Application de l'analyse mathématique et des mathématiques supérieures - page 6
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Très intéressant...
Merde... Parfois, je pense que nous sommes tolérés juste pour garder une école de maths dans le pays... :(
Heh... C'est la définition même de ces limites, c'est la pierre philosophale ou le Graal du trader... :) A propos des muvas, je donne juste un exemple. Je pense simplement que le système original peut être très, très simple, s'il est assorti d'une unité d'adaptation. Mais faire ce bloc est très, très difficile. C'est là que des mathématiques solides sont nécessaires.
Cher Chat Noir (désolé, je ne connais pas votre patronyme),
Il n'est pas si difficile de créer un système automatique permettant d'adapter un conseiller expert aux conditions actuelles du marché. Mais vous avez peu de chances de réussir. Quand j'ai lu ce message de votre part
Les tests de Turing ne m'intéressent pas, je ne suis pas du tout intéressé par la création d'un mécanisme qui soit aussi bête que le crétin moyen. Ma tâche est plus modeste. Choisir quelques fonctions stables sur le marché, qui peuvent être utilisées pour optimiser le système assez rapidement. C'est plus facile à dire qu'à faire... A propos de la logique ternaire, j'ai en fait dit seulement en relation avec le lien cité. J'aimais trop l'idée des modèles de prix. Je n'aimais pas du tout les échelles de temps et tout ce qui s'y rapporte depuis le tout début du Forex. D'ailleurs, j'ai écrit mon premier programme sur mql4 sur ce même sujet. J'ai assisté à des conversations intéressantes à ce sujet sur l'araignée, mais je ne le comprends pas encore. Je n'ai pas encore assez de connaissances. J'aimerais quelque chose de plus simple, les champs de Yang-Mils, l'invariance de jauge, les supercordes, etc... :))))))))))))
Je voulais vous conseiller, de physicien à physicien, d'utiliser les méthodes d'intégration du continuum et les statistiques quantiques. Des choses assez simples pour convenir à votre niveau. Cependant, je me suis souvenu d'un autre message
dmitry, phoenix est trop compliqué, je l'ai déjà regardé. Intéressé par quelque chose de très, très simple. Par exemple sur muwings ou stochastic. Je suis d'accord, la photo est très belle. Vous pouvez clairement voir ce qui s'est passé le 13... Mais il serait préférable de commencer ces recherches par quelque chose de simple.
et j'ai réalisé que si les conseils de Hendrick ne vous conviennent pas en raison de leur complexité, les miens ne vous conviendront probablement pas non plus.
Par conséquent, au lieu d'un conseil, je veux poser une question simple et directe : allez-vous faire l'auto-adaptation de l'EA avant l'EA elle-même ? Je l'ai compris comme ça. Vous avez beaucoup écrit sur cette auto-adaptation, mais rien sur la stratégie qu'elle est censée adapter.
Il semble que vous n'ayez jamais optimisé ou même testé quoi que ce soit. Je le pense, car le script qui teste l'EA sur l'historique diffère de l'EA lui-même de 2-3 douzaines d'opérateurs. Et si un tel script existe, il suffit de 10 minutes pour le transformer en un optimiseur primitif. Nous n'avons pas besoin de dll, de C ou même de C++ pour cela. Bien sûr, nous pouvons créer un optimiseur plus complexe qui utilisera des méthodes mathématiques au lieu de la plus simple recherche de variantes. Mais est-ce vraiment nécessaire ? Pour confirmer ou infirmer votre idée sur la fluidité des changements dans les caractéristiques du marché, il suffit de prendre le système le plus simple de 2 muwings que vous avez déjà mentionné 10 fois et de l'optimiser sur des segments de marché différents, qui ne se chevauchent pas. La méthode de recherche directe est tout à fait adaptée ici. 2 moyennes mobiles n'ont que 2 paramètres dont les valeurs changent discrètement dans une plage limitée. Même 1000x1000= seulement 1 million de passages. Cela vous prendra 1 à 2 heures, si nous prenons une période d'un mois d'historique, ce qui correspond tout à fait à votre désir de régler l'EA en fonction des dernières données et pour une courte période de temps.
Pour une personne qui a 20 ans d'expérience en programmation, c'est une tâche d'une journée tout au plus. Mais peut-être qu'après son achèvement, vous perdrez certaines de vos illusions (ce qui est bien) et cesserez de spéculer sur ce que cela devrait être, et commencerez à travailler concrètement dans cette direction (ce qui est très bien).
