Suggestions pour EA (de perte à profit) - page 14
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Hier, j'ai désactivé la démo et j'ai commencé les tests en direct avec des lots de 0,01 et un ratio RR de 1:1.
Oui. On dirait que vous faites des progrès depuis le début.
Je vous recommande vivement de prendre des notes sur les conditions d'entrée/sortie. Les signaux MA ne sont pas vraiment ma tasse de thé, mais je crois toujours que si vous pouvez observer comment CHAQUE signal MA interagit avec les différentes conditions du marché, vous trouverez certainement quelque chose qui doit être amélioré, peut-être par nécessité.
Le fait de passer en direct est une bonne chose, et chaque opportunité d'apprendre à partir de cela compte. C'est en fait vous qui tradez, même si le robot le fait.
La question se pose donc : pourquoi y a-t-il plus de transactions sur un compte de démonstration que sur un compte réel ?
Comment se passent les transactions en direct jusqu'à présent ?
Ok, il semble qu'il y ait moins de transactions sur le compte réel. <---- dans mon cas jusqu'à présent, mes EA semblent faire plus de transactions que lorsque j'ai testé en utilisant Stratagy Tester et moins que sur le compte démo.
Les choses comme le backtesting et la démo ne sont bonnes que pour une seule chose : vérifier votre logique de trading, tout le reste n'est que des données poubelles <---- Je suis d'accord, j'utilise ST pour obtenir une gamme de paramètres, j'utilise le mode visuel pour m'assurer que ma logique est correcte et que les trades s'ouvrent/se ferment quand ils sont censés le faire. J'utilise un compte de démonstration pour affiner les paramètres dans une simulation de marché presque réelle.
Donc, vous avez un EA que vous pensez aller en direct, cassez votre banque, réglez vos lots à 0,01 et testez sur un compte réel, sinon toutes les données que vous collectez en dehors de ce que le système fait pour l'entrée/sortie sont potentiellement des déchets, principalement si le système est rentable ou non. <---- Oui, si vous ne le croyez pas, exécutez un compte démo et un compte réel en même temps et voyez la différence, cela vous ouvrira les yeux !
De ce que j'ai appris, une différence de quelques pips ici et là, et une différence de quelques ordres ici et là, à long terme peut faire ou défaire votre système <---- dépend du système, mais à ce jour je n'ai pas eu de slippage positif seulement négatif.
Donc, le seul vrai test de votre système est le test en compte réel, oubliez les tests en avant-démo, et oubliez le backtesting pour les profits ou les analyses. <--- oui mais, vous devriez être capable d'avoir une idée de base si votre système est viable ou non. Même si un robot négocie et que les "émotions" sont éliminées, un humain peut toujours le désactiver !!! Vous devriez acquérir la confiance nécessaire pour ne pas faire cela en utilisant tous les moyens de test.
Leçon inestimable de ce fil de discussion : le test de la démo avant et l'évaluation du backtest sont de pures ordures, sauf si vous êtes concernés par l'entrée/sortie du système <---- je suis d'accord mais ne sautez pas ces étapes.
Je ne testerai plus jamais aucun de mes systèmes sur un compte de démonstration <---- Je pense toujours que cela vaut la peine de passer une semaine juste pour tout revérifier. Bon pour tester les envois d'e-mails, et les messages d'erreur dans le journal.
La question se pose donc : pourquoi y a-t-il plus de transactions sur un compte de démonstration que sur un compte réel ?
Postez vos transactions pour cette semaine si vous en avez.
Postez vos trades pour cette semaine si vous en avez.
Voici les miens cette semaine +220. La semaine dernière, c'était +350. Mon objectif est entre 900 - 1100 par mois, je vais ajouter une autre paire. J'ai fait beaucoup de tests cette semaine, j'ai environ 5 autres paires que je me sens en confiance pour essayer.
Voici les miens cette semaine +220. La semaine dernière, c'était +350. Mon objectif se situe entre 900 et 1100 par mois et je vais ajouter une autre paire. J'ai fait beaucoup de tests cette semaine, j'ai environ 5 autres paires que je me sens en confiance pour essayer.
Pourriez-vous également fournir les détails suivants en pourcentage ?
Ok, il semble qu'il y ait moins de transactions sur le compte réel. <---- dans mon cas jusqu'à présent, mes EA semblent faire plus de transactions que lorsque j'ai testé en utilisant Stratagy Tester et moins que l'acct démo.
