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Je fais appel à tout le monde :) Soyez plus tolérants les uns envers les autres.
Et s'il y a une différence d'opinion, alors la question est :
qu'est-ce qui est le plus facile, ou peut-être - avec une plus grande probabilité, à votre avis - de prédire / prédéterminer / calculer / demander à une voyante, à votre voisin / à des variantes - la direction du mouvement des prix ou le mouvement lui-même ?
la probabilité de prédire les deux est la même
la probabilité de prédire la poursuite du mouvement est plus élevée que la probabilité de prédire le prix à un moment donné.
avec l'augmentation de la distance de prédiction, la probabilité diminue
une stratégie robuste a une probabilité de fin
le suivi de la probabilité d'une stratégie permet (pour s'en sortir à temps) d'en chercher une autre
la probabilité d'un système en dessous de 60 n'est intéressante que théoriquement (on ne peut pas s'échapper à temps)
Alors c'est ça... Maintenant je comprends pourquoi seulement 5% des traders sont rentables.
JE SUIS FIER DE DIRE QUE JE NE SUIS PAS DANS LE NOIR !
Il ne s'agit pas vraiment de savoir qui est dans le noir et qui est dans le noir....))))))))))))))))
la probabilité de prédire un mouvement est plus élevée que la probabilité de prédire le prix à un moment donné.
plus la distance de prévision augmente, plus la probabilité de prévoir correctement un prix diminue
la probabilité d'un système inférieur à 60 n'est intéressante qu'en théorie (vous n'aurez peut-être pas le temps de vous échapper)
Bien sûr que je suis d'accord.......
Je donne un pronostic exclusif
Durée de conservation - 10 000 barres à l'avance
Qualité - Haute
Probabilité - 100%.
Avec le niveau actuel de votre grossièreté, votre arrogance et votre manque de respect pour les autres, vous ne pouvez pas travailler dans l'équipe.
un emploi "travail à domicile" en tant que programmeur de façon similaire
croire en votre "vie avec le forex" est impossible
Vous n'avez pas besoin de mettre votre pied à terre.
Vous suggérez sérieusement que je suis occupé à chercher du travail ? ! Non mon ami, je n'ai pas besoin d'un travail... :)) Laissez-moi essayer de cette façon - je n'ai pas besoin d'un travail ! :) Pas dans l'équipe. Pas à l'extérieur. C'est à vous de décider si vous croyez en quelque chose ou pas... C'est volontaire. La foi est la dernière à mourir, comme vous le savez...
Ici .... Je peux aussi faire des prédictions pour vous, sur la base de ce que vous avez écrit ici et de ce que j'ai réussi à trouver sur ..... ici sur ce forum... Vous êtes si loin de gagner de l'argent avec le Forex que vous ne pouvez même pas imaginer... Vous avez un long chemin à parcourir... Il est tout à fait possible que cela ne vous arrive jamais... Je ne sais pas.
Quant à ma hauteur - eh bien, c'est une question d'opinion..... Je vais être honnête - 90% des habitués ici, tels DILIETANTS, que même regarder, donc pas immédiatement trouver ... J'ai l'habitude de juger les gens par leur niveau de professionnalisme. De plus, notez qu'il ne s'agit pas tant de savoir ce que je pense de quelqu'un ou pas d'un pro, mais je pense simplement que soit vous vous comportez modestement, soit vous êtes un expert avec une majuscule ... Il y a tellement d'ignorants belliqueux ici qu'il est difficile de résister...
Je n'ai pas vu beaucoup de personnes expérimentées ici, mais il y en a... Et ce qu'ils disent est très juste, tout le monde ne comprend pas... Mais il y a, il y a une compréhension très claire...
Eh bien, voici mon ami, croyez-moi, je ne cherche pas de travail... Mais si quelqu'un :))) veut soudainement m'engager pour 3000 $ par mois pendant quelques mois..... Comme je l'ai dit dans l'annonce, vous êtes les bienvenus... Mais quelque chose me dit que ça ne compte même pas comme une blague... Il n'y a pas de gens ici qui gagnent assez d'argent pour se permettre le luxe d'engager quelqu'un... Non, tu vois, ce sont tous des théoriciens et des hommes de main... Tu ne comprends pas... Si un homme gagne, en forex, ce n'est pas 200 livres... c'est une moyenne de 10 à 15... 5 au début... mille livres par mois d'abstinence. Et il n'y a rien de tel ici. Je te le dis à 100%...
