Les meilleures nouvelles idées sont les anciennes bien oubliées ! !!! Super gestion de l'argent - va-t-il tirer un système de trading instable ? - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dans l'un des fils voisins, j'ai exprimé une opinion sur un autre prédigme du commerce. Il traite le TS entièrement mécanique comme une correspondance définissable entre le graphique de l' instrument et notre graphique d'équilibre ou, si vous préférez, une correspondance entre le MTS virtuel de l'action, qui ne fait qu'un seul achat au début, et notre MTS natif. Le sujet de ce fil de discussion tel que je le comprends est de construire un deuxième (troisième, etc.) mapping définissable du tableau d'équilibre au tableau d'équilibre, en essayant de le rendre plus monotone. Mais idéalement, cela devrait être pris en compte lors de la construction du premier SCM, puisque la composition de mappings définissables est elle-même un mapping définissable.
L'équilibre du N-ième ordre dépend des effets de prix incontrôlables autant que l'équilibre du premier ordre. Le problème est d'obtenir une courbe d'équilibre de premier ordre stable et cyclique. Et il est alors déjà possible, même avec une simple ondulation (par la courbe d'équilibre de premier ordre), de fixer les termes des échanges. L'avantage de cette approche est que nous fixons nous-mêmes le facteur fort contrôlé pour la formation de la série de valeurs, par lequel nous déterminons les conditions des échanges.
Les mash-ups ne sont pas fondamentaux ici. Ce qui est important, c'est l'amplification et la concrétisation des modèles de mouvements de prix. C'est-à-dire que plus l'amplitude et la cyclicité de la courbe d'équilibre du premier ordre (qui, par définition, prend en compte tous les facteurs de mouvement des prix plus notre facteur le plus fort et le plus contrôlé, le principe, par lequel cet équilibre a été construit) sont fortes, plus nous sommes proches de la création du graal.
Si l'on traduit en russe, derrière les mots "amplification et concrétisation des schémas de mouvement des prix", dans votre contexte, il y a l'hypothèse que le calcul du solde précédent permet de renforcer l'hypothèse du résultat du prochain trade (profit ou perte). En fait, c'est ainsi qu'un équilibre devrait fonctionner - par une estimation renforcée d'une future transaction perdante, il devrait déconnecter la masse monétaire au four et vice versa.
Il existe bien d'autres moyens, également non fondamentaux, qui peuvent être utilisés pour tenter de décider s'il faut conclure un accord dans le réel ou le laisser dans le virtuel. Cette idée est préjudiciable, car il y a une grave méconnaissance de l'auteur du SCM. Le solde virtuel est fonction de la série de prix et des signaux virtuels qui sont fonction de la même série de prix. La compréhension de la manière dont les signaux virtuels sont générés et le remaniement donnent lieu à des signaux virtuels qui ne peuvent pas être améliorés.
Une indication indirecte, mais très forte, de la mauvaise compréhension du fonctionnement de MTS lors de la tentative d'introduire un filtre sur les transactions virtuelles est la suggestion que les futures transactions échouées devraient être désactivées plutôt qu'inversées. En effet, pour inverser une perte future présumée en un même bénéfice, vous devez comprendre comment procéder.
L'équilibre du N-ième ordre dépend des effets de prix incontrôlables autant que l'équilibre du premier ordre. Le problème est d'obtenir une courbe d'équilibre de premier ordre stable et cyclique. Et puis, il est déjà possible de fixer les conditions des transactions même avec de simples baguettes (sur la base de la courbe d'équilibre de premier ordre). L'avantage de cette approche est que nous fixons nous-mêmes le facteur fort contrôlé pour former une série de valeurs par lesquelles nous déterminons les conditions des transactions.
Je crois que je commence à mélanger les mouches avec les escalopes. La courbe des prix est une chose. La courbe d'équilibre est TOUJOURS différente. La première est une courbe formée à la suite de fluctuations directes des prix, et la seconde est le résultat de transactions exécutées indépendamment de la direction de ces fluctuations. Comme nous pouvons le constater, les raisons sous-jacentes sont totalement différentes, bien que quelque peu liées. Nous ne pouvons pas gérer le prix ; un trader peut gérer la courbe d'équilibre, par exemple en réajustant le système.
