Conseils pour ne pas utiliser le testeur de stratégie MetaTrader 4
Vous avez oublié la règle empirique plus conceptuelle (pour ceux qui ont réellement passé de nombreuses années à tester) : passer aux délais les plus courts conduit à un échec imminent.
De nombreux débutants cherchent une solution à leurs problèmes dans la microanalyse, en essayant d'entrer dans les niveaux de tick et en s'engageant dans le pipsing. Par conséquent, leurs stratégies échouent en raison de déviations de 1 à 2 pips. Cela arrive tout le temps. Personne ne peut s'empêcher d'essayer d'analyser le bruit :-)
Et ceux qui ont traversé plusieurs séries de pertes comprennent qu'il est insensé d'analyser sur des tics et des minutes. Et ils vont dans la direction opposée - en analysant sur des périodes de plus en plus élevées, où le bruit des pip est presque sans importance.
Nous sommes bien conscients de l'envie de chacun de marcher sur le râteau de la microanalyse pipsque. Ils devraient vraiment être piétinés.
De nombreux débutants cherchent une solution à leurs problèmes dans la microanalyse, en essayant d'entrer dans les niveaux de tick et en s'engageant dans le pipsing. Par conséquent, leurs stratégies échouent en raison de déviations de 1 à 2 pips. Cela arrive tout le temps. Personne ne peut s'empêcher d'essayer d'analyser le bruit :-)
Et ceux qui ont traversé plusieurs séries de pertes comprennent qu'il est insensé d'analyser sur des tics et des minutes. Et ils vont dans la direction opposée - en analysant sur des périodes de plus en plus élevées, où le bruit des pip est presque sans importance.
Nous sommes bien conscients de l'envie de chacun de marcher sur le râteau de la microanalyse pipsque. Ils devraient vraiment être piétinés.
Intéressant. Est-il vrai que les ticks sont générés différemment sur les différentes périodes (s'il existe un historique par minute), ou le problème est-il que l'historique par minute ne couvre pas toute la période des périodes supérieures ?
Et où peut-on trouver l'historique des tiques? Il peut également être utilisé en MT.
Et où peut-on trouver l'historique des tiques? Il peut également être utilisé en MT.
Renat писал (а):
Vous avez oublié la règle empirique plus conceptuelle (pour ceux qui ont réellement passé de nombreuses années à tester) : passer aux délais les plus courts conduit à un échec imminent.
De nombreux débutants cherchent une solution à leurs problèmes dans la microanalyse, en essayant d'entrer dans les niveaux de tick et en s'engageant dans le pipsing. Par conséquent, leurs stratégies échouent en raison de déviations de 1 à 2 pips. Cela arrive tout le temps. Personne ne peut s'empêcher d'essayer d'analyser le bruit :-)
Et ceux qui ont traversé plusieurs séries de pertes comprennent qu'il est insensé d'analyser sur des tics et des minutes. Et ils vont dans la direction opposée - en analysant sur des périodes de plus en plus élevées, où le bruit des pip est presque sans importance.
Nous sommes bien conscients de l'envie de chacun de marcher sur le râteau de la microanalyse pipsque. Ils devraient vraiment être piétinés.
Vous avez oublié la règle empirique plus conceptuelle (pour ceux qui ont réellement passé de nombreuses années à tester) : passer aux délais les plus courts conduit à un échec imminent.
De nombreux débutants cherchent une solution à leurs problèmes dans la microanalyse, en essayant d'entrer dans les niveaux de tick et en s'engageant dans le pipsing. Par conséquent, leurs stratégies échouent en raison de déviations de 1 à 2 pips. Cela arrive tout le temps. Personne ne peut s'empêcher d'essayer d'analyser le bruit :-)
Et ceux qui ont traversé plusieurs séries de pertes comprennent qu'il est insensé d'analyser sur des tics et des minutes. Et ils vont dans la direction opposée - en analysant sur des périodes de plus en plus élevées, où le bruit des pip est presque sans importance.
