Est-il possible d'implémenter une comptabilité FIABLE de la structure des positions agrégées dans MT5 ? - page 25

 

Comme prévu - il n'y a aucune justification.

Il y a une réaction mentale inadéquate.

 
Svinozavr писал(а) >>

Et puis : où ai-je écrit "non rentable" ?

Ils ne sont donc pas non rentables ? Alors pourquoi interdisez-vous leur utilisation ? (approches)

 
Svinozavr писал(а) >>

... Le conseiller examine l'ensemble de la situation, le marché, et prend une décision. Qu'est-ce que l'histoire a à voir avec ça ? !?!? ...

Je ne vais pas parler du style de communication maintenant...

Je vais juste poser une question : connaissez-vous la construction

Y[n]=a1*Y[n-1]+a2*Y[n-2]+a3*Y[n-3]+a4*Y[n-4]+b0*X[n]+b1*X[n-1]+b2*X[n-2]+b3*X[n-3]+...

 
api >> :

Ils ne sont donc pas non rentables ? Alors pourquoi interdisez-vous leur utilisation ? (approches).

Où ai-je écrit que je l'interdisais ? >> Tu l'as fait exprès ? ))) Après tout, ce n'est pas la première fois - ayez un minimum de considération pour les paroles de la personne dont vous attendez une réponse.

D'ailleurs, dès que le sujet a été abordé, j'ai suggéré différentes façons de rendre compte de l'histoire. Bien que je n'en ai personnellement rien à foutre. Je me fais également insulter lorsque j'essaie d'expliquer.

Qu'y a-t-il dans mon explication qui ne vous convient pas sur le fond (pas dans le style - désolé, je n'ai pas pu résister) ?

Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Comprenez qu'une décision de trading doit dépendre du marché, du compte, du contenu du dépôt, mais rien d'autre. Sinon, il ne s'agit tout simplement pas d'une décision commerciale. Elle ne sera pas nécessairement déficitaire. Mais ce sera tout sauf du commerce pour le profit. L'objectif dans ce cas est de maintenir la logique initiale d'auto-bouclage du conseiller expert. Et il doit être verrouillé sur le marché.

 
avtomat >> :


Juste une question : Connaissez-vous la construction suivante

Y[n]=a1*Y[n-1]+a2*Y[n-2]+a3*Y[n-3]+a4*Y[n-4]+b0*X[n]+b1*X[n-1]+b2*X[n-2]+b3*X[n-3]+...

Si a et b sont des constantes, une telle "construction" est appelée une "combinaison linéaire" - voulez-vous en parler ?


Bonne chance

 
VladislavVG писал(а) >>

Si a et b sont des constantes, une telle "construction" est appelée une "combinaison linéaire" - voulez-vous en parler ?

Bonne chance

>>) ce n'est qu'une partie de la réponse.

 
Svinozavr >> :
J'ai écrit à de nombreuses reprises : les conseillers experts qui prennent des décisions de transaction sur la base de leur historique, logiquement, intentionnellement et en toute logique, ont tort. La décision d'effectuer une transaction doit être basée sur ce que vous avez sur votre compte, dans votre dépôt et sur la situation du marché. Mais pas sur ce que vous avez eu dans le passé ! Une fois de plus, il s'agit d'une logique erronée qui n'a RIEN à voir avec l'OBJECTIF de la négociation.

Je soutiens presque tout.

Presque parce qu'avec la clarification, l'EA doit toujours regarder le marché,

et ce n'est qu'ensuite qu'il doit vérifier cette décision avec l'historique actuel du solde/des fonds propres.

L'historique de la balance/équité n'est nécessaire que pour le débogage/développement du système, mais pas pour son fonctionnement.

(pourquoi ? a déjà été prouvé, je ne le répéterai pas).

 
avtomat >> :

Je ne vais pas parler du style de communication maintenant...

J'ai juste une question : connaissez-vous la construction suivante

Y[n]=a1*Y[n-1]+a2*Y[n-2]+a3*Y[n-3]+a4*Y[n-4]+b0*X[n]+b1*X[n-1]+b2*X[n-2]+b3*X[n-3]+...

))) J'ai compris votre démarche (je voulais écrire "Je peux voir un kilomètre devant vous", mais je me suis souvenu que nous ne sommes pas au ministère de la culture).

Je ne vais pas parler de la qualité de la pensée ici (lisez Blaise Pascal - il l'a mieux dit), mais juste pour dire : vous confondez la logique de décision par le marché (par l'historique des cotations), avec la logique de décision par le fonctionnement interne de l'expert. Pour faire de l'auto-optimisation, calculer les poids des neuros, etc., etc., il n'a pas besoin de vider le dépôt - un back-test à tout moment suffit. Peu importe si ça marchait avant ou pas.

 
Svinozavr писал(а) >>

Comprenez qu'une décision de trading doit dépendre du marché, du compte, du contenu de la dépo, mais rien d'autre. Sinon, il ne s'agit tout simplement pas d'une décision commerciale. Elle ne sera pas nécessairement déficitaire. Mais ce sera tout sauf du commerce pour le profit. L'objectif dans ce cas est de maintenir la logique initiale d'auto-bouclage du conseiller expert. Et il - le conseiller expert - doit être verrouillé sur le marché.

Et la preuve ? Pourquoi n'est-ce PAS une solution commerciale ?

Vous vous êtes piégé dans un piège logique. Vous essayez de prouver votre point de vue avec des affirmations non fondées, tout en rejetant le point de vue de toute autre personne sans aucune considération.

Au minimum, c'est de l'arrogance - la chose même dont vous accusez les Lokers. Comme s'ils ne savaient pas comment penser différemment et que leurs cerveaux étaient bloqués. Regarde-toi. Ou demandez à quelqu'un de l'extérieur d'examiner votre position.

 
Svinozavr писал(а) >>

Et lui - le conseiller - doit être fixé sur le marché.

Il existe une chose telle qu'un TS mécanique. C'est quand le marché n'a pas d'importance où il va, et que le conseiller expert gagne de l'argent. L'avez-vous déjà rencontré ? )))))

Je travaille avec eux. Tout n'est pas rose, mais on en est très proche.

Raison: