L'auto-illusion du commerçant : la méfiance à l'égard de l'avant. - page 8
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Comment le contrôle en amont est effectué - nous commençons par les bases.
Vous prenez un échantillon, vous le divisez dans une certaine proportion, par exemple 80/20, en arrière et en avant.
Et comment pensez-vous que la vérification avant est faite - nous prenons l'échantillon entier jusqu'au moment présent et l'acceptons comme arrière ? Et puis les résultats sont testés en temps réel au fur et à mesure que les devis arrivent ? Et combien de temps cela vous prend-il pour transmettre ??????
Vous pouvez prendre n'importe quel segment avec n'importe quelle répartition sur l'arrière et l'avant, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas changer - l'avant est toujours une course sur une section NON OPTIMISÉE. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'envers - tout mettre sens dessus dessous, changer, modifier, essayer, mais le résultat de la vérification avant sera un avant. Si vous tournez encore un peu, vous obtenez à nouveau un avant, etc. Mais la durabilité est (en règle générale) la répétabilité du résultat dans le temps. En pratiquant vos méthodes sur une seule et même zone, vous ne saurez pas s'il est possible de les répéter sur différentes zones. Vous aurez donc besoin de forwards non seulement de différentes variantes de code (pas de paramètres), mais aussi de forwards de différentes parties de l'histoire.
La partie historique n'est pas optimisée, les paramètres de l'indicateur sont optimisés exactement pour cette partie de l'historique.
Toujours dans l'ordre - nous prenons tout l'historique, divisé 80/20 (20% de l'avant sera les dernières observations).
Nous prenons l'indicateur, définissons les paramètres, et l'exécutons sur la section arrière, obtenons le MO.
Ensuite, nous changeons les paramètres et nous l'exécutons à nouveau. Et ainsi de suite.
Nous le passons 100 fois avec des paramètres différents et sélectionnons, par exemple, 20 variantes de paramètres qui donnent des MO POSITIFS différents à l'arrière.
Essayons les 20 sur la position avant - certains d'entre eux, par exemple, 5 donnent des valeurs positives sur la position avant aussi. Nous avons sélectionné les paramètres de l'indicateur qui donnent le maximum de MO avant.
Donc - tout ceci est le même ajustement, mais seulement sur l'arrière et l'avant.
La partie historique n'est pas optimisée, les paramètres de l'indicateur sont optimisés exactement pour cette partie de l'historique.
Toujours dans l'ordre - nous prenons tout l'historique, divisé 80/20 (20% de l'avant sera les dernières observations).
Nous prenons l'indicateur, définissons les paramètres, et l'exécutons sur la section arrière, obtenons le MO.
Ensuite, nous modifions les paramètres et nous recommençons l'opération. Et ainsi de suite.
Nous le passons 100 fois avec différents paramètres et sélectionnons, par exemple, 20 variantes de paramètres qui donnent des MO POSITIFS différents à l'arrière.
Essayons les 20 sur la position avant - certains d'entre eux, par exemple, 5 donnent des valeurs positives sur la position avant aussi. Nous avons sélectionné les paramètres de l'indicateur qui donnent le maximum de MO avant.
Il s'agit donc du même ajustement, mais seulement à l'arrière et à l'avant.
Vous l'avez déjà décrit. Et je vous ai dit que ce n'est pas un contrôle avant. Vous trichez toujours en "jetant un coup d'œil" sur l'avenir lorsque vous choisissez parmi les options à venir. L'avancement est une chose honnête, qui ne permet pas de "jeter un coup d'œil" sur les réponses. Vous ne devez prendre qu'une seule décision sur le backtest et n' obtenir qu'une seule réponse - bonne ou mauvaise. Parce que lorsque vous définissez un ensemble de variables sur un EA qui fonctionne vraiment, vous définissez un ensemble, et non 20, et il n'y aura rien à choisir, parce que le futur n'est pas encore arrivé.
Vous l'avez déjà décrit. Et je vous ai dit que ce n'est pas un contrôle avant. Vous êtes toujours sournois en "regardant" vers l'avenir lorsque vous choisissez parmi des options avancées. L'avancement est une chose honnête, qui ne permet pas de "jeter un coup d'œil" sur les réponses. Vous ne devez prendre qu'une seule décision sur le backtest et n' obtenir qu'une seule réponse - bonne ou mauvaise. Parce que lorsque vous mettez un ensemble de variables sur l'EA qui fonctionne vraiment, vous mettez un ensemble, pas 20, et il n'y aura rien à choisir, parce que le futur n'est pas encore arrivé.
Je ne comprends pas.
Vous avez l'historique de l'AUDUSD pour l'année M15. Vous le divisez - 11 mois en arrière et le dernier mois en avant.
Vous venez d'apprendre qu'il existe un indicateur aussi cool que la moyenne mobile. Cet indicateur vous permet d'effectuer des ajustements - vous sélectionnez la période de la moyenne mobile.
Vous construisez la chouette et réglez la période de glissement sur 3. Exécutez-le sur le dos - MO négatif.
Vous réglez la période sur 4 et vous la repassez - MO positif. Rouler le hibou vers l'avant - MO négatif.
Mettez la période 5 et répétez.
Et ainsi de suite.
Exactement la même chose que ce que j'ai écrit ci-dessus.
Je ne comprends pas.
Vous avez l'historique de l'AUDUSD pour l'année M15. Vous le divisez - 11 mois en arrière et le dernier mois en avant.
Vous venez d'apprendre qu'il existe un indicateur aussi cool que la moyenne mobile. Cet indicateur vous permet d'effectuer des ajustements - vous sélectionnez la période de la moyenne mobile.
Vous construisez la chouette et réglez la période de glissement sur 3. Exécutez-le sur le dos - MO négatif.
Réglez la période à 4 et recommencez - MO positif. Rouler le hibou vers l'avant - MO négatif.
Mettez la période 5 et répétez.
Et ainsi de suite.
Exactement la même chose que ce que j'ai écrit ci-dessus.
OK, faites-en 11+1. A quoi devrait ressembler l'avant. Exécutez toutes les options sur le dos de 11 mois, obtenez une valeur optimale. Mettez-le en avant - j'ai la réponse. C'est tout. Quelle que soit la réponse, il ne s'agit pas d'un montage, mais d'une véritable avancée. Toute autre manipulation avec les résultats des différentes avances au cours du dernier mois est un ajustement. Si vous devez étudier la durabilité, vous faites une série consécutive d'avances dos à dos en utilisant la formule 11+1. C'est-à-dire 6*(11+1) avec le décalage du mois et vous obtenez 6 avants qui peuvent être comparés entre eux pour obtenir des résultats reproductibles. Le résultat idéal est lorsque les 6 avances de différents sites vous satisfont, ce qui sera un indicateur de stabilité.
))) Et s'il y avait trois variantes avec un OR positif, vous avez choisi celle avec un OR maximal comme optimale, vous l'avez exécutée sur le forward et elle a montré un OR négatif sur le forward ?
Qu'allez-vous faire, allez-vous vérifier les deux autres variantes sur l'avant ou non ?
Ou avec un cri de "Ce n'est pas juste !" Vous allez les supprimer sans vérifier ?
))) Et s'il y avait trois variantes avec un OR positif, vous avez choisi celle avec l'OR maximal comme optimale, vous l'avez exécutée sur le forward et elle a montré un OR négatif sur le forward ?
Qu'allez-vous faire, allez-vous vérifier les deux autres variantes sur l'avant ou non ?
Ou avec un cri de "Ce n'est pas juste !" Vous allez les supprimer sans les vérifier ?