Vous avez besoin d'un indicateur qui reflète le prix en temps de fonctionnement.
C'est comme ça que la science fonctionne parfois. Si quelque chose n'est pas clair, un nouveau terme est inventé.
J'ai essayé de ne pas inventer un terme "temps de fonctionnement" que je n'aime pas non plus, mais je dois l'utiliser pour être compris. Avez-vous une idée de comment créer un tel indicateur ?
Prival, comment allez-vous compter le M.O. et la variance ? Si vous traitez le processus de tic comme un processus aléatoire, alors en théorie, il peut avoir différentes réalisations. Il existe, en gros, deux types de statistiques relatives à un processus aléatoire. Il s'agit de statistiques avec moyenne des réalisations et de statistiques avec moyenne dans le temps.
Quant aux réalisations, où obtiendrez-vous des informations sur les différents tics quiappartiennent à différentes réalisations au même moment? De différentes sociétés de courtage ? Alors comment allez-vous déterminer à quelle époque ils appartiennent ? C'est-à-dire, comment allez-vous synchroniser ?
Ou allez-vous estimer la moyenne et la variance à partir de plusieurs ticks consécutifs arrivant à des moments différents ? C'est une moyenne différente, par le temps, et comment il est mieux que les barres ordinaires - n'est pas encore clair.
En général, plusieurs personnes tentent de créer un indicateur des barres d'actions - sur la base de diverses idées. Au moins, cela devrait être fait au début.
Je parle de tics artificiels. Qu'est-ce que c'est ? Je n'en ai pas vu.
Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans la rubrique "Graphiques sans trous". Essayons d'expliquer : disons que le marché est très calme, il n'y a pas de transactions pendant 5 minutes. Un accord apparaît (un tic est arrivé). Pour fermer le trou sur le graphique, il faut construire 4 barres de la minute. Nous formons 4 ticks et construisons 4 barres avec Open= Close. En d'autres termes, il n'y a pas eu de transactions réelles, mais les barres (ticks) sont apparues.
Prival, 'Charts without 'holes' ' est l'article de komposter avec une solution au problème des trous, pas un article officiel de metaquotes. Pour être honnête, je n'ai personnellement aucune raison de remplir ces trous (et il y a des trous jusqu'à une demi-heure - par gingembre, disons), mais quelqu'un en a besoin.
Prival, comment allez-vous compter le M.O. et la variance ? Si vous traitez le processus de tic comme un processus aléatoire, alors en théorie, il peut avoir différentes réalisations. Il existe, en gros, deux types de statistiques relatives à un processus aléatoire. Il s'agit de statistiques avec moyenne des réalisations et de statistiques avec moyenne dans le temps.
Quant aux réalisations, où obtiendrez-vous des informations sur les différents tics quiappartiennent à différentes réalisations au même moment? De différentes sociétés de courtage ? Alors comment allez-vous déterminer à quelle époque ils appartiennent ? C'est-à-dire, comment allez-vous synchroniser ?
Ou allez-vous estimer la moyenne et la variance à partir de plusieurs ticks consécutifs survenus à des moments différents ? C'est une moyenne différente, par le temps, et comment il est mieux que les barres ordinaires - n'est pas encore clair.
D'une manière générale, plusieurs personnes tentent de créer un indicateur de barres d'équivolume - selon des idées différentes. Faites au moins ça au début.
Si nous avons ce "Standard fallacies in attempts to trade in noise (there was a 'Nightmare on MT4')", nous pouvons le construire. Oui, c'est exactement ce que j'aimerais faire : " estimer la moyenne et la variance à partir de plusieurs ticks consécutifs arrivant à des moments différents ", mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça donne une amélioration de la précision. Sur l'axe des ordonnées, ce point est +- l'intervalle de confiance (pas H et L). Imaginez seulement à quoi ressemblerait ce graphique. Nous rassemblons 50 ticks, 45 d'entre eux sont égaux en prix, et 5 ont des écarts significatifs. Et sur l'axe des X, c'est aussi un point, mais pas à des moments fixes au début de chaque minute, mais plus précisément, naturellement +- l'intervalle de confiance sur cet axe.
