Filtres numériques adaptatifs - page 16
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J'ai entendu parler du filtre de Kalman, mais je ne l'ai jamais traité en détail. Elle semble être statistiquement optimale, ce qui inspire bien sûr un certain optimisme, mais d'un autre côté, combien de grandes technologies issues d'autres domaines scientifiques, qui ne fonctionnent pas sur le marché, existaient déjà ? Il faut regarder.
NorthernWind si cela vous intéresse, je peux vous proposer Kalman pour une somme modique, http://www.myfolder.nm.ru/kalman.htm.
Garfish, je peux aussi vous dire qui est intéressé par Kalman. Ce sont Prival, Neutron, grasn, lna01. Je suis sûr que je ne les ai pas tous nommés, mais ces gars-là sont définitivement dans le top 10. Je n'en suis pas là, car je me contente pour l'instant du JMA, qui est apparemment meilleur que le Kalman que vous avez dessiné. Je me demande si je vais attendre que le vénérable Kalman surpasse le pas si vénérable Juric après tout.
Voici une comparaison avec le vrai Jurik. Et voici une comparaison avec SkA_JMA - un Jurik fait maison, sans aucun rapport, même proche, avec le vrai Jurik.
Garfish, je peux aussi vous dire qui est intéressé par Kalman. Ce sont Prival, Neutron, grasn, lna01. Je suis sûr que je ne les ai pas tous nommés, mais ces gars-là sont définitivement dans le top 10. Je n'en suis pas là, car je me contente pour l'instant du JMA, qui est apparemment meilleur que le Kalman que vous avez dessiné. Je me demande si je vais attendre que le vénérable Kalman surpasse le pas si vénérable Juric après tout.
Mathemat pour les clients merci.
LeoV merci encore pour l'achat, vous avez une prévision à fenêtre glissante d'ordre zéro sur votre graphique, si vous mettez la prévision d'un filtre récursif d'ordre supérieur le résultat sera bien meilleur que KFRP(KFRF()) :)
Vous êtes les bienvenus. Mais il est peu probable qu'ils achètent...
Le résultat sera bien meilleur que KFRP(KFRF()) :)
Montrez-moi le résultat, hein ?
Ici. Mais je ne le dis pas dans un mauvais sens. Juste comme résultat. Besoin de savoir comment l'utiliser......
Mathématique pour les clients, merci.
LeoV merci encore pour l'achat, vous avez une prévision de fenêtre glissante d'ordre zéro sur votre graphique, si vous mettez une prévision d'un filtrage d'ordre supérieur récursivement le résultat sera bien meilleur que KFRP(KFRF()) :)
Pas du tout. C'est mieux avec une fenêtre coulissante, à mon avis.......
Vous êtes les bienvenus. Mais il est peu probable qu'ils achètent...
Montrer le résultat, hein ?
à ce sujet, à mon avis la ligne rouge est plus proche des données, bien que la taille totale de la fenêtre de moyennage dans Kalman soit la même 4+11, et dans zhm 15, en fait ce n'est pas la fenêtre de moyennage, dans Kalman c'est la taille de la mémoire, la signification est différente, vous pouvez obtenir aucun filtrage à des ordres élevés avec une profondeur de mémoire de 100.
Bien que, qui cherche quoi, quelqu'un a besoin que le filtre soit plus lisse, quelqu'un a besoin d'une approximation plus précise des données.
à des ordres plus élevés dans le filtre, il y a des composantes harmoniques sur les inversions sous la forme de débordements et d'évanouissements lisses.
Garfish, je peux aussi vous dire qui est intéressé par Kalman. Ce sont Prival, Neutron, grasn, lna01. Je suis sûr que je ne les ai pas tous nommés, mais ces gars-là sont définitivement dans le top 10. Je n'en suis pas là, car je me contente pour l'instant du JMA, qui est apparemment meilleur que le Kalman que vous avez dessiné. Je me demande si je vais attendre que le vénérable Kalman surpasse le pas si vénérable Juric après tout.
Si l'un des programmeurs est libre, je suis prêt à partager mon expérience avec Kalman (ichmo le signe doux dans le nom est redondant). Cela fonctionne dans Matcadet.
Garfish pour l'offre merci, mais je suis plus intéressé à le faire moi-même, très encouragé par certains des résultats.