Nouvelles : 5ème chiffre entre guillemets - page 4

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Je ne comprends pas bien la joie de certains "signataires".

J'assure à toutes les personnes présentes que les DT ne le font pas pour la commodité et le profit des commerçants !

La citation ci-dessus est particulièrement impressionnante : "...mais de la part des sociétés de courtage. Ils doivent aussi survivre.

AH ! Pauvres centres de traitement ! Comme nous sympathisons avec eux tous !

Privé! Tu ne trouves pas ça drôle ?

 
Korey писал(а) >>
Tout est bon, mais l'écart peut être fait avec n'importe quelle précision sans changer la capacité de chiffres de la citation.

Peu probable. Swap par swap, mais le Bid et le Ask sont cotés indépendamment. Quelle que soit la manière dont on le découpe, on ne peut pas obtenir 0,00018 à partir de deux chiffres quadruples par soustraction. La capacité numérique devra de toute façon être augmentée.

 

Sync par honeybunny

Non, ce n'est pas le cas. DC a de la concurrence. Grâce à notre succès, ils ont commencé à élargir la diffusion. +- Lapot. Et maintenant, il (l'étalement) peut ne pas être si épais, c'est la première chose. Et la deuxième, le nombre de tiques a augmenté. Les trous dans l'histoire ont disparu, les indicateurs seront plus fluides.

Et pour votre information, il y a déjà longtemps qu'il existe des sociétés de courtage qui donnent 5 chiffres. Et c'est une nouvelle pour vous )))) c'est drôle

 

de ne pas augmenter la capacité numérique de l'offre serait la suivante :
Bid-Ask+ commission du DC (en fractions de pt),

...
À propos - un chiffre de +1 crée des problèmes pour le testeur de stratégie.
Qui a son propre testeur gagne

 
Prival писал(а) >>

débarrasser

Ce n'est pas drôle. Les DCs ont de la concurrence. Grâce à notre succès, ils ont commencé à élargir la diffusion. +- Lapot. А

Il est étrange que vous n'ayez pas remarqué la contradiction.

Eh bien, oui - la concurrence... Et pour devancer leurs concurrents, les DT élargissent l'écart...

C'est une pensée intéressante. Frais... Je vois votre préoccupation pour les pauvres propriétaires de DT.

//----------------------------------------------------------------------------------------------------

Peut-être que pour les citations à cinq chiffres, ce serait une astuce utile :

int init()
{

if(Digits == 5)
  {//Для котировок с 6-ти значн. нумерацией
   TP = TP * 10;
   SL = SL * 10;
   TrailingSt = TrailingSt*10;
   и т. д. .....
   } 
}
//------------------------------

Soit utiliser int digits=MarketInfo("EURUSD",MODE_DIGITS) ;

 

Les problèmes du testeur semblent être les suivants :

le nombre de tics dans le chiffre +1 augmente d'un ordre de grandeur,
cela signifie que le modèle "tous les tics +1" sera 10 fois plus lourd, c'est-à-dire que même les ordinateurs à grande vitesse s'étoufferont sur un modèle "tous les tics" honnête.
Et si vous ne générez pas tous les tics, vous obtiendrez un test incomplet.
donc un autre modèle de données est ajouté.
comme ceci
!points de contrôle"
"all ticks" // volume du flux de ticks tel quel
"all ticks +1" // volume du flux de ticks x10 fois

 
rid писал(а) >>

Je suis surpris que vous n'ayez pas remarqué la contradiction.

Eh bien, oui - la concurrence... Et pour devancer leurs concurrents, les DT élargissent l'écart...

C'est une pensée intéressante. Frais... Je vois votre préoccupation pour les pauvres propriétaires de DT.

//----------------------------------------------------------------------------------------------------

Peut-être que pour les citations à cinq chiffres, la réception sera utile :

Vous avez tout faux. Ils élargissent le spread, car les traders qui les pipsent.

Mais ils ne peuvent pas l'élargir beaucoup, à cause de la concurrence, les commerçants iront chez les autres.

D'où la conclusion logique de faire des écarts flottants et moins rugueux. Supposons que ce ne soit pas 10 points des anciens, mais 9,8.

Mais la crise économique et l'exode des traders vont étouffer les sociétés de courtage, et elles recommenceront à les tromper en leur offrant de meilleures conditions de spread. Imaginez juste dans un an ou deux. L'écart n'est pas comme aujourd'hui de 0,0002, il est de 0,00002. C'est pire ?

 
les traders de la société de courtage sont un flux d'ordres d'achat par rapport à un flux d'ordres de vente.
Afin de les satisfaire, les sociétés de courtage gèrent légèrement les citations, de manière à ce qu'elles chevauchent ces deux flux et ne dérangent pas le patron.
En d'autres termes, l'augmentation de la capacité numérique est nécessaire pour exclure plus complètement les situations où le concessionnaire ne peut pas satisfaire la commande.
 
Prival писал(а) >>

Vous avez tout faux. Ils élargissent le spread parce que les traders, ceux qui font du pipsing, les harcèlent.

Mais ils ne peuvent pas l'élargir beaucoup, à cause de la concurrence, les commerçants iront chez les autres.

D'où la conclusion logique de faire des écarts flottants et moins rugueux. Supposons que ce ne soit pas 10 points des anciens, mais 9,8.

Mais la crise économique et l'exode des traders vont étouffer les sociétés de courtage, et elles recommenceront à les tromper en leur offrant de meilleures conditions de spread. Imaginez juste dans un an ou deux. L'écart n'est pas comme aujourd'hui de 0,0002, il est de 0,00002. C'est pire ?

Vous avez peut-être raison. C'est possible.

 
Korey писал(а) >> le nombre de ticks dans le chiffre +1 augmente d'un ordre de grandeur,
Pourquoi ? Comme c'était 15 000 ticks par jour, cela restera.
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