Testeur de stratégie.

 
Vous pouvez en quelque sorte cocher la case. Il existe un testeur de stratégie. Ce n'est pas réaliste de travailler avec, mais c'est bien pour une tique.
Et les tests de vitesse pour les différentes langues ont-ils été vérifiés dans le testeur ? Je pense que la différence de vitesse est de plusieurs dizaines de milliers de fois.
Par exemple, le testeur que j'ai écrit, fait un test d'histoire de six mois sur des minutes en environ 10 SECONDES. Le même testeur compte déjà 3 HEURES et est sur le point de finir de compter le PREMIER MOIS ! Bien sûr, il s'agit d'une méthode rapide :) Eh bien, si vous avez besoin d'optimiser des paramètres triples, alors ..... - dans quelques années. La possibilité de sauvegarder les résultats intermédiaires n'y est pas prévue.
Dans l'ensemble, c'est un jouet magnifique mais inutile :(
 
Dans l'ensemble, oui.
Pas de testeur (comme le précédent) ...

Et comme toujours, les développeurs savent mieux que nous ce dont nous avons besoin (et c'est triste :(())
Je n'ai rien trouvé dans les rapports, par exemple, sur la comptabilisation des commissions et des écarts.
Beaucoup de commentaires ... Mais je ne vais pas ennuyer les propriétaires...

Il y a des choses étranges qui ressemblent à des bugs.

Puisque mon conseiller expert a catégoriquement refusé d'être testé, j'ai exécuté un échantillon MACD du kit de distribution sur USDCHF,D1 de 2003.07.18 jusqu'à maintenant.
Modèle - Tous les tics, sans optimisation.

Le résultat n'est pas clair.

1. la balance représente une ligne droite parfaite allant strictement vers le haut (graal, rien d'autre).

2. Les résultats commerciaux ne sont pas clairs
1 2003.07.18 00:00 vente 1.00 1.3695 0.0000 1.3665 2 2003.07.18 00:00 t/p 1.00 1.3665 0.0000 1.3665 220.95 10220.95 3 2003.07.18 00:00 vente 2 1.00 1.3573 0.0000 1.3543 4 2003.07.21 04:22 t/p 2 1.00 1.3543 0.0000 1.3543 217.00 10437.95 5 2003.09.02 00:00 vente 3 1.00 1.4015 0.0000 1.3985 6 2003.09.05 10:55 t/p 3 1.00 1.3985 0.0000 1.3985 -2.88 10435.07 7 2004.02.19 00:00 achat 4 1.00 1.2474 0.0000 1.2504 8 2004.02.20 00:00 t/p 4 1.00 1.2504 0.0000 1.2504 603.79 11038.86 ....................................


Le TakeProfit est déclenché après 30 pips partout, mais les résultats des trades sont très différents pour une raison quelconque (220.95, 217.00, -2.88, 603.79).

3. De plus, pour une raison quelconque, les mêmes offres sont proposées par paquets.

.......................... 19 2004.04.08 00:00 vendre 10 1.00 1.2767 0.0000 1.2737 20 2004.04.08:44 t/p 10 1.00 1.2737 0.0000 1.2737 140.55 12285.68 21 2004.04.0808 08:44 vendre 11 1.00 1.2757 0.0000 1.2727 22 2004.04.08 08:45 t/p 11 1.00 1.2727 0.0000 1.2727 235.76 12521.44 23 2004.04.08:45 vendre 12 1.00 1.2757 0.0000 1.2727 24 2004.04.04.08:46 t/p 12 1.00 1.2727 0.0000 1.2727 235.76 12757.20 25 2004.04.08:46 sell 13 1.00 1.2757 0.0000 1.2727 26 2004.04.08:47 t/p 13 1.00 1.2727 0.0000 1.2727 235.76 12992.96 27 2004.04.08 08:47 sell 14 1.00 1.2757 0.0000 1.2727 28 2004.04.08:48 t/p 14 1.00 1.2727 0.0000 1.2727 235.76 13228.72 .............................


Et ils partent l'un après l'autre, mais leur prix d'ouverture et de fermeture est le même.
Vendre à 1.2725 et t/p à 1.2727...

