Spread trading dans Meta Trader - page 8
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Не то что не факт, а почти гарантированно НЕТ
Néanmoins, cela fonctionne, et cela fait des bénéfices. Les contrats à terme au comptant ne sont qu'un exemple. Si vous le souhaitez, vous pouvez trouver des instruments plus adaptés.
Ce que je n'ai pas aimé dans cette stratégie, c'est que l'EA de KIM a fermé sur le profit, qui a été calculé dans le mauvais symbole, et donc - la différence entre Bid/Ask, le symbole #I a été décalé pendant quelques secondes par de nombreux points (l'épingle à cheveux) et la transaction est fermée à zéro lorsque le profit est écrit .... Merci pour le code , ce moment peut être éliminé... J'ai dû désactiver mon conseiller expert dans les périodes de faible liquidité.....
J'ai obtenu 30-50 dollars par jour à partir de 2 lots (un achat et une vente), j'ai peut-être augmenté mon compte de 30-50 dollars par jour (parfois de 2), puis j'ai lu sur les spreads saisonniers (par exemple, le rétrécissement avant l'expiration) et j'ai obtenu 400 dollars pendant 2 jours selon ce principe... Je me suis tout de suite laissé emporter dans cette direction
Néanmoins, cela fonctionne, et cela fait des bénéfices. Les contrats à terme au comptant ne sont qu'un exemple. Si vous le souhaitez, vous pouvez trouver des instruments plus adaptés.
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Et le deuxième, le point principal, alors que j'évoluais dans cette direction, je piquais et poussais avec différentes paires, obtenant à partir de 2 lots (un achat une vente) 30-50 dollars par jour de croissance dans mon compte (parfois 2), puis j'ai lu sur les écarts saisonniers (comme le rétrécissement avant l'expiration), et entrant sur ce principe, dans un couple de jours, immédiatement coupé 400 ... que j'ai immédiatement été emporté dans cette direction.
Et sur quels instruments (si ce n'est un secret) y a-t-il une bonne raison d'expérimenter ?
Quant à moi, je vais vous donner mon avis sur la paire "arbitrage" (Dax+Futsy). Après une semaine et demie d'observation et de travail sur une démo (sous une forme très grossière), la tactique suivante apparaît :
Les lots (dax/futsi), comme je l'ai dit, doivent être traités comme 1:3 (parfois, je mets 1.2:3).
Si la divergence initiale au début du travail est conditionnellement fixée à zéro, l'entrée ne doit être réalisée que lorsque la divergence initiale augmente à 160/200 pips ou plus ! (200 pips correspondent à environ 40 ticks).
Si la divergence pour l'entrée est inférieure, nous risquons de rester avec une perte pendant quelques jours et de chevaucher la couverture.
Notez que le Dax quotidien commence une heure plus tôt que le Futsi. Et assurez-vous de suivre le moment où le footsie commence à fonctionner (11 heures, heure de Moscou), car à l'ouverture du gap de la session de Londres, il y a une opportunité de fermer (en travail) le hedge dans de bons profits !
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Je suggère à ceux qui le souhaitent de partager également leurs observations sur d'autres instruments.
Je me risquerais même à penser qu'il pourrait bien y avoir un logiciel de "protection" sur les serveurs du DC qui empêche physiquement les traders de gagner de l'argent sur de tels arbitrages (devises + contrats à terme du même nom). Ils ne laissent simplement pas les devis diverger autant.
Des règles d'application + des trucs comme ça :
Jusqu'à présent, cette approche a fait ses preuves. Ceci est le graphique du ticker des futures eurjpy. Il décourage toute expérimentation.
On trouve de telles beautés dans de nombreux téléscripteurs de contrats à terme.
Ouais...
Cela arrive ! Et au moment de l'ouverture/fermeture des postes également.
Mais je n'ai pas vu de dérapages aussi impudents sur les indices. Il est plus modeste sur les indices. 3-5 tics au maximum.
А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?
Eh bien, en dehors des contrats à terme sur le marché spot australien, j'ai essayé le 6A avec différents marchés, NG, CL, GC. Il semblait mieux fonctionner sur le gaz... Mais encore une fois, il est important de tenir compte de la saisonnalité... Avant l'expiration (une semaine) par exemple, le spread se rétrécit, si ce n'est pas toujours, alors souvent, après l'expiration, les suivants s'élargissent... Il est important de ne pas tomber à contre-courant de la tendance à la propagation... Mais si vous entrez correctement, comme je l'ai écrit auparavant, le profit augmente...
Dans les spreads saisonniers, c'est bien sûr un sujet à part, le trading y est plus calme et plus sûr, mais le profit est " tranquille ", en conséquence.... L'arbitrage sur les indices devrait probablement être plus pertinent... J'ai vu quelque part une vidéo sur l'arbitrage sur une action russe - gasprom ou sberbank pour QuickBooks (contrats à terme sur la même action). Il y avait beaucoup de ces affaires par jour... Dans les MT+DC (surtout le Br...), c'est probablement impossible..... pas techniquement, mais en termes de cours, ils s'y opposeront rapidement... ils vont commencer à mettre leur tête dans les roues... (((((
Eh bien, en dehors des contrats à terme sur le marché spot australien, j'ai essayé le 6A avec différents marchés, NG, CL, GC. Ça semblait mieux fonctionner avec de l'essence... Mais encore une fois, il est important de tenir compte de la saisonnalité... Avant l'expiration (une semaine) par exemple, les spreads se resserrent, sinon toujours, du moins souvent, après l'expiration, les suivants divergent...
Seulement, il ne s'agit pas de saisonnalité, mais de backwardation et de contango. Si à l'ouverture d'une position sur une paire de devises, des swaps sont accumulés +/-, dans les futures ces swaps sont étalés/inclus dans leur prix et plus on avance vers l'expiration, plus le prix du future diffère du prix du sous-jacent.
La saisonnalité s'exprime dans les contrats à terme sur les matières premières comme le blé, le café, le sucre, le pétrole ...
Si l'arbitrage entre les seuls instruments au comptant est réel, alors lorsque plus de contrats à terme sont connectés, il y a beaucoup plus de situations d'arbitrage.
Veuillez expliquer cela plus en détail. Avec des exemples illustratifs.
Expliquez cela plus en détail, s'il vous plaît. Avec des exemples illustratifs.
Déjàdit:
Jetez un coup d'œil à la section "Théorie" ici. Là, remplacez EURUSDx et EURUSDy par vos instruments de trading corrélés réels. Sinon, tout est identique.
Je l'ai déjàdit:
Jetez un coup d'œil à la section Théorie ici. Là, remplacez EURUSDx et EURUSDy par vos instruments de trading corrélés réels. Tout le reste est identique.
Oui, mais ce n'est pas très clair. Peut-être qu'un trader expérimenté serait capable de le comprendre tout de suite. Mais je n'ai pas pu.