Erreurs, bugs, questions - page 683
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Lorsque le marché s'effondre à la suite d'une nouvelle, c'est trop brusque et trop froid, alors sur M1 et M5, il faut s'asseoir avec un renifleur et l'attraper. C'est là que commence l'expansion de la conscience, lorsque vous comprenez ce que signifie la moindre imprécision...
Assez d'auto-illusion.
La capacité informatique est telle aujourd'hui qu'il n'est pas question d'une pénurie de déclencheurs de temps de travail à partir de conditions préétablies. Tout bon logiciel contient beaucoup de caches plutôt que de travailler de front.
Nous avons porté le niveau d'assistance technique pour les développeurs dans MQL5 à un niveau jamais rêvé dans un logiciel auto-écrit ou concurrentiel. N'exagérez donc pas dans vos demandes et vos revendications.
En premier lieu, c'est l'arrogance.
Deuxièmement, vous vous êtes éloigné du sujet pour vous lancer dans des accusations dans un domaine complètement différent.
Troisièmement, vous parlez de la fixation de l'extremum.
Notre travail dans MT5 sur l'identification automatique des extrema lors de la liaison des points à des échéances supérieures sur les détails M1 a été parfaitement réalisé.
Donnez un exemple clair où la fixation n'a pas fonctionné dans des conditions normales, par exemple sur H1. Et prouver que l'historique M1 était présent à ce moment-là et n'a pas été délibérément étouffé par le paramètre Max Bars dans la fenêtre. Il s'agit d'empêcher la tricherie sur le mode "j'ajuste les barres minimales, je m'enfonce dans les profondeurs, puis je me plains que la recherche de l'extremum réel sur M1 n'a pas fonctionné au Quotidien".
En outre, c'est la propre faute du trader lorsqu'il construit un fixing sur des périodes plus élevées, et qu'il ne vérifie pas la précision de son positionnement sur des périodes plus basses. Et cela ne veut pas dire que plus la période est longue, plus il y a de chances d'arriver à une situation d'extrêmes multiples, où seul l'homme peut la détruire.
La magnétisation fonctionne correctement - par la proximité des prix et vous le savez très bien.
Quatrièmement, vous vous plaignez de ne pas pouvoir trouver l'extremum nécessaire avec une simple fonction CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[]) sur М1 timeframe.
1. Vous confondez l'insolent "Je veux tout !" - par intérêt personnel avec l'audace bien fondée de faire une suggestion et d'améliorer le produit pour tous les utilisateurs, et non pour vous-même. Il ne s'agit même plus d'insolence, mais d'une vieille question usée et d'une application particulière. Si vous vous pliez à votre démagogie sur l'impudence et la spécificité, votre ServiceDesk ne devrait pas fonctionner du tout, car chaque "insolent" essaie de s'y introduire avec ses propres besoins particuliers. Et il ne semble pas y avoir de vote, ce n'est pas un endroit pour recueillir les votes des autres. Vous n'attendez pas l'avis des autres, si personnellement, les développeurs, l'idée vous semble gênante ; vous fermez simplement l'application, même si rien n'a été fait dessus. C'est étrange que le monde se soit déchaîné contre moi, et publiquement. Si vous répondiez à tout le monde dans ServiceDesk de cette manière, vous n'auriez aucune interaction avec les utilisateurs, vous mijoteriez dans votre propre jus et vous vous ennuieriez à faire de la rétro-ingénierie des produits des concurrents.
Pour clore une fois pour toutes le sujet du particulier, je dirai ceci : oui, je suis un développeur privé, personne ne m'aide (même avec de l'argent), j'écris à l'origine pour moi-même, mais... J'allais mettre le communiqué en libre accès, comme vous le savez, Renat (avec quelques conditions formelles). Mais la date de sortie est reportée encore et encore indéfiniment pour les mêmes raisons... La fréquence d'utilisation d'un produit est déterminée par le nombre de téléchargements, par exemple. Cela montrerait s'il s'agit d'un besoin privé ou public. C'est manquer de perspicacité que de juger à l'avance. Qu'en est-il des caches, des pré-calculs, de l'optimisation... Je parie que même pour l'indicateur de balisage brut et gourmand en ressources, il existe déjà une armée de négociants reconnaissants au corps à corps (à moins que j'aie inventé une roue que je vais me faire piquer avec une plume dans les premiers jours).
