Application de l'analyse mathématique et des mathématiques supérieures - page 8
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Sur le flux des prix. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour les volumes, je ne sais pas. Les volumes ont parfois un aspect très bizarre. Regardez l'EURUSD 2006.11.24 10:30 heure de Moscou. À propos, lorsque j'étudiais MT4, j'avais l'habitude de regarder comment les volumes changeaient pendant le mouvement des prix. Et je me demandais s'il semblait y avoir une tendance et si les volumes augmentaient à mesure que le prix évoluait dans le sens de la tendance. Et cela a semblé aider... Donc c'est discutable, mais laissons tomber pour l'instant pour plus de simplicité.
Le fait est que le volume dans les actions et le forex sont des choses complètement différentes. En général, le volume est un indicateur très précieux lorsqu'il montre le volume d'une transaction. Mais en forex, le volume est juste un nombre de ticks, c'est-à-dire de changements de prix. Rien d'autre. Probablement, le nombre de ticks par barre peut aussi signifier quelque chose, mais, premièrement, on ne sait pas très bien ce que c'est, et deuxièmement, on ne sait pas très bien comment cela peut être utilisé. C'est pourquoi je pense que pour la simplicité de l'image, il vaut mieux refuser les volumes pour le moment.
Maintenant, les motifs. Je suppose que vous voulez voir une sorte de physique derrière tout ça ? Jusqu'à présent, je crois à la foule et à la téléanalyse (exactement ce que je crois, je ne peux rien prouver, mais cela semble plausible). Le résultat final est le suivant : il y a une foule. Et il existe des méthodes d'analyse généralement acceptées (et même imposées à la foule). Tous voient des graphiques approximativement les mêmes, avec la précision aux bruits. Et ils croient aux mêmes choses. Et par conséquent, ils effectuent approximativement les mêmes actions. Par exemple, je n'ai rien rencontré de plus absurde que les vagues d'Elliott et l'analyse des chiffres. Néanmoins, elle incite la foule à agir à peu près de la même manière. C'est donc vrai pour le marché. Bien sûr, toutes les actions ne sont pas absolument identiques. Les mêmes vagues avec des chiffres peuvent être interprétées très différemment. Tout est plus strict avec les valeurs indicatrices. Mais dans ce cas aussi, il y a une part d'aléatoire, d'où une distribution complexe des accumulations d'ordres sur le marché. Si, par hasard ou à cause de l'intention des maîtres du jeu, le prix atteint l'une de ces concentrations, il déclenche une réaction : de multiples ordres sont déclenchés, les volumes augmentent (soit dit en passant, c'est une autre raison pour laquelle je considère les volumes comme importants) et, par conséquent, le prix accélère ou ralentit. Le modèle de marché est une propagation de perturbations dans un environnement hautement non linéaire et on ne sait pas dans quelle mesure l'environnement est distribué. Malheureusement, un tel modèle n'apporte que peu d'aide pratique. Les propriétés du milieu sont inconnues. En outre, la manière dont ils peuvent être connus n'est pas très claire. Nous ne pouvons que deviner où se trouvent les zones de forte non-linéarité - les accumulations d'ordres. Pour ce faire, il faut connaître la téléanalyse classique, même si elle semble être un non-sens absolu. Pour prédire les actions de la foule, vous devez connaître ses croyances. Malheureusement, ce modèle n'explique pas du tout et n'essaie même pas d'expliquer les dérives temporaires, c'est ce qui m'intéresse maintenant. Hélas, je n'ai rien de mieux à offrir. Pouvez-vous suggérer autre chose ?
Pas la physique, mais le mécanisme, l'essence du processus. Si elle est comprise dans une certaine mesure, on saura alors quels modèles physiques connus on peut essayer d'appliquer.
Je crois également à la foule, et je la considère comme le deuxième axiome de mon approche. Un marché est un marché, l'interaction de l'offre et de la demande. Acheter moins cher, vendre plus cher - la loi de la spéculation. C'est la même chose partout, et le Forex est probablement le plus sophistiqué de tous les marchés mondiaux. Et un autre facteur important - parce que ce marché est mondial, il est très peu probable et difficile à manipuler, ce qui n'est pas rare à la bourse.
Mais outre la foule, il y a aussi les processus fondamentaux de l'économie mondiale. Et ce sont elles qui déterminent en grande partie les taux de change relatifs. Le jeu des prix spéculatifs n'est qu'une ondulation à la surface d'un courant profond. La différence du 4ème chiffre du taux de change du dollar touche peu les exportateurs-importateurs, mais elle suffit aux spéculateurs.
Je suis donc généralement d'accord avec vous, mais je voudrais en tirer une conclusion légèrement différente. "Pour prédire les actions de la foule, il faut connaître ses croyances" - je m'exprimerais ainsi : "Pour pouvoir prédire les actions de la foule, il faut disposer d'un indicateur de son état". Les termes traditionnels "surachat/survente" ne font que refléter les pôles opposés de cet état. Cependant, les indicateurs modernes ne mesurent peut-être pas assez bien cet état.
D'ailleurs, ici, au forex, mes 20 ans de programmation ne valent presque rien. Presque, car je peux encore écrire du code moi-même et je n'ai pas peur de déboguer via Print(). C'est un problème complètement différent à résoudre. Pas la construction logique d'un système résolvant une tâche bien définie, mais la lutte contre l'inconnu. Ainsi, la connaissance de C/C++, même parfaitement irréprochable, ne peut guère aider à COMPRENDRE un système simple pour 3-5 indulateurs différents. ...
Oui, Yrixx, je voulais aussi te demander. Il semble que vous soyez un débutant ici aussi. Avez-vous travaillé sur des méthodes de décomposition de systèmes ? J'essaie maintenant d'y penser (et de le faire) comme à un ensemble de signaux d'activation et de désactivation. Par exemple, deux mooves se sont croisés. Le signal pour un accord. Mais la stochastique oscille quelque part au milieu. Il semble que ce soit plus facile de penser de cette façon. Mais les images dans le testeur de stratégie me déroutent parfois. Qu'est-ce qui se passe avec ça ?
Pour le débogage, Print() fera l'affaire dans un premier temps. Mais pour une opération plus sérieuse, la sortie dans le fichier est plus efficace.
Pour comprendre les indices, il est préférable de lire leur description directement sur le site de MQ https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/charts_analysis/.
Vous constaterez par vous-même que les algorithmes de calcul sont élémentaires, et en même temps vous verrez ce qui est communément connu et ne réinventerez pas la roue. Gagner du temps est une chose utile.
Je suis du même avis sur les signaux. D'un point de vue logique, la formulation la plus simple de la tâche consiste à développer les moyens techniques sur lesquels l'EA doit s'appuyer. Mais même cette formulation simple conduit à une grande complexité. Des composants différents donnent des signaux différents - c'est normal, car seuls des composants différents peuvent augmenter la fiabilité des signaux. Cependant, la hiérarchie de ces composants n'est pas prédéterminée, donc un petit écart par rapport à la logique élémentaire et on ne sait déjà plus comment traiter ces signaux.
Phoenix est un bon exemple, d'ailleurs. Il n'y a que 4 (si ma mémoire est bonne) indicateurs et 5 signaux. La logique est élémentaire. La transaction est exécutée si les 5 donnent le feu vert. Il est donc facile de comprendre le principe de son fonctionnement. Mais l'optimiser n'est pas seulement difficile, mais très difficile. :-)) L'auteur dispose d'une méthodologie spéciale à cet effet. Et cette méthodologie conduit à des paramètres internes pour OsMA. Vous ne pouvez pas l'obtenir dans un testeur.
Personnellement, je n'ai pas réfléchi à la logique complexe, et je ne m'embarrasse donc pas de la décomposition. Pour l'instant, ma tâche consiste à former des signaux et à estimer leur fiabilité. Il est alors assez facile de calculer la fiabilité de leur intersection.
Avec les modèles, vous voyez, il semble que vous n'ayez rien de pratiquement acceptable. Et à propos de la manipulation - je pense que je vais argumenter... Je ne doute pas du tout que le forex soit en partie gérable. Bien sûr, elle est gérée avec de grosses sommes d'argent dont vous et moi n'aurions probablement jamais rêvé. Néanmoins, cet argent est peu de chose par rapport aux Puissances, qu'il déséquilibre... Dans les environnements non linéaires, cela est tout à fait possible. Et il est peu probable que tout ce désordre ait été créé juste pour que nous puissions avoir de la nourriture en abondance pour nos cerveaux... Ne riez pas, s'il vous plaît. On m'a traité plus d'une fois de théoricien de la conspiration et d'autres gros mots pour des déclarations similaires : )))))))))).