En termes militaires, il est impossible de toucher l'œil gauche du pilote (probabilité mathématique de toucher le point), mais il est possible de tracer la zone d'impact où se trouve cet œil avec la probabilité 0,97 :-). Et ce devrait être exactement la zone (ellipse), et non un segment OHLC construit au point. Et il serait bien de réguler le nombre de ticks à analyser.
Et voici comment le mettre en pratique, aidez-moi s'il vous plaît.
S'il y avait une barre artificielle pour fermer le trou dans le temps, son prix d'ouverture serait égal au prix de clôture de la barre précédente, mais ce n'est pas le cas dans l'image.
Je suis d'accord, ce n'est pas une forme pure, c'est un tick réel. 2, 3 et 4 ticks sont apparus presque simultanément. La barre est apparue au 2ème tick, donc je ne peux pas dire qu'elle est artificielle ou réelle. Il s'agissait très probablement d'un vrai tic, car l'intervalle de temps était supérieur à une minute avant l'apparition de ces 3 tics.
Prival, 'Charts without 'holes' ' est l'article de komposter avec une solution au problème des trous, pas un article officiel de metaquotes. Pour être honnête, je n'ai personnellement aucune raison de remplir ces trous (et il y a des trous jusqu'à une demi-heure - par gingembre, disons), mais quelqu'un en a besoin.
Et je n'ai aucune raison de le faire, au contraire, ils me gênent. En ce qui concerne mon approche de l'analyse de cette courbe, il s'agit de fausses mesures et il faut les éviter par tous les moyens.
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Nous avons besoin d'un indicateur qui collecte les ticks réels et affiche l'estimation du prix à l'écran. (il s'agit d'une valeur moyenne du prix pour 5 ticks avec une précision de 8 chiffres). Et il affiche cette estimation sous la forme d'un point à l'écran avec l'intervalle de confiance de cette estimation.
J'ai décidé de prendre l'indicateur Rosh ticks comme base.
Voici sa description
http://www.alpari-idc.ru/ru/articles_mql4/18.html
Peut être téléchargé à partir de
http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?p=420838#post420838
Mais j'ai rencontré des problèmes de "faux tics" (fausses mesures) que vous pouvez appeler tics artificiels. D'après ce que j'ai compris de ce matériel, les "graphiques sans "trous"".
Auparavant, MT4 sautait les barres s'il n'y avait pas de transactions (ce dont j'ai besoin maintenant, pour ne recueillir que les ticks réels). Mais le problème était que le nombre de barres d'une minute dans une heure ne pouvait pas être égal à 60. Apparemment, les développeurs ont décidé de résoudre le problème et ont fait comme décrit dans l'article : ".... que même s'il n'y a pas eu de changement de prix, une barre doit être dessinée avec le prix ouvert égal au prix de clôture de la barre précédente".
Je me suis assis avec un chronomètre dans les mains et j'ai commencé à vérifier comment tout cela fonctionnait et je suis tombé sur un effet étrange de décalage et de "tics artificiels". Je vais l'expliquer dans l'image.
Je regarde mon moniteur, je vois un marché calme GBPUSD 2:12 heure de Moscou, des citations du championnat. Je chronomètre le marché. Je suis au point 1. Plus d'une minute s'écoule et presque immédiatement, trois tics se forment (numéros 2, 3 et 4). En conséquence, deux barres minutes sont formées. Probablement, le tic-tac 2 est artificiel, je peux me tromper, mais il semble que ce soit le cas.
Donc, la tâche est de construire un indicateur, idéalement il devrait collecter tous les ticks à l'entrée de RC et le sortir sur le moniteur comme décrit ci-dessus, indépendamment du fait que le prix a changé ou non. L'essentiel, c'est qu'à ce prix, quelque part dans le monde, un accord a été conclu (un vrai tic). Il y a 10 ticks réels - au moins il est possible de montrer le MOS et la dispersion.
Je demande donc de l'aide comme sur des données filtrées, en présence de tics artificiels, pour faire au moins quelque chose de similaire. Je réalise que ce ne sera pas parfait, parce que DC ne nous donnera pas ce qu'il a sur l'entrée. Mais au moins, ça enlèvera les tiques artificielles. Pour construire un graphique de prix en temps opérationnel. Quelque chose comme "Le principe de substitution du temps dans le trading intraday" mais sans référence à la moyenne historique.
Merci pour votre aide.