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Не. Из жадности. ;)
Allez, quel genre d'avarice il y a. OK, parlons de la volatilité. En principe, ce n'est pas du tout un mauvais choix pour la coordination du CQ.
La question principale est : quelle fenêtre choisir pour la volatilité ? En fait, il s'agit d'un paramètre caché de la coordonnée CQ.
Deuxième question : comment calculer la volatilité ?
a) S.c.o. ? Je n'aime pas ça. Il ne s'agit pas d'une estimation de la volatilité, car le s.c.o., en tant qu'algorithme, correspond uniquement à la seule distribution - normale. Ce n'est pas le cas, chaque jeune ici le sait.
(b) Plus proche de la réalité serait quelque chose comme la moyenne du module des retours : Bulashev a en quelque sorte montré, sans preuve, que la distribution du module des retours peut être considérée comme exponentielle, au moins à une première approximation. Et une telle distribution est encore plus proche des estimations d'erreurs en tant que moyenne des erreurs individuelles, plutôt qu'en tant que s.c.o..
c) ATR. Pas mal non plus. Plutôt proche idéologiquement du point b).
d) Méthode des percentiles pour l'estimation de la volatilité : choisissez une fenêtre non négligeable (environ 100), définissez un nombre de percentiles (disons 50), et regardez ensuite la distribution des modules de prix de clôture sur 100 barres. Le point correspondant aux rendements divisant la distribution en deux sera l'estimation de la volatilité.
Personnellement, c'est la méthode que je préfère. Elle est beaucoup plus robuste à la forme des retours de distribution (nous ne faisons pas d'hypothèses sur la fonction de distribution). Il est également plus robuste à la "fenêtre de volatilité".
C'est à peu près tout ce que je pense de la volatilité jusqu'à présent. Si cela vous intéresse, je peux vous montrer à quoi ressemble l'indicateur d) à différentes fenêtres.
P.S. Ouaip, voici le deuxième paramètre de volatilité comme les coordonnées QC : nous devons connaître une volatilité " limite " à laquelle nous pouvons nous comparer lorsque nous prenons une décision de trading.
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Это пока почти все, что я думаю о волатильности. Если интересно, могу показать, как выглядит индикатор d) при разных окнах.
P.S. Ага, вот и всплыл второй параметр волатильности как координаты КК: нужно знать некую "граничную" волатильность, с которой будем сравнивать при принятии решения о торговле.
Montre-moi. Vous devez choisir une fenêtre et un TF que le graphique de volatilité est proche d'une onde sinusoïdale. Je ne peux pas vous dire lesquelles au premier coup d'œil, mais elles sont là.
Non, non, Andrei, ne t'attends pas à une belle onde sinusoïdale. Mais il y aura un lissage (bien qu'il n'y ait pas de lissage en principe) - et, par conséquent, une certaine prévisibilité. Un peu plus tard. Il existe un indicateur, mais il doit être légèrement modifié.
Не-нет, Андрей, не надейся, что будет красивая синусоида. Но будет плавность (хотя никакого сглаживания нет в принципе) - а, значит, и некая предсказуемость. Чуть попозже. Индюк есть, но его нужно слегка подкорректировать.
Je ne voulais pas dire une "belle" onde sinusoïdale, mais quelque chose de similaire avec une périodicité. La volatilité sous forme de ligne droite n'est pas nécessaire, mais d'un autre côté, la volatilité calculée par une fenêtre d'une barre sera très "phonétique".
Allez, ce n'est pas de la cupidité. OK, parlons de la volatilité. En principe, ce n'est pas du tout un mauvais choix pour une coordonnée QC.
La question principale est : quelle fenêtre choisir pour la volatilité ? En fait, il s'agit d'un paramètre caché de la coordonnée CQ.
Deuxième question : comment calculer la volatilité ?
a) S.c.o. ? Je n'aime pas ça. Il ne s'agit pas d'une estimation de la volatilité, car le s.c.o., en tant qu'algorithme, correspond uniquement à la seule distribution - normale. Ce n'est pas le cas, chaque jeune ici le sait.
