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Et les statistiques ne sont pas toutes bonnes, à mon avis. Beaucoup de transactions en 4 mois sont partielles. La perte est supérieure à la moitié du bénéfice. Une transaction rentable est presque égale à une transaction perdante. L'attente est faible.....
Il s'agit juste d'un test de la prévisibilité (répétitivité) du marché, ce n'est pas une TS toute faite. Nous prenons les dernières barres (nous pouvons l'appeler un modèle de prix primitif), et sur l'historique nous rassemblons les statistiques de la prochaine barre à la hausse/à la baisse, puis ces statistiques sont stupidement "traduites" en probabilité, et ensuite nous ouvrons/fermons simplement. C'est tout l'expert, c'est pourquoi il est si fréquent. Mais je suis plus surpris de savoir pourquoi cette simple approche primitive fonctionne si "bien" au début de 2008 et si mal au début de 2007. Je pense que dans le contexte de la question du sujet, il y a beaucoup à réfléchir. C'est tout, on ne parle pas encore de CT.
Il n'y a pas eu d'optimisations du tout, ce que j'ai posté est la première passe de l'EA. J'ai maintenant commencé l'optimisation des trois paramètres disponibles, cela fonctionne lentement (chaque barre repasse par les données historiques, j'aurais dû les sauvegarder dans un fichier, mais je l'ai fait en urgence). Je vous montrerai donc les résultats plus tard, mais là encore, il y a quelques surprises...
Il s'agit juste d'un test de la prévisibilité (répétitivité) du marché, ce n'est pas une TS toute faite. Les dernières barres sont prises (on peut appeler cela un modèle de prix primitif), et les statistiques de la prochaine barre à la hausse ou à la baisse sont rassemblées, puis ces statistiques sont stupidement "converties" en probabilité, et ensuite simplement ouvertes ou fermées. C'est tout l'expert, c'est pourquoi il est si fréquent. Mais je suis plus surpris de savoir pourquoi cette simple approche primitive fonctionne si "bien" au début de 2008 et si mal au début de 2007. Je pense que dans le contexte de la question du sujet, il y a beaucoup à réfléchir. C'est tout, on ne parle pas encore de CT.
Il n'y a pas eu d'optimisations du tout, ce que j'ai posté est la première passe de l'EA. J'ai maintenant commencé l'optimisation des trois paramètres disponibles, cela fonctionne lentement (chaque barre repasse par les données historiques, j'aurais dû les sauvegarder dans un fichier, mais je l'ai fait en urgence). Je posterai donc les résultats plus tard, mais là encore, il y a quelques surprises...
Intéressant, oui.
Mais mon conseiller expert, je peux dire qu'il fonctionne bien au début de 2007. Mais mon opinion personnelle est qu'il n'est pas nécessaire que cela fonctionne au début de 2007. Le marché évolue avec le temps. Comme on dit, Dieu merci, ça marche maintenant. )))))))))))))))))))
Considérons que l'optimisation est terminée, au moins toutes les variantes envisagées ont été passées, il n'y aura plus que des répétitions à partir de maintenant. Le rapport d'optimisation est joint en annexe. Les résultats sont assez amusants, il n' y a tout simplement aucun cas où le conseiller expert probabiliste échoue ! Pour toute combinaison de paramètres d'entrée, il y a un bénéfice, aussi petit soit-il.
Il s'agit de votre période de test pour le testeur de stratégie EURUSD d'après les statistiques de la première page. J'espère que mes petites recherches vous aideront à tirer des conclusions sur la robustesse de votre conseiller expert à l'avenir.
Sur quelle période l'optimisation a-t-elle été réalisée ?
Est-il possible d'effectuer un test avant (OOS) à des fins d'expérimentation ?
Et sur la même période de 2007 de janvier à mai la même optimisation ne trouve aucune variante rentable, ou plutôt elle en trouve 2, mais très ridicules, des sous du tout) Probablement que c'est le moment de faire du TS et d'utiliser des probabilités de toutes les couleurs, mais cela va-t-il durer longtemps ? J'aimerais le savoir... C'est peut-être la réponse à votre question initiale.
Et l'avant, le premier test était l'avant. Et en général, l'expert est probablement toujours en train de fouiller à des fins de recherche.
Il semble que ce ne soit pas le cas pour moi. Voici les mêmes CT, même pas surentraînés, juste pour la période de janvier à mai 2007. Pire, à mon avis, mais toujours bon. Et si je les forme plus tôt (fin 2006), je pense que ça ira.
J'ai vu des gens se demander pourquoi le système fonctionne pendant un certain temps, puis ne fonctionne plus, puis fonctionne à nouveau. J'ai essayé de résoudre le problème non pas globalement, bien sûr, mais localement. Dans une semaine ou deux. Dans ce cas, nous avons un système qui fonctionne pour la première semaine mais pas pour la seconde. Nous avons un autre système qui fonctionne la première semaine mais qui ne fonctionne pas la deuxième. Ensuite, nous faisons un choix. Le fait est qu'un TS a une entrée et que l'autre en a une autre. Nous calculons ensuite la corrélation de leurs entrées avec la griffe requise et utilisons le TS ayant la corrélation la plus élevée. C'est-à-dire que ces entrées agissent sur la paire au moment même. Peut-être mal expliqué, mais je pense que l'essentiel est compris... Je l'espère en tout cas.
(Vous êtes en train de mesurer ?)
Optimisé, je pense, pour avril de cette année. Peut-être en mars, c'était il y a longtemps, je ne me souviens pas. Le lot semble être constant à partir d'un certain point. Et connaissez-vous la conclusion ? L'état réel des choses n'est montré que par le compte réel.
Mesurer ?)
Optimisé, je crois, en avril de cette année. Peut-être en mars, c'était il y a longtemps, je ne me souviens pas. Le lot semble être constant depuis un certain temps. Et vous savez quelle est la conclusion ? Seul le compte réel montre l'état réel des choses.
Mesurer ?)
Optimisé, je pense, pour avril de cette année. Peut-être en mars, c'était il y a longtemps, je ne me souviens pas. Le lot semble être constant depuis un certain temps. Et vous savez quelle est la conclusion ? Seul le compte réel montre l'état réel des choses.
point de contrôle test.... - n'est plus un graal.