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L'EA n'utilise que des MM, c'est-à-dire pas de dindes, c'est-à-dire pas du tout :)
Tout ce qu'il fait, c'est tirer sur les orignaux dans la petite enfance :) bien, et faire de gros bénéfices bien sûr :)
Je pense que c'est une étude très intéressante. En fait, cela signifie que même le trader le plus inexpérimenté et le moins expérimenté, s'il s'en tient à un schéma approprié pour peser sa peur et sa cupidité, peut résister dans le Forex et même passer dans le rouge. Et qu'est-ce qui empêche un homme de faire ça ? Sa propre psyché. Voici la preuve que la psyché dans le Forex devrait, doit être limitée par des règles claires. Et ces règles peuvent être élaborées avec l'aide d'un tel expert et d'un testeur.
alexx_v, pouvez-vous m'en dire plus sur votre MM ? Et comment votre EA entre-t-il en position ? Votre "direction est essentiellement aléatoire" semble être différente d'un simple hasard, basé sur disons MathRand()?
Je pense que c'est une étude très intéressante. En fait, cela signifie que même le trader le plus ignorant, le plus inexpérimenté et le plus ignorant, s'il adhère clairement à un schéma approprié pour équilibrer sa peur et sa cupidité, peut réussir à rester sur le marché des changes et même à faire des bénéfices. Et qu'est-ce qui empêche un homme de faire ça ? Sa propre psyché. Voici la preuve que la psyché dans le Forex devrait, doit être limitée par des règles claires. Et ces règles peuvent être élaborées avec l'aide d'un tel expert et d'un testeur.
Je suis tout à fait d'accord !
Il ne fait aucun doute, à mon avis, que les raisons des échecs du marché résident en nous-mêmes. En fait, ce conseiller expert a été créé non pas pour obtenir un robot qui évitera le facteur humain dans le trading (pour moi, les problèmes doivent être résolus, pas évités, parce que les problèmes se trouvent dans les traders eux-mêmes, et nous ne pouvons pas nous éviter), mais afin de vérifier la validité à long terme du raisonnement selon lequel les pigeons devraient être tués pendant qu'ils sont petits et laisser les profits augmenter, au lieu de saisir le premier kopeck de profit disponible. En fait, c'est la base, le fondement du MM, sur les détails duquel Yurixx a posé la question, car tout le reste n'est que détails.
Ваше "Направление по сути случайное", похоже, отличается чем-то от просто случайного, на основе скажем функции MathRand() ?
Dans ce cas, l'entrée se fait par le principe "le marché baisse - acheter, et vice versa", on peut partir de "le marché baisse - vendre, et vice versa", ou on peut imaginer d'autres variantes, l'essentiel n'est pas là. Le fait est qu'en plus du respect strict des règles du MM, des entrées raisonnables, basées sur l'analyse du marché, la rentabilité peut être augmentée de nombreuses fois :)
SZZY : Je ne vois pas l'avenir dans les robots qui nous font gagner de l'argent :) Je vois l'avenir dans des traders réfléchis et disciplinés qui sont conscients de ce qu'ils font et pourquoi.
ZSZZY-zY : mais je vais commencer un EA multi-devises plus ou moins complet lundi, en mode démo, et peut-être plus tard le verrouiller, je me demande comment il va se comporter tout de même :)
Dans ce cas, l'entrée se fait par le principe "le marché baisse - acheter, et vice versa", on peut partir de "le marché baisse - vendre, et vice versa", ou on peut inventer plein d'autres variantes, ce n'est pas la question. Le fait est qu'en plus de l'observation stricte des règles du MM, des entrées raisonnables, basées sur l'analyse du marché, la rentabilité peut être augmentée plusieurs fois :)
Je vois. :-(
On ne peut évidemment pas parler d'entrées "presque aléatoires". Il s'agit de l'exploitation d'une certaine stratégie de contre-tendance. Et nous ne le comprenons pas non plus ici. Comment votre Expert Advisor a-t-il évolué à contre-courant de la tendance, il a d'abord atteint 1400 points, puis encore 1100 points ? Et comment parvient-elle à accroître ses bénéfices si elle joue à contre-courant de la tendance ?
Apparemment, la logique de votre EA n'est pas aussi simple qu'on le dit. :-) Et ce n'est pas que vous ne voulez pas le révéler. C'est exactement ce qu'il faut faire. Le fait est que vous ne pouvez pas dire de votre conseiller expert qu'il n'utilise que du MM. Et il importe peu qu'il y ait des indicateurs ou non. S'il existe des principes d'entrée sur le marché (par exemple, développés par vous dans la pratique), alors c'est le noyau sur lequel il travaille. Et qui est probablement soutenu par le bon MM. Après tout, il détermine d'une manière ou d'une autre que "le marché est en baisse", et c'est l'indication de la tendance.
Essayez de rendre les entrées vraiment aléatoires et vous verrez alors si le MM peut sortir le trade ou non. Je pense personnellement que non. C'est pourquoi j'ai été si surpris par votre déclaration. Mais je pense que c'était prématuré.
Oui, il est peu probable que les entrées soient aléatoires. S'il était aléatoire à 0,1, il y aurait une fuite lente de l'ordre du spread par transaction. Ici, d'ailleurs, le m.o. de la transaction n'est pas trop élevé, 3,5 spread.
alexx_v, j'ai la même demande pour vous que pour Yuraz: montrez des tests sur plusieurs années à 0.1. En fait, je ne m'intéresse qu'aux transactions moyennes (perdantes et profitables), à leurs fréquences, ainsi qu'aux durées des séries maximales de pertes et de profits.
2 Yuraz : Encore une fois excitant ! Mais il y a un hic : une transaction à profit moyen est une fois et demie moins importante qu'une transaction à perte moyen. Cela limite considérablement les capacités de MM de cette stratégie.
