FOREX - Tendances, prévisions et implications 2015(suite) - page 359
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Le problème des négociants inférieurs qui entrent et sortent du compte spot a été résolu, merci.
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Je ne sais pas ce que je teste, le ratio 2/8 est clair depuis longtemps avec TA. En fait, c'est le prix qui vous offre des entrées - ensuite vous cherchez la sortie.
Il s'agit d'un ratio faible à condition qu'il n'y ait qu'un ordre ici et là (l'orignal est essentiellement un ordre inverse). Pour mieux comprendre, il faut l'écrire en pips et tenir compte du spread, de l'offre et de la demande.
Si vous ne savez pas quoi faire de ce marché, vous pouvez en créer un nouveau, plus rentable.
Alors calculez))
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Pour mieux comprendre, mettez-le sur papier en points et considérez le spread, le bid, le ask.
Entrée par TA 2/8, 2 victoires 8 pertes, par exemple 7-8 fakes sur H1 et le 9ème se déclenchera - ce sera un canal H4. Ou comme un rebondissement à la mode à partir d'un niveau de volume important (je ne l'ai pas vérifié moi-même - mais c'est tout de même - 200 ans) . Sur 10 rebonds, il y a 3 ratés, 5 dépassements et 2 sont juste au niveau. Et en fait, il y a aussi des ruptures de niveau (c'est le même) - ici nous avons besoin de la série de ruptures/rebonds, alors comment distinguer le survol de la rupture ? - Vous ne pouvez pas le faire avec le SL, mais où le placer ?
Comme je le vois, vous n'avez rien vérifié en pratique, vous vous contentez d'écrire - écrire et écrire sur le forum, écrire et écrire. ()
Pouvez-vous me conseiller ou quelqu'un qui a trouvé la solution peut peut-être me donner son avis. Voici quelques questions à me poser pour la journée de travail à venir. Sur ninja trader, sot et rires je les ai compris lentement, merci. 1) sur les stops et les opérations à terme, il est judicieux defluctuer entre 1,0820 et 1,1115. watch info- ce sont les mêmes dérivés que les futures avec options..... encore où... Je cherche. 2) quelqu'un travaille à l'encontre de la tendance de manière importante - c'est-à-dire mm. Et qui est ce centre d'échange d'informations ? Probablement pas seg... En cherchant 3) quel est l'intérêt d'être mm sur les options, je conclus que mm n'existe pas, mais sur les futures oui. Encore une fois, il est clair qu'il y a une chambre de compensation et qu'elle peut agir comme un mm, mais je ne vois pas l'intérêt, ces pertes peuvent être couvertes par des contre der. 4)l'émetteur d'un produit dérivé peut-il légalement renoncer, par exemple au détriment d'une autre transaction rentable. 5)des options pour fermer les transactions non rentables (par exemple, les pertes sur les options d'ouverture d'une position à terme) 5)si vous ne pouvez pas respecter votre contrat, par exemple un appel de marge, à qui la responsabilité est-elle transférée ? Après tout, il ne peut y avoir plus ou moins de ventes que d'achats, par exemple. Et si le contrat est transféré à quelqu'un, quels contre dérivés se superposent, il est possible de prévoir, de savoir. 7) J'ai compris que de nombreux traders clôturent leur position avant l'expiration du nouveau contrat, cela semble être visible ce mois-ci. Et s'ils ne la ferment pas, que se passera-t-il alors ? Les contrats à terme ont une perte, mais l'option ? Des moyens de couvrir les pertes ? Y en a-t-il ? 7) Ils ouvrent une position pour chevaucher les pertes, pour égaliser la vente et l'achat, ou ils ouvrent les deux pour acheter et vendre en même temps. Est-ce correct ? Pour éviter de se retrouver dans une situation d'épuisement.
2. Non, des haies.
Peu importe qui.
3. C'est le cas.
4. si ce n'est pas contre les règles.
5. La personne qui a ouvert le poste est responsable, la responsabilité des pertes ne peut être transférée à quelqu'un d'autre.
6. + 1 contrat, pas plus que ça.
7. Certaines personnes ferment simplement, d'autres rouvrent sur le prochain contrat. Rien, ils ferment et ferment, fixent les profits ou les pertes et c'est tout.
Le MM ouvre une position dans le cadre de ses fonctions lorsqu'il n'y a pas de contrepartie à la transaction.
Entrée par TA 2/8, 2 victoires 8 pertes, par exemple 7-8 fakes sur H1 et le 9ème se déclenchera - ce sera un canal H4. Ou comme un rebondissement à la mode à partir d'un niveau de volume important (je ne l'ai pas vérifié moi-même - mais c'est tout de même - 200 ans) . Sur 10 rebonds, il y a 3 ratés, 5 dépassements et 2 sont juste au niveau. Et en fait, il y a aussi des ruptures de niveau (c'est le même) - ici nous avons besoin de la série de ruptures/rebonds, alors comment distinguer le survol de la rupture ? - Vous ne pouvez pas le faire avec le SL, mais où le placer ?
Comme je le vois, vous n'avez rien vérifié en pratique, vous vous contentez d'écrire - écrire et écrire sur le forum, écrire et écrire. ()
Il s'agit d'un ratio faible à condition qu'il n'y ait qu'un seul ordre ici et là (l'orignal est fondamentalement un ordre inverse). Pour mieux comprendre, écrivez-le en pips et tenez compte du spread, de l' offre et de la demande.
Cela s'explique également par le fait que le signal est nettement tardif. Augmenter le ratio conduit à augmenter la durée de fonctionnement et le drawdown, et à diminuer le risque.
donc calculer))
J'entre à partir du niveau de sl=tp =30bp. Je manque des entrées plus petites de 20-15bp. à cause du grand SL (30bp).
J'entre à partir de sl=tp =30pips, je rate des entrées plus petites de 20-15pips à cause du grand SL (30pips).
la citation va toujours à un angle de pas plus de 45%, ce qui est 1/2. C'est-à-dire que n'importe quel AT donnera 1/2. Qu'y a-t-il à vérifier ? 50% de ventes et 50% de baeks, peu importe comment vous le tournez)) Elementary, Watson)
Eh bien, le commerce sur le transport. (d'ailleurs, il y avait de telles personnes ici - elles mesuraient le moniteur).