Nous sommes bien conscients de l'envie de chacun de marcher sur le râteau de la microanalyse pipsque. Ils devraient vraiment être piétinés.
Il me semble que ce dont il est question n'est pas une analyse sur M1, mais un test avec sélection de la période M1 dans le testeur, et le cadre temporel sur lequel l'analyse est effectuée est spécifié dans les indicateurs appelés par le Conseiller Expert.
Renat писал (а):
Vous avez oublié la règle empirique plus conceptuelle (pour ceux qui ont réellement passé de nombreuses années à tester) : passer aux délais les plus courts conduit à un échec imminent.
De nombreux débutants cherchent une solution à leurs problèmes dans la microanalyse, en essayant d'entrer dans les niveaux de tick et en s'engageant dans le pipsing. En conséquence, leurs stratégies s'effondrent à cause de déviations de 1 à 2 pips.
Notez que mes stratégies personnalisées ont donné de très bons résultats sur les échelles de temps M15 à H4. Ils avaient des objectifs d'environ 30 à 200 pips, un stop suiveur et un stop loss. Mais nous avons ensuite reçu des plaintes selon lesquelles il ne fonctionnait pas sur le compte réel. Ces stratégies ne peuvent en aucun cas être qualifiées de basées sur les pip. Après avoir converti en une forme indépendante de la période et testé sur la période M1, il s'est avéré que les stratégies ne sont pas rentables. Rien ne peut être débogué sur de grandes périodes. Le tick-flow du testeur de stratégie diffère fortement d'une période à l'autre et ne correspond pas du tout à la nature du marché réel. L'analyse technique est inutile dans de telles conditions. Seul le flux de cotations qui est le plus proche possible du flux réel peut fournir un test objectif. Et il ne s'agit pas de gagner 1 ou 2 pips.Vous avez oublié la règle empirique plus conceptuelle (pour ceux qui ont réellement passé de nombreuses années à tester) : passer aux délais les plus courts conduit à un échec imminent.
De nombreux débutants cherchent une solution à leurs problèmes dans la microanalyse, en essayant d'entrer dans les niveaux de tick et en s'engageant dans le pipsing. En conséquence, leurs stratégies s'effondrent à cause de déviations de 1 à 2 pips.
Herurg
Integer писал (а):
Intéressant. Les ticks sont-ils vraiment générés différemment sur les différentes échelles de temps (lorsqu'il y a un historique d'une minute) ?
Nous écrivons n'importe quelle stratégie tick et nous essayons de la tester sur différentes échelles de temps. Il sélectionne le modèle "All ticks (basé sur toutes les plus petites périodes disponibles avec interpolation fractale de chacune)". Personnellement, j'ai constaté que même avec un historique complet des minutes, les résultats sont très différents. Voir ici et ici. Le premier semestre montre des résultats exorbitants. La période M1 est plus réelle et plus modeste. La technique est purement tique et ne dépend pas de la période.Intéressant. Les ticks sont-ils vraiment générés différemment sur les différentes échelles de temps (lorsqu'il y a un historique d'une minute) ?
Herburg
Renat писал (а):
Vous avez oublié la règle empirique plus conceptuelle (pour ceux qui ont réellement passé de nombreuses années à tester) : passer aux délais les plus courts conduit à un échec imminent.
De nombreux débutants cherchent une solution à leurs problèmes dans la microanalyse, en essayant d'entrer dans les niveaux de tick et en s'engageant dans le pipsing. Par conséquent, leurs stratégies échouent en raison de déviations de 1 à 2 pips. Cela arrive tout le temps. Personne ne peut s'empêcher d'essayer d'analyser le bruit :-)
Et ceux qui ont traversé plusieurs séries de pertes comprennent qu'il est insensé d'analyser sur des tics et des minutes. Et ils vont dans la direction opposée - en analysant sur des périodes de plus en plus élevées, où le bruit des pip est presque sans importance.
Nous sommes bien conscients de l'envie de chacun de marcher sur le râteau de la microanalyse pipsque. Ils devraient vraiment être piétinés.
