"Le système commercial 'parfait'. - page 28
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Heureusement, nous n'avons pas besoin de résoudre ce problème. Dans la plupart des cas, le marché lui-même amène la courbe d'équité d'un système à la forme d'une ligne droite avec une pente négative. ;-)
Clairement, vous n'en avez pas besoin :)
Sur quoi ai-je tort ? - Je n'ai pas écrit un billet pour ses adversaires - c'est-à-dire pour les autres. J'explique juste pourquoi une telle réaction.
Si vous parlez d'une comparaison avec le design du Perpetuum Mobile, là encore - il s'agit simplement d'expliquer pourquoi cette comparaison me vient à l'esprit.
Mais vous vous trompez vraiment lorsque vous essayez de tout expliquer par l'ego meurtri de vos adversaires. Ce n'est pas le bon niveau pour de tels sentiments. En tout cas, pas pour tout le monde.
Il est clair que tout le monde ne l'a pas.
Mais ceux qui commencent à "parler fort" sans le comprendre ont clairement un certain problème d'ego.
En général, les opposants, après avoir compris, prouvent que ça marchera ou pas - sans émotion, car ce n'est pas important l'idée délirante ou pas - c'est plus important l'utilité de son application pratique.
S'il y a une utilité pratique, alors "élever la théorie" est une tâche différente.
J'ai donné un lien vers le terme, en supposant que vous savez d'où il vient et ce qu'il dit. Au moins dans l'ESB il y a des références à la littérature spécialisée avec laquelle vous pouvez vous familiariser si vous le souhaitez.
Qu'est-ce qu'une "fonction intrinsèque" ? Donnez une formulation, une explication spécifique, un exemple d'utilisation, un exemple réel de SF. Qu'est-ce que NF dans EA, qui est affiché dans CodeBase sur le site MetaQuotes ? Expliquez comment vous avez utilisé le PRNG comme un SF.
NF est une fonction que vous créez vous-même, c'est-à-dire que vous tradez - vous obtenez une série numérique.
Par exemple, "acheter moins cher - vendre plus cher" - le résultat de cette stratégie sera NF.
La trajectoire de votre voiture est également SF.
Tout résultat des opérations des traders dans les concours est leur FS.
Vous pouvez utiliser le PRNG pour créer des SF, par exemple comme suit :
1. Définir la direction de la transaction PRNG, si plus de 0,5 - 1 (achat), moins de 0,5 (vente).
2. la limite et l'arrêt sont égaux à la constante.
Le résultat sera une courbe aléatoire qui, en général, correspondra rarement au FF, c'est-à-dire que, selon les statistiques, 95 % des traders perdent.
En fait, ces 95% de traders utilisent simplement leur propre PRNG, qu'ils appellent bruyamment un "système de trading".
Le NF principal de l'EA est une onde sinusoïdale. StopBase est de 1/4 de longueur d'onde.
L'onde sinusoïdale est synchronisée par le FR, elle a donc toujours des longueurs d'onde finales et une forme différentes - elle est comprimée, puis décompressée, respectivement l'amplitude est moindre, puis plus grande.
Je suis trop paresseux pour dessiner, alors je vais devoir "forcer" mon imagination.
N'importe quelle fonction périodique fera l'affaire à la place d'une onde sinusoïdale - il est plus facile d'implémenter une fonction périodique car moins de paramètres sont nécessaires pour sa définition - pour une onde sinusoïdale, un seul suffit.
Je suis trop paresseux pour dessiner, alors je dois "forcer" mon imagination.
Au lieu d'une onde sinusoïdale, n'importe quelle fonction périodique fera l'affaire - il est plus facile de mettre en œuvre une fonction périodique, car elle nécessite moins de paramètres - pour une onde sinusoïdale, un seul suffit.
Fourier est vivant !
Qui d'autre ? Slutsky-Yul, tu te souviens ?
Calculons... ;)
______ A-t-il bousillé l'amplitude ? Fréquence ? Et décalage - peut-être... Quel est ce paramètre unique ?
Juste un.
Divinité scandinave.
De toute fonction ré-invariante.
De temps en temps, je suis attiré par l'astrologie, ou la chiromancie... ou simplement le manteau.
Qu'y a-t-il d'autre dans votre OTT en dehors de ces deux concepts ?
Nous avons SF - une onde sinusoïdale.
Le FR synchronise le SF.
Si le FR est également une onde sinusoïdale, il est assez facile de les synchroniser.
Dans notre cas, le FR est une forme inconnue à l'avance, donc le FR synchronise le NF de manière à ce que le NF ne soit pas très éloigné du FR.
Dans le cas le plus simple, le déclenchement d'un stop-loss suffit - nous changeons de direction et pendant un certain temps, le NF est à nouveau "à l'intérieur" du FR.
La route synchronise le véhicule de la même manière :
1. Le conducteur voit le virage et conduit la voiture de manière à s'y insérer.
2. si le conducteur commet une erreur, la glissière de sécurité inscrit automatiquement le véhicule dans la "fonction route" - la fonction de synchronisation
Dans notre cas, le trader ne peut pas voir le tour par définition, c'est-à-dire seulement p. 2.
Les périodes de synchronicité sont des périodes de profit.
Les périodes d'asynchronie sont des périodes de pertes (une voiture derrière une clôture, quelque part dans les bois).
L'optimisation de ce processus n'est nécessaire que pour minimiser la taille du stop loss, c'est-à-dire pour réduire les coûts de synchronisation - plus la synchronisation est précise (moins le coût est élevé), plus le bénéfice est important.
