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2 Prival : Seryoga, PPP UUUU PPP UUU n'est pas un schéma de Bernoulli (encore une fois, j'ai fait marche arrière par rapport aux idées de mon article).
Les systèmes non-Bernoulli existent bel et bien - par exemple, la chance avec un nombre de positions ouvertes simultanément supérieur à 1. Mais vous ne pouvez pas en profiter. La question devrait être posée sur un autre plan : comment transformer un système de Bernoulli en un système non-Bernoulli, c'est-à-dire transformer les échanges en échanges dépendants, et pouvoir ainsi les utiliser ?
Voici un exemple : nous avons deux systèmes X et Y strictement bernoulliens. Est-il possible d'apprendre à les combiner d'une manière ou d'une autre (Z = X*Y) de sorte que le résultat de leur combinaison devienne un système non bernoullien ? La question n'est pas du tout stupide, des solutions inattendues sont tout à fait possibles.
Que ce n'est pas Bernoulli, oui. Je savais que tu le verrais tout de suite. Et vous savez exactement ce qu'il y a derrière. Et le test que vous avez conçu, si je vous ai bien compris, vous l'avez conçu pour une raison :-)
Mon opinion est que pour passer de deux systèmes strictement Bernoulli, un système non-Bernoulli est impossible. C'est comme des opérations avec deux lois de distribution normales, quoi que vous fassiez, vous y arriverez.
Le seul vrai moyen, je pense, est de créer un modèle mathématique de cette courbe, ce que je vois sur l'écran, s'il (le modèle) sera adéquat, il permettra de prédire la direction du mouvement et par conséquent de réaliser ce à quoi nous aspirons + d'obtenir un synthétique.
Я влез в эту тему, чтобы поддержать мысль о том, что адаптация любой системы с фиксированными SL/TP - простой, но часто не верный подход.
Et dans certains cas, elle est même désastreuse. Et parfois, elle peut même être décrite comme appropriée, sans aucune justification.
Merci, bien sûr, pour la profonde moralisation. Je les utiliserai certainement.
Je demandais une chose très précise : comment déterminer si le CT donne un avantage statistique et, en particulier, comment le faire. Je pense qu'il est impossible d'être plus précis. - Récemment, je suis tombé sur une description des différences culturelles. Je cite : "Cette particularité se manifeste dans la conversation ordinaire avec les Chinois : à ce qui nous paraît être une question parfaitement directe et précise sur un sujet mineur, le penseur chinois donne une réponse d'une longueur inattendue" Apparemment, je suis chinois, car la question que vous me posez n'est pas du tout concrète, mais conceptuelle. J'ai donc une réponse conceptuelle à votre question : lisez la bible de la statanalyse et suivez-la. Ou vous me demandez d'expliquer cette bible ici même ? Je n'ai pas de secret ou de recette magique, j'ai lu les mêmes livres de statanalyse que vous. Je comprends que tous les bons concepts semblent simples, mais sont difficiles à suivre. Les dix commandements ne contiennent pas plus d'une centaine de mots, le mode d'emploi d'un téléphone fait des dizaines de pages. Je vais essayer de le faire tenir en une centaine de mots. :)
Je pense qu'il est important de commencer par la prise en compte du phénomène que l'on va exploiter. Il est nécessaire de comprendre quel phénomène nous allons étudier et comment ce phénomène doit nous donner l'avantage statistique souhaitable. Nous devons partir de la réalité, de la propriété du marché, et non d'hypothèses spéculatives ou du comportement souhaité du marché.
D'après cet exemple, je comprends que vous parlez de tests élémentaires de TS sur les données historiques disponibles. Cette variante est connue de tous, et tout le monde l'utilise. Il en va de même pour les écrivains du Graal qui obtiennent des "avantages statistiques" significatifs de leurs systèmes, surtout après optimisation.- Eh bien, je ne suis pas d'accord : ils ne profitent pas de cette variante. Tout d'abord, dans l'optimisation des testeurs, ce n'est pas la propriété du marché et ses multiples réalisations qu'il faut étudier, mais une seule courbe dans une zone donnée. La profanation intervient au moment où la surenchère de prises et d'arrêts crée l'illusion de trouver un avantage statistique. C'est pourquoi je suis partisan de me dissocier de ce type de "recherche" sur une seule mise en œuvre d'une courbe "sondée" avec des prises et des stops, qui ne sont pas une propriété du marché. Je n'ai jamais vu qu'il est écrit dans les livres sur la statanalyse - tirez 100 fois à pile ou face, notez la séquence, mais ne comptez pas les réalisations de pile et de face, et essayez d'écrire sur le papier votre séquence et les cent lettres O et P, idéalement si vous passez par toutes les options possibles, alors choisissez l'option, qui correspond le mieux à la séquence dans l'expérience avec la pièce, - et devenez fier, parce que vous avez le résultat de la statanalyse dans vos mains ! Je suis catégoriquement contre ce genre de "statanalyse". Par conséquent, je ne suis pas d'accord pour dire que tout le monde utilise la version connue, lue, livresque. Je suis de plus en plus convaincu que non, pas tout le monde. Loin de là.
