Qui a déjà essayé l'abonnement Signals pour se mettre à la remorque des participants à l'ATC 2012 ? - page 3
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Dès que je me suis inscrit aux signaux, un poste s'est immédiatement ouvert. C'est-à-dire que le fournisseur avait déjà un poste ouvert. Ce n'est pas bon ; l'entrée sur le marché devrait coïncider dans le temps (avec un écart tolérable, bien sûr) pour les deux.
Quant aux arrêts, ce n'est pas clair du tout. Supposons que l'arrêt soit déclenché par le récepteur de signaux, alors que celui du fournisseur ne l'est pas. La position du client s'ouvre à nouveau. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du dépôt, bien sûr.
En outre, la synchronisation initiale n'a lieu que si le bénéfice flottant cumulé de la source de signaux n'est pas positif.
Il serait raisonnable de traiter le slippage de la même manière que le slippage des ordres. Le client doit accepter de perdre 1 point en raison du retard du signal (désynchronisation des cotations dans les différentes sociétés de courtage). C'est le client qui prend ce risque et il peut décider lui-même du montant du profit manqué. Sinon, le TS de sondage aura un grand nombre de signaux manqués et, par conséquent, les capitaux propres des clients seront fortement différents.
Je soutiens absolument l'idée d'une source de signaux unique. Le fournisseur de signaux n'a aucune limite, il peut intégrer au moins 100 systèmes dans son EA. Le client n'a pas accès aux Expert Advisors, il ne pourra donc pas tester et évaluer les résultats de deux EA sur son compte.
Je me suis posé ces questions à propos de différents TS travaillant ensemble sur un compte il y a 3 ans et je les ai résolues en rendant chaque EA totalement autonome. En d'autres termes, chaque EA reçoit une partie du dépôt (en valeur absolue) et effectue des transactions pendant toute la durée de l'intervalle, quel que soit le compte, en tenant compte des positions et du montant du capital. A la fin de l'intervalle (disons une fois par semaine), le capital est redistribué entre les EA. La solution de l'administrateur, pas celle du programmeur, mais exécutable (je ne vois pas comment tenir compte de la position totale de 500 TS dans un EA). L'inefficacité des ressources est compensée par leur redondance. Les doubles commissions pour les transactions omnibus sont compensées par la rentabilité (le stop loss est au moins 20 fois le spread + commission).
Et le fait que le portefeuille de TS rentables aura une eqivité plus douce que n'importe lequel d'entre eux est certain, vous ne pouvez pas discuter avec un classique de 200 ans.
Personnellement, j'enlèverais aussi les pieds. Sinon, il y aura des débriefings sans fin.
Seulement - "Le signal de trading est donné lorsque le volume change" (c) Entier
Il n'existe pas et ne peut exister de solution parfaite.
Écrivez au service d'assistance avec les journaux.
Voir mon 2011.07.18 21:02, #171830. La même situation, seulement lorsque l'EA a un stoploss/stackprofit et qu'ils sont dupliqués par une clôture du marché aux mêmes niveaux. Si j'ai essayé cela, le stoploss/stakeprofit devrait avoir été déclenché mais le terminal voit toujours la position et exécute une fermeture du marché, c'est-à-dire ouvre une position opposée.
Puis-je m'inscrire à la démo ?
Dès que je me suis inscrit aux signaux, un poste s'est immédiatement ouvert. C'est-à-dire que le fournisseur avait déjà un poste ouvert. Ce n'est pas bon, l'entrée sur le marché devrait coïncider dans le temps (avec un écart acceptable, bien sûr) pour les deux.
Avant de recevoir et d'exécuter des signaux, nous devons être synchronisés avec le compte maître par positions.
C'est pourquoi la première étape est la réplication des positions du compte principal, et la réplication seulement lorsque nous ne pouvons pas entrer dans des positions plus mauvaises que celles du compte principal. C'est-à-dire qu'on ne synchronise pas si au moins une position du maître est en bénéfice.
Ceci est fait pour protéger le compte du trader - il ne peut pas maintenir une position avec une perte, alors qu'il est en profit sur l'assistant. Parce que le maître peut clôturer son opération rentable en profitant, alors que nous ne pouvons pas le garantir pour le subordonné.
Il serait raisonnable de traiter le slippage de la même manière que le slippage des ordres. Le client pourrait dire qu'il accepte de perdre 1-n pips en raison du retard dans la transmission du signal (cotations non simultanées dans différentes sociétés de courtage). C'est le client qui prend ce risque et il peut décider lui-même du montant du profit manqué. Sinon, il y aura un grand nombre de signaux manqués dans le breakout TS, et par conséquent, il y aura une forte incohérence avec les capitaux propres des clients.
A Les fournisseurs de signauxtirent un bénéfice de en échange de lacopie de par ?
Pourriez-vous décrire en détail l'exécution cohérente et sûre de 3 stratégies sur un seul compte dans une configuration aussi simple ?
C'est-à-dire que vous devez rédiger plusieurs pages de mises en page détaillées. Pas dans votre esprit, mais sur le papier - cela refroidirait immédiatement la ferveur.
Quelle ardeur va-t-elle refroidir ? Le programmeur ? Depuis quand la nécessité de la mise en œuvre dépend-elle de l'humeur de celui qui la met en œuvre ? Il semble que vous n'en ayez pas besoin.
Si vous avez des problèmes spécifiques, postez-les pour en discuter. Et une fois de plus, vous avez décidé de ce qui est le mieux pour le commerçant, et vous avez été là.
En outre, il y a plusieurs autres questions à résoudre :
Nous avons volontairement simplifié le système en le réduisant à un seul signal, évitant ainsi les pires conséquences. Surtout si l'on tient compte du fait que la plupart des transactions passeront très probablement par le mécanisme de jeton d'exécution de confiance des serveurs claud, ce qui réduira le délai de copie des signaux à quelques millisecondes.
1. Ici, vous êtes tombés sur votre propre râteau. Combien de fois avez-vous fait remarquer que "2 EA sur un compte = non-sens" ? Tant pis pour le retour en arrière.
Si vous pensiez vraiment que c'était une absurdité, vous n'auriez pas répondu à mon commentaire. Sinon, oui, virtuel.
2. limiter le pourcentage des fonds par signal. La façon dont vous le faites maintenant pour un signal - allouez-lui 100% des fonds. Avec plusieurs signaux au lieu de 100, le pourcentage sera différent, et la somme de tous les pourcentages devrait être <= 100.
3. similaire à la synchronisation actuelle, mais pour chaque signal il devrait y avoir sa propre "position" virtuelle (et le terminal devrait en être conscient).
4. de la même manière que vous expliqueriez le désordre que vous avez maintenant. Ou pensez-vous vraiment que tout le monde lira les règles et ne fera pas de commerce manuel... ?
Donnez un outil de virtualisation : comment travailler uniquement avec l'historique de vos positions et de vos ordres, comment filtrer l'historique par vos majors, etc.
Notez que je n'ai fait aucune suggestion d'amélioration, j'ai juste souligné que j'aurais aimé être celui qui utiliserait ce service. Donc si vous pensez que mes commentaires sont inutiles, ignorez-les. Il n'est pas nécessaire de me demander de vous décrire un algorithme complet de travail de copie à partir de 50 sources, ce n'est pas intéressant pour moi.
A Les fournisseurs de signauxtirent un bénéfice de en échange de lacopie de par ?