Si vous lisez attentivement, vous devriez immédiatement vous rendre compte que pendant le flat, les coûts de synchronisation sont plus importants que pendant la tendance. D'où l'expression : "une tendance est une tendance".
D'ailleurs, les voitures sur les routes sinueuses sont aussi plus souvent heurtées que sur les routes lisses.
En termes simples, dans le langage des simulations, imaginez un ivrogne titubant d'un mur à l'autre dans un métro. Il est clair que sa trajectoire est initialement - dans les termes de Victor (tv) - un f-I propre, qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité (le métro), et plus il est ivre, plus ce f-I est propre. Moments de collision avec le mur - télévision - synchronisation avec la dure réalité.
La ressemblance avec ce personnage est d'autant plus précise que les moments de synchronicité réduisent la capacité de mouvement du pauvre homme. S'il y a des chances qu'il n'atteigne pas le mur opposé d'un autre virage de transition, car la conscience du plat (section droite) épuisera complètement ses forces. Et comme les transitions sont conçues de manière à ce qu'il y ait autant de sections droites que de sections approximativement plates sur le marché, c'est-à-dire la majorité, elle y restera si elle est fortement autofonctionnelle.
D'où mon observation sur le prix de la mesure, ou de la synchronisation si vous voulez. Je soulignais que sans réduire le détachement (propriété) du f-i du marché, la rentabilité serait problématique. En d'autres termes, si l'alcoolique avait le moindre bon sens, ses chances de réussir seraient plus élevées. C'est-à-dire, s'il avait une analyse de son environnement. Je veux dire le TA.
Ensuite, il y a la question de la nécessité de la synchronisation elle-même - les outils TA permettent de s'orienter à moindre frais - avec leur aide, il n'est pas nécessaire de foncer dans un élan pour comprendre une direction.
En bref, comme dans le cas de l'attaque du 2ème principe de la thermodynamique, le coût de la mesure fait de tout ce tapage une chose en soi.
Une autre considération. L'aplatissement, comme personne ne semble le contester ici, est un état commun du marché. C'est là que se situent les plus grosses pertes. C'est une chose étrange - tuer à plat, pour de rares zones de tendance. (Cela suggère la logique inverse.))). Peut-être serait-il préférable de se synchroniser sur une tendance). Mais à mon avis, ces deux points ne sont pas intéressants, tant en termes de profit, qu'en termes de stabilité (ceci s'il y a encore du profit))).
En général, tout cela est étrange...
Ensuite, on peut douter de la nécessité de la synchronisation elle-même - les outils TA permettent de naviguer avec moins d'efforts - il n'est pas nécessaire de frapper un élan avec pour avoir un sens de l'orientation.
En bref, comme pour l'attaque du 2ème principe de la thermodynamique, le prix de la mesure fait de tout ce bricolage une chose en soi.
Vous dites que l'AT vous permet de mieux naviguer ? :)
Je me demande comment un conducteur aveugle ou sourd peut mieux naviguer avec la TA ?
Comme un trader ne peut pas voir la "route" et n'a pas la possibilité de la voir, il ne peut que faire des suppositions sur ce qui l'attend.
TA est juste un PRNG surcompliqué, ce qui est confirmé par les statistiques - 95% des traders sont perdus en 0.
Génial ! :)
Mais il reste à voir où nous aurons cette tendance et sa durée...
Mais l'AT vous aidera sans aucun doute à le faire :)
Ne savez-vous pas du tout comment répondre sur le fond ? Avez-vous essayé de réfléchir à ce que l'on vous écrit ?
C'est dommage. Bien que tout soit évident ici. Mais ce n'est pas un acquis, donc ce n'est pas un acquis.
Mais peut-être encore une fois ?
Гениально! :)
Sauf qu'il reste à voir où nous aurons une tendance et sa durée...
Mais l'AT vous y aidera sans doute :)
Des paroles en l'air. J'ai écrit comment. L'AT n'a rien à voir avec cela. Pensez-y. Reprenez le dessus et essayez de réfléchir au lieu de prendre des postures.
L'AT vous aidera, mais pas vous - cela n'a rien à voir avec le sujet de la synchronisation des élans. Essayez au moins de lire attentivement.
Vous dites que l'AT vous permet de mieux naviguer ? :)
Je me demande comment un conducteur aveugle et sourd peut mieux naviguer avec TA ?
Comme un trader ne peut pas voir la "route" et n'a pas la possibilité de la voir, il ne peut que faire des suppositions sur ce qui peut être attendu.
TA est juste un PRNG surcompliqué, ce qui est confirmé par les statistiques - 95% des traders sont perdus en 0.
Il le fera facilement. Par des sensations tactiles, par exemple. Et pas parce que la voiture a heurté un obstacle. Ecoutez, ne comprenez-vous vraiment pas ce que vous voulez faire passer, ou faites-vous juste semblant ?
Si vous voulez rivaliser dans les astuces polémiques, et ne pas entrer dans le vif du sujet, il n'y a plus rien à dire.
A propos des 95%. Pensez-vous qu'ils connaissaient l'AT et savaient comment l'utiliser ? Je vais vous dire le pire : 99 % ne savent pas comment utiliser l'AT et ne comprennent même pas à quoi elle sert.
En fait, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Si vous examinez sobrement votre "théorie", vous verrez qu'elle ne sent pas la stabilité dans un contexte rentable pour des raisons exactement théoriques.
Cependant, sobrement, vous ne semblez pas être prêt à regarder.
Ok, alors. Bonne chance.