Comme je l'ai déjà dit, cette approche est adaptée aux Expert Advisors "en série" qui testent une série de transactions rentables et perdantes.
Une indication indirecte, mais très forte, de la mauvaise compréhension de MTS lorsqu'il s'agit d'introduire un filtre sur les transactions virtuelles, est la suggestion selon laquelle les futures transactions infructueuses devraient être désactivées, et non inversées. En effet, pour inverser une perte future présumée en un même bénéfice, vous devez comprendre comment procéder.
Personne ne peut dire ce que sera l'accord futur. Sinon, nous ne discuterions pas ici, comme des millions le font sur d'autres forums similaires. Il est donc difficile de choisir aujourd'hui la façon de réagir au résultat de demain (maintien, inversion, déconnexion). Et avec la négativité qui commence à s'installer, la suggestion de tirer la prise ici est loin d'être mauvaise. En nous retirant du marché, nous éliminons le risque de son développement futur.
À mon avis, en terrain inconnu (ce qu'est le marché), il vaut mieux avancer prudemment et avec des stops. Vous ne devez pas vous fixer comme objectif de réaliser une rentabilité mensuelle. L'objectif principal est de ne pas perdre, et si possible de gagner.
>> ZS.
Une citation de Buffet - Pour réussir sur le marché, vous devez suivre deux principes :
1. Ne perdez pas d'argent.
2. Voir le point numéro un.
imha, cette méthode peut UNIQUEMENT être utilisée pour sortir un EA du commerce.
La fenêtre glissante est bien sûr nécessaire pour surveiller la performance actuelle du TS, mais il est préférable d'utiliser les indicateurs qui se sont avérés être les plus stables pour ce système. Il s'agit généralement du profit moyen par transaction (estimation MO) et du facteur de profit. Bien entendu, la période de calcul doit être statistiquement significative. Et les règles pour déconnecter le système peuvent être simples : si le MO des X dernières transactions est tombé en dessous de Y points, ou si le PF est tombé en dessous de Z, alors le système doit être écarté ou révisé. Vous pouvez l'afficher visuellement - sous la forme de MO/FP glissants et de niveaux de coupure critiques.
Et le fait d'activer/désactiver le système en fonction du passage de МА est une modification du système lui-même basée sur la disponibilité de la mémoire dans les résultats des transactions. Ce qui correspond aux facteurs exogènes passés (par exemple, une tendance prolongée à la hausse ou à la baisse, une tendance prolongée, etc.), mais pas aux facteurs techniques. Leur apparition et leur influence conséquente ne peuvent être prédites en raison de l'absence d'informations statistiques suffisantes à leur sujet. En d'autres termes, un ajustement trivial.
Traduit en russe, derrière les mots "amplification et concrétisation des schémas de mouvement des prix" se cache dans votre contexte l'hypothèse selon laquelle la présentation du bilan précédent permet de renforcer l'hypothèse sur le résultat de la prochaine transaction (profit ou perte). En fait, c'est ainsi qu'un équilibre devrait fonctionner - en augmentant l'hypothèse sur la rentabilité future d'un échange, il devrait éteindre l'offre de monnaie au fourneau, et vice versa.
Il existe de nombreuses autres façons, également non fondamentales, de décider si l'on doit effectuer une transaction dans le réel ou la laisser dans le virtuel. Cette idée est préjudiciable, car à première vue, il s'agit d'une grave méconnaissance de l'auteur de son SMT. Le solde virtuel est fonction de la série de prix et des signaux virtuels qui sont fonction de la même série de prix. La compréhension de la manière dont les signaux virtuels sont générés et le remaniement donnent lieu à des signaux virtuels qui ne peuvent pas être améliorés.
Une indication indirecte, mais très forte, de la mauvaise compréhension du fonctionnement de MTS lors de la tentative d'introduire un filtre sur les transactions virtuelles est la suggestion que les futures transactions échouées devraient être désactivées plutôt qu'inversées. En effet, pour inverser une perte future présumée en un même bénéfice, vous devez comprendre comment procéder.
Il y a un certain malentendu ici.