Vous avez oublié la règle empirique plus conceptuelle (pour ceux qui ont réellement passé de nombreuses années à tester) : passer aux délais les plus courts conduit à un échec imminent.
De nombreux débutants cherchent une solution à leurs problèmes dans la microanalyse, en essayant d'entrer dans les niveaux de tick et en s'engageant dans le pipsing. Par conséquent, leurs stratégies échouent en raison de déviations de 1 à 2 pips. Cela arrive tout le temps. Personne ne peut s'empêcher d'essayer d'analyser le bruit :-)
Et ceux qui ont traversé plusieurs séries de pertes comprennent qu'il est insensé d'analyser sur des tics et des minutes. Et ils vont dans la direction opposée - en analysant sur des périodes de plus en plus élevées, où le bruit des pip est presque sans importance.
Nous sommes bien conscients de l'envie de chacun de marcher sur le râteau de la microanalyse pipsque. Ils devraient vraiment être piétinés.
C'est très simple, en fait. Le modèle doit être aussi proche de la réalité que possible... et mieux encore, ce devrait être l'histoire de la réalité elle-même... et ne nous effraie pas avec des bruits... :) La question a été posée plus d'une fois - pourquoi modéliser ce qui est déjà connu... :)
mandor:
Herurg.
Entier:
Intéressant. Les ticks sont-ils vraiment générés différemment sur les différentes échelles de temps (s'il existe un historique d'une minute) ?
Nous écrivons n'importe quelle stratégie tick et nous essayons de la tester sur différentes échelles de temps. Il sélectionne le modèle "All ticks (basé sur toutes les plus petites périodes disponibles avec interpolation fractale de chacune)". Personnellement, j'ai constaté que même avec un historique complet des minutes, les résultats sont très différents. Voir ici et ici. Le premier semestre montre des résultats exorbitants. La période M1 est plus réelle et plus modeste. La technique est purement tique et ne dépend pas de la période.Intéressant. Les ticks sont-ils vraiment générés différemment sur les différentes échelles de temps (s'il existe un historique d'une minute) ?
Herurg.
Si je vous ai bien compris, vous ne voyez pas de différence entre les différentes périodes ? C'est-à-dire qu'une stratégie écrite pour H1 devrait fonctionner bien/également bien sur M1 ?
Si vous prétendez réellement que (tester la stratégie sur différentes échéances devrait être la même chose), alors j'exprime mes sincères condoléances à vos clients. Il s'agit d'une incompréhension complètement folle de la situation ou d'une tentative de jouer avec les mots sur le mode "si ce que j'ai dit est faux, c'est que vous m'avez mal compris".
Renat писал (а):
Si je vous comprends bien, vous ne voyez pas de différence entre les différentes périodes ? C'est-à-dire qu'une stratégie écrite pour H1 devrait fonctionner bien/également bien sur M1 ?
Si vous affirmez réellement que (tester la stratégie sur différentes échéances devrait être la même chose), alors j'exprime mes sincères condoléances à vos clients. Il s'agit d'une incompréhension complètement folle de la situation ou d'une tentative de jouer avec les mots sur le mode "si ce que j'ai dit est faux, c'est que vous m'avez mal compris".
Je voulais seulement dire que le testeur de stratégie donne différents ensembles de ticks pour différentes périodes lorsqu'il utilise le modèle "All ticks (basé sur toutes les plus petites périodes disponibles avec interpolation fractale de chacune)" et lorsqu'il dispose d'un historique complet des minutes pour l'intervalle testé. Je n'ai pas cherché à savoir à quel point cet ensemble est différent. Apparemment, il en va tout autrement si des stratégies rentables pour H1 deviennent déficitaires sur M1, bien que les données du graphique H1 soient toujours utilisées avec les fonctions d'Access au groupe timeseries : iClose(NULL,PERIOD_H1,........), iHigh(NULL,PERIOD_H1,...), iLow(NULL,PERIOD_H1,...), iOpen(NULL,PERIOD_H1,...), iTime(NULL, PERIOD_H1,...). Comment expliquer autrement ce point au chef de la noblesse (MQ) ?Si je vous comprends bien, vous ne voyez pas de différence entre les différentes périodes ? C'est-à-dire qu'une stratégie écrite pour H1 devrait fonctionner bien/également bien sur M1 ?
