Utilisation de l'intelligence artificielle chez MTS - page 8
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2 SergNF.
Je suis aussi loin du sujet que le pôle Sud. Je n'ai été accroché que par le post d'eugenk, mais personne ne l'a soutenu. Et quand j'ai décidé de regarder l'expert, si long et tendu pour comprendre où est l'IA et comment l'enseigner. :-))
Mais ensuite, lorsque même les questions élémentaires devenaient incontrôlables, je n'ai pas pu résister et je me suis mis en travers de la route. :-)
La technologie ici, malheureusement, a été très peu discutée. Surtout l'expert. Mais la technologie est certainement intéressante. J'ai de quoi réfléchir. Le sujet était donc très utile pour moi.
Ces perles sont une chose fine, elles ne peuvent pas être appliquées au forex. :-)))
Vous prenez votre indicateur préféré (s'il est externe, par le biais d'iCustom) et émettez sa valeur dans un fichier pour un certain montant (combien vous voulez prédire dans le futur) BACK et, il y a des options, Close/High/Low "à la première barre" ou Highest/Lowest pour cet intervalle. Vous pouvez analyser et réfléchir à la manière de l'appliquer en lisant des articles parallèles sur http://www.tora-centre.ru/library/ns/spekulant04.htm, http://www.tora-centre.ru/library/ns/spekulant03.htm.
Je n'ai pas pensé aux classifications par réseaux neuronaux et aux cartes de Kohonen à l'époque - et j'ai tiré une conclusion prématurée, à savoir que les réseaux neuronaux étaient peu utiles, puis j'ai commencé à expérimenter les AG. Je pense que mon parcours est typique de la plupart des traders qui cherchent le Graal dans les NS - sans les étudier sérieusement. Il semble que maintenant, en termes d'Elliott, nous pouvons dire que j'ai passé avec succès les phases de la 1ère vague (attaque unilatérale d'essai sans préparation sérieuse) et de la 2ème vague (refroidissement profond) en traitant avec NS. C'est l'heure de la troisième vague, hehe...
P.S. Je suis d'accord avec l'opinion de Yurixx. L'impolitesse ne doit pas être tolérée, même s'il faut reconnaître que l'expert est très curieux.
Vous ne m'avez pas convaincu. Je comprends très bien que les tests se font par prix d'ouverture des bars, MAIS ! Il ouvre une barre et nous devons trouver (pour cet EA) la valeur AC en quatre points, y compris la valeur AC de la barre qui vient de s'ouvrir. Où l'on peut obtenir l'AC s'il est formé uniquement à la fermeture de la barre, car pour l'instant nous n'avons que l'ouverture de cette barre.
Vous écrivez vous-même que la barre s'est ouverte, il y a donc un prix d'ouverture de la barre. Il (le prix ouvert de la barre) ne changera pas pendant la formation de la barre (il peut changer le High, le Low et le Close, mais l'Open - non, car la barre est déjà ouverte).
J'espère que c'est clair :)
Il suffit d'écrire à la peinture indélébile sur le front de tous les lamers mécontents du sort (ou mieux encore, de le brûler avec du fer trempé) que : "Close[0] est le Bid du dernier tick qui est arrivé au terminal, pas la capacité télépathique du testeur de stratégie".
Les gars, j'ai trouvé ce que Reshetov a fait très intéressant. Bien entendu, nous ne parlons pas d'une quelconque intelligence artificielle. L'IA est nécessairement une adaptation et un entraînement, au moins d'un réseau neuronal, au moins d'un filtre linéaire. Mais je pense que nous devrions plutôt parler du comportement de groupe des indicateurs. Chacun d'entre eux se voit attribuer un poids reflétant son importance et son utilité. Et il y a un "vote" pondéré - la sommation. La seule chose que je prendrais pour 4 indicateurs, c'est 14 paramètres au lieu de 4, pour tenir compte de toutes les combinaisons possibles de paramètres. Je pense qu'il est possible de construire un véritable système adaptatif de cette manière. Nous prenons des indices normalisés (à propos desquels j'ai écrit plus haut) et estimons la qualité de chacun d'entre eux par des transactions virtuelles. Un trader menteur est puni par une diminution du poids (jusqu'à négatif, ce qui signifie "interprète mon signal exactement dans la direction opposée"), tandis qu'un trader qui travaille correctement est récompensé par une augmentation du poids. D'ailleurs, ce système mérite vraiment le titre d'intelligent... Si vous prenez 10 symboles au lieu de 4, le nombre de toutes les combinaisons possibles sera de 1023. Quel esprit humain est capable d'analyser une telle montagne ! Et le système peut...