А. Jusqu'à présent, seul Firemast ici présent prétend comprendre et connaître parfaitement sa stratégie. Il est sûr à 100% qu'il a raison. Mais un trader normal place des stops et surveille le résultat global. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprend pas la stratégie dans son intégralité et n'en est pas sûr à 100%. Je suis personnellement la ligne d'équilibre (quelqu'un d'autre suit l'équité), malgré le fait que je me concentre sur les éléments de la stratégie, pas sur cette ligne. Qui ne le fait pas ? Je n'ai pas rencontré quelqu'un comme ça. Et ne simplifions pas trop, la réaction peut non seulement être réelle<->virtuelle, la réaction peut être un mm compétent.
Б. Conditionnellement, la prévision peut être divisée en trois états : 1) Le prix va augmenter 2) Le prix va baisser 3) Je ne sais pas ( !). Et par conséquent, il n'y a pas de sens absolu dans un flip absolu, même si notre chef de la botanique le prétend.
Personne ne peut dire ce qu'il en sera de l'accord futur. - C'est à peu près tout. Sinon, nous ne serions pas ici, comme des millions sur d'autres forums similaires. Choisir aujourd'hui comment réagir aux résultats de demain (activer, désactiver, inverser) est donc un véritable défi. Et avec la négativité qui commence ("la négativité a commencé" est une terminologie qui cache l'hypothèse que la prochaine transaction sera déficitaire ! Sinon, il semble - le négatif est terminé, c'est-à-dire que la prochaine transaction est supposée être rentable), la suggestion de se déconnecter ici est loin d'être mauvaise. En sortant du marché, nous éliminons le risque de son développement futur. - Ceci est seulement pour un futur trade spécifique que nous supposons être perdant, et ensuite ré-entrer dans le marché et prendre le risque à nouveau !!! quand nous décidons que le trade promet d'être profitable. Il est évident que votre raisonnement présuppose la connaissance de "ce que sera le commerce futur", bien que vous vous en dissociez clairement.
A mon avis, il vaut mieux avancer prudemment et avec des stops en territoire inconnu (qui est le marché). Vous n'avez pas besoin de vous fixer un objectif pour gagner une certaine valeur de rentabilité en un mois. L'objectif principal est de ne pas perdre et, si possible, de réaliser un bénéfice. - Cette analogie est bonne pour une personne qui a besoin de temps pour se détendre, se concentrer, se calmer, réévaluer, etc. Le transfert mécaniste d'une telle analogie à MTS, qui n'a rien d'humain, je le laisse aux dames - elles aiment les métaphores rouges.
ZS.
Citation de W. Buffett - Pour réussir sur le marché, vous devez vous en tenir à deux principes :
1. Ne perdez pas d'argent.
2. Voir le point numéro un.
Pour le reste, je tiens à souligner que vous êtes en train de voir un exemple typique d'une personne qui fait les bonnes hypothèses du contexte discuté : "Personne ne peut dire ce que sera l'accord futur", puis ajoute un peu de blanc pour le rendre inclusif : "Sinon,nous ne serions pas des déchets ici, comme des millions dans d'autres forums similaires." et oups ! - déjà possible pour une terminologie trouble : "Et avec le début de la négative ...", pour cacher la contradiction de l'hypothèse initiale. Cette création est pimentée par une analogie inappropriée et une citation d'un gourou. Amen.
Pour le reste d'entre nous, cependant, je voudrais souligner que vous êtes en train de voir un exemple typique d'une personne qui fait les bonnes hypothèses sur le contexte en question : "Personne ne peut dire ce que sera l'accord futur", puis ajoute un peu de rien pour le rendre inclusif : "Sinon,nous ne serions pas des déchets ici, comme des millions dans d'autres forums similaires." et oups ! - déjà possible pour une terminologie trouble : "Et avec le début de la négative ...", pour cacher la contradiction de l'hypothèse initiale. Cette création est pimentée par une analogie inappropriée et une citation d'un gourou. Amen.
Tu es hilarant :-)
J'ai lu le fil de discussion, plus de bavardage que d'action :) Néanmoins, cette idée a-t-elle été mise en œuvre et quel est le résultat ? Un code a-t-il été écrit ?