. Voir le point 4. Le zigzag a l'air et s'adapte bien, mais le problème est qu'il est décalé exactement au moment où la décision est prise... Cependant, ce que nous faisons ici est (essentiellement) de réduire le temps de confirmation des extrema en zigzag... (presque une blague) ;)
--
zy. Le truc "bacterius speculatis" est cool. Mets-le dans le dictionnaire, mets-le sous mon oreiller. ;-)
......................
По моему это просто эмоция голимая, ничем не обоснованная. Эдакий максимализм. Типа: "
- Может всё-таки возьмете частями? - спросил мстительный Балаганов.
Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьёзно ответил:
- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу."
Ce n'est pas de l'"émotion, de la franchise, du non fondé", c'est mon opinion IMHO. Je l'ai mis en gras pour qu'on ne me reproche pas mon manque de preuves. :)
0) Утопия. Я имею в виду выделенное.
1) 1. Это вообще не есть обучение вашего советника, тем более обучение-2.
2. Это по сути ваше собственное обучение-2, которое вы собираетесь формализовать в виде относительно жесткой схемы и загнать это в советника.
2) Однако, имеета ли вы возможность пройти это обучение-2 по Бейтсону ?
3. Чтобы "создать целую ветвистую иерархию контекстов", да еще с "целой таблицей однозначных реакций" на каждый из них, надо же иметь метод, инструмент, способ определения этих контестов, способ определения эффективных реакций. У вас это есть ? Что это ? На чем основано ? Откуда взялось ? Если у вас такое есть, то можете смело положить эту статью на полку. Этого достаточно, чтобы создать успешного советника и без "обучения".
3) Но проблема в том, что у вас этого нет, и придумать все это из головы не получится. И статья тут не поможет.
4) Что же касается "не способных к самостоятельному переобучению, но всегда готовых залезть во внешний оптимизатор и пооптимизироваться" программ, то это добро не является ни редкостью, ни целью. И Бейтсон к этому отношения не имеет.
5) И что же в сухом остатке ? А то, что обучение имеет своей целью правильное поведение. А правильное поведение - это выбор правильных реакций на внешние обстоятельства. Реакции у нас зафиксированы: купить, продать, курить. Значит остается только одно - адекватная оценка обстоятельств.
6) То есть мы опять возвращаемся к проблеме параметризации. Однако, она не стоит сама по себе. И здесь я полностью согласен с Алексеем.
Параметризация - это следствие модели, а не набор надерганых по случаю чисел. Параметризация - это также и свойство модели. В рамках модели она не может быть изменена по произволу. А успешность параметризации полностью определяется адекватностью модели.
Почему разговор здесь все время возвращается на машки, MACD, стохастик и прочую ерунду ? Это же всего лишь разрозненные числа, к тому же имеющие не так уж много смысла. Может кто-нибудь предложить модель, в которой бы они играли хоть сколько-нибудь обоснованную роль ? Если нет, то что о них разговаривать ?
0) Err... Peut-être n'est-il pas nécessaire de s'y noyer tout de suite ? ;)
1) Je suis d'accord. Nous appelons simplement les modèles comme tels (sciemment faux. voir ici.). Des objections ?
2) Je me réjouis de votre optimisme (dans le sens d'une approche réalisable).
3) Erm... comment savez-vous tout cela ? Il y a juste une méthode. (Il n'y a pas encore de conseiller, mais il y a une méthode pour construire des hiérarchies.) Juste de ma tête. Rien que l'article a aidé. Plus précisément, la même approche que dans l'article. :)
4) L'approche méthodique est précisément la rareté. Et l'objectif intermédiaire (l'objectif final est le profit).
5) A propos de l'adéquation parfaite (réactions 100% correctes) - je pense que c'est une utopie. À propos de l'adéquation probabiliste (l'avantage très statistique) - je suis plein d'optimisme. Presque comme toi.
6) Avez-vous des idées sur le paramétrage ? Je serais heureux de faire connaissance.
--
Yuri, vous semblez très, euh... agité dans ce poste. Quelque chose ne va pas ? Ou simplement une courbe d'apprentissage ?
Не "эмоция голимая, ничем не обоснованная", а моё ИМХО. Выделял аж жирным шрифтом, что бы не упрекнули в бездоказательности мною сказанного. :)
Êtes-vous toujours sur cette grosse imho ?
:)
0) Er... peut-être que tu ne devrais pas juste te noyer. ;)
1) Je suis d'accord. Nous ne faisons qu'appeler les modèles comme tels (sciemment faux. voir ici.). Des objections ?
2) Je me réjouis de votre optimisme (quant à la faisabilité de l'approche).
