Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 25
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous serez le deuxième, après Reshetov. ;о)
Oh, vous... Scrounger !
FOXXXi a écrit(a) >>
WMT share,traded in all kitchens.AKF minus 10-20% with stat. signifikant,either on days,or on hours,nemnu.Go and try to ruin though one DC.
Dans la tâche de "rentabilité" de l'instrument, outre les relations internes, évidentes et peu évidentes, entre les résultats dans le RPP, il existe un paramètre tel que la commission de la société de courtage. Il est certain que la commission WMT est exorbitante et qu'elle "mange" complètement votre bénéfice de 10-20%.
>> Je n'ai pas compris les 99,9 % restants. S'agit-il du coefficient de corrélation entre des lectures voisines dans la série de prix ? Si c'est le cas, cette figure est destinée aux imbéciles qui confondent les relations significatives entre les barres avec la composante constante présente dans chaque barre.
Pierre, finis tes excuses bossues et dépêche-toi de te joindre à nous dans cette fête de la vie - mets-toi au travail).
))) J'essaie !
(J'essaie !) OK. Plus sérieusement, j'ai fait valoir mon point de vue sur ce fil. La dernière fois, je ne voulais pas le dire sérieusement - désolé, c'est juste que ça semblait vraiment bizarre.
Puis peut-être passer de la fixation d'objectifs ? Après tout, l'objectif de chacun est le même : acheter moins cher/vendre plus cher. Ou dans l'ordre inverse. Plus d'une fois et avec un résultat stable.
Je comprends votre désir de vous fournir une base théorique - bien sûr, pour faire quelque chose, vous devez comprendre ce que vous faites réellement - sinon, c'est de la pure alchimie et du chamanisme. Je suis d'accord.
Sergei ! Je peux avoir un décile de spécificité ? Par exemple, personne ne conteste que vous pouvez gagner de l'argent sur la tendance. Mais vous (restons sur le principe du premier arrivé, premier servi, OK ? Je comprends que vous n'êtes pas contre)) considérez d'abord un modèle absolument impraticable de ce phénomène utile. D'où (et pas seulement) mon passage sur une lune de miel avec un cheval sphérique dans un hôtel sous vide.
Permettez-moi de vous enlever un peu de K de vos transactions neuronales dans vos mainframes légers et de vous donner un exemple pratique de travail avec un modèle local.
A titre d'exemple, je donne cette définition d'une tendance : une tendance est un mouvement unidirectionnel d'extrema définis dans le cadre de la volatilité actuelle. // pour les tendances à la hausse - les creux, pour les tendances à la baisse - les sommets.
D'autres définitions basées sur d'autres paramètres peuvent être données mais je me limiterai à celle-ci dans ma démonstration.
Donc, le mot-clé et l'indice de stationnarité est la volatilité globale. Cela nous permet de reconnaître, avec un haut degré de probabilité, les zones qui se prêtent à des opérations de tendance et qui satisfont aux autres conditions de la définition.
Procédons à la capitalisation de ce modèle. Mais d'abord, discutons de la méthode d'identification des extrema. Cela peut être n'importe quel adéquat, mais, pour ne pas me perdre, j'ai choisi B. Bolli (à ne pas confondre avec Johnny D.). (à ne pas confondre avec Johnny D. !)), et je définis le pic comme la valeur maximale du prix entre les croisements du prix de la barre inférieure. L'auge est en miroir. Je ne pense pas que vous, collègues scientifiques, ayez besoin d'expliquer la signification de cette méthode.
D'après la définition d'une tendance, il est clair que nous considérons un modèle de mouvement correctif et donc la tactique d'ouverture/fermeture/retournement de positions est appropriée (pour une tendance à la hausse) :
Ouverture/réouverture - au début de la correction de la vague sur une tendance détendue par définition, qui coïncide avec la définition du pic par la méthode décrite ci-dessus - c'est-à-dire au moment où le prix touche la bordure inférieure de la bande B.
fermeture/fixation dans un contexte long - encore une fois, il y a plusieurs façons, mais que ce soit par une entrée au-delà du niveau de 1.618 à partir de la différence des extrema (la largeur du canal de l'horizon).
fermeture sur l'annulation du contexte long - également sur la détection du pic, mais lorsque la séquence de creux ascendants est violée. Peut (mais pas nécessairement !) coïncider avec un renversement de position.
(Merde - on dirait un article - "Tactiques de trading le long des canaux horizontaux"))))
Quoi qu'il en soit, j'ai élaboré un indicateur rapide à des fins de démonstration. Voici une photo d'un segment de tendance. Pour des raisons de commodité, les extrêmes de prix sont affichés sous forme de canaux horizontaux et les bandes de Bollinger sous forme d'oscillateur, afin de ne pas encombrer le graphique des prix. Les triangles bleus servent à fermer une position ; les rouges et les verts servent à ouvrir une position.