Alors tu vas devoir redescendre sur terre...
Et d'ailleurs ! Vous remarquerez que je ne l'ai JAMAIS commencé... On me pique, mais je ne fais que réagir. .... Vous, par contre, vous êtes juste facétieux... Peu importe... Je ne suis pas offensé.... :))
En général, la réponse est prosaïque : il faut utiliser l'analyse statistique. Pour cela, vous devez apprendre les règles et les utiliser comme elles sont prévues. Il est très important d'être cohérent et logique, sinon toutes sortes d'astuces et d'erreurs peuvent s'additionner. Dans chaque TS particulière, vous pouvez faire une hypothèse logique erronée, ou traiter des données qui ne sont pas pertinentes pour le sujet de l'étude, ou encore faire n'importe quoi.
Mais j'ai l'impression que vous demandez quelque chose d'autre, quelque chose de spécifique ?
Merci, bien sûr, pour la profonde moralisation. Je les utiliserai certainement.
Je demandais une chose très précise : comment déterminer si le CT donne un avantage statistique et, en particulier, comment le faire. Je ne pense pas qu'il soit possible d'être plus précis.
Prenons un exemple simple. Graphique hebdomadaire de la livre sterling. Nous achetons à l'ouverture et attendons le bénéfice de 5 points. Comment détermineriez-vous si cette idée présente un avantage statistique ?
J'obtiens 1537 résultats positifs sur 1591 barres, soit un bénéfice de 7685 pips. L'écart de 3 points a été pris pour toute la période, ce qui devrait donner un biais vers une image plus jolie.
A partir de cet exemple, j'ai compris que vous parlez d'un test élémentaire de TS sur les données historiques disponibles. Cette option est connue de tous et tout le monde l'utilise. Tout le monde l'utilise, y compris les écrivains du Graal qui obtiennent des "avantages statistiques" significatifs de leurs systèmes, surtout après optimisation.
Je n'ai peut-être pas besoin de vous dire que le marché évolue et que le fait que le TS gagne aujourd'hui ne signifie pas qu'il continuera à le faire demain. Comment évaluer la validité de l'avantage statistique que vous avez trouvé dans ce sens ? Je ne parle pas de votre idée, ce n'est pas une stratégie après tout, c'est juste une illustration. Je veux dire le point fondamental qui concerne tous les écrivains experts. Pouvez-vous dire quelque chose de concret à ce sujet.
Qu'en est-il de la suffisance des données statistiques pour obtenir des résultats fiables ? La barre de 1581 est-elle suffisante ? 30 ans sont-ils suffisants ?
La présence d'un avantage statistique est au cœur de tout TS. Et je vous ai posé ma question parce que je ne connais pas d'autres approches que la vérification de base des antécédents. Je me suis dit que puisque l'homme est si sûr de lui, il pourrait peut-être suggérer quelque chose de plus substantiel.
Non, ce n'est pas ta vérité.
Le théorème mathématique stipule que vous ne pouvez pas élaborer une stratégie gagnante lorsque le résultat d'une transaction est de 50/50. Vous ne faites qu'argumenter le contraire. Par exemple, vous pouvez créer un MM qui produira des transactions avec un résultat 50/50, mais avec des profits et des pertes dans un ordre régulier. Et, bien sûr, il n'est pas difficile d'exploiter ce schéma. Seule une personne qui a beaucoup de mal avec les conclusions logiques à sens unique peut y croire. Bien sûr, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais le théorème mathématique ne se soucie pas de savoir si votre système est théorique ou non, il ne se soucie pas du nombre de fois et de la manière dont vous jouerez avec les résultats des transactions, car aucune astuce sophistique ne lui fera changer sa conclusion - vous ne pouvez pas construire une stratégie gagnante sur un partage 50/50.
Vous avez donné un exemple d'un sophisme courant qui consiste à fermer les yeux sur la nature du motif de la séquence PPPUUPPPUU... D'où viennent les jambes de ce motif, sur lequel il est si facile de construire une stratégie gagnante ? D'un déséquilibre 50/50, mais pas des propriétés magiques du MM. Il faut d'abord qu'il y ait un avantage statistique dans la série initiale, ce n'est qu'ensuite qu'un modèle apparaîtra dans la séquence des résultats commerciaux, sinon nous contredisons le théorème.