Les choses comme le backtesting et la démo ne servent qu'à une seule chose : vérifier votre logique de trading, tout le reste n'est que données poubelles <---- Je suis d'accord, j'utilise ST pour obtenir une fourchette de paramètres, j'utilise le mode visuel pour m'assurer que ma logique est correcte et que les trades s'ouvrent/se ferment quand ils sont censés le faire. J'utilise un compte de démonstration pour affiner les paramètres dans une simulation de marché presque réelle.
Donc, vous avez un EA que vous pensez aller en direct, cassez votre banque, réglez vos lots à 0,01 et testez sur un compte réel, sinon toutes les données que vous collectez en dehors de ce que le système fait pour l'entrée/sortie sont potentiellement des déchets, principalement si le système est rentable ou non. <---- Oui, si vous ne le croyez pas, exécutez un compte démo et un compte réel en même temps et voyez la différence, cela vous ouvrira les yeux !
De ce que j'ai appris, une différence de quelques pips ici et là, et une différence de quelques ordres ici et là, à long terme peut faire ou défaire votre système <---- dépend du système, mais à ce jour je n'ai pas eu de slippage positif seulement négatif.
Donc, le seul vrai test de votre système est le test en compte réel, oubliez les tests en avant-démo, et oubliez le backtesting pour les profits ou les analyses. <--- oui mais, vous devriez être capable d'avoir une idée de base si votre système est viable ou non. Même si un robot négocie et que les "émotions" sont éliminées, un humain peut toujours le désactiver !!! Vous devriez acquérir la confiance nécessaire pour ne pas le faire en utilisant tous les moyens de test.
Leçon inestimable de ce fil de discussion : le test de la démo avant et l'évaluation du backtest sont de pures ordures, sauf si vous êtes concernés par l'entrée/sortie du système <---- je suis d'accord mais ne sautez pas ces étapes.
Je ne testerai plus jamais aucun de mes systèmes sur un compte de démonstration <---- Je pense toujours que cela vaut la peine de passer une semaine juste pour tout revérifier. Bon pour tester les envois d'e-mails, et les messages d'erreur dans le journal.
Ces résultats et ceux que j'ai publiés la semaine dernière dans un message précédent proviennent de mes EA. J'ai deux EA différents qui fonctionnent sur un petit compte réel. L'un négocie sur des modèles et l'autre est un EA de contre-tendance. Appelons-les A et B pour simplifier. Pour vous donner une meilleure idée du temps que j'ai passé, voici quelques informations. Le "A" était le dernier d'une longue série d'échecs. Au moment où j'ai commencé à travailler sur "A", j'avais déjà une coquille décente d'un EA, où je pouvais simplement brancher une nouvelle fonction de stratégie et commencer à tester assez rapidement. J'ai passé la plupart de mon temps à ajouter de nouvelles fonctionnalités à cette coquille, tout en travaillant sur de nouvelles stratégies qui ne produisaient pas de résultats permettant d'aller jusqu'à un compte réel. C'est devenu le point de départ de "A". Maintenant, laissez-moi essayer de répondre à vos questions ci-dessus.
Je fais un back-testing pour chaque paire qui est testée en démo. J'essaie de ne pas changer les paramètres par paire mais il peut y avoir de petites différences, en "A" le modèle de barre peut utiliser 4-5 barres donc certaines paires en utilisent 4 et d'autres 5. Le SL peut varier. Dans "A" et "B", j'ai un SL dynamique ou un SL fixe ou un SL de suivi. Je les utilise tous en ce moment avec un SL et un TP fixes. Ces valeurs peuvent varier de 5 ou 10 points en fonction de la paire. Tous les autres paramètres sont identiques : "A" fonctionne sur des graphiques de 5 minutes, "B" sur des graphiques de 15 minutes. Ce sont les seules périodes de temps que je suis intéressé à négocier. Elles sont toutes négociées du lundi au jeudi, de 2 h à 11 h (heure de l'Est). Toutes les transactions ouvertes sont fermées le jeudi EOD. Les deux "A" et "B" peuvent fonctionner sur plus de paires que celles que j'utilise dans mon compte réel. J'ai testé 6-7 paires supplémentaires sur chacun. J'ai un sous-ensemble de ces paires en cours d'exécution dans le compte de démonstration en ce moment pour voir si elles se comportent comme le back-test.