A propos de mes problèmes avec les dindes. Hélas, c'est plutôt une question d'habitude et d'expérience. Si nous faisons une analogie avec la mécanique quantique, là aussi, lorsque l'on maîtrise bien les représentations des coordonnées et de la quantité de mouvement, des choses comme les rapports d'incertitude commencent à sembler tout à fait évidentes. Il en va de même ici. Vous pouvez apprendre par cœur toutes les formules de calcul de tous les indices. Vous pouvez apprendre par cœur toutes les docs de ce site. Mais tant qu'elle n'est pas dans vos doigts, vous ne comprendrez rien. J'ai compris Phoenix dans le sens où vous l'entendez (signaux). Il n'y a vraiment rien de compliqué. La partie difficile commence lorsque vous essayez de comprendre comment cela fonctionne dans la vie réelle, où tous ces indices liés entre eux fonctionnent ensemble. C'est pourquoi je veux écrire quelque chose de mon cru, très simple, mais que je pourrai adapter, disons, pendant un mois...
C'est la même chose ici. Vous pouvez apprendre par cœur les formules de calcul de tous les indices. Vous pouvez apprendre par cœur tous les documents de ce site. Mais tant qu'elle n'est pas dans vos doigts, vous ne comprendrez rien.
C'est pourquoi je vous ai suggéré de le lire sur le site web. Le fait est que pour tous les indicateurs, il n'y a que deux ou trois idées, qui sont réécrites pour chacun d'entre eux à leur manière. Quand on lit tout à la suite, on s'ennuie à la fin. :-)) C'est juste quand tout est déjà réglé dans votre tête et que les idées et les méthodes sont visibles. Il ne reste plus qu'à le tordre un peu avec les mains.J'ai compris le Phoenix dans le sens dont vous parlez (signaux). Il n'y a vraiment rien de compliqué. La partie difficile commence lorsque vous essayez de comprendre comment cela fonctionne dans la vie réelle, où tous ces indices interconnectés fonctionnent ensemble... D'ailleurs, vous admettez également la complexité de Phoenix, lorsque vous parlez de réglage. C'est pourquoi je veux maintenant écrire quelque chose de mon cru, très simple, mais que je parviendrai à caser, disons, pendant un mois...
Les indices ne sont en aucun cas interconnectés. Chacun donnera son signal indépendamment des autres. Le conseiller expert attend la confirmation simultanée de tous les signaux. Mais on ne sait absolument pas pourquoi de telles valeurs de paramètres fonctionnent exactement.
J'ai une idée que j'aimerais mettre en œuvre moi-même, mais je ne veux pas abandonner ce que je fais au profit de quelque chose de nouveau. Si vous voulez travailler sur un schéma simple avec vos mains et, en même temps, écrire quelque chose de votre cru, vous pouvez l'essayer.
Le championnat le plus sensationnel du sashken expert est construit sur seulement 2 MAs. Mais il a son propre zeste distinctif. Ce n'est pas dans le fait qu'il s'agit de différents types de МА, mais le croisement МА est utilisé comme un signal inverse. En d'autres termes, si la compréhension classique est d'acheter lorsque la rapide a croisé la lente à la hausse, alors là, ce signal est utilisé pour vendre. Il s'agit d'une variante de la mise en œuvre de la stratégie de contre-tendance. Il convient parfaitement dans un marché volatile (et la livre est le plus volatile) lorsqu'il n'y a pas de tendance. Par conséquent, pour ce conseiller expert, il existe de larges zones où il est très rentable. Mais dès que la tendance sera lancée, il perdra tout. C'est ce qui s'est passé lors du championnat.
L'idée est de sélectionner ou de construire un indicateur de l'état du marché qui déterminerait uniquement la phase de tendance ou de hors-tendance. Cet indicateur devrait en outre servir de commutateur de logique : interpréter le signal dans le sens de la tendance et vice versa.