Si vous affirmez réellement que (tester la stratégie sur différentes échéances devrait être la même chose), alors j'exprime mes sincères condoléances à vos clients. Il s'agit d'une incompréhension complètement folle de la situation ou d'une tentative de jouer avec les mots sur le mode "si ce que j'ai dit est faux, c'est que vous m'avez mal compris".
Je n'ai pas reçu ou écrit de statistiques spécifiques pour M1 en tant que commandes. C'est juste une question de la façon dont il est testé. Un testeur sur H1 produit un ensemble de tics complètement éloignés du marché.
Herculean
Registr:
C'est très simple, en fait. Le modèle doit être aussi proche de la réalité que possible... et mieux encore, ce devrait être l'histoire de la réalité elle-même... et ne nous effraie pas avec du bruit... :) La question a été posée plus d'une fois - pourquoi modéliser ce qui est déjà connu... :)
C'est très simple, en fait. Le modèle doit être aussi proche de la réalité que possible... et mieux encore, ce devrait être l'histoire de la réalité elle-même... et ne nous effraie pas avec du bruit... :) La question a été posée plus d'une fois - pourquoi modéliser ce qui est déjà connu... :)
Bonne chance avec le râteau :) Les tests basés sur les minutes fonctionnent presque parfaitement. Eh bien, vous ne le comprenez pas encore - c'est pourquoi vous essayez de faire/dire ce que la logique banale de tout trader débutant suggère et ce contre quoi je vous mets en garde :
De nombreux débutants cherchent une solution à leurs problèmes dans la microanalyse, en essayant d'atteindre le niveau des ticks et des pips. En conséquence, leurs stratégies s'effondrent à cause de déviations de 1 à 2 pips. Cela arrive tout le temps. Personne ne peut s'empêcher d'essayer d'analyser le bruit:-)
Et ceux qui ont traversé plusieurs séries de pertes comprennent qu'il est insensé d'analyser sur des tics et des minutes. Et ils vont dans la direction opposée - en analysant sur des périodes de plus en plus élevées, où le bruit des pip est presque sans importance.
Nous sommes bien conscients de l'envie de chacun de marcher sur le râteau de la microanalyse pipsque. Il faut en fait marcher dessus.
Nous effectuerons des tests de potiche (dans les futurs systèmes) - ce n'est pas difficile, mais cela ne résoudra en aucun cas le problème. Mais cela permettra de mieux comprendre (à travers le même problème de différences entre le testeur et le réel) - le commerce sur des bruits de potiche est instable et non rentable.
À propos, l'analyse des tests préliminaires effectués lors du championnat de trading automatisé 2006 a montré qu'environ 60 % des conseillers experts qui nous ont été envoyés n'étaient même pas capables de suivre certaines règles simples. Ce qu'il y a dans leur code est un vrai mystère.
Pratiquement _tous_ les EA écrits (pas seulement ceux du championnat) ne contiennent pas le bloc "grossissement/épaisseur" et c'est pourquoi ils deviennent nerveux au moindre murmure. Cela signifie que les programmeurs ne pensent tout simplement pas au "remplissage" spécial de leurs EA. Il est beaucoup plus facile pour eux de penser aux "mauvais ticks" au lieu de comprendre l'essence de "les ticks sont toujours faux et je devrais gagner à un bruit standard de 2-3 pips".
mandor:
Herurg.
Renat:
Si je vous comprends bien, vous ne voyez pas de différence entre les différentes périodes ? C'est-à-dire qu'une stratégie écrite pour H1 devrait fonctionner bien/également bien sur M1 ?
Si vous prétendez réellement que (tester une stratégie sur différentes échéances devrait être la même chose), alors j'exprime mes sincères condoléances à vos clients. Il s'agit d'une incompréhension complètement folle de la situation ou d'une tentative de jouer avec les mots sur le mode "si ce que j'ai dit est faux, c'est que vous m'avez mal compris".