Inutile de dire que le marché évolue et que ce n'est pas parce que TC gagne de l'argent aujourd'hui que cela continuera demain. Dans ce sens, comment évaluez-vous la crédibilité de l'avantage statistique que vous avez découvert ? Je ne parle pas de votre idée, ce n'est pas une stratégie après tout, c'est juste une illustration. Je veux dire le point fondamental qui concerne tous les écrivains experts. Pouvez-vous dire quelque chose de concret à ce sujet ? - Le fait que le TS ne gagne pas d'argent demain est le résultat d'un ajustement banal de la séquence d'action du TS à une courbe particulière et n'a rien à voir avec la statanalyse. L'analyse statistique, en revanche, donne une réponse à la question de savoir dans quelle mesure vous pouvez faire confiance au modèle identifié, y compris dans quelle mesure vous pouvez faire confiance à l'ajustement de la réponse à une réalisation unique. J'aime les chiffres à partir de 1000.
Qu'en est-il de la suffisance des données statistiques pour obtenir des résultats fiables ? La barre de 1581 est-elle suffisante ? 30 ans sont-ils suffisants ? - Oui, il permet de tirer les bonnes conclusions en un clin d'œil. Dans le cas de petits nombres, la statistique nous donne la possibilité de calculer l'intervalle de confiance.
Disposer d'un avantage statistique est essentiel pour tout TS. Et je vous ai posé ma question parce que je ne connais pas d'autres approches que la vérification de base des antécédents. J'ai pensé que puisque l'homme est si sûr de lui, il peut peut-être offrir quelque chose de plus substantiel. - Je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a que des statistiques insignifiantes. Je serais un rêveur, je m'engagerais dans l'auto-illusion et je rejoindrais les rangs des graaléoptimisateurs si je suggérais soudainement quelque chose de plus substantiel. Je me méfie des mots "testé par l'histoire élémentaire", car tout graal "testé par l'histoire" peut se cacher derrière eux. Mais l'avantage statistique qui devrait être un point central de tout TS devrait être recherché uniquement par des méthodes statistiques, et non par la profanation, comme j'ai donné un exemple ci-dessus.
Vous êtes intéressants :) . Vous faites également référence à la théorie du maté. Vous feriez bien de lire plus attentivement. On vous donne un exemple de PPP UUUU PPP UUU... le nombre de résultats est de 50/50 . Le système est rentable et il est impossible de ne pas le voir. Comme vous l'avez dit, des conclusions logiques à sens unique :-) classe. Si vous ne pouvez pas le voir, alors c'est probablement ça - aucune logique du tout.
Encore une fois, soyez précis dans votre formulation puisque vous vous référez à des statistiques sur les mâles.
Ce sont des choses complètement différentes. Pour le premier exemple est donné (le Graal est donné dans sa forme pure, et pas besoin de 57 ou 98% de résultats positifs), sauf que le second n'est pas satisfait avec 50/50 de probabilité de transaction, car avec ce TS, la probabilité de "deviner" est de 100%.
Rien n'empêche, sachant que les 3 prochains trades ne seront pas rentables, d'aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous aurons des TS avec tous les trades 100% profitables.
Z.U. Ne pense pas que tu es plus intelligent que les autres. Je ne me souviens pas comment cela sonne en latin, mais en traduction. C'est dans la nature humaine de faire des erreurs.
Le sujet développé ici est de savoir si le MM en lui-même peut conduire à un système rentable. Je soutiens que non. Vous y allez et vous dites, donnez-moi le système PPP UUUUU (initialement rentable) et je vais le rendre rentable. Tout ce que j'ai dit, c'est que le système PPP UUU PPP UUU ne peut pas être dérivé d'une probabilité de transaction de 50/50. Tout le reste n'est que spéculation. Ou pensez-vous que le mot "halva" (système PPP UPP UPP UPP) adoucit (simplifie) le processus ? Vous n'avez pas de système PPP UPP UPP UPP, juste une idée de comment rendre un tel système rentable. Tout le monde sait comment le rendre rentable, et alors ?
Connaître le mathématicien me libère de l'idée de creuser les résultats des transactions et de les analyser, car aucun MM n'en fera un système PPP UPP UPPP. Elle prendra tout son sens lorsque l'équilibre de la probabilité 50/50 des transactions sera perturbé. Vous devez passer du temps à rechercher la violation de cet équilibre, et non pas pour la joie de découvrir que le système PPP UPP UPPP se transforme en système rentable d'un simple geste. Je demande à nouveau, et alors ? Disposez-vous d'un tel système ? Ou des idées pour obtenir un système PPP UUU PPP UUU en utilisant MM ?