2. Sabject : positionnement précis d'objets graphiques aux extrema. Mais comme je suis bien conscient du fait qu'il ne s'agit que d'une spécificité privée, cela ne sera pas intéressant pour tout le monde ; par conséquent, étant bien conscient de cette étroitesse, j'ai commencé par l'hyperonyme - question sur l'indication du temps exact des barres hautes et basses, qui est intéressante pour un plus grand nombre de personnes sympathisant avec ce problème... et ensuite vous pouvez définir d'autres tâches, autres que la tâche de positionnement des objets, sur ce...
3. A propos de la fixation - il n'y avait pas de conneries. Obligé de préciser... Or, ces 5 % n'ont pas pu être reproduits. Et je le dis tout de suite : il n'y a probablement jamais de problème avec le point de positionnement réel, si ce n'est le fait que l'on clique à gauche au lieu de la droite, plus logique. (Si je le remarque, je l'écrirai ici immédiatement). Cependant, je peux facilement démontrer comment certains des points déjà ancrés d'un même objet sautent lors du positionnement des points non encore ancrés :
NZDUSD, D1, canal équidistant quotidien:
C'est ce qui s'est produit aujourd'hui. Mais ne pensez pas qu'il n'y a pas de contraintes sur H1. Ils se produisent sur pratiquement toutes les TF moyennes et hautes. L'essence du problème est la suivante : après l'étirement précis de la base par deux points, nous procédons au positionnement du troisième point - le point supérieur. Dès que nous l'avons mis sur hi, le point inférieur gauche rebondit et doit être repositionné. Cela ne se produit pas dans tous les cas, mais dans certains. Il ne devrait pas y avoir de problèmes avec la profondeur de l'histoire M1, il n'y a rien d'anormal, vérifiez par vous-même et voyez l'essence du problème. (L'image montre le positionnement exact et final du canal après tous les réglages manuels). Le nombre de bars dans le terminal est illimité.
4. a.) "En outre, le trader est lui-même coupable lorsqu'il construit des bindings sur des périodes plus élevées, puis ne vérifie pas leur positionnement exact sur des périodes plus basses". La seule chose dont le malheureux utilisateur peut être coupable est de ne pas avoir deviné l'existence d'une frontière séparant la zone des vraies barres minutes et des fausses... ou simplement ne pas savoir où il se trouve. Ah, bien, oui, à propos de la limitation des barres dans le terminal - également vrai. Mais dans ce cas, l'expérience satisfait aux conditions initiales du point précédent. La fonction d'auto-positionnement précis des objets le long des extrema est clairement énoncée dans le forum des "annales" des constructions MT5. Si on le dit, il faut le faire, sans rejeter la faute sur le trader qui a des objectifs et des connaissances absolument différents dans son esprit.
4. b.) "...Plus la période est élevée, plus il y a de chances d'attraper une situation d'extrema multiples, où seul un humain peut la résoudre" - Renat, je ne m'attendais pas à entendre cela de votre part en tant que développeur de plateforme. Tout ce qui "ne peut être traité que par un humain" s'avère tôt ou tard être automatisé, ce que nous faisons tous ici, en fait, depuis de nombreuses années. Il était une fois, l'homme ne pouvait penser à un autre métier que celui de manuel... La chose que vous avez si docilement essayé de résoudre est plus ou moins élémentaire, ce qui a été mis en œuvre dans mon indicateur. Il n'y a rien à résoudre, c'est un problème de niveau scolaire. Voulez-vous creuser dans le modèle avec les objets générés par l'indicateur ? - Je suis prêt à la fournir. Tout y est exactement à droite, exactement comme prévu. Mais ça ne coûte rien de le réaffûter pour les jumeaux extrémistes gauchers.
5. A propos deCopyRates - merci pour le tuyau, je vais y jeter un coup d'oeil... même s'il n'est pas certain qu'elle permette un gain de performance.
Je comprends aussi parfaitement : il est excitant de voir le bateau des autochtones se faire secouer, mais il n'est plus privé depuis longtemps, il est plein de gens qui ne veulent ni couler ni rester immobiles. Ou vous attendiez-vous à ne pas être secoué ?
Et à propos du rayon... - ils m'en ont parlé à l'école. J'en ai encore la larme à l'oeil.
Renat:
...De plus, c'est la propre faute du trader lorsqu'il construit des fixations sur des périodes plus élevées et qu'il ne vérifie pas la précision de leur positionnement sur des périodes plus basses.
...
Merci pour l'explication.
Peut-être serait-il judicieux d'ajouter une commande sur le graphique "déplacer vers la date/heure" ? C'est un peu lent à faire défiler.
Serait-il judicieux d'ajouter une commande "saut à la date/heure" au graphique ? C'est un peu lent.