Je voulais seulement dire que le testeur de stratégie donne différents ensembles de ticks pour différentes périodes lorsqu'il utilise le modèle "All ticks (basé sur toutes les plus petites périodes disponibles avec interpolation fractale de chacune)" et lorsqu'il dispose d'un historique complet des minutes pour l'intervalle testé. Je n'ai pas cherché à savoir à quel point cet ensemble est différent. Apparemment, il en va tout autrement si des stratégies rentables pour H1 deviennent déficitaires sur M1, bien que les données du graphique H1 soient toujours utilisées avec les fonctions d'Access au groupe timeseries : iClose(NULL,PERIOD_H1,........), iHigh(NULL,PERIOD_H1,...), iLow(NULL,PERIOD_H1,...), iOpen(NULL,PERIOD_H1,...), iTime(NULL, PERIOD_H1,...). Comment expliquer plus en détail un chef de la noblesse (MQ) ?Si je vous comprends bien, vous ne voyez pas de différence entre les différentes périodes ? C'est-à-dire qu'une stratégie écrite pour H1 devrait fonctionner bien/également bien sur M1 ?
Si vous prétendez réellement que (tester une stratégie sur différentes échéances devrait être la même chose), alors j'exprime mes sincères condoléances à vos clients. Il s'agit d'une incompréhension complètement folle de la situation ou d'une tentative de jouer avec les mots sur le mode "si ce que j'ai dit est faux, c'est que vous m'avez mal compris".
Herurg.
Et vous faites une recherche et publiez les divergences des résultats - ce sera intéressant pour tous. Et tout d'abord pour nous. Si vous en faites un article pour la section Articles, nous le paierons (nous avons payé 1 720 $ pour un certain nombre d'articles jusqu'à présent).
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Dans MetaTrader 3, il a été noté qu'il était inutile d'utiliser sur un compte réel une stratégie qui faisait des bénéfices lorsqu'elle était testée dans le testeur de stratégie. À l'époque, la seule solution était de tester en temps réel. C'était une petite aide pour utiliser la version de la période M1 du conseiller expert. Dans le nouveau terminal MetaTrader 4, les développeurs ont ajouté au testeur de stratégie un modèle "All ticks (basé sur toutes les plus petites périodes disponibles avec interpolation fractale de chacune)". Il semblerait que si nous avons un historique complet de minutes, alors pour les périodes M5, M15, M30, H1, H4, Daily - le même ensemble de ticks sera toujours formé. Mais ce n'est pas le cas. Nous écrivons n'importe quelle stratégie tick et essayons de la tester sur différentes périodes. Si la stratégie a une rentabilité supérieure à 1, alors plus la période est élevée, plus les résultats sont exorbitants. De plus, si l'on traduit une stratégie présentant des bénéfices sur, disons, la période H1, en une variante fonctionnant sur la période M1, la stratégie s'avère presque toujours non rentable. La conversion en une variante indépendante de la période dans MQL4 est permise par les fonctions d'accès au groupe timeseries : iClose(), iHigh(), iLow(), iOpen(), iTime(). Le second paramètre de ces fonctions permet d'accéder explicitement aux valeurs du graphique d'une certaine période.
Conclusion. Avant de tester, veillez à transformer la stratégie en une forme indépendante de la période, et testez-la toujours sur la période M1. Des résultats encore plus réels peuvent être obtenus en effectuant des tests sur le graphique en tic-tac. Mais MetaQuotes essaie d'éviter d'introduire des technologies de tick dans son terminal. Apparemment, ce n'est pas la complexité qui compte, mais son attrait et sa simplicité. Tous les débutants dans l'étude de marché tombent dans le panneau dès le départ. Une autre solution consiste à utiliser des testeurs de fabricants tiers, qui utilisent l'historique des cotes. Ce n'est qu'après avoir testé la stratégie sur un tel testeur qu'il est logique de traduire le code de la stratégie en MQL4.
Herurg