Et voici la photo d'une sortie par perte de contexte. Le premier rectangle marque une sortie après une longue tendance en brisant la séquence de creux ascendants. Le deuxième rectangle est une sorte de fausse entrée avec une sortie pour la même raison - pas de confirmation de la tendance avec un creux plus élevé.
Le moment du retournement :
Pourquoi je suis si détaillé ? 1) Pour ne pas être sans fondement. 2) Juste pour montrer qu'il est logique de modéliser un modèle PARTICULIER, et non un marché tout court. Tous IMHO, bien sûr.
=========
Je réalise que mon message est complètement hors sujet, mais je devais expliquer pour la chèvre... ...ugh ! Un cheval ? ))))
En bref, je ne pense pas que votre approche soit pratique. Il me semble qu'essayer de prédire le marché sur la base de son modèle n'est pas intéressant d'un point de vue pratique. Une autre chose est de travailler à partir d'un modèle de parcelles rentables. Ou, comme je l'appelle, le commerce contextuel.
... Je réalise que mon post est complètement hors-sujet, mais je devais l'expliquer pour une chèvre... >> un cheval... >> pour m'expliquer ? ))))
En bref, je ne pense pas que votre approche soit pratique. Il me semble qu'essayer de prédire le marché en utilisant son modèle est inintéressant d'un point de vue pratique. Une autre chose est de travailler sur un modèle de parcelles rentables. Ou comme je l'appelle, le commerce par contexte.
Quel est l'intérêt ? Les intrigues "rentables" ne conviennent pas. Il n'y a pas besoin de les chercher. Il vous suffit de sélectionner une petite zone et de lancer l'optimisation dans le testeur.
Mais les courtiers ne paieront pas pour le "profit" sur ces mêmes parcelles, c'est-à-dire pour hier. Ils ne paieront ou ne factureront les pertes que pour l'extrapolation, pas pour l'approximation.
C'est-à-dire que lorsque les régularisations sont destinées à du bricolage, alors nous écouterons attentivement vos réflexions. En attendant, fais de la lèche, mamie.
A quoi ça sert ? Les intrigues "rentables" ne conviennent pas. Il n'y a pas besoin de les chercher. Il vous suffit de choisir une petite zone et de lancer l'optimisation dans le testeur.
Sans déconner. Ce n'est pas un ajustement. Il s'agit d'une exploitation d'un modèle de tendance décrit reposant sur un processus quasi-stationnaire - la volatilité. Tous les paramètres sont définis de manière logique.
Mais les courtiers ne paieront pas pour le "profit" sur ces mêmes parcelles, c'est-à-dire pour hier. Ils ne paieront ou ne factureront les pertes que pour l'extrapolation, pas pour l'approximation.
? ?? Je veux dire, comment c'est hier ? Vous comprenez mal - ce n'est pas le mouvement du prix qui est prédit mais le contexte. Dans l'exemple ci-dessus - la tendance. Quand il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de commerce. Il existe d'autres modèles avec lesquels travailler. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne parle pas de l'adéquation ou non, je parle de l'approche du trading.
C'est-à-dire quand les régularisations sont pour l'ajustement, alors nous écouterons attentivement vos réflexions. En attendant, bummer grand-mère.
Bien, bien. Et une douzaine d'autres pour vous. Mamie, c'est-à-dire moi, est baisée longtemps et régulièrement par ces approches.
===
Je me demande si vous avez déjà vu plus de trois roubles dans le commerce. Je commence à avoir des doutes.
! !! Je ne veux offenser personne, c'est juste l'impression que j'ai.
Oh, vous... >> Espèce de voyou !
Allez, les gars, arrêtez d'enterrer le sujet. Je vous assure, tout le monde, que ce sujet n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.
1) Le problème de la "rentabilité" de l'instrument, outre les relations internes, évidentes et moins évidentes, entre les lectures en RPM, comprend un paramètre tel que la commission de la société de courtage. Bien sûr, la commission WMT est exorbitante et "mange" complètement votre profit de 10-20%.
2) Je ne comprends pas les 99,9%. S'agit-il d'un coefficient de corrélation entre des lectures adjacentes dans la série de prix ? Si oui, alors ce chiffre est destiné aux imbéciles qui confondent les connexions significatives entre les barres avec la composante constante présente dans chaque barre.
1) A en juger par votre connaissance des commissions, vous n'avez rien d'autre que les paires de devises.
2)C'est une corrélation entre des marches aléatoires, vous auriez pu le deviner.
? ?? Je veux dire, comment c'est hier ? Vous ne comprenez pas - ce n'est pas le mouvement du prix qui est prédit, c'est le contexte. Dans l'exemple ci-dessus - la tendance. Quand il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de commerce.
Non, nous comprenons tous parfaitement.
A cette fin, il est nécessaire et suffisant de prédire non pas la peau de l'ours non tué, c'est-à-dire le profit sur la tendance, mais sa possibilité potentielle de cette même tendance sur le segment suivant. Autrement dit, y aura-t-il une tendance ou une tendance latérale ?
Sinon, il s'avère que l'on peut prédire n'importe quoi, par exemple, gagner un pari sur le rouge au casino. Comme ? Tout ce que tu dois faire, c'est fumer du bambou quand le noir se présente.
Ce n'est qu'une question de temps.
Svinozavr a écrit :>>
Grand-mère, c'est-à-dire moi, est baisée longtemps et régulièrement par ces approches.
===
Je me demande si vous avez déjà vu plus de trois roubles dans un échange. Je commence à avoir des doutes.
! !! Je ne veux offenser personne, c'est juste l'impression que j'ai.
C'est par là que vous auriez dû commencer, et non par 500 conseils inutiles sur la prise de bénéfices dans des zones "rentables".
Ceux qui ont vu plus de trois roubles sur un vrai bilan savent comment négocier sur ces mêmes parcelles. Donnez-moi une de ces parcelles, et je peux y échanger plus de trois roubles comme deux doigts sur le trottoir.
Ce que je voulais dire, c'est que les prix précédents ou leurs incréments ne sont pas nécessairement la cause des mouvements ultérieurs (bien que cela se produise, et que des méthodes TA appropriées l'utilisent, par exemple le momentum trading). Parfois, les mouvements de prix peuvent être utilisés pour identifier une phase du marché ou sa fin, ce qui est exploité par le trading de modèles. Cela signifie que les prix ou leurs augmentations ne servent que de trace de la poursuite ou de la fin de certains processus objectifs du marché.
Dans les deux cas, nous avons une dépendance à la série de prix.
Je veux encore comprendre ce qu'il en est dans votre cas, s'agit-il d'un commerce de modèle déguisé, ou s'agit-il d'un timing, et il exploite la propriété du SB.
Vous comprenez mal - ce n'est pas le mouvement du prix qui est prédit, mais le contexte. Dans l'exemple donné - la tendance.
Je veux le soutenir. Toutefois, avec des réserves.
Prédire l'évolution des prix présente tellement de problèmes qu'il est plus facile de se tuer. :-)
Mais prévoir le contexte est une autre affaire. Il n'y a que deux contextes - une tendance et un plat. Il suffit de choisir une "bonne" définition pour chacun de ces contextes et vous pouvez développer votre propre TS. Il n'y a qu'un seul problème ici. Ces très "bonnes" définitions. C'est pourquoi les questions les plus fréquemment posées sur ce forum - qu'est-ce qu'une tendance ? qu'est-ce qu'un appartement ? Dans cet exemple, la définition de la tendance est tout à fait correcte, c'est-à-dire qu'elle comporte tous les détails pour la mise en œuvre du logiciel. Par conséquent, il est assez facile de déterminer si cela fonctionne - programmez les entrées/sorties en utilisant cette définition et exécutez-la sur un grand bloc d'historique. Le ratio de transactions virtuelles réussies/non réussies montrera son efficacité.
Quel est le "mais" ? Dans sa nature privée. On peut penser à de nombreuses et très nombreuses définitions de ce type. Et chacune d'entre elles doit être programmée, puis faire l'objet d'une étude d'efficacité. Et même si elle est positive, cela ne signifie pas qu'elle sera suffisamment positive. Et encore un point. Cette définition particulière s'appuie sur la phénoménologie, c'est-à-dire l'effet " vu " d'un outil d'AT. La survie d'un tel phénomène à l'avenir est très douteuse. Comme nous le savons, le plus grand problème de l'AT - la nature à court terme de sa rentabilité - est lié, à mon avis, à cette nature phénoménologique.
En rapport avec ce qui a été dit, je me permettrai d'être en désaccord avec ce qui suit :
Mais il me semble que vous cherchez au mauvais endroit et la mauvaise chose. Vous recherchez un modèle de marché en général, alors que je suis profondément et légitimement convaincu par des transactions réussies que vous devriez rechercher des modèles de PIÈCES potentiellement rentables. Quelqu'un a déjà fait remarquer que vous essayez de mesurer la température moyenne d'un hôpital. J'ajouterais de moi-même que parfois de manière rectale.
Pas du tout. Ce n'est pas un essayage. Il s'agit d'une exploitation d'un modèle de tendance décrit reposant sur un processus quasi-stationnaire - la volatilité. Tous les paramètres sont définis de manière logique.
Non, ce n'est pas un ajustement, c'est une "stratégie de contre-tendance". Nous mettons une bollinger avec une période de 20, par exemple, lorsque le prix s'écarte des bandes de Bollinger extrêmes, nous entrons, et il s'est avéré que nous étions au point de non-retour et que le prix était tellement emporté que cela ne semblait pas trop grave (la perte dépassait le profit précédent).