- neuronka ment, alors il est "stubbé" : w[i] i= a[i] pour toutes les entrées désignées par i ;
- le neurone a donné une réponse correcte, alors il reçoit une "carotte" : w[i] += a[i] pour toutes les entrées désignées par i ;
Ensuite, on vérifie s'il est coupable et s'il ment à nouveau, il est à nouveau "fouetté" sur le cul nu jusqu'à ce qu'il cesse de mentir.Il existe même un théorème, dont je ne me souviens plus du nom, qui prouve que cet algorithme a une convergence, c'est-à-dire qu'il trouvera tôt ou tard une équation acceptable du plan de séparativité, mais seulement dans ce cas si les objets identifiables sont linéairement séparables dans l'espace des caractéristiques de ces objets.
Mais l'identification par l'achat et la vente n'est pas linéairement séparable, de sorte que le réseau neuronal fait toujours des erreurs, même si vous lui faites passer l'impulsion avec des algorithmes d'entraînement classiques.
Et le processus d'optimisation de l'Expert Advisor est la formation de ce système.
Et pourtant, si le programme décide lui-même du moment où il doit s'ouvrir ou se fermer, il possède par définition une intelligence artificielle.
Et le processus d'optimisation de l'Expert Advisor est la formation de ce système.
J'ai moi-même fait des essais avec NS il y a plus d'un an (dans TradingSolutions et d'une manière assez simple) : en utilisant le réseau Jordan-Elman, j'ai essayé de prédire le haut et le bas un jour à l'avance en appliquant différentes MA à l'entrée.
Par exemple, on peut essayer de trouver la pose la plus rentable (achat ou vente) par les valeurs des indices et des oscillateurs. Et cela peut fonctionner, car la tâche est identifiée. Mais si vous essayez d'utiliser la neuronique pour calculer où devrait se situer le take profit de ces mêmes poses, vous pouvez réussir dans les tests, mais en dehors de l'échantillon, c'est peu probable, car la valeur du take profit est une extrapolation - le prix devrait au moins la toucher (pour déterminer les cibles, il est probablement préférable d'utiliser des flous).
En clair, vous essayiez de planter des clous dans des murs en béton avec une télé.
Des conclusions plus détaillées et des calculs mathématiques effectués sur la base des résultats obtenus après l'achèvement du projet Perceptron peuvent être lus dans le livre :
Minsky, M et Papert, S (1969) The PERCEPTRON ; an Introduction to Computational Geometry, MIT Press, Massachusets.
traduction disponible :
Minsky M., Papert S. Le Perseptron : Traduit de l'anglais : Mir, 1971. - с. 261
Mon conseil, mes enfants, avant de faire des bêtises, et avant de rendre publiques des conclusions très importantes basées sur les résultats de ces bêtises, essayez d'abord d'étudier les documents sur le sujet. Premièrement, cela ne fera pas de mal, et deuxièmement, cela vous permettra de ne pas marcher sur le rake, ce que tout le monde sait depuis longtemps.
Minsky, M et Papert, S (1969) The PERCEPTRON ; an Introduction to Computational Geometry, MIT Press, Massachusets.
traduction disponible :
Minsky M., Papert S. Le Perseptron : Traduit de l'anglais : Mir, 1971. - с. 261
Mon conseil, mes enfants, avant de faire des bêtises, et avant de rendre publiques des conclusions très importantes basées sur les résultats de ces bêtises, essayez d'abord d'étudier les documents sur le sujet. Premièrement, cela ne fera pas de mal, et deuxièmement, cela vous permettra de ne pas marcher sur le rake, ce que tout le monde sait depuis longtemps.
Minsky, M et Papert, S (1969) The PERCEPTRON ; an Introduction to Computational Geometry, MIT Press, Massachusets
traduction disponible :
Minsky M., Papert S. Perseptrons : Per. - с.
Le conseil que je vous donne, mes petits camarades, avant de faire des bêtises et de tirer des conclusions publiquement significatives de ces bêtises, est de vous familiariser avec la littérature disponible sur le sujet. Premièrement, cela ne fera pas mal, et deuxièmement, cela permettra de ne pas marcher sur un râteau, dont tout est déjà connu depuis longtemps.