3) Erm... comment savez-vous tout cela ? Il y a juste une méthode. (Il n'y a pas encore de conseiller, mais il y a une méthode pour construire des hiérarchies.) Juste de ma tête. Rien que l'article a aidé. Plus précisément, la même approche que dans l'article. :)
4) L'approche méthodique est tout simplement rare. Et l'objectif intermédiaire (l'objectif final est le profit).
5) A propos de l'adéquation parfaite (réactions 100% correctes) - je pense que c'est une utopie. A propos de l'adéquation probabiliste (puis l'avantage très statistique) - plein d'optimisme. Presque comme toi.
6) Avez-vous des idées sur la paramétrisation ? Je serais heureux de les lire.
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Yuri, vous semblez très, euh... agité dans ce poste. Quelque chose ne va vraiment pas ? Ou simplement une courbe d'apprentissage ?
Ouais, vous n'êtes pas susceptible d'être un utopiste. Et c'est une chance.
3. Je ne le sais pas. C'est mon hypothèse. Une hiérarchie ramifiée de contextes + un tableau de réactions non ambiguës à chacun d'eux ? Et vous avez une méthode pour cela ? J'espère que "hors de votre tête" signifie que vous parlez d'une méthode, et non d'une hiérarchie + tableau ? Alors tout va bien. C'est suffisant pour créer une EA.
Au fait, allez-vous créer tout cela puis, dans l'historique, le former, ce qui aura pour effet de donner la priorité à différentes branches de la hiérarchie et à différents éléments de la table ou est-ce l'inverse, historique => méthode => hiérarchie+table ?
5. 100% est votre hypothèse. Et ce n'est certainement pas cohérent. Je parle purement d'adéquation statistique.
6. Il y a des idées, bien sûr. Je suis en train de les réaliser. Je ne les partagerais guère, ce ne serait pas correct de n'importe quel côté. Hélas.
7. Excité ? Peut-être. C'est probablement un truc de professionnel. Je suis un enseignant, à la fois par profession et par nature. C'est pour cela que je me suis lancé dans cette discussion. Le Forex est une chose compliquée, vous ne pouvez pas l'atteindre avec une voiture ou deux. Et l'espace de phase nous donne une méthode très imaginative et visualisable pour étudier l'efficacité des paramètres avec lesquels nous essayons de décrire le marché. Ceux qui ont écouté et travaillé dur pour le comprendre obtiennent un outil qui permet de réduire le temps de privation d'illusions d'un ordre de grandeur. Et si l'on a de la chance, on peut même créer un système rentable. Le temps gagné fait partie de la vie. Qu'est-ce qui peut être plus précieux ?
PS
Au lieu de se demander périodiquement "quelles idées ?", nous pouvons prendre une paire de paramètres simples (par exemple, RSI et MACD en différence numérique), un zigzag avec une valeur appropriée de H et construire pour les sommets de ce ZZ un ensemble de points sur le plan des paramètres, reflétant les entrées des transactions rentables connues. Un sommet - une transaction. Pour quoi faire ? Parce que dans la réalité, c'est inatteignable ? Le but est de voir que ces points seront répartis le long du plan de façon très homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de regroupement. Et de se calmer en ce qui concerne le RSI et le MACD. Ou vice versa, pour constater qu'il est là et qu'il faut donc chercher un moyen de l'utiliser, des paramètres supplémentaires, un algorithme pour entrer une position, etc. Il s'agit d'un travail simple et clair qui permet de comprendre "comment chercher". Et toutes sortes de pensées me viennent à l'esprit. Et ensuite, vous pouvez vous poser la question "où chercher".
Je ne m'adresse pas à toi, Vladimir, mais à ceux qui ont envie de creuser.
Вы всё ещё при этом жирном имхе ?
:)
Et qu'est-ce qui a changé pour que mon gros imho parte en fumée ? Rien.
Короче, нужен простенький движок для определения перспективности. Думаю пока. Может ещё кто хочет написать? Я - за. Свой тоже потихоньку сделаю. Только пока я чешусь.., може кто-то побыстрее сделает.
Existe-t-il un moyen simple de déterminer la perspective du contexte primaire ?
А что, есть простой способ определения перспективности первичного контекста?
Bien sûr ! Intuition.
:)
Конечно! Интуиция.
:)
Il n'y a rien de plus important que de réparer sa propre intuition. :)
Des objections ?
Кстати, вы собираетесь создать все это, а потом, на истории обучать, в результате чего различные ветви иерархии и элементы таблицы получат свои приоритеты или все наоборот, история => метод => иерархия+таблица ?
Histoire + méthode = hiérarchie + tableau. Table est un mot fort. :) Aux extrémités des branches, en fait, des réactions à un chiffre, ou plutôt un nombre réel égal au produit de la probabilité de direction par la "longueur du mouvement" probable dans une direction donnée.