Regardez l'ancienne fonction de navigation rapide - vous pouvez spécifier des dates et des périodes.
Il a environ 8 ans, je crois.
Regardez la fonction de navigation rapide qui existe depuis longtemps - vous pouvez également y saisir des dates et des périodes.
Il a environ huit ans, je crois.
Mon expérience m'indique clairement que remplir les blancs n'est qu'un non-sens et une illusion sur soi-même, qui se révèlera immédiatement une fois l'histoire remplie.
Cette question a été soulevée à de nombreuses reprises au cours des dix dernières années.
Renat, vingt-cinq ans encore.... OK, je vais le répéter. Les problèmes dont vous parlez n'ont pas disparu au cours de ces dix années. Je vais les énumérer (pour autant que je m'en souvienne) afin que certains d'entre nous ne tombent pas dans l'illusion.
1) Distorsion des relevés de l'indicateur. Pour la plupart des indicateurs, l'insertion de valeurs manquées dans une période de calcul entraîne des valeurs de sortie différentes. Et les valeurs correctes sont obtenues lorsque le tampon est plein, et non lorsqu'il est vide. Il y a des exceptions, comme un zigzag, dans lequel le point d'extremum n'est pas susceptible de changer même dans le temps, parce qu'à l'extrema le trading s'élève habituellement, et non pas s'accroche. (Bien qu'il y ait des exceptions même à cette exception !) Maintenant dites-moi comment obtenir le calcul de l'indicateur d'une manière simple avec un tampon auto-rempli, et comment, une fois appliqué à un graphique, il sera synchronisé avec ce graphique ?La réponse -pas du tout! Vous ne me donnez pas accès à l'historique, donc je peux le corriger une fois, et après cela je peux l'afficher rempli dans les endroits "vides". Il n'y a qu'un seul choix, exceptionnellement tordu : après le calcul des valeurs correctes - pour supprimer les barres ajoutées à nouveau (du tampon de l'indicateur maintenant calculé!), afin de le synchroniser visuellement avec les lectures de kotir et d'autres indicateurs dans le même graphique. Une technologie merveilleuse, n'est-ce pas ? Pouvez-vous en proposer une meilleure ? ? ????
2) Si dans le paragraphe précédent j'ai parlé de tous les indicateurs, dans ce paragraphe je vais me concentrer. Ainsi, l'indicateur multi-devises sera correct même en cas de synchronisation complète des cotations d'entrée. En d'autres termes, si nous prenons une barre manquée pour une stochastique habituelle à devise unique, nous avons des distorsions des lectures dans la longueur de la période de cette stochastique. Ce n'est pas le cas avec la multidevise - si l'historique des cotations d'entrée est déformé de manière asynchrone (c'est le fait médical de 99,9999%), alors l'indicateur est incapable de montrer quoi que ce soit d'utile.En d'autres termes, si nous pouvons accepter une cotation fuyante pour le trading d'une seule devise (se référant à l'"insignifiance" de la différence entre les lectures de l'indicateur), alors pour le trading multi-devises, la création de n'importe quel indicateur nécessite nécessairement la synchronisation de l'heure des barres d'entrée sur tous les symboles d'entrée, sinon les pépins seront catastrophiques - l'indicateur ne devient pas seulement "inexact", il devient inopérant. Pour afficher le seul indicateur multi-devises sur le graphique, il faut faire ce qui suit : (1) synchroniser l'historique mql5 (procédure désagréable et lente, car le pépin à peine détectable est facile à attraper). (2) lire notre indicateur. (3) retirer certaines de ses lectures du tampon - en général, cela dépend du trou particulier du graphique où nous allons l'afficher........... C'est ainsi que cela se passe sur le terminal multidevises le plus cool appelé MT5, au développement duquel un groupe de brillants développeurs (sans ironie) a travaillé pendant onze ans (si l'on considère les autres versions comme le même terminal). Bravo, n'est-ce pas, Renat ?Bien, bravissimo. Donc, à ce point précis, il convient que vous admettiez que dans votre terminal(à l'exception du testeur - on ne peut pas le nier), il n'y a pas de services pour faciliter le commerce multidevises. Non seulement cela, mais il y a d'énormes obstacles. Qui ne se limitent pas au thème des indicateurs, d'ailleurs.
3) Graphisme défectueux sur le graphique. Dois-je expliquer ? Si vous restaurez les barres "vides" supprimées, même la pente de la ligne de tendance changera, c'est évident. Personnellement, je n'effectue pas d'analyse visuelle des cotations à l'aide d'outils de terminal graphique, mais je ne nie pas que cette approche puisse être appliquée avec succès dans le trading. Dans mon cas, le calcul de la pente de tendance est effectué dans un tampon d'indicateur et est donc réduit au premier point de ce long post.