2 Tous : Félicitations à tous pour la super victoire sur les Néerlandais ! La Russie les a battus comme des chiots !
Dans ce cas, l'entrée se fait par le principe "le marché baisse - acheter, et vice versa", on peut partir de "le marché baisse - vendre, et vice versa", ou on peut inventer plein d'autres variantes, ce n'est pas la question. Le fait est qu'en plus du respect strict des règles du MM, des entrées raisonnables, basées sur l'analyse du marché, la rentabilité peut être augmentée de nombreuses fois :)
SZZY : Je ne vois pas l'avenir dans les robots qui nous font gagner de l'argent :) Je vois l'avenir dans des traders réfléchis et disciplinés qui sont conscients de ce qu'ils font et pourquoi.
ZSZZY-zY : mais plus ou moins réveillé EA multidevise que je vais lancer lundi, en démo bien sûr, et le verrouiller peut-être plus tard, je me demande comment il va se comporter tout de même :)
Je ne suis pas d'accord.
MM peut être ajouté à un algorithme qui met en œuvre l'exploitation d'une idée de travail. Mais pas une idée à MM.
Le MM en lui-même ne fera rien. Tout simplement rien.
Prenez un processus délibérément aléatoire, comme le tirage au sort d'une pièce de monnaie, et virez tout MM à ce processus. Ça ne servira à rien. Si les mises sont faibles, alors le flush sera lent et la volatilité sera faible. Si les offres sont importantes, la volatilité augmentera. (drain dû à l'étalement, pas d'étalement - le processus dessinera des fluctuations autour de la ligne de partage des eaux 50/50). Et c'est tout.
Prenons un processus clairement non aléatoire - par exemple, le fait de retourner une pièce bimétallique. Il tombera plus souvent (dans l'air) sur le treillis dont la densité métallique est plus grande. Et aucun MM ne peut "incliner" la ligne d'équilibre ascendante si vous pariez sur pile et la "relever" si vous pariez sur face.
La démonstration d'un graphique de bilan rentable sur un MM "sans argent" n'indique qu'un intervalle de données historiques rentables aléatoires. Si vous l'exécutez depuis 1999, vous avez plus de chances d'obtenir un résultat moyen sur l'écart.
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Je vois l'avenir des robots. Je pense qu'il n'y a rien à discuter. Le robot est juste un exécutant. Si tu y mets toutes tes idées, tu ne pourras pas faire mieux qu'un robot. Tout simplement parce qu'il aura un petit avantage, mais finalement décisif : le robot ne fait pas d'erreurs, n'est pas capricieux, n'est pas nerveux et ne veut pas dormir. Et surtout, il est obéissant. La question se résume à notre aptitude.
Oui, il est peu probable que les entrées soient aléatoires. S'il était aléatoire à 0,1, il y aurait une fuite lente de l'ordre du spread par transaction. Ici, d'ailleurs, le m.o. de la transaction n'est pas trop élevé, 3,5 spread.
alexx_v, j'ai la même demande pour vous que pour Yuraz: montrez des tests sur plusieurs années à 0.1. En fait, je ne m'intéresse qu'aux transactions moyennes (perdantes et profitables), à leurs fréquences, ainsi qu'aux durées des séries maximales de pertes et de profits.
2 Yuraz : Encore une fois excitant ! Mais il y a un hic : une transaction à profit moyen est une fois et demie plus importante qu'une transaction à perte moyen. Cela limite considérablement les capacités de MM de cette stratégie.
2 Tous : Félicitations à tous pour la super victoire sur les Néerlandais ! La Russie les a battus comme des chiots !
MAIS ! !! Le plus beau des footballs !
Aleksey - merci pour les commentaires sur le jeu - j'ai essayé le système sur une période plus courte, mais je ne l'avais même pas essayé de 2003 à 2008 !
J'ai vu les résultats moi-même après votre demande
et il a toujours la logique.
Oui depuis 1999 je suis moi-même assez sûr qu'il va être nul (presque 10 ans et des paramètres inchangés, c'est irréel...) à quoi bon aborder le marché avec des estimations d'il y a 10 ans ? :) Prend-on une décision aujourd'hui, mais en se basant sur ce qui s'est passé il y a 10 ans ? ou 9 ans ? ou même 7 ou 8 ans ? :) juste curieux :)
ZS : je posterai bien sûr les résultats dès que je les verrai :)
Я вижу будущее за роботами. Мне думается. что здесь вообще спорить не о чем. Робот лишь исполнитель. Заложите в него все Ваши идеи - и Вы не сможете работать лучше робота. Просто потому, что у него будет небольшое, но, в конечном счёте, определяющее преимущество - робот не ошибается, не капризничает, не нервничает и не хочет спать. И главное - он послушный. Вопрос сводится к нашей состоятельности.
Lorsque la science en arrivera au point où elle pourra recréer non seulement une copie d'une personne, mais une copie absolue, de sorte que même le train de pensées à un moment donné soit identique - sauf qu'alors je ne serai pas capable de travailler mieux qu'un robot, et pourquoi le devrais-je :). Laissez-le travailler alors. En attendant...
Демонстрация прибыльного графика баланса на "безыдейном" ММ свидетельствует лишь о случайно прибыльном интервале исторических данных.
Là-bas ! :)
En fait, pas pour se vanter ou quoi que ce soit, le rapport du testeur est posté (comme je l'ai écrit, je n'ai pas testé le "graal", mais l'idée, et en principe tout ce que je voulais obtenir du test, je l'ai obtenu).
Sergey, pouvez-vous développer un peu votre pensée, j'ai souligné le point intéressant en gras dans la citation.