 
Au moins, vous avez attendu le résultat :)) Je dois attendre la soirée :) Et en regardant ce qu'il dessine et en se rappelant comment l'expert a négocié en temps réel, j'ai quelques doutes - ce qu'il teste :)
 
Et tout fonctionne pour moi, un test pendant un an pendant 15 min avec une simulation de 1 min. Fonctionne en 45 secondes. Et est presque identique à MT3. La différence est insignifiante, quelques pips, car les bougies minutes sont évaluées à (asc+bid)/2 . À cet égard, nous aimerions pouvoir convertir les prix de (ask+bid)/2, en prix de l'offre lors de l'importation de l' historique.
 
Messieurs, pour que vous n'ayez pas de doutes, faites quelques petites choses.
1. après la génération de la séquence (attendez simplement que le bouton stop devienne actif), ouvrez le fichier correspondant hors ligne - il est marqué dans la liste par une icône bleue avec la lettre G. et réglez l'affichage sur le mode chandelier japonais. cela vous informera très clairement sur le développement de la barre
2. insérez la sortie TOHLCV au début du fichier expert pour une analyse plus précise.
3. sortir les résultats de la vérification des signaux d'entrée et de sortie au moins dans le journal.
4. lors de la désinitialisation de l'EA, imprimez tout l'historique et regardez les commissions, les swaps et les profits. calculez les résultats. comparez-les avec ce que dit le testeur. réfléchissez-y.
et ensuite déposez une plainte.
 
L'optimisation fonctionne-t-elle ou non ?
Vous définissez la valeur minimale, la valeur maximale et le pas. Il semble optimiser quelque chose. Où sont les résultats ?
A la rentabilité maximale et en général quel résultat a été choisi ?
 
Messieurs, pour que vous n'ayez pas de doutes, faites quelques petites choses. <br / translate="no"> .......
Comparez les résultats avec ce que le testeur a dit.
Et ensuite faire une réclamation.


La réclamation portait sur la vitesse. Il n'y a eu que de vagues doutes quant à la justesse du test :))
Quant à la vitesse :
J'ai supprimé du Conseiller Expert.
1. l'installation et la suppression d'objets graphiques.
2. dormir(1000)
3. Travailler avec des variables globales.
Il s'est avéré que l'un d'entre eux était responsable des décalages.

Tout semble fonctionner correctement maintenant.

Cependant, je n'ai toujours pas réussi à trouver comment l'optimiser. Je vais faire un passage et ce sera tout.
Ou
Optimisation arrêtée
Il y a eu 1 passage pendant l'optimisation, 1 résultat a été écarté car non significatif.
Ou
Optimisation arrêtée
test3 arrêté : limite de test 'perte consécutive=1000' atteinte
 
désolé ! deux entrées au même prix ! et leurs horaires sont différents
 
Comme pour la vitesse:<br / translate="no"> J'ai retiré de l'expert -
1. l'installation et la suppression d'objets graphiques.
2. dormir(1000)

test3 arrêté : limite de test 'perte consécutive=1000' atteinte
3. Travailler avec des variables globales.
Il s'est avéré que l'un d'entre eux était responsable du décalage.

Tout a commencé à fonctionner de manière intelligente maintenant.

Cependant, je n'arrive toujours pas à trouver comment l'optimiser. Je vais faire un passage et ce sera tout.
Ou
Optimisation arrêtée
Il y a eu 1 passage pendant l'optimisation, 1 résultat a été écarté car non significatif.
Ou
Optimisation arrêtée
test3 arrêté : limite de test 'perte consécutive=1000' atteinte

Lisez aussi parfois notre forum en anglais. Les questions sont similaires à "Expert Advisor optimization".

Vous devez définir les valeurs de début et de fin et l'étape pour modifier les paramètres à optimiser.
Le nombre d'étapes d'optimisation dépend du nombre de paramètres à modifier et du nombre d'étapes de modification.

Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ces messages ?
 
Je ne comprends pas pourquoi l'optimisation est arrêtée dans ce cas.
Optimisation arrêtée
Il y a eu 1 passage pendant l'optimisation, 1 résultat a été écarté car non significatif.
Les paramètres sont définis, les étapes et les valeurs finales sont bien sûr les mêmes.
 
Je ne comprends pas pourquoi l'optimisation s'est arrêtée dans ce cas<br/ translate="no">L'optimisation s'est arrêtée
Il y a eu 1 passage effectué pendant l'optimisation, 1 résultat a été écarté car non significatif
Les paramètres sont définis, les étapes et les valeurs finales sont bien sûr les mêmes.


Faites un clic droit sur les résultats d'optimisation et décochez "Ignorer les résultats inutiles". De cette façon, vous verrez tous les résultats obtenus lors des passages suivants sans écarter ceux qui ont complètement échoué.
Raison: