Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 20
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Je veux dire Vasya, tu veux dire Petya. Je veux parler du bruit blanc, qui peut être pratiquement corrigé pour la volatilité. Les signes des valeurs du bruit blanc sont imprévisibles. Donne-moi la définition d'une série idéale. c'est-à-dire que si nous atteignons l'idiome et mettons une bollinger sur un processus stationnaire avec la période 2, alors la série sera déjà non stationnaire et non idéale, non ?
de quelles séries parlons-nous dans le cas mis en évidence, c'est-à-dire de quelles séries disposons-nous dans votre cas, ou s'agit-il simplement des prix des transactions récentes d'instruments financiers ?
le vrai))) Si vous déterminez avec une certaine certitude qu'il s'agit d'un bruit blanc, par exemple, sur la base de l'évaluation de certains paramètres, cela ne signifie pas qu'il n'est pas prévisible localement et que vous ne pouvez pas réaliser de bénéfices sur lui. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur une série idéale où les résultats des observations sont indépendants par définition. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il n'y a pas de dépendances et c'est tout. Il s'agit de définitions théoriques issues de la théorie des probabilités. Ce n'est pas vrai pour les séries réelles et la forme et les paramètres de la distribution ne donnent pas une réponse non ambiguë qu'il n'y a pas de dépendances.
à propos de la vraie chose))))
>> lequel ?
Précisez lequel ?
N'importe quel vrai. Par exemple, les prix de transaction d'un instrument financier.
Et en fait, l'estimation de l'autocorrélation est la suivante (et même alors, très imprécise, sans calculer les intervalles de confiance et autres)
La différence est impressionnante...
à propos de n'importe quelle chose réelle. Par exemple, les prix de transaction d'un instrument financier.
Le ou les instruments financiers ont-ils un nom, ou supposez-vous simplement qu'il existe de tels modèles locaux sur l'un d'entre eux ?
Le ou les instruments financiers ont-ils un nom, ou supposez-vous simplement que de tels schémas locaux existent sur tous ?
>> oui, pas exclu sur aucun.
>> oui, pas impossible sur n'importe quel
Pouvez-vous prouver vos hypothèses ?
Sur la série réelle ... la forme et les paramètres de la distribution ne permettent pas de répondre sans ambiguïté qu'il n'y a pas de dépendances.
Je pense que la déclaration est très précise et tout à fait correcte. Il ne suggère aucune preuve de l'existence de tels schémas.
Pouvez-vous prouver vos hypothèses ?
1)Je pense que l'affirmation est très précise et tout à fait correcte. Elle n'implique aucune preuve de l'existence d'un tel schéma.
2) Pouvez-vous prouver que de telles régularités n'existent pas ?1)Ne nous agitons pas d'un côté à l'autre et faisons des séries telles que "ça suppose que ça ne suppose rien". Eh bien si vous avez décidé de prendre le feu sur vous (et pas seulement sur le fluff, vraiment), alors la question de la preuve des régularités locales sur les marches aléatoires se pose aussi à vous.
2)Et pour ceux qui sont dans le réservoir, cela a déjà été dit 500 fois pour moi. La réponse est oui, je peux.
Pouvez-vous prouver vos hypothèses ?
Générez une série selon vos besoins - bruit blanc ou autre. Par exemple, les minutes. Changeons cela tous les jeudis à X heures par une relation déterministe - n'importe laquelle, par exemple, que si la bougie de la minute précédente est noire, alors l'heure suivante sera décalée vers le bas de Z points. Nous analysons les incréments modifiés - tout le même bruit. Mais il n'est pas seulement réel, c'est un véritable graal)))