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C'est tout le contraire : ce que vous demandez, ce sont les réponses. Si vous n'avez pas encore compris que la véritable créativité dans la création d'un MTS est la bonne idée, qui peut être codée sans aucune créativité de la part du codeur, vous devez encore le réaliser.
S'il vous plaît, lisez tout ce que j'ai écrit AVANT. Citation : "Si cela ne peut pas être fait (par la barre non formée), alors écrivez-le, au lieu de me poser des questions stupides, en essayant de me faire passer pour un idiot et vous-même pour un "mec cool et intelligent" - après tout, qui est le programmeur : vous ou moi ?"
Et les exigences sont parfaitement acceptables et bien en deçà de 4 points. Je ne m'attendais pas à devoir tout expliquer. Je ne m'attendais surtout pas à ce qu'on essaie de me ridiculiser, alors que je n'ai jamais rien eu à voir avec la programmation, avec des questions du genre : "comment l'imaginez-vous ?" - c'est la citation ci-dessus.
Je vous explique donc comment sortir de cette situation, pour ceux qui ne comprennent pas : il faut le programmer pour que le trade soit effectué sur la barre non formée après 4 minutes de son ouverture, selon l'algorithme, qui se trouve en page 1 du sujet.
C'est moi qui n'ai pas compris !
Il s'avère qu'une attente de 4 minutes est ajoutée aux conditions d'entrée initiales (un tiers de barre) ? - Pour un bar de cinq minutes ?
J'ai réalisé un tel Expert Advisor l'autre jour : entrée à un moment donné après l'ouverture de la barre, selon que le prix actuel est supérieur ou inférieur à celui de l 'ouverture. À première vue, cela semblait être une bonne solution. Cependant, le conseiller expert a montré des pertes. Les inscriptions étaient aléatoires de toute façon. C'est comme jouer à pile ou face.
Bien sûr, l'optimisation donnera des bénéfices. Mais ce n'est qu'en optimisant...
Je vous explique donc comment sortir de cette situation, pour ceux qui ne comprennent pas : il faut le programmer pour que le trade soit effectué sur la barre non formée après 4 minutes de son ouverture, selon l'algorithme, qui se trouve en page 1 du sujet.
C'est moi qui n'ai pas compris !
Il s'avère qu'une attente de 4 minutes est ajoutée aux conditions d'entrée initiales (un tiers de barre) ? - Pour un bar de cinq minutes ?
C'est exactement ça ! C'est le genre de question qui montre le respect et la compréhension. Je serai heureux de faire affaire avec vous.
Je vous explique donc comment sortir de cette situation, pour ceux qui ne comprennent pas : il faut le programmer pour que le trade soit effectué sur la barre non formée après 4 minutes de son ouverture, selon l'algorithme, qui se trouve en page 1 du sujet.
J'ai fait un tel conseiller expert : entrer aussi après un certain temps après l'ouverture de la barre, selon que le prix actuel est supérieur ou inférieur à celui de l'ouverture. À première vue, cela semblait être une bonne solution. Cependant, le conseiller expert a montré des pertes. Les inscriptions étaient aléatoires de toute façon. C'est comme jouer à pile ou face.
Bien sûr, l'optimisation donnera des bénéfices. Mais ce n'est qu'en optimisant ...
Prenez en considération le volume et le MFI, vous ne devez donc pas faire une entrée aléatoire.
Malheureusement, je ne peux pas donner suite à votre idée pour le moment. Mais j'ai trouvé un de mes premiers modèles.
Le prix actuel se déplace vers le haut ou vers le bas d'un nombre spécifié de points à partir du prix d'ouverture de la barre actuelle pourentrer sur le marché. Il s'agit du paramètre " n " dans PROPRIÉTÉS.
Les positions longues et courtes peuvent être désactivées. Un stop suiveur avec seuil de départ est prévu. Si cela est souhaité et intéressant, quelqu'un parmi les personnes présentes ici peut facilement ajouter au code des conditions sur vos indices.
Et prévoir la règle des "4 minutes" au lieu du paramètre "n".
Exactr est capable de travailler sous les contraintes de Market Watch (ne me donnez pas de grands coups de pied pour avoir mis en œuvre une telle solution !)
Malheureusement, je ne peux pas donner suite à votre idée pour le moment. Mais j'ai trouvé un de mes premiers modèles.
Le prix actuel se déplace vers le haut ou vers le bas d'un nombre spécifié de points à partir du prix d'ouverture de la barre actuelle pour entrer sur le marché. Il s'agit du paramètre " n " dans PROPRIÉTÉS.
Les positions longues et courtes peuvent être désactivées. Un stop suiveur avec seuil de départ est prévu. Si cela est souhaité et intéressant, quelqu'un parmi les personnes présentes ici peut facilement ajouter au code des conditions sur vos indices.
Et prévoir la règle des "4 minutes" au lieu du paramètre "n".
Exactr est capable de travailler sous les contraintes de Market Watch (pas de coup de pied fort pour la mise en œuvre d'une telle solution !)
Pour une raison quelconque, je ne vois pas d'EA dans les remplissages joints...
Excusez-moi. Qui a eu le temps de télécharger dans le message précédent. - le supprimer. Il y a eu une erreur.
Voici la version correcte, dans le téléchargement.
