Est-il possible d'implémenter une comptabilité FIABLE de la structure des positions agrégées dans MT5 ? - page 29
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Je veux aller au fond de ce "filet" pour moi-même, car on prétend que "c'est tout pareil".
Et je peux déjà voir que ce n'est pas la même chose ! Et dire que ce n'est pas... pour ne pas dire plus, a tort. Tu ne vois pas ça ?
Après tout, si "au moment de Tx3 il a 9 lots d'une certaine connerie et SL 540 et TP 430", alors SL=540 semble être plus bas que Open=583 et il est avec un ordre de VENTE.
Nous devons donc régler cette question calmement, sans définitions non pertinentes comme "nerveux et/ou cupide"...
Tu ne vois pas la forêt pour les arbres. Un op-ed moyen n'a aucun sens. Vous n'avez pas besoin de le compter.
Sur le net vous pouvez faire exactement comme sur le système de lot, mais maintenant les deux images que vous avez suggérées sont différentes. Mais ce n'est pas la faute de neto, c'est ta faute. Sur neto, c'est une autre logique. Tu essaies de le faire rentrer dans la logique du lot que tu as dans la tête.
C'est comme apprendre une langue étrangère, connaître les mots anglais ne suffit pas pour communiquer pleinement, car vous allez construire des phrases en russe, avec des mots anglais uniquement. Vous devez penser en anglais pour communiquer pleinement. De même, vous ne devez pas traduire les constructions nettes en langage courant, mais penser immédiatement en langage net.
Vous dites n'importe quoi.
Vous avez besoin d'un soutien net pour entrer sur les marchés boursiers. Mais il n'est pas nécessaire de pouvoir sortir par là !
Ce fil de discussion porte sur ce sujet.
La comptabilité alternative revient à courir avec des béquilles. Vous avez peut-être de bonnes jambes, mais vous êtes tellement habitué aux béquilles qu'il est préférable de courir avec elles.
La comptabilité alternative revient à courir avec des béquilles. Vous avez peut-être des jambes saines, mais vous êtes tellement habitué aux béquilles qu'il vaut mieux continuer avec elles.
L'alternative dépend de la façon dont on voit les choses. N'est-ce pas ?
Les filets pourraient donc très bien être ces béquilles et une alternative au lot...
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La comptabilité alternative revient à courir avec des béquilles. Vous avez peut-être des jambes saines, mais vous êtes tellement habitué aux béquilles qu'il vaut mieux continuer avec elles.
timbo, la comptabilité des positions n'est nécessaire que lorsqu'un seul et même instrument est négocié par plusieurs Expert Advisors. Vous pouvez utiliser un journal de trading avec l'indication de qui a ouvert combien, et dans le cas du trading manuel, ils tiennent simplement un "journal du trader" avec le même contenu. Ce phénomène n'est pas propre à la négociation de systèmes.
Est-il possible de regrouper toutes les stratégies pour un symbole particulier dans un seul robot et de faire la comptabilité générale des positions ? Bien sûr, c'est possible, mais cela ne convient pas à tout le monde.
Je veux dire qu'une partie de cette routine, qui est typique du trading multi-expert, était faite dans MT4 automatiquement et était prévue dans l'architecture, ce qui n'est pas le cas avec MT5. Ce qui, bien sûr, n'est pas une fatalité, mais ne convient pas à tout le monde.
Alternativement, cela dépend de quel côté. N'est-ce pas ?
Ainsi, le filet pourrait bien être la béquille et l'alternative au lot...
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L'alternative est l'opposition à quelque chose d'établi, quelque chose qui est venu en premier. Le premier était le filet. Le plus répandu est également neto. Le système de lot est une alternative marginale.
Si vous ne connaissez pas la différence entre les positions, vous devez utiliser le journal de trading de votre robot de trading. Ce problème, auquel sont confrontés ceux qui négocient en bourse, est généralement résolu par la tenue d'un journal indiquant qui a ouvert et combien, tandis que dans le cas du trading manuel, il suffit de tenir un "journal du trader" avec le même contenu. Ce phénomène n'est pas propre aux systèmes de trading.
Vous n'avez pas besoin d'un journal, vous n'avez pas besoin de noter quoi que ce soit, un paquet d'EAs peut facilement trader sur le même symbole.
Imaginez avoir deux EA sur МА, un avec des périodes longues, et un avec des périodes courtes. Chacun d'entre eux ouvre et ferme des positions lors de croisements à la hausse ou à la baisse. Et maintenant, pensez ou dessinez sur le papier comment cette paire se négociera sans aucun protocole, sans comptabilité alternative.
