Expert martingale légère - donne de bons résultats (code expert joint) - page 12

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Sart 08.02.2008 16:27
Bien sûr, mais quel est l'algorithme ? Si je connaissais l'algorithme, je le ferais. Peut-être pouvez-vous me donner une idée, et par la même occasion, peut-être, une idée pour faire face aux tendances à faible récompense. <br / translate="no">.
Bien sûr, il existe une solution (tant pour l'algorithme que pour la tendance). Mais pour le présenter, veuillez poster une description claire et cohérente du fonctionnement de votre système.
1. en mode favorable
2. en mode défavorable
sur le tableau avec des explications. Il sera alors beaucoup plus facile de vous aider.
 
J'ai, par exemple, exposé mon idée dans l'un de mes précédents messages. La valeur de notre objectif (pullback) doit être proportionnelle à la valeur de la tendance précédente, c'est-à-dire qu'elle doit représenter un certain pourcentage de celle-ci. Nous avons fixé ce pourcentage comme une variable externe. Par exemple, dans mes développements, j'utilise 23%. Si la tendance continue à évoluer contre nous (en augmentant sa longueur), notre valeur cible est recalculée en conséquence. Et en même temps, la taille du profit planifié sur une transaction est recalculée (elle augmente), ainsi que la taille du profit final en tenant compte du drawdown actuel (elle diminue). Par conséquent, si le repli n'a jamais eu lieu, à un moment donné, ce bénéfice final potentiel deviendra <= 0. Ensuite, nous ouvrons une autre commande ici. Le volume de cet ordre doit être tel qu'il garantisse le bénéfice total résultant de tous les ordres, proportionnellement à la longueur du repli requis. Tout se fait de manière analogue. J'espère l'avoir expliqué clairement...
Nous obtenons ici que le volume des ordres augmente de manière insignifiante, mais que la distance entre les ordres diminue progressivement.
 
Meat:
.... Si la tendance continue à évoluer contre nous (en augmentant sa longueur), notre taille cible est recalculée en conséquence. Et avec cela, la taille du bénéfice prévu sur une transaction est recalculée
.

C'est vrai. Mais il existe encore des options pour augmenter la probabilité d'une issue favorable. Mais cela diminuera le nombre de transactions.

La viande a écrit (a) :
Il s'avère que le volume des commandes augmente légèrement, mais la distance entre les commandes diminue progressivement

Je ne comprends pas bien en quoi il est insignifiant (volume de commande) ?


 
Xadviser:

il n'est pas très clair en quoi il est insignifiant (volume des commandes) ?

Je voulais dire que le volume de chaque commande successive n'est pas beaucoup plus important que la précédente. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de doubler la mise comme dans la martingale classique. Et c'est plus sûr pour le dépôt.
 
Meat:
Eh bien, je veux dire que le volume de chaque commande successive est légèrement supérieur à celui de la précédente. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du doublement d'un taux comme dans le cas classique. Et c'est plus sûr pour le dépôt.

Peut-être que j'ai mal compris quelque chose d'écrit plus haut, mais si nous parlons de l'EA dans ce fil, il n'est pas très clair comment l'ordre suivant, pas beaucoup plus grand que le précédent, couvrira 77 points de perte de l'ordre précédent (100 - 23) avec vingt-trois points de retour de profit. Ou bien nous parlons d'une autre stratégie de trading et non de la martingale?

Je vous serais reconnaissant de me fournir une explication plus détaillée.

Regards. Eugène.

 
jinn2000:
Laviande:

Eh bien, je veux dire que le volume de chaque commande successive n'est pas beaucoup plus important que la précédente. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de doubler la mise comme dans le classique . Et c'est plus sûr pour le dépôt.

Peut-être que j'ai mal compris quelque chose d'écrit plus haut, mais si nous parlons de l'EA dans ce fil, il n'est pas très clair comment l'ordre suivant, pas beaucoup plus grand que le précédent, couvrira 77 points de perte de l'ordre précédent (100 - 23) avec vingt-trois points de retour de profit. Ou bien nous parlons d'une autre stratégie de trading et non de la martingale?



Je vous serais reconnaissant de me fournir une explication plus détaillée.



Regards. Yevgeniy.

 
jinn2000:

Peut-être que j'ai mal compris quelque chose d'écrit plus haut, mais si nous parlons de l'EA dans ce fil, il n'est pas très clair comment l'ordre suivant, pas beaucoup plus grand que le précédent, couvrira 77 points de perte de l'ordre précédent (100 - 23) avec vingt-trois points de retour de profit. Ou bien parlons-nous d'une autre stratégie commerciale que la martingale?

Eh bien, je ne parlais pas exactement du conseiller expert dont j'ai parlé dans ce fil de discussion. J'ai juste donné mes idées sur la façon d'améliorer cette EA. Je veux dire, les lots augmentent agressivement, parce que je dois couvrir une grosse perte, comme vous le mentionnez. En outre, tout est réglé manuellement, et le programme devrait calculer lui-même tous les paramètres nécessaires des ordres.
 
Je ne comprends pas la conversation de la dernière page.
En ce qui me concerne, cet EA ne luttera en aucun cas contre les tendances à faible pullback. Vous aurez du mal à faire un simple calcul des ordres passés : l'ordre ouvert doit être plus grand que l'ordre en cours d'au moins 10 à 15%. Elle peut être plus importante, mais dans ce cas, les niveaux de TP s'étirent et les transactions sont fermées beaucoup moins fréquemment. Il n'y a pas de sens. Regardez ce que j'ai. Il est pratiquement universel en termes d'enjeux, mais certaines paires nécessitent une correction du TP. En général, j'ai assez de depo pour toutes les paires. Pour l'instant, je l'ai sur trois paires. Aucune remarque.
Dossiers :
eurusdandeuraud.zip  1 kb
 
fedor:
Je ne comprends pas la conversation de la dernière page.
En ce qui me concerne, cet EA ne va en aucun cas lutter contre les tendances de pullback bas.
Je pense que tu as raison. Bien sûr que non. C'est ce dont parle l'auteur de ce fil.
Meat a suggéré cette variante (et je le soutiens dans cette démarche) non pas pour lutter contre les petites tendances à la baisse, mais pour augmenter la probabilité de respect des conditions initiales, réduisant ainsi le risque associé à une forte augmentation de la mise (par rapport à la martingale classique). C'est-à-dire réduire les conditions à l'absence de lutte ou du moins à son mimétisme.
Afin d'aider l'auteur, il est nécessaire de comprendre la logique de son EA en indiquant les conditions favorables et défavorables de son fonctionnement, comme je l'ai mentionné ci-dessus. Il existe des options.
Expliquez les données dans votre dossier, s'il vous plaît. Ce que vous avez installé n'est pas clair. (Désolé, c'est installé :-))
 
Xadviser:
fedor:

Je ne comprends pas la discussion de la dernière page.

À mon avis, cet EA ne luttera en aucun cas contre les tendances à faible rendement.
Je pense que tu as raison. Bien sûr que non. C'est ce dont parle l'auteur de ce fil.

Meat a suggéré cette variante (et je le soutiens dans cette démarche) non pas pour lutter contre les petites tendances à la baisse, mais pour augmenter la probabilité de respect des conditions initiales, réduisant ainsi le risque associé à une forte augmentation de la mise (par rapport à la martingale classique). C'est-à-dire réduire les conditions à l'absence de lutte ou du moins à son mimétisme.

Afin d'aider l'auteur, il est nécessaire de comprendre la logique de son EA en indiquant les conditions favorables et défavorables de son fonctionnement, comme je l'ai mentionné ci-dessus. Il existe des options.

Expliquez les données dans votre dossier, s'il vous plaît. Ce que vous avez installé n'est pas clair. (désolé établi :-))
Les gars pas de maths. Les quatre premières commandes sont conçues pour faire le plus de profit possible. Ils fonctionnent le plus souvent. Les suivants sont conçus de manière à ce qu'ils augmentent au moins le profit, c'est-à-dire le compte de 2 à 4 dollars par cent. Ce n'est pas suffisant pour un tel lot total. Par exemple, le cinquième lot total à placer est 0,2+0,2+0,5+0,8+1,6=3,1. On ressent déjà le manque à gagner de ce lot. Il y a un grand danger de petit renversement de tendance. Je commence à augmenter les niveaux d'ouverture. Je m'assure. En conséquence, le deuxième ordre de 9 lots s'est déclenché une fois sur mon historique. Les ordres 0-7 se déclenchent dans 99% des cas.
Au fait. J'ai mal nommé les paramètres : ils sont pour EUR/YEN et EUR/AUD. Le conseiller expert a montré les meilleurs résultats sur les paires croisées.
Le résultat de deux semaines sur trois paires est légèrement supérieur à 30 dollars. C'est plutôt bien pour un compte en cents.
Une dernière chose, sur la page précédente, il a été dit à juste titre qu'il y avait une erreur dans la fermeture de 7 commandes. J'ai augmenté le nombre de commandes (lignes) à 14. J'ai fait tourner mon 4-core sur l'historique pendant deux jours. Il n'y a eu aucune erreur sur aucune des paires. Avec ces paramètres et le depo 150000, il n'affiche pas toujours un profit considérable, mais il ne manque certainement pas de perdre. Et pour 50% des paires, le dépôt de 25000 est suffisant.
Si vous mettez en place une configuration mathématiquement saine qui donnera plus de profit avec moins de risque - alors seulement hyp-hyp-hyp-hyp-URRA.
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