Je suis entré dans ce fil de discussion pour soutenir l'idée que l'adaptation de tout système avec des SL/TP fixes est une approche simple mais souvent erronée. OK, vous pouvez corriger SL, et c'est probablement correct, mais c'est plus difficile avec TP, surtout si le système est fortement orienté. Je n'aime pas non plus l'optimisation par TP. Il s'agit souvent d'un ajustement.- C'est toujours un ajustement. Dans ce fil de discussion, je viens de donner un exemple de l'idée qui sous-tend un tel ajustement - nous n'analysons pas les propriétés du marché, nous inventons une loi selon laquelle nos réponses coïncideront avec la seule réalisation spécifique du marché - la courbe sur la période.
D'un autre côté, si vous disposez d'un "mauvais" signal, disons que ce n'est pas le meilleur, et que vous vous efforcez de maximiser les profits et de réduire les pertes (grâce à la logique et aux filtres sur les fermetures), vous pouvez obtenir beaucoup plus que la simple découverte d'un modèle et l'utilisation de ce modèle pour déterminer le TP. - La statanalyse me dit que c'est le genre de propriété du marché qui a un avantage stat défini, à partir duquel les prises et les arrêts optimaux sont clairement calculés. Moi, je ne fais pas de statanalysis, mais je vois que je peux extraire beaucoup plus et je suis étouffé par la piqûre qu'ici une prise fixe coupe le profit trop tôt. Mais mon problème est que je ne sais pas comment en tirer plus. Pire, la statanalyse a déjà extrait le maximum, et j'en suis un fidèle admirateur, et j'ai tendance à penser que dès que j'essaierai d'en extraire plus, j'en extrairai moins. Qu'est-ce qui vous permet d'espérer davantage ? Construisez-vous une formule pour les pics, les tendances, les oscillations ou autres ?
Je dis "mauvais" signal car je sais où et comment l'améliorer, mais je ne le fais pas avant d'avoir terminé les sorties. Les résultats sont l'essentiel, et la partie la plus difficile. Il est assez facile d'obtenir un bon signal, mais ce que l'on peut en faire est un mystère pour beaucoup de gens. Les statistiques n'ont rien à voir avec cela. - Incroyable ! Le fait est qu'un bon signal est tout pour moi, c'est la réponse quand et combien d'argent je vais recevoir. Mon intuition me dit que vous ne pouvez pas m'expliquer ce qu'est un bon signal. Ou le pouvez-vous ?
Simplement, le fait d'avoir des sorties là où vous en avez besoin est plus facile à comprendre comment les saisir, donc pour moi c'est secondaire. C'est tout, en résumé. - Je vois, j'ai une idée plus claire de ce que je ne comprends pas - bon signal, qu'est-ce que c'est ?
.....
Mon objection portait sur la terminologie utilisée ici (elle peut être trompeuse). Ce que vous venez de dire est correct et je suis d'accord avec cela. Mais certains confondent le concept de probabilité de transaction 50/50 et le nombre de résultats, disent que 98% de transactions positives sont bonnes.
Aucun MM ne corrigera (ni n'améliorera) le TS si la probabilité de profit dans une transaction est de 50/50. Dans ce TS théorique que j'ai cité, c'est cassé, il y a une probabilité (ma connaissance a priori de l'affaire est de 100%). Bien que le nombre de résultats soit de 50/50.
Mon objection portait sur la terminologie utilisée ici (elle peut être trompeuse). Ce que vous venez de dire est correct et je suis d'accord avec cela. Mais certains confondent le concept de probabilité de transaction 50/50 et le nombre de résultats, en disant que 98 % de transactions positives sont bonnes.
Aucun MM ne corrigera (ni n'améliorera) le TS si la probabilité de profit dans une transaction est de 50/50. Dans ce TS théorique que j'ai cité, c'est cassé, il y a une probabilité (ma connaissance a priori de l'affaire est de 100%). Bien que le nombre de résultats soit de 50/50.
Compris, je suis d'accord, nous devons être encore plus stricts. Les résultats en dehors du sens de la probabilité ne m'intéressaient pas du tout, car PPPPPPPPPPPP... peut tout aussi bien être rendu non rentable que rentable, malgré le déséquilibre du nombre de transactions. Et c'est aussi parce que 98% des transactions positives sont presque toujours suivies d'un partage 50/50, ce qui est le sujet de la discussion. Quoi qu'il en soit, je ne pensais en aucun cas à l'équilibre quantitatif des échanges. Je suis désolé si je vous ai mal compris.
Vita, l'équilibre est le même, 50/50, dans PPP UUUU. C'est juste que la distribution des longueurs des séries de résultats des transactions est très différente du schéma de Bernoulli, puisque les transactions sont clairement dépendantes.
Évidemment, c'est ce dont je parle depuis le début. Au contraire, je ne pensais pas que l'équilibre des chiffres P et U était sans intérêt et ne constituait pas un sujet de discussion.
Quel indicateur, si ce n'est pas un secret ?