Une alternative est l'opposition à quelque chose d'établi, quelque chose qui est venu en premier. Le premier était le filet. Le plus répandu est également net. Le système de lot est une alternative marginale.
Oui, donc les dernières IFRS sont une alternative aux RAS ?
Ce qui a également été établi et les banques russes ont gardé des comptes pendant de nombreuses années et n'ont pas su ce qui n'allait pas.
:)))) les banques russes sont marginales... étaient... jusqu'à ce qu'ils passent de force aux IFRS.
Vous n'avez pas besoin d'un journal, vous n'avez pas besoin de noter quoi que ce soit, un groupe d'EA peut facilement négocier sur le même instrument.
Imaginez deux EA sur la MA, l'un avec des périodes longues, l'autre avec des périodes courtes. Chacun d'entre eux ouvre et ferme des positions lors de croisements à la hausse ou à la baisse. Maintenant, réfléchissez ou dessinez sur le papier la façon dont le commerce se déroulerait avec ce gentil couple, sans bûches, sans comptabilité alternative.
Eh bien, laissez-les ouvrir avec un lot égal. À un moment donné, j'ai un lot ouvert sur le symbole par un conseiller expert (inconnu). Je reçois un signal pour en ouvrir une. Mon système est conçu pour ne pas ouvrir en plus lors de croisements répétés, c'est-à-dire que le système ne négocie qu'un seul lot. Comment savoir si le lot ouvert dans le même système, qui a reçu le signal de re-croisement et doit être ignoré, ou ce lot dans un autre système et une nouvelle position doit être ouverte ?
Nous pouvons le rendre plus réaliste. Le système utilise un certain nombre de remplissages, par exemple 3. Comment savoir quel système est déjà ouvert, et combien vous en avez si vous n'avez que le lot total ?
L'existence de la compensation et du comptage des lots a été décrite de manière assez convaincante ici. Je répète :
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Imaginez que MetaTrader4 affiche dans l'onglet Trade (où se trouvent les positions ouvertes, le solde, etc.) les informations que ce script produit. Dans ce cas, personne n'aura de conversation sur le fait que la plate-forme n'est pas compensée. Il se trouve que MetaTrader4 affiche l'information sous une autre forme - pas sous forme de compensation. Cependant, rien ne nous empêche d'exécuter le script et de voir les informations sous forme de filet.
Les résultats commerciaux sont les mêmes dans les deux cas, mais la représentation des informations est différente. C'est-à-dire que la compensation ou non n'est pas un concept, c'est un accord sur la présentation de l'information.
Cependant, la représentation non compensée contient plus d'informations que la représentation compensée. Pour être précis, la représentation sans compensation contient plus d'informations sur l'historique des transactions commerciales et les relations logiques entre elles. C'est pourquoi il est très facile (ce script) de faire une vue de compensation à partir d'une vue non compensée. Mais il est incommensurablement plus difficile de faire le contraire.
Imaginons maintenant que MetaTrader5 dispose d'un onglet Trade2 dans lequel les informations relatives aux transactions sont stockées dans une vue non compensée. En d'autres termes, vous pouvez visualiser les informations sur les transactions de deux manières (celle qui vous convient le mieux) : dans Trade( représentationavec compensation ) ou Trade2( représentationsans compensation ). Là encore, la présentation de l'information n'affecte pas les résultats des transactions.
À quoi sert la représentation non compensée de l'information ? Comme je l'ai dit plus haut, cette représentation de l'information contient plus de données que la seule représentation du filet. L'analyse de ces données, en particulier, nous permet d'utiliser facilement plusieurs stratégies sur un même instrument de trading.
Actuellement, sur MetaTrader5, sur lequel seule la représentation netting des résultats de trading est implémentée, la transition vers une représentation non netting ne semble pas être fiable. Il existe différentes options (variables globales, analyse de l'historique des commandes remplies, etc.) pour y parvenir, mais toutes ne sont malheureusement pas fiables.
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P.S. Les développeurs travaillent sur la comptabilité et l' annulation mutuelle des ordres dans MT5. Voyons ce qu'ils vont nous proposer.
Est-il possible de regrouper toutes les stratégies pour un instrument donné dans un seul robot et de faire une comptabilité commune des positions ? Bien sûr que vous pouvez, mais ce n'est pas toujours pratique pour tout le monde.
Le fait est qu'une partie de cette routine, typique du trading multi-expert dans MT4, était effectuée automatiquement et était intégrée dans l'architecture, ce qui n'est pas le cas dans MT5. Ce qui, bien sûr, n'est pas une fatalité, mais ne convient pas à tout le monde.
Le regroupement de toutes les stratégies dans un seul code n'est pas non plus une solution fiable. Le problème reste entier.