Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 16
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2 grasn :
Je ne veux pas poursuivre la discussion, mais je tiens à souligner que si quelque chose ne fonctionne pas pour quelqu'un, cela ne signifie pas qu'il est défectueux. Savez-vous comment coudre sur une machine à écrire ? Je ne le fais pas. Mais ce n'est pas comme si je disais que c'est impossible.
Si tu as une triste expérience avec l'AT, en quoi tes capacités m'intéressent-elles ? Mais vous généralisez - si je n'ai pas pu le faire, personne ne le peut. C'est une caractéristique. Je ne vous dirai pas comment, pour ne pas m'excuser.
Pour ce qui est de l'"auto-illusion", cela fait maintenant presque 10 ans que je m'auto-illusionne, dont 5 ans que je vis uniquement de cette "auto-illusion". Donc tout ce que tu me dis n'est que ta caractérisation de perdant de l'AT. C'est tout.
Échangez sur les cartes de Tarot - peut-être que ça marchera mieux. Je m'en fiche.
Pourquoi ? D'où viennent ces informations ? Par exemple, mon conseiller au champ utilisait exclusivement l'AT, mais dans une interprétation peu conventionnelle....)))).
Pour une raison, si je puis dire, TA ne passe pas mon test. :о) Et le test est très simple - s'il s'agit d'une entreprise, il doit y avoir "duplicabilité". En bref, il n'y a pas de gagnants réguliers, et il est même extrêmement rare que les anciens gagnants fassent partie des gagnants de demain. C'est très bref, je ne vois pas l'intérêt de développer le sujet, sinon des jeunes gens présomptueux vont encore donner une critique, mais ils ne s'excuseront pas :o(.
Je ne comprends pas, qu'est-ce que Martin a à voir avec ça ?
Vous pensez que l'optimisation ne convient pas. Si c'est le cas, alors cette affirmation s'applique à l'optimisation de toute stratégie. Par exemple, Martin.
Voici donc ma question : l'optimisation de Martin ne convient-elle pas ? Si non, pourquoi ?
Les valeurs avec lesquelles le TC est accordé (ajusté).
Par exemple, les paramètres de la dinde utilisée dans le TS.
Disons que c'est le cas : MACD(12, 26, 9)
Le concept lui-même, qui consiste à déclarer que certains paramètres sont "externes" et qu'il y a donc des paramètres "internes" et peut-être des paramètres "secondaires", etc. n'est pas clair pour moi. Tout cela n'est pas clair pour moi. Plus précisément, c'est compréhensible, mais je n'y vois aucun sens. Tout TC, - est en fin de compte, mathématique, simplement une transformation, une certaine formule. L'une des variables dans laquelle, - le prix.
2 grasn :
Je ne veux pas poursuivre la discussion, mais je tiens à souligner que si quelque chose ne fonctionne pas pour quelqu'un, cela ne signifie pas qu'il est défectueux. Savez-vous comment coudre sur une machine à écrire ? Je ne le fais pas. Mais ce n'est pas comme si je disais que c'est impossible.
Si tu as une triste expérience avec l'AT, en quoi tes capacités m'intéressent-elles ? Mais vous généralisez - si je n'ai pas pu le faire, personne ne le peut. C'est une caractéristique. Je ne vous dirai pas comment, pour ne pas m'excuser.
Pour ce qui est de l'"auto-illusion", cela fait maintenant presque 10 ans que je m'auto-illusionne, dont 5 ans que je vis uniquement de cette "auto-illusion". Donc tout ce que tu me dis n'est que ta caractérisation de perdant de l'AT. C'est tout.
Échangez sur les cartes de Tarot - peut-être que ça marchera mieux. Je m'en fiche.
Félicitations :o)
J'utilise moi-même un EA sans indicateurs depuis plusieurs années ... Il est basé sur les chandeliers uniquement .... et non sur une combinaison.
L'EA semble fonctionner .... alors disons plus de 100% de rendement annuel depuis l'été 2006 ...
Vous pensez que l'optimisation ne convient pas. Si tel est le cas, cette affirmation s'applique à l'optimisation de toute stratégie. Martin, par exemple.
Ma question est donc la suivante : l'optimisation de Martin ne convient-elle pas ? Si non, pourquoi ?
Si votre Martin gagne dans le futur, sur des données qui n'ont pas été vues - alors il n'est pas adapté. S'il ne gagne que sur la période d'optimisation et qu'il fuit dans le futur - alors c'est un ajustement. )))
La position selon laquelle "cotier one" n'est pas productive. Ne serait-ce que parce que, disons, j'ai résolu le problème de la non-stationnarité il y a longtemps.
...
Bien qu'il existe bien sûr le problème de la non-stationnarité, il y a aussi des moyens de le résoudre.
Oui, en fait, ce n'est pas un secret qu'un TS terriblement apparié produit une courbe d'équité BP stationnaire sur les forwards.
La courbe d'équilibre ne doit pas être prise en compte car elle a un taux d'échantillonnage très faible.
Не работает ТА не в традиционном, ни в извращенном толковании.
Sergei, je sais que vous doutez fortement de ma dernière entreprise (la branche sur l'île). Mais j'ai fait beaucoup de progrès - bien que théoriquement jusqu'à présent. Des estimations par intervalles, par exemple, sont apparues. En dehors des prix purs, des statistiques non-paramétriques et de la déduction, je n'ai rien d'autre.
Tu penses que c'est TA ou pas ? Peu importe ce que c'est, peu importe si c'est une peinture à l'huile ou un globe oculaire de chat (j'adore Liquidation). Tant que ça marche.
Pour une raison, si je puis dire, TA ne passe pas mon test. :о)
Pas de problème. Il peut ne pas passer sur le vôtre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se transmet pas aux autres. Chacun prend un chemin différent, pas le même. D'autant plus dans un marché aussi indifférencié que le Forex....)))).