Bien sûr, pour transformer le sashken en un conseiller expert normal, cela ne suffit pas. Nous devons résoudre quelques autres problèmes. Mais c'est là son principal défaut.
En fait, il ne s'agit pas seulement d'une étude de la téléanalyse. La question de la reconnaissance et de la séparation des phases du marché est pertinente pour tous. Elle a une valeur non seulement pratique mais aussi scientifique. Il y a donc, entre autres, beaucoup de place pour une véritable étude basée sur une approche scientifique. Si nécessaire - en utilisant toutes les mathématiques disponibles (par opposition à l'arithmétique primitive utilisée dans les indicateurs standard).
Je serai heureux d'y participer, si telle est votre volonté :-))
C'est pourquoi j'ai maintenant envie d'écrire quelque chose de mon cru, très simple, mais qui puisse quand même tenir la route pendant disons un mois...
Eugenk1, pour faire tourner la conversation sur un plan pratique, je suggère un point de départ pour la création de quelque chose de plus ou moins simple, sans mécanique quantique, invariants de calibrage et avec possibilité d'adaptation le week-end. Et l'application de l'éconophysique peut être pensée tranquillement et après avoir fait quelque chose de simple et de réalisable.
Il y a deux adaptations МА - celle de Kaufman dans Code Base (merci à dmitriy) et FRAMA (par Rosh, dans le fil 'ArrayMinimum() function'). Ils sont très bien dessinés et plus ou moins plats sur les drapeaux - exactement ce dont j'ai besoin pour avoir moins de faux signaux. Bien sûr, il y a un décalage, mais on peut essayer de le gérer de la même manière que dans ZeroLAG MA ('ZeroLAG MA').
Système initial - deux MAs adaptatifs accordés différemment avec un filtre de croisement rudimentaire. La chose suivante est cette idée que j'ai accidentellement lue dans un article populaire sur la théorie des catastrophes : "Après une catastrophe, le système ne se souvient pas de ses paramètres précédents".
Et maintenant nous le testons sur toute l'histoire de cette société de courtage, dont vous avez les devis. Si tout est bon sur l'ensemble de l'historique, bonne chance ! Si ce n'est pas le cas, nous essayons de trouver des points dans l'historique, où le système (pas le marché, mais le système !) a eu un crash, et voir comment les paramètres du système doivent être modifiés (disons, seulement le filtre) pour que le système fonctionne entre les crashs. Les critères d'une catastrophe - tout raisonnable, ils peuvent encore être choisis - soit intuitivement, soit avec la même économophysique ou la théorie des systèmes dynamiques.
L'essentiel est de commencer, et ensuite les idées elles-mêmes apparaîtront...
Comment se fait-il que nous soyons si amicaux avec vous et Eugène ? :-)))
C'est une idée intéressante sur les catastrophes. Si vous êtes capable d'identifier les catastrophes lorsqu'elles se produisent, vous pouvez en tirer quelque chose de substantiel. Si ce n'est pas le cas, le conseiller expert ne sera pas en mesure de se réinitialiser. Il lui faudrait d'abord survivre à la catastrophe, puis l'identifier de toute façon. Qu'en pensez-vous ?
En général, le point est que notre principal allié est la statistique, c'est-à-dire que nous pouvons tirer des conclusions sur la base d'événements qui se répètent fréquemment. Et notre ennemi est les valeurs aberrantes, qui sont faussement considérées comme des inefficiences de marché rentables. Et l'utilisation des pics peut se faire très, très profondément dans le conseiller expert. C'est-à-dire que nous prenons 10 conseillers experts qui leur conviennent et qui donnent des bénéfices sur les historiques, puis nous les rassemblons dans un seul programme et voilà, nous avons 100 transactions. Les statistiques semblent plus nombreuses, mais en fait, rien n'a changé !
Si vous disposez d'un filtre de signaux qui fonctionne TRÈS rarement, par exemple 5 fois par an, alors son efficacité et sa validité peuvent être facilement remises en question, même si le nombre total de transactions dépasse le millier.
Cela signifie que chaque symbole et chaque "si" du conseiller doit avoir de grandes STATISTIQUES sur l'histoire pour être valide. Bien sûr, le nombre total de transactions est important, mais il faut aller plus loin.