--
Et maintenant, explique-moi, cher (vraiment !) Renat, dans lequel des trois points ci-dessus (suffisants pour l'instant) je me suis planté, planté et trompé.
Pour que je sois à jamais guéri des barres manquées.
Celles où le prix était réel, et où il n'y avait pas de simples opérations de marché provoquant des changements de prix, qui étaient une raison suffisante pour que vous les supprimiez de l'historique. La merveilleuse devise "pas de ticks - pas de barres" me semble douteuse, lorsque je ne peux pas utiliser mes outils habituels pour afficher (et calculer) les cotations d'un symbole à tout moment au cours d'une session de négociation. Je ne demande pas (Dieu m'en préserve. Dans tout ce billet, je ne demande rien !) ni même de les stocker sur un disque, ce n'est pas nécessaire. Et il n'est pas non plus nécessaire de les transférer sur l'internet. Votre ancienne devise "no ticks, no bars" décrit parfaitement la technologie de stockage économique des cotations sur disque. Mais pour les calculs, j'ai besoin d'avoir accès à l'historique complet des prix, et non d'être "économe".
Et maintenant, explique-moi, respecté (sincèrement !) Renat, dans lequel des trois points ci-dessus (assez pour l'instant) j'ai glitched, pounced et self-deceived.
Que je sois éternellement guéri des barres manquées.
Vous dites de telles platitudes comme si quelqu'un ne les connaissait pas.
Je vais vous expliquer, puisque vous le demandez.
Vous êtes juste gâté par la liquidité du forex et ne regardez pas les principes généraux de la construction des barres. Regardez les cotations en dents de scie et éparses des instruments illiquides. Le marché et les autres ne se soucient pas personnellement de votre idée d'une échelle de temps à barres appropriée et de sa continuité. Le schéma général de fonctionnement de toutes les constructions (approximativement) analytiques est "pas de prix - pas de barres".
Pour résoudre le problème de l'absence de certaines barres de minutes, je vous conseille de passer à des échelles de temps plus élevées. Au moins M5 ou plus, puisque vous les utilisez pour votre analyse technique.
Il est ridicule de s'asseoir sur M1, d'y construire des tendances et de demander aux autres "eh bien, où est-ce que je me trompe ?".
Comme cette béquille est connue depuis longtemps, il existe même sur MT4 des solutions techniques pour les courtiers (utilisées) dans lesquelles il y a exactement autant de barres de minutes qu'il y a de minutes dans l'intervalle d'ouverture/fermeture d'une transaction.
Faire la synchronisation des barres avant l'analyse multidevise n'est pas un problème, si une fois qu'elle est résolue, elle l'est. Mais il serait préférable de ne pas dépenser les ressources informatiques pour contourner l'obstination aveugle.
La béquille n'est pas dans les trous mais dans la synchronisation des différentes IFs. Une nouvelle barre doit être formée en utilisant un modèle temporel, et non un modèle en tick.
P.S. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, la réponse de Renat est outrageusement analphabète. Il a une compréhension très primitive de toutes les étapes de l'écriture et de l'utilisation des stratégies de trading. Vous devriez avoir honte de vous.
P.S. Je pense que beaucoup seraient d'accord pour dire que la réponse de Renat est totalement analphabète. Une compréhension primitive de toutes les étapes de la rédaction et de l'utilisation des stratégies de trading. Vous devriez avoir honte de vous.
Je me suis habitué à ce que les commerçants ne veuillent pas penser au-delà d'une rue à sens unique.
La "réticence au changement" n'est pas "l'ignorance du problème", c'est "une décision réfléchie et répétée de laisser le modèle standard, car le changer entraînerait beaucoup plus de problèmes".
ps : Un jeune politicien stigmatise joliment le système, lance des slogans à sens unique et, en arrivant au pouvoir, réalise à quel point il était naïf et stupide (nous croyons que le politicien est honnête, issu du peuple). Ensuite, tous les mêmes compromis et décisions, incompréhensibles pour les autres, continuent. Telle est la vie.
... Une nouvelle barre doit être formée en utilisant un modèle temporel, et non un modèle en tick.
P.S. Je pense que beaucoup seraient d'accord, la réponse de Renat est extrêmement illettrée. Il a une compréhension très primitive de toutes les étapes de l'écriture et de l'utilisation des stratégies de trading. Vous devriez avoir honte de vous.