(b) Plus proche de la réalité serait quelque chose comme la moyenne du module des retours : Bulashev a en quelque sorte montré, sans preuve, que la distribution du module des retours peut être considérée comme exponentielle, au moins à une première approximation. Et une telle distribution est encore plus proche des estimations d'erreurs en tant que moyenne des erreurs individuelles, plutôt qu'en tant que s.c.o..
c) ATR. Pas mal non plus. Plutôt proche idéologiquement du point b).
d) Méthode d'estimation de la volatilité par percentile : choisissez une fenêtre non négligeable (environ 100), décidez d'un nombre de percentiles (disons 50), et regardez ensuite la distribution des modules de prix de clôture sur 100 barres. Le point correspondant au rendement divisant la distribution en deux sera l'estimation de la volatilité.
Personnellement, c'est la méthode que je préfère. Elle est beaucoup plus robuste à la forme de la distribution (nous ne faisons pas d'hypothèses sur la fonction de distribution). Il est également plus résistant à la "fenêtre de volatilité".
C'est à peu près tout ce que je pense de la volatilité jusqu'à présent. Si cela vous intéresse, je peux vous montrer à quoi ressemble l'indicateur d) à différentes fenêtres.
P.S. Aha, le deuxième paramètre de la volatilité en tant que coordonnées QC est apparu : nous devons connaître une certaine volatilité " limite ", avec laquelle nous nous comparerons en décidant du trading.
1. La volatilité intrajournalière est très cyclique et si on l'évalue dans le contexte du trading intrajournalier ou de tout autre trading avec des entrées/sorties basées sur des jours de TF inférieure, nous devons en tenir compte. En fait, chaque heure de la journée a son propre vol standard et son propre vol non standard. C'est-à-dire que vous devez examiner les écarts relatifs de la volatilité pour chaque moment de la journée, ou prendre une période moyenne multiple d'une journée. https://www.mql5.com/ru/forum/117000 Une étude similaire de la volatilité est disponible chez Shiryaev, je pense dans le volume 2 de "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics".
2. La mesure naturelle de la volatilité est le volume des ticks. Si nous prenons le total pour des zones suffisamment longues, alors ses changements relatifs sont presque indépendants de la CA. Toutes les autres méthodes en sont dérivées, une sorte de filtrage de certains paramètres.
Cependant, si nous prenons des périodes suffisamment longues (avec une période multiple d'un jour), alors au lieu du volume en ticks, nous pouvons prendre la somme (High-Low) de toutes les bougies pour une période assez basse. Ces valeurs changeront proportionnellement
Главный вопрос: какое окно для волатильности выбрать? Фактически это скрытый параметр координаты КК.
Второй вопрос: как вычислять волатильность?
1. C'est vraiment le problème principal.
2. Selon la logique du terme, il ne devrait pas être calculé par la clôture, mais par le haut et le bas. Par exemple, j'avais l'habitude de faire ceci
De plus, vous pouvez calculer la moyenne simple (le module en question) ou la valeur efficace.
Shiryaev a une étude similaire de la volatilité, je pense dans le volume 2 de Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics.
semble être dans le premier volume. Les statistiques des ticks, et la volatilité, y sont abordées. Voici une photo à titre d'exemple)))
Allez, ce n'est pas de la cupidité. OK, parlons de la volatilité.
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le sujet est bloqué...
Lovins et les mouches du vinaigre font la loi.
:(
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le sujet est bloqué...
Lovins et Gadflys règnent en maîtres.
:(
On ne sait même pas si quelqu'un a mis en pratique de manière productive les idées principales du thème. C'est dommage.
Elle s'est noyée et a refait surface.
Je suppose que la fin du monde est proche - les femmes mortes sortent de leurs tombes. Oh, bien. Nous devrons vivre avec ça...
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Je n'écrirai rien d'autre. C'est sans intérêt et inutile. Comme une révolte russe.
Tu essayais de faire entendre raison à quelqu'un ?
Mercy - non, bien sûr que non.
Que diable y a-t-il à nourrir ?
Celui qui est stupide ?
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Tirez. Après mon mariage...