Grondement :) Intéressé d'entendre votre opinion concernant... - page 10

 

ah, oubliez la boîte :) qui sait ce qu'il y a dedans et qui la pousse ? ! :) peut-être que des terroristes y ont placé une "bombe", qui active un mécanisme qui pousse la bière en sueur hors de la table ! :) et le "détonateur" est réglé pour aller dans un sens ou dans l'autre et la bière sera ruinée quelle que soit la façon dont vous le poussez ! :) tu ferais mieux de t'occuper de la bière et ensuite peut-être... :)

Определяющим здесь является признание того факта, что SL и TP суть одно и то же - техническое средство входа и выхода из рынка.

Qui se dispute à ce sujet, et encore moins pour faire rouler un tonneau ? :) Enfin, sauf avec de la bière ;) mais il s'avère déjà qu'un conteneur, la TransAgency s'y engage :)

les moyens techniques, ça existe, mais chaque moyen technique peut être utilisé de différentes manières, et les résultats conduisent à des résultats différents cette utilisation

ajouté :

Mais sérieusement, merci pour votre commentaire, il est très clair, local, accessible et complet.

 
Le premier message m'a fait mal dormir pendant le troisième jour... =]
 

Je suis tout à fait d'accord avec Mischek.

Dans le système que je suis en train d'écrire, j'ai décidé de miser sur deux choses : l'ouverture, même avec un mauvais signal, mais qui apporte au moins quelque chose et ne se fait pas à perte, et le travail sur la logique de la fermeture, car c'est tout de même 90% du succès. Le deuxième point - le système est un système de tendance, donc il devrait y avoir un renversement, et si c'est le cas, la fermeture est effectuée lorsque vous pouvez ouvrir dans l'autre direction.

Bien entendu, la position peut être fermée avant la fin du signal, mais dans ce cas, nous chercherons d'autres possibilités d'entrée.

dans la tendance avant qu'elle ne se termine. Et d'ailleurs, la logique de fermeture et d'ouvertures supplémentaires uniquement pendant la tendance a déjà permis de doubler le bénéfice total.

Mais ce n'est pas encore la limite. En fin de compte, le signal donnera 3 à 4 fois plus de profit pendant la durée du signal grâce aux "bonnes" sorties. Et il ne s'agit pas de pips - le signal permet de rattraper facilement 1500 points.

Quant aux stops, ils ne sont en fait pas utilisés (il y a un nominal de 200 points, qui n'est jamais déclenché de lui-même en raison de la logique).

Quant à TP, toute optimisation du système par TP n'entraîne pas d'augmentation des bénéfices, ce qui est une bonne chose !

 

Sergey (SK), puis-je compter sur vous pour répondre à une telle question (alaverdy) :

Vous avez souvent mentionné ici le MM sans idéologie... et selon vous, quel serait le MM idéologique et pourquoi ? et si possible, au moins un bon exemple.

SZZ : en principe, il est intéressant d'entendre l'opinion des autres, bienvenue.

 
alexx_v писал (а) >>

Sergey (SK), puis-je compter sur vous pour répondre à cette question (alaverdy) :

Vous avez souvent mentionné le MM sans idée... quel est le MM idéologique et pourquoi ? Et si possible, au moins un bon exemple.

>>S : c'est intéressant d'entendre l'opinion des autres aussi, bonjour.

Je comprends que vous voulez dire une stratégie no-deal avec un mm foireux.

Je veux dire se perdre dans les bois, il n'y a pas de raison de monter sur un vélo si vous n'avez pas de boussole de toute façon.

 
alexx_v писал (а) >>

Sergey (SK), puis-je compter sur vous pour répondre à une telle question (alaverdy) :

vous avez souvent mentionné ici le MM sans idéologie... et selon vous, quel serait le MM idéologique et pourquoi ? et si possible, au moins un exemple illustratif

SZZY : Il est intéressant d'écouter les opinions des autres, s'il vous plaît.

Je dois dire tout de suite que par MM, j'entends Money Management, dont le postulat principal est une relation raisonnable (idéalement calculée d'une manière ou d'une autre) entre une taille de mise et une taille de dépôt, exprimée en %.

A mon avis, une bonne stratégie peut se permettre ce ratio de 1 à 25%.

Avec des valeurs plus élevées, toute stratégie risque de s'effondrer en raison du coefficient d'amplification élevé en cas de fluctuations aléatoires du marché.

La raison la plus simple et la plus évidente de cette affirmation est décrite dans mon premier "graal" (point 1.2).

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L'interprétation large du terme MM, la recherche de corrélations avec des paramètres non pertinents (tels que SL, TP, martingale, pips, verrouillage, gidders, etc.), ne me semble pas sans fondement.

La base d'une stratégie doit être un modèle qui a été trouvé (suite à une étude de marché) et qui peut être identifié (par des outils logiciels) dans une certaine mesure, un modèle stable (répétable). Si le trader l'a entre les mains, il peut alors développer un programme, l'exécuter dans le testeur sous différents paramètres et déterminer la valeur du seuil MM - % de la mise du dépôt.

Si le modèle spécifié n'est pas déterminé, le SCM peut être inefficace, ce qui signifie qu'il n'y a pas non plus de base pour le calcul du MM (il est inutile de préciser quelle inefficacité est principale - stratégique ou MM - c'est une question de préférences personnelles).

 

Je vous remercie de votre réponse.

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Notre compréhension du MM est identique

 

Le MM consiste uniquement à modifier la taille des paris en fonction des signaux provenant de la partie analytique du système et rien d'autre. C'est peut-être du maximalisme, mais c'est plus facile pour moi de penser de cette façon. Les pyramides et les dilutions (moyennage) n'ont rien à voir avec le MM.

 
Mathemat писал (а) >>

Le MM consiste uniquement à modifier la taille des paris en fonction des signaux provenant de la partie analytique du système et rien d'autre. C'est peut-être du maximalisme, mais c'est plus facile pour moi de penser de cette façon. Les pyramides et les dilutions (moyennage) n'ont rien à voir avec le MM.

Secondé.

Un chiffre MM rigide n'est bon qu'aux premiers stades de l'établissement d'un SCM. Mais par la suite, MTS évolue. Ainsi, le changement de la taille de la mise peut (et devrait idéalement) dépendre de la prévision actuelle calculée dans la "partie analytique du système" (c'est pourquoi j'ai écrit plus haut que, idéalement, le trade devrait être corrigé à chaque tick, mais on est encore loin de cet idéal).

 

OK, Sergei, voici une autre question que je veux poser :

Pourquoi l'avez-vous défini sans ambiguïté, presque en tant que conseiller, comme étant sans action ? Il est intéressant de voir comment vous y pensez.

(si les questions ne vous détournent pas de votre travail actuel ou de toute autre chose, bien sûr).

Raison: