Filtres numériques adaptatifs - page 15

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Mathemat:

Exactement. Si la scie est trop grossière, descendez dans la TF et construisez une ZZ plus petite. Bien sûr, ce n'est qu'une interprétation en termes de "bruit". Mais c'est une interpolation linéaire par morceaux.


Qu'est-il arrivé à l'avatar ?
 
Rien de grave, un changement d'image prévu. Les dimensions autorisées (60 par 60) n'améliorent pas la situation.
 
Mathemat: Rien de grave, un changement d'image prévu. Les dimensions autorisées (60 par 60) n'améliorent pas la situation.
Ça ne va pas craquer ? ;)
 
Il ne se fissurera pas. Ce n'est pas facile d'être un révolutionnaire radical tout le temps, il faut aussi montrer un visage humain...
 
Mathemat: Ce n'est pas facile d'être un révolutionnaire radical tout le temps, il faut aussi montrer un visage humain...
C'est plus facile pour moi, mon avatar est une caricature sympathique qui a la réputation de ressembler davantage à l'original que la photo.
 
Mathemat:

Exactement. Si la scie est trop grossière, descendez dans la TF et construisez une ZZ plus petite. Bien sûr, ce n'est qu'une interprétation en termes de "bruit". Mais c'est une interpolation linéaire par morceaux.

Quel est le rapport avec l'interpolation ? La tâche consiste à séparer les mouches des côtelettes : le signal du bruit, de sorte que l'entrée de la boîte noire représente une citation, tandis que la sortie représente un signal maximal similaire à celui de ZigZag.

Ce n'est pas du tout une interprétation, mais un signal parfait et propre, car les points d'arrêt coïncident avec les prix réels. L'interprétation serait la même interpolation linéaire par morceaux, ce qui n'a rien à voir avec le sabot.

Les interpolations et autres approximations sont des jardins botaniques appliqués au trading. Quel est l'intérêt d'interpoler ou d'approximer un signal que l'on connaît déjà - c'est la propriété de l'histoire ? On ne peut pas empocher les résultats de l'interpolation, on ne peut pas les étaler sur du pain ?

Nous prenons un tas de filtres, nous les faisons passer dans les devis et nous comparons le résultat avec ZigZag, par exemple, selon RMS. Celui qui a le ERR minimum est le plus adéquat. Tous les autres sont gaspillés.

De la même manière, c'est-à-dire en fonction du rapport entre la sortie du filtre et le ZigZag, nous pouvons ajuster les paramètres de ce même filtre, par exemple à l'aide d'un algorithme génétique.

En général, il n'y a pas de problème de sabotage. Il est aussi facile à mettre en œuvre que deux doigts sur le trottoir.
 
eire:
Mathemat:

Et le livre de Zhizhilev est très intéressant, merci beaucoup eire.

Vous êtes les bienvenus. Quand j'ai lu Prival, j'ai immédiatement pensé au livre de Zhizhilev. Et moi, peut-être, j'ai poursuivi des fins égoïstes :). Je veux voir ce que vous en tirez. Moi-même, je ne pourrai pas maîtriser ce sujet dans un avenir proche, j'ai beaucoup de choses à me rappeler, et encore plus à étudier.

Merci encore pour le livre. Si vous voulez lire le chapitre 7 dans une déclaration plus détaillée, cherchez les liens ci-dessous conduira + il ya des postes que j'ai attaché Wordov documents, ils ont une description plus détaillée est

Aux Mathématiques

Comparez la formule 7.3.4 et la "Théorie des flux aléatoires et FOREX".

Fig. 7.6 Vue de l'ACF et du modèle 'Random Flow Theory and FOREX' + ce que nous avons obtenu sur le vrai 'Random Flow Theory and FOREX' et avec la justification de la formule 7.3.31 je dirais :-)


Et il a aussi les matrices 7.3.36 comme j'ai "Random Flow Theory and FOREX".


Page 189 trois étapes

  1. Modèle (je pense qu'il y en a un)
  2. Formules de prévision (Kalman) 7.4.12-7.14.12 ici 'Théorie des flux aléatoires et FOREX' Seulement dans des notations légèrement différentes, j'ai la matrice F, il a A, etc. + il ne s'écarte jamais de la vision générale, et la vision de la matrice F est l'une des plus importantes.

3. Ensuite, le contrôle ( Acheter, Vendre ) (mais nous devons d'abord déterminer la précision et le moment de la prédiction).

 
Quelqu'un a-t-il travaillé avec les indicateurs de l'article "Effective averaging algorithms with minimum lag and their use in indicators" ?

Les indicateurs donnent de bons résultats, mais il y a quelques problèmes lors de l'application pratique -

Lorsque vous incluez l'indicateur JJMA dans le code du conseiller expert, l'indicateur cesse de fonctionner. Après cela, ses lignes cessent d'être dessinées en mode visualisation. Au même moment, une erreur est écrite dans le journal - "l'index du tableau ne correspond pas à sa taille".
J'ai essayé de faire ce qui suit - transférer le code de la bibliothèque JJMASeries à l'indicateur JJMA. Cet indicateur a fonctionné, mais seulement jusqu'à ce que je l'active dans le code du conseiller expert. L'erreur était la même - "l'index du tableau ne correspond pas à sa taille".

Veuillez m'aider à résoudre le problème
 

Aide au développement d'un algorithme de filtrage adaptatif pour les signaux modulés en QPSK. Je ne peux pas choisir l'algorithme. Merci d'avance.

 
Bivis:

Aide au développement d'un algorithme de filtrage adaptatif pour les signaux modulés en QPSK. Je ne peux pas choisir l'algorithme. Merci d'avance.



Ici, ils l'ont déjà développé http://www.europe-tv.ru/acat/510056-1.htm Désolé, ce forum est dédié aux autres développements.
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