Notre Masha ! - page 8
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Cela semble logique - en agissant de manière optimale à chaque étape, nous allons jusqu'au bout de manière optimale.
Oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas remarqué tout de suite, mais seulement après un moment. Eh bien, ça ne peut pas être aussi simple.
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Parlons-en.
Quand j'étais étudiant, je me suis occupé de la régression, en général, j'ai fait un travail scientifique lié au clustering.
J'ai dû trouver toutes sortes de corps magnifiques et les représenter sous forme de formes géométriques simples aussi fidèlement que possible.
Le matériau de base était un article sur les cercles de régression, des ellipses pour être exact, écrit dans notre bulletin universitaire.
L'article contenait une formule étonnamment belle, qui permettait de calculer le cercle de régression mentionné ci-dessus.
J'ai donc commencé à écrire un programme et je l'ai trouvé tout à fait cool et testé, mais il m'a donné une sortie nulle, et une totale nullité.
J'ai commencé à tout vérifier, y compris le travail des fonctions mathématiques -- standard.
J'ai donc eu recours à la formule proverbiale, par tous les moyens, et je l'ai vérifiée.
Il s'est avéré que l'auteur avait fait une telle chose -
Tout a été raccourci et publié. Et j'ai passé 3 jours de mon temps d'étudiant dessus.
Sans vouloir vous offenser. Désolé si je me suis trompé.
Eh bien, qu'en est-il d'un MA qui devance le marché et prédit - comment le faire ? .....))))
Même les perceptrons entraînés de façon élémentaire sont capables de dessiner la "MA" pour N barres à l'avance et assez facilement sans aucun redessin. Il ne s'agit pas exactement d'un "waving", mais du soi-disant "juste prix" ou de la juste valeur de l'oscillateur calculée pour N barres à venir.
Je ne me souviens plus dans quel fil j'ai posté un oscillateur où deux valeurs étaient tracées : le CA standard en temps réel et la juste valeur pour celui-ci 7 barres à l'avance.
En principe, les mathématiques ne sont pas compliquées.
Lors du calcul des premières valeurs, Mashka se comporte de manière instable. J'ai implémenté la variante avec un nombre limité de barres à calculer et l'ordinateur se bloque. J'ai supprimé la limitation et tout est OK. Si quelqu'un a téléchargé l'indicateur du poste supprimé. Je suis désolé pour ça.
Vinin , regardez à nouveau le travail à deux paramètres. Il semble que vous puissiez régler avec précision les paramètres de mutisme dans ce cas.
Vinin , regardez à nouveau le travail à deux paramètres. Il semble que vous puissiez régler avec précision les paramètres de mutisme dans ce cas.
Très grande sensibilité aux coefficients.
Au moins, c'est plus proche de la ligne. En d'autres termes, nous devrions ajuster les coefficients.
Dans ce cas, w1=0.05, w2=0.0001
Pourrait-il y avoir une erreur dans la formule ? C'est censé tenir dans la rangée... Laissez-moi vérifier l'expression récursive. Ça n'a pas de sens.
le point de départ est très important pour les ratios de récurrence, si le moindre accroc = imprécision, cette erreur s'accumule. Vinin c'est la raison pour laquelle j'ai écrit mon initialisation plutôt compliquée dans Kalman.
Vous pouvez vérifier si tout est correct en comparant les valeurs actuelles à différents points de départ.
le point de départ est très important pour les ratios de récurrence, si le moindre accroc = imprécision, cette erreur s'accumule. Vinin c'est la raison pour laquelle j'ai écrit mon, plutôt compliqué initialisation dans Kalman.
J'ai vérifié la relation de récurrence, il n'y a pas d'erreur - tout devrait fonctionner ! Je pense, Vinin, que vous avez une imprécision dans votre code. Je n'ai pas pris la peine de regarder, j'ai juste mis mon code. Voici le résultat :
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de dérive, tout est OK, le muving est collé à la citation et il ne dérive pas.
Prival, je n'ai pas fait de liaison "fine" avec le point de départ, j'ai juste mis les deux premières valeurs égales au prix indiqué dans ces comptes. Le filtre est stable et il n'y a pas de sensibilité anormale aux valeurs des coefficients. Plage de leur variation, de 0 à 1. De plus, w1 est responsable de la régularité de MAsha, w2 - de la rentabilité du TS basé sur cette dernière.
Le code est joint. Vous pouvez expérimenter.
P.S. Vinin, avez-vous codé cette récursion ?
Dans ma formule, que deux pages plus tôt, j'ai une erreur dans mes calculs. Vous pouvez la corriger si elle est erronée.
J'ai vérifié le ratio de récurrence, il n'y a pas d'erreur - tout devrait fonctionner ! Je pense, Vinin, que vous avez une imprécision dans votre code. Je n'ai pas cherché, j'ai juste jeté mon code rapidement. Voici le résultat :
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de dérive, tout est OK, le muving est collé à la citation et il ne dérive pas.
Prival, je n'ai pas fait de liaison "fine" avec le point de départ, j'ai juste mis les deux premières valeurs égales au prix indiqué dans ces comptes. Le filtre est stable et il n'y a pas de sensibilité anormale aux valeurs des coefficients. Plage de leur variation, de 0 à 1. De plus, w1 est responsable de la régularité de MAsha, w2 - de la rentabilité du TS basé sur cette dernière.
Le code est joint. On peut faire des expériences.
Voici une image qui explique l'erreur d'initialisation
Le code suggéré par Neutron, la différence est que l'un commence avec 5000 barres, l'autre avec 50.
Neutron la différence dans les codes (de Vinin) est que votre indicateur redessine (je pense). Rendez-le non redessinable et il apparaîtra (en particulier le décalage sera visible).
Voici une image expliquant l'erreur d'initialisation qui se produit
Le code que Neutron a suggéré, la différence est que l'un commence à 5000 bars, l'autre à 50.
Neutron la différence dans les codes est que votre indicateur redessine (je pense). Faites en sorte qu'il ne soit pas redessiné et cela se verra.
Oui, depuis quand ça se redessine ? Regardez l'expression récursive dans le code. Il y a des prix d'ouverture partout et s'ils ne changent pas (et ils ne peuvent pas changer), alors le filtre ne peut pas physiquement se redessiner avec l'arrivée d'une nouvelle barre !
Quant à la différence de rendu en fonction d'un point de départ, il doit en être ainsi parce que le filtre est récursif et a donc une impulsion infinie quelque chose là (KIH, ou quelque chose), c'est-à-dire que toutes les valeurs de muv passées sont prises en compte, et à N=50 et 5000, elles sont différentes.
Oui, à partir de quand sera-t-il redessiné ? Regardez l'expression récursive dans le code. Il y a des prix d'ouverture partout et s'ils ne changent pas (et ils ne peuvent pas), alors le filtre ne peut pas se redessiner avec une nouvelle barre !
Il suffit de le faire et de le programmer comme Vinin l'a fait. Vous avez raison de ne pas vous croire sur parole. Faites-le et vous verrez. Peut-être que vous vous débarrasserez d'une illusion de plus.