Pouvez-vous me dire quels systèmes de trading quelqu'un connaît ? J'en ai marre de Metatrader ! - page 11
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1 Faux, des travaux sont déjà en cours pour introduire un culbuteur à MT. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13075&page=8
2. La fiabilité est avant tout le lieu où l'argent est stocké. La banque et le DC ont des degrés de fiabilité complètement différents.
3 Je ne discute pas, j'ai juste essayé de donner des exemples de solutions plus réussies pour d'autres plateformes. Et j'aimerais vraiment que les banques et les bourses commencent à utiliser la MT. Je pense qu'il y aura des problèmes, car les institutions financières sérieuses n'utiliseront pas de logiciels dont le code est fermé (et inconnu d'elles) pour gérer leurs fonds.
Pourquoi un code fermé devrait-il être effrayant !
Les banques et pas seulement, utilisent WINDWOS qui a un code secret !
Seryoga (Privé), de jolis Kagi (ou Renko ?) se sont glissés par ici. Je ne demande pas un lien vers un courtier. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont si beaux. Il y a un bug dans l'algorithme qui les rend si beaux.
étrange que mon message ait été supprimé ;))). Il y a un historique des tics pour que tout se construise correctement.
Les autres plateformes ne sont pas des discussions sur les VCs, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas tomber sous le coup de l'interdiction. Ce sont de nouveaux horizons d'amélioration pour le même MT. Faites-les venir ici.
Il s'avère que vous ne pouvez pas. Supprimé. Et j'ai essayé d'écrire. Dommage.
La statistique du flux de tics, même si elle était bernoullienne, ne permettrait plus de dessiner (redessiner) une telle beauté de manière réaliste. En réalité, elle est non bernoullienne, la fréquence des plus petites séries comme <1,-1> étant largement surestimée par rapport à la bernoullienne. Des séries aussi longues de "barres" dans la même direction que dans votre dessin sont extrêmement improbables.
Voir ici. C'est vrai, c'est un Renko. Mais l'indicateur est faux, il est à découvert. En réalité, ce ne sera pas aussi joli.
Les statistiques du tick-flow, même si elles étaient bernoulliennes, ne permettraient plus de dessiner (redessiner) une telle beauté de manière réaliste. En réalité, elle est non bernoullienne, la fréquence des plus petites séries comme <1,-1> étant largement surestimée par rapport à la bernoullienne. Des séries aussi longues de "barres" dans la même direction que dans votre dessin sont extrêmement improbables.
Voir ici. C'est vrai, c'est un Renko. Mais l'indicateur est faux, il est à découvert. En réalité, ce ne sera pas aussi joli.
Vous avez tort. Il ne peut être mis en œuvre dans MT. Bernalis n'a rien à voir avec ça. Il y a un flux de tics. Il est disponible, tant l'historique que les données entrantes. Si un tick a dépassé 10 points à la hausse (ou à la baisse), nous avons construit une barre et en avons commencé une nouvelle. Tant que les N points ne sont pas passés (10 dans mon exemple), la barre ne démarre pas. S'il y avait un écart de 100 pips, une barre de 100/N serait ouverte. Si l'histoire ne change pas, elle ne rebondira pas.
Sergey, analyse l'algorithme de l'indicateur Renko de Collector, il est simple. Là, sur l'historique, les barres reneko sont construites à la fin de la barre sur le graphique de trading. Ce n'est pas un algorithme correct car le mouvement du prix est modélisé comme un mouvement linéaire à l'intérieur d'une barre. C'est très rarement le cas.
Exemple : si vous prenez une journée quotidienne, et que le Renko est de 10 pips, si vous avez eu une journée de tendance quelque part autour de la fin octobre 2008, vous pouvez obtenir 40 barres de Renko dans une direction (mouvement incroyable). La réalité ne sera jamais comme ça (un mouvement de 400 pips sans un seul recul de plus de 10 pips ne se produit pas). Les lacunes n'ont rien à voir avec cela.
Sergey, analyse l'algorithme de l'indicateur Renko de Collector, c'est simple. Les barres de Renco sur l'historique sont construites par la fin de la barre sur le graphique de trading. Ce n'est pas un algorithme correct car le mouvement du prix est modélisé comme un mouvement linéaire à l'intérieur d'une barre. C'est très rarement le cas.
Exemple : Si vous achetez une journée et que le Renko est de 10 pips, s'il était en tendance vers la fin octobre 2008, vous pouvez obtenir 40 barres de Renko dans une direction. En réalité, ce ne sera jamais comme ça. Les lacunes n'ont rien à voir avec cela.
Alexei encore. C'est là que les tics sont stockés. Je prends les tiques et je forme tout à partir d'elles. Je ne peux pas le faire dans MT car je dois reconstruire les ticks à partir des barres et les modéliser de manière linéaire, non linéaire, peu importe.
La base n'est pas un daley (barre), mais des ticks. Tout se construit correctement en traitant les tiques. Regardez le poste
Bien sûr, je suis d'accord, Sergey (je viens de souligner l'inexactitude de l'algorithme de l'indicateur Codabase). Dans MT, j'ai la discrétisation minimale disponible de l'histoire - les minutes. Ils sont tout à fait suffisants pour construire un Renko plus ou moins correct. OK, je vais regarder le courrier, merci.
1 Faux, des travaux sont déjà en cours pour introduire un culbuteur à MT. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13075&page=8
2. La fiabilité est avant tout le lieu où l'argent est stocké. La banque et le DC ont des degrés de fiabilité complètement différents.
3 Je ne discute pas, j'ai juste essayé de donner des exemples de solutions plus réussies pour d'autres plateformes. Et j'aimerais vraiment que les banques et les bourses commencent à utiliser la MT. Je pense qu'il y aura des problèmes, car les institutions financières sérieuses n'utiliseront pas de logiciels dont le code est fermé (et inconnu d'elles) pour gérer leurs fonds.
1. 1. Certaines entreprises ambitieuses peuvent gérer (et conduire) n'importe quoi.
Mais la question de savoir comment remplir la coupe reste ouverte pour eux... ;)))))
(nous parlons du forex et, je suppose, de la plupart des CFD).
2. Bien sûr, ils sont différents... C'est juste que dans le contexte, il s'agissait d'une question de banques,
et je mentionnais juste le fait que les banques utilisent aussi des MT. Le flux des fonds est donc différent.
S'il y a des doutes : nous utilisons une banque, il n'y a pas de doutes ou il y a un risque, alors traiter ... tout est simple ...
3. Les institutions financières sérieuses et moins sérieuses sont plus susceptibles de lire leurs règles internes,
Les institutions financières sérieuses et moins sérieuses sont plus enclines à lire leurs règles internes, qui ne sont même pas écrites sur tout, alors prenons-le comme un axiome : pas permis, mais aussi pas interdit - dans le jardin !
Mettons-nous à l'écart, et ensuite nous verrons...
Ou l'obligation d'utiliser uniquement des logiciels produits dans le pays, par exemple.
Ports ! Et tous ne peuvent pas être utilisés... J'ai lu à ce sujet une fois...
*
Eh bien, et des facteurs tels que l'habitude et le "travail pour le logiciel".
Fin.institution : ça marche et c'est bon...
Les logiciels n'ont pas non plus envie de se soustraire à la maintenance. Pour toujours.
;) Tant que la banque est debout et que le logiciel y fonctionne, le développeur Hitrine est heureux et rassasié...