Parce que mes mots "vous ne réussirez pas" signifient seulement que cela n'a pas de sens de parler dans l'abstrait de l'auto-adaptation du système et de sa complexité, tant que vous n'avez pas le système lui-même. Vous devez être d'accord, cela semble drôle quand une personne parle de la façon dont elle va dépenser son argent gagné sur le Forex, si elle ne sait même pas comment faire une transaction.
PS Si vous trouvez toujours difficile le système à 2 muwings, prenez un système basé sur 1.
Vous voyez, mes estimations sont les suivantes : la capacité du système à s'adapter à l'histoire (désignons-la par A) A ~ exp{P}/N^Alpha. P - nombre de paramètres, N - nombre d'affaires, Alpha - un certain degré. Bien sûr, le comportement du bénéfice f-fi par chaque paramètre est important ici, mais en général, par expérience, la formule est correcte en moyenne. L'optimisation est donc une chose dangereuse !
Je suis un partisan des conclusions fondamentales complexes + l'optimisation des paramètres théoriquement justifiés.
Phoenix est compliqué par le fait qu'il comporte un grand nombre de paramètres, et je ne m'occupe encore que de l'optimiseur. C'est par la recherche d'un système prototype que je me suis maintenant lancé. Les systèmes les plus simples (2 mouve, MACD, stochastique) n'ont malheureusement pas réussi à être optimisés du tout. Soit ils n'optimisent pas du tout, même pendant un mois. Ils échouent ou ont d'énormes pertes. Tout n'est donc pas si clair avec le système lui-même.
Exactement ! Il ne s'agit pas de l'optimiseur ni de l'optimisation ! L'approche normale d'un scientifique est d'examiner en profondeur le phénomène, de comprendre son essence, sa nature, puis de construire un modèle sur cette base. En disposant d'un modèle, vous pouvez étudier son adéquation, la validité de ses prédictions, etc. S'ils sont suffisants, il peut être mis en œuvre sous la forme d'un conseiller expert, dont les paramètres doivent être optimisés.
Il existe d'autres approches appelées "Je vais essayer de cette façon", mais elles sont le fait d'amateurs. Pour ceux qui ont au moins "quelques notions de mathématiques", ce n'est pas grave. Je vous propose donc de ne pas vous perdre dans vos pensées, et de discuter sinon de la nature et des régularités du marché, du moins des idées sur la base desquelles son modèle peut être construit. Ou des modèles, s'il y en a. Et comme axiome, je propose de supposer qu'en dehors du flux de données sur les prix, il n'y a rien d'autre, et que toutes les informations sont intégrées et affichées dans ce flux. Je propose de s'abstraire des volumes, car ils n'expriment rien dans le Forex.
Une dernière chose. Habituellement, les personnes de notre âge, ainsi que les personnes simplement cultivées, s'adressent à tout le monde, à l'exception des amis et des parents, en disant "vous". Je suggère que cette tradition ne soit pas rompue.
D'ailleurs, ici, au forex, mes 20 ans de programmation ne valent presque rien. Presque, car je suis encore capable d'écrire du code tout seul et je n'ai pas peur de le déboguer via Print(). C'est un problème complètement différent à résoudre. Pas la construction logique d'un système résolvant une tâche bien définie, mais la lutte contre l'inconnu. Ainsi, la connaissance de C/C++, même parfaitement irréprochable, ne peut guère aider à COMPRENDRE un système simple pour 3-5 indulateurs différents. ...
Oui, Yrixx, je voulais aussi te demander. Il semble que vous soyez un débutant ici aussi. Avez-vous travaillé sur des méthodes de décomposition de systèmes ? J'essaie maintenant d'y penser (et de le faire) comme à des ensembles de signaux d'activation et de désactivation. Par exemple, deux mooves se sont croisés. Le signal pour un accord. Mais la stochastique oscille quelque part au milieu. Il semble que ce soit plus facile de penser de cette façon. Mais les images du testeur de stratégie me déroutent parfois. Qu'est-ce qui se passe avec ça ?
Ils ont le même problème que les systèmes comportant de nombreux degrés de liberté (paramètres). Ils se "souviennent" de
une série chronologique spécifique plutôt que des modèles fondamentaux. C'est pourquoi tout le monde se plaint de la courte "durée de vie" des systèmes.