Je dois vous avertir que les arrêts initiaux ne fonctionnent que lorsque le conseiller expert est en ligne. Si la connexion à l'Internet est interrompue, d'importants prélèvements sont possibles.
Excusez-moi. Qui a eu le temps de télécharger dans le message précédent. - le supprimer. Il y a eu une erreur.
Voici la version correcte, dans le téléchargement.
Je dois vous avertir que les arrêts initiaux ne fonctionnent que lorsque le conseiller expert est en ligne. Si la connexion à l'Internet est interrompue, d'importants prélèvements sont possibles.
Merci !
Après beaucoup de clarté, nous pouvons dire que le début a été fait, la seule chose qui reste à faire est d'éditer...
Donc tout cela a déjà été calculé à nouveau (TK) :
Partie I (Quand un bar est formé)
1) Nous divisons le bar en 3 parties égales - 3 secteurs.
2) Si les cours d'ouverture et de clôture sont positionnés dans 1 secteur ou dans 3 secteurs, et si le marché a été orienté à la hausse (à la baisse), nous passons un ordre de vente (d'achat).
Déterminez la direction que prenait le marché en comparant les 2 ou 3 dernières barres aux prix de clôture. C'est comme une fonction élémentaire : si le prix est en constante augmentation (2-3 dernières barres), alors le marché est en hausse ; si le prix est en constante diminution (2-3 dernières barres), alors le marché est en baisse. Nous pouvons établir une double inégalité : X1(t)<X2(t)<X3(t) - le marché était en hausse et X1(t)>X2(t)>X3(t) - le marché était en baisse où Xn(t)- prix de clôture qui dépend du temps.
IIème partie (Barre en phase de formation - une attente de 4 minutes pour la barre de 5 minutes, c'est-à-dire que l'algorithme commence à travailler après 4 minutes à partir de la barre d'ouverture)
1) Si le volume de la barre est supérieur à celui de la barre précédente, et que le prix d'octo-ouverture est dans le secteur 1, et que le prix de clôture est dans le secteur 3, nous passons un ordre de vente.
Si le MFI(Money Flow Index) est en baisse, le volume est en hausse (rose), nous ignorons le signal.
2) Si le volume de la barre donnée est plus élevé que le précédent, que l'octo-date est dans le secteur 3 et que le prix de clôture est dans le secteur 1, nous passons un ordre d'achat.
Mais si le MFI est en baisse, le volume est en hausse (rose), nous ignorons le signal.
Si au moins un ordre est ouvert, les autres ne le sont pas.
Profit 10 points, Perte 10 points. (Mais ces données doivent être saisies par le trader, ainsi que la taille du lot)
question 1
S'il vous plaît, dites-moi comment je peux savoir si le marché est en hausse ou en baisse, car tout est clair dans ce point, sauf votre clarification.
1) C'est déjà votre tâche
Pourquoi voudrais-je faire ça ? Vous le déterminez d'une manière ou d'une autre... Je comprends que vous négociez selon votre stratégie
donc vous avez un algorithme... et si vous avez un algorithme je le programmerai....
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Oups, maintenant je vois
Qrob a écrit (a) :
Déterminez la direction que prenait le marché en comparant les 2 ou 3 dernières barres aux prix de clôture. C'est comme une fonction élémentaire : si le prix augmente constamment au fur et à mesure que le temps passe (2-3 dernières barres), alors le marché monte ; si le prix baisse constamment au fur et à mesure que le temps passe (2-3 dernières barres), alors le marché baisse. Nous pouvons établir une double inégalité : X1(t)<X2(t)<X3(t) - le marché a monté, X1(t)>X2(t)>X3(t) - le marché a baissé, où Xn(t)- prix de clôture, et cela dépend du temps.
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Qrob a écrit (a) :
3) Ce sont les mêmes concepts, croyez-moi. Et l'IMF montre ce dont j'ai besoin
Je ne peux pas vous croire sur parole, s'il existe une description écrite claire, voici ce que les développeurs écrivent dans la documentation
le fait est que le volume sur le FOREX, ce n'est pas le nombre de transactions ou de lots ou autre, comme vous le laissez entendre...,
ou plutôt comme le laisse entendre l'indicateur IFM, dont l'intérêt est de disposer de volumes réels.
dans MT4 Le volume est le nombre de mouvements de prix dans une direction ou une autre.
C'est-à-dire que, grosso modo, dès que le prix change, le Volume ajoute +1 et peu importe que le saut soit de 100p 50p 30p 10p ou 1p Le Volume est simplement +1
et cela n'a pas d'importance où il est monté ou descendu
Savez-vous combien d'argent il faut mettre sur le marché pour que le prix bouge, disons, de 10 points et de 30 points en un seul coup ?
mais nous ne verrons pas dans le Volume un reflet du volume qui est entré dans le marché , nous verrons un stupide +1
cela signifie que les indicateurs basés sur les volumes échouent tout simplement
outre le fait que le Volume est différent dans chaque société de courtage, cela confirme hélas le fait que le Volume ne reflète pas les volumes réels
Le volume est juste le nombre de ticks.... - de la variation du prix par unité de temps
Vous êtes d'accord ?
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même si le volume n'est que le nombre de ticks, c'est-à-dire le nombre de "secousses" du prix dans une direction ou une autre.
et que cela ne vous dérange pas, alors il est réaliste d'écrire ce que vous demandez ...
une autre question est de savoir si cela fonctionnera de manière rentable