Vous êtes intéressant :) . Vous faites également référence au mathématicien. Tu aurais dû apprendre à lire plus attentivement. On vous donne l'exemple de PPP UUU UUU... le nombre de résultats est de 50/50. Le système est rentable et il est impossible de ne pas le voir. Comme vous l'avez dit, des conclusions logiques à sens unique :-) classe. Si vous ne pouvez pas le voir, alors c'est probablement ça - aucune logique du tout.
Encore une fois, soyez précis dans votre formulation puisque vous vous référez à des statistiques sur les mâles.
Ce sont des choses complètement différentes. Pour le premier exemple est donné (le Graal est donné dans sa forme pure, et pas besoin de 57 ou 98% de résultats positifs), sauf que le second n'est pas satisfait avec 50/50 de probabilité de transaction, car avec ce TS, la probabilité de "deviner" est de 100%.
Rien n'empêche, sachant que les 3 prochains trades ne seront pas rentables, d'aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous aurons des TS dans lesquelles toutes les transactions à 100% sont rentables.
Z.U. Ne pense pas que tu es plus intelligent que les autres. Je ne me souviens pas comment cela sonne en latin, mais en traduction. C'est la nature humaine de faire des erreurs.
.... Et je vous ai posé ma question parce que, à part une vérification basique des antécédents, je ne connais pas d'autres approches. Je me suis dit que puisque l'homme est si sûr de lui, il pourrait peut-être suggérer quelque chose de plus substantiel.
Je vais essayer de vous aider, bien que la question ne me soit pas adressée. Il est possible de vérifier non pas sur l'histoire, mais sur des modèles synthétiques. C'est-à-dire sur la série générée qui a les mêmes caractéristiques statistiques que le flux de cotations, ce que la mathématique essaie de faire.
2 Prival : Seryoga, PPP UUUU PPP UUU n'est pas un schéma de Bernoulli (encore une fois, j'ai fait marche arrière par rapport aux idées de mon article).
Les systèmes non-Bernoulli existent bel et bien - par exemple, la chance avec un nombre de positions ouvertes simultanément supérieur à 1. Mais vous ne pouvez pas en profiter. Et il est extrêmement difficile d'attacher quelque chose aux systèmes de Bernoulli pour les rendre solidement rentables.
La question doit être posée sur un autre plan : comment transformer un système de Bernoulli en un système non-Bernoulli, c'est-à-dire transformer des échanges en échanges dépendants, et ce de manière à pouvoir l'utiliser ?
Voici un exemple : nous avons deux systèmes X et Y strictement bernoulliens. Est-il possible d'apprendre à les combiner d'une manière ou d'une autre (Z = X*Y) de sorte que le résultat de leur combinaison devienne un système non bernoullien ? La question n'est pas du tout stupide, certaines solutions inattendues sont possibles.
Excusez-moi, mais même maintenant je comprends vaguement ce qu'est le mauvais signal. Pas d'ironie, j'essaie de rester simple. C'est affiné pour qu'il ne se ferme pas plus tôt. Ça me semble bon, pas mauvais. Je suppose que tu ne peux pas comprendre sans les détails.
Je me pose la question suivante : quelle est la raison ostensible qui vous pousse à vous fier à votre système ? Avez-vous des statistiques sur la "qualité" de vos signaux ? Ou seulement des résultats d'optimisation ?
Je suis entré dans ce fil de discussion pour soutenir l'idée que l'adaptation de tout système avec des SL/TP fixes est une approche simple mais souvent erronée. OK, vous pouvez corriger SL, et c'est probablement correct, mais c'est plus difficile avec TP, surtout si le système est fortement orienté. Je n'aime pas non plus l'optimisation par TP. Il s'agit souvent d'un ajustement. D'un autre côté, si vous avez un "mauvais" signal, par exemple, pas le meilleur, et que vous vous efforcez de maximiser les bénéfices et de réduire les pertes (grâce à la logique et aux filtres de clôture), vous pouvez obtenir beaucoup plus que la simple recherche d'un modèle et l'utilisation de ce modèle pour déterminer le TP. Je dis "mauvais" signal parce que je sais où et comment l'améliorer, mais je ne le fais pas avant d'avoir terminé les sorties. Les résultats sont l'essentiel, et la partie la plus difficile. Il est assez facile d'obtenir un bon signal, mais ce que l'on peut en faire est un mystère pour beaucoup de gens. Cela n'a rien à voir avec les statistiques.
C'est juste que le fait d'avoir des sorties là où on en a besoin permet de savoir plus facilement comment entrer au mieux, donc pour moi c'est secondaire. C'est tout, en un mot.