Stratégies forex ratées, opinions et raisonnements. - page 6
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Il est surprenant que de nombreuses personnes n'aient pas encore été en mesure d'apprécier l'introduction de la fonction de test"Chaque tique basée sur des tiques réelles".
Il s'agit d'une révolution longtemps attendue dans le testeur MT5.
Mais pour une raison quelconque, de nombreuses personnes continuent de répéter la vieille rengaine selon laquelle le testeur présente une image incorrecte.
Il suffit de tester parmi les robots de marché, dans les modes "Chaque tick" et "Chaque tick basé sur les ticks réels", vous pouvez voir l'énorme différence entre les deux modes.
La pratique montre que les résultats des tests en mode ticks réels sont similaires à plus de 80% aux résultats du trading réel.
Et sans testeur, il est tout simplement impossible de développer une stratégie de trading rentable.
Les stratégies forex ratées sont toutes celles qui ne sont pas basées sur des informations objectives capables de prédire correctement l'avenir plus de 50% du temps.
Par exemple, n'importe quel TA et le trading sur celui-ci est fou, ou l'ajustement de nombreux paramètres différents à l'historique est également fou, le calcul de la moyenne est également fou, la sélection de modèles mathématiques est également folle :) c'est ce que 90% des débutants et pas très débutants font, c'est une absurdité totale.
En termes simples, la stratégie devrait être la suivante : si je bois maintenant, cela signifie que je verse du liquide dans ma bouche, à de très rares et presque incroyables exceptions près :)) La stratégie doit être claire - si quelque chose se passe maintenant, alors ce qui se passe est absolument clair pour moi et je suis sûr que c'est rentable.
Et sans testeur, il est tout simplement impossible de développer une stratégie de trading rentable.
sélectionner des modèles mathématiques aussi :) c'est-à-dire que ce que font 90 % des débutants et des moins débutants est complètement absurde.
-Pas question.
Cela implique automatiquement que la création de TS automatiques est "un non-sens et une absurdité", car tout TS automatique (y compris les réseaux neuronaux, etc.) est une description d'un certain modèle mathématique, et rien de plus.
Dans l'ensemble, je suis d'accord, mais avec celui-ci :
-Pas question.
Il s'ensuit automatiquement que la création d'un TS automatique est "un non-sens et une absurdité", car tout TS automatique (y compris les réseaux neuronaux, etc.) est une description d'un certain modèle mathématique, et rien de plus.
Si le TS est basé sur des modèles réels et non fictifs, alors il ne devrait pas l'être. Le réel n'est pas ce qui se passe après coup (ce qui se passe après l'événement, les schémas de tous), mais ce qui est a priori réel pour cet environnement, le marché en particulier
S'ils vendent du poisson sur le marché, nous pouvons déterminer son existence et les chances de gagner en l'achetant simplement en observant qu'il existe vraiment :) Alors nos chances de l'acheter sont presque de 100%, ou nous pouvons toujours regarder dans le sol et voir les écailles du poisson et supposer qu'il existe sur le comptoir, sous lequel les écailles, comprendre la différence ? ) C'est la deuxième approche qui ne mènera jamais à un résultat positif à long terme.
Si le TS est basé sur des modèles réels et non fictifs, alors il ne devrait pas l'être. Le réel n'est pas ce qui se passe après coup (ce qui se passe après l'événement, les schémas de toute nature), mais ce qui est a priori réel pour cet environnement, le marché en particulier
Soit la sélection de modèles mathématiques est un non-sens total (alors le STA n'a aucun sens), soit la sélection est nécessaire, au moins pour rechercher les proverbiaux "vrais modèles".
La deuxième question est moins intéressante :
Les stratégies forex ratées sont toutes celles qui ne sont pas basées sur des informations objectives capables de prédire correctement l'avenir plus de 50% du temps.
Ils ne le sont pas. Quand une perte est un rouble et un gain en est trois. De nombreux systèmes de trading (de mes sources, et ici sur le forum) tradent avec succès avec une probabilité proche de 0,5.
J'écris simplement que ces affirmations sont incorrectes.
Soit la sélection de modèles mathématiques est un non-sens total (alors le STA n'a aucun sens), soit la sélection est nécessaire, au moins pour rechercher les proverbiaux "vrais modèles".
La deuxième question est moins intéressante :
Les stratégies forex ratées sont toutes celles qui ne sont pas basées sur des informations objectives capables de prédire correctement l'avenir plus de 50% du temps.
Ils ne le sont pas. Quand une perte est un rouble et un gain en est trois. De nombreux systèmes de trading (de mes sources, et ici sur le forum) tradent avec succès avec une probabilité proche de 0,5.
J'écris simplement que ces déclarations sont incorrectes.
Sans testeur, il est tout simplement impossible de développer une stratégie de trading rentable.
Il faudrait le préciser, car le marché existe plus longtemps que la capacité de le simuler dans un délai raisonnable.
Lorsque vous élaborez une stratégie de trading, vous ne devez pas trouver de modèles mathématiques. Il y en a beaucoup. Et ce sont ceux qui ne durent pas longtemps. Parce que ces modèles se modifient toujours de manière aléatoire.
Vous devez trouver la nature du marché, je veux dire la nature du mouvement des prix, qui ne change jamais. C'est la même chose qu'il y a 10-20 ans et c'est la même chose maintenant.
Avec l'avènement des tests sur des ticks réels, il est possible de comparer les résultats avec le mode Every tick (qui "gagne" des millions).
Une stratégie de trading rentable dans les deux modes ("Chaque tick" et"Chaque tick basé sur des ticks réels") devrait montrer presque les mêmes résultats. Une telle stratégie fonctionne également de manière stable en mode "Random delay".
Mais à mon avis, chaque débutant doit suivre cette voie par lui-même et rencontrer ses propres difficultés. :)