C'est une idée intéressante sur les catastrophes. Si l'on est encore capable d'identifier les catastrophes au moment où elles se produisent, on peut en tirer quelque chose de substantiel. Si ce n'est pas le cas, l'EA ne sera pas en mesure de se reconfigurer. Il lui faudrait d'abord survivre à la catastrophe, puis l'identifier de toute façon. Qu'en pensez-vous ?
Pendant l'émergence, il a peu de chances de réussir. Il y aura toujours des rabattements. Par ailleurs, ces rabattements peuvent eux-mêmes servir d'indicateur d'une défaillance du système. En général, la catastrophe du système ne devrait probablement être appréhendée que sur la base des paramètres du système lui-même, et non des paramètres "objectifs" du marché, car il s'agit d'une catastrophe du modèle, et non du marché. (Hehe, il n'y a pas de catastrophes sur le marché, seulement nous les voyons comme des catastrophes - parce que les modèles ne correspondent pas à la réalité objective...).
Une fois que nous l'avons identifié - ne plus trader et attendre un certain temps pour obtenir les statistiques du système dans des conditions changeantes, puis optimiser le système et travailler en mode normal, jusqu'au prochain signal d'un crash du système ...
À propos, je ne me suis pas donné pour mission de créer un conseiller expert à réinitialisation automatique. L'essentiel est la détection automatique d'une catastrophe, et les paramètres qu'elle aura après le cataclysme, Dieu seul en décide...
D'ailleurs, je n'ai pas cherché à créer une EA automatiquement reconfigurable. L'essentiel est la détection automatique des catastrophes.
C'est ce que j'avais en tête. En ce qui concerne le conseiller expert - c'est la tâche d'Eugène.
Et en général, cette tâche a le même effet que celle que j'ai décrite. S'il y a deux stratégies - tendance et contre-tendance - alors le crash est un signal pour passer à l'autre stratégie. Cela ne doit se produire qu'au stade de la catastrophe du modèle, et non au stade de l'EE. :-)
Et nous pouvons utiliser leurs valeurs passées comme valeurs initiales des paramètres d'une nouvelle stratégie et les modifier (adapter) progressivement à mesure que les statistiques s'accumulent. Toutefois, l'attente de nouvelles données peut toujours être un piège. Est-ce que c'est déjà suffisant ou non ? Quelles que soient les statistiques, le marché peut changer à tout moment. Et si ce changement (catastrophe) est correctement identifié, il y aura un certain temps pour que les paramètres s'adaptent.
PS On dirait que le traitement au cognac d'Eugène lui a fait du bien. Ou vice versa ? :-)))
Nos catastrophes diffèrent sensiblement, car la vôtre est une transitionobjective du marché vers une autre phase (de la tendance à l'aplatissement ou vice versa), tandis que la mienne est un effondrement du modèle subjectif dans son ensemble (tout foutre en l'air - tant l'aplatissement que la tendance). Je ne pense pas que les accidents devraient être aussi fréquents que les vôtres - bien que l'idée ne soit pas sans mérite... Je pense que les premières tentatives de construction de tels systèmes ne devraient pas être difficiles à mettre en œuvre, et les catastrophes en tant que telles devraient être rares. Et je suis sûr que deux douzaines de programmeurs engagés par une entreprise sérieuse ont mis en œuvre cette solution il y a longtemps, hehe...
A propos du sashken. Que signifie son signal de trading ? Très simple. Le rapide a traversé le lent de bas en haut. Pendant le délai, la partie haute de l'appartement s'est transformée en partie basse. Cela signifie que c'est un bon moment pour vendre. Ainsi, ce signal inclut implicitement un paramètre tel que la période plate. Comme vous le voyez, ce n'est pas si simple... En ce qui concerne l'efficacité commerciale, il ne m'a pas convaincu non plus. Je n'ai eu que 3 transactions rentables au total. Et le dernier a été en forte baisse pendant un long moment... Hélas, avec tout le respect que j'ai pour Sasha, je crains que son EA ne contienne aucune idée qu'il serait judicieux de développer...
Et la question de la séparation des phases de marché... Je ne sais pas comment c'est résolu, mais je sais comment ça s'appelle. Ca s'appelle le Graal... Et tout ce que nous faisons ici, en fait, est une tentative de la résoudre avec tel ou tel degré de certitude...