Expert martingale légère - donne de bons résultats (code expert joint) - page 11
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En fait, la martingale n'est pas une mauvaise chose si on y réfléchit un peu plus. J'ai mis en place un système similaire pour moi-même, mais d'une manière légèrement différente.
Comme nous sommes en train de renverser la tendance, nous devons rechercher un mouvement brusque et suffisamment long, par exemple 80-100% d'un mouvement quotidien moyen (pour ouvrir le premier trade). Et ce mouvement doit se produire dans un délai d'un jour. Alors le pullback sera presque inévitable, au moins 23% du mouvement initial (le niveau Fibo minimal...bien que 38% puisse aussi être essayé en suivant la tendance). Eh bien, si le mouvement se poursuit contre nous, augmentez lentement les volumes (de préférence à des niveaux significatifs), et déplacez toujours les take-profits au niveau de 23% contre la vague montante. C'est-à-dire que la longueur de chaque prise suivante augmente progressivement. Ainsi, les volumes doivent être calculés correctement pour augmenter l'objectif de profit proportionnellement à la longueur du swing à chaque nouvelle transaction.
L'idée de base est que le mouvement initial doit être presque sans faille (les retraits à n'importe quel moment de celui-ci ne doivent pas dépasser 20% du mouvement précédent), ceci doit être vérifié.
Bien entendu, la présence et la force d'une tendance doivent également être prises en compte. Mes meilleurs résultats de test d'un tel système concernant le ratio profits/pertes sont calculés avec 23% pour la tendance et 15% contre la tendance.
Ce qui était bon dans le premier cas, est maintenant un désastre.
Dans les deux cas, nous avons eu une série d'achats dans une tendance à la baisse. Dans les deux cas, le dernier ordre n'a probablement pas clôturé les précédents, car l'Ishimoku a donné un ordre d'achat. Mais la tendance était à la hausse dans le premier cas et s'est inversée dans le second.
Je ne suis pas doué pour la programmation et je n'ai pas encore trouvé la réponse. La question à Sart : où est l'erreur?
La raison en est que lorsque le huitième ordre (Ordre_7) se déclenche, le dixième ordre limite le plus récent (Ordre_9) ne s'ouvre pas. Cela se traduit par l'erreur 130 dans le journal du testeur (stop erroné) et, par conséquent, il n'y a pas de modification des ordres ouverts précédemment (fixation de nouveaux TP et SL). Par conséquent, seul le huitième ordre (Ordre_7) sera clôturé lorsque le prix s'inversera au niveau du TP, les autres ordres seront clôturés comme le veut la chance, c'est-à-dire au TP ou au SL qui a été fixé plus tôt lorsque le septième ordre à cours limité (Ordre_6) a été ouvert, en fonction de l'évolution du prix.
Il semble que ce soit le cas parce que lorsque l'ordre limite suivant est ouvert, les paramètres de l'ordre suivant dans la séquence d'ordres sont utilisés pour définir le niveau SL, c'est-à-dire que dans ce cas, pour ouvrir le dixième ordre limite (Ordre_9), nous avons besoin de la variable Order_10_Level qui n'existe tout simplement pas.
_OrderStopLoss [i] = _OrderOpenPrice[i] - TradeCycleDirectin * OrderLevel[i+1] * Point ;
A mon avis, la situation peut être améliorée en augmentant le tableau à 11 ou plus et en ajoutant les variables Order_10_Level et Order_10_Lots, etc... En principe, cette méthode ne permet pas d'éliminer le "pépin". C'est juste reporté à des "temps meilleurs"... :) La question d'une petite tendance rétrograde prolongée reste ouverte.
P.S. Je suis un débutant dans le domaine du trading, et la programmation est plutôt un hobby pour moi. Par conséquent, corrigez-moi si quelque chose ne va pas.
Sincèrement. Eugène.
P.S. Je suis nouveau dans le commerce, et la programmation est plutôt un hobby pour moi. Par conséquent, corrigez-moi si quelque chose est faux.
J'ai fait une inexactitude. En cas de "malchance", après la clôture de l'Ordre_7, les ordres suivants continuent à être ouverts et les ordres déjà ouverts sont modifiés. Ainsi, l'ensemble de la pile d'ordres sera clôturée non pas par le SL fixé à l'ouverture de l'ordre_6, mais avec une perte beaucoup plus importante. Toutefois, cela ne change rien à l'affaire.
Regards. Eugène.
P.S. Je suis nouveau dans le commerce, et la programmation est plutôt un hobby pour moi. Par conséquent, corrigez-moi si quelque chose ne va pas.
Merci pour le conseil. Je le garderai à l'esprit pour l'avenir.
Ces valeurs devraient être calculées dans le programme selon un certain algorithme, et non pas simplement prises
La question est la suivante : pourquoi s'embêter avec un tas de variables Ordre_..._Niveau et Ordre_..._Lots ?
Ces valeurs devraient être calculées dans le programme selon un certain algorithme, et non pas simplement prises
Bien sûr, mais sur quel algorithme se base-t-il ? Si je connaissais cet algorithme, je le ferais.
Il serait souhaitable que la valeur totale des variables Order_..._Level soit proportionnelle à l'amplitude des périodes de faible rebond sur l'historique d'un symbole particulier. Franchement, plus vous vous assurez, moins un conseiller expert est rentable.
Peut-être pouvez-vous lancer une idée, ..., et une idée pour faire face aux tendances à faible rendement.
Il est souhaitable que la valeur totale des variables Ordre_..._Niveau soit proportionnelle à l'amplitude des petites chutes sur l'historique d'un symbole particulier. Toutefois, plus vous vous assurez, moins le conseiller expert est rentable.
Sauf que l'amplitude et la période de ces "périodes de faible rebond" sont très variables :) Et avec une bonne assurance (proche de 100%), les technologies de calcul de moyenne donnent un bénéfice annuel moyen d'environ 10%. Presque comme dans une banque